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Rogerio Figurelli, 2019.05.13 05:38
Olá Trader_Patinhas, concordo com você quanto ao voto vencido, foi apenas no sentido de não ser chato insistindo em algo de pouca credibilidade de vocês. Vou considerar esse como um convite para continuar contrapondo aqui, pois me parece uma boa oportunidade de aprendizado coletivo, afinal as coisas são bem mais complexas quando as estratégias estão competindo e na minha opinião, no mercado de renda variável, só a ciência não é suficiente.
Nesse sentido, antes de mais nada, gostaria de deixar claro que apesar de a expressão Martingale que estamos discutindo aqui ter surgido de sistemas de apostas no século XVIII, estando relacionada ao apostador dobrar sua aposta depois de cada derrota buscando recuperar todas as perdas na primeira vitória, ela se mantém com a mesma lógica dentro dos modelos que referi anteriormente, como analisa o autor abaixo e algumas sentenças que separei para facilitar.
"An old man, who had spent his life looking for a winning formula (martingale), spent the last days of his life putting it into practice, and his last pennies to see it fail. The martingale is as elusive as the soul. A. Dumas p`ere, Mille et un fantˆomes, 1849".
“As far as the origin of the word (and not the concept) is concerned, the first citation is found in the thesis of J. Ville6 [Note that the word was introduced in chapter IV, third paragraph, in the expression “game system or martingale” but that starting in the following chapter, J. Ville totally abandons the expression “game system” and keeps only “martingale”]. He makes clear elsewhere [37] that this name is borrowed directly from the vocabulary of gamblers. In fact, at the time it was not unusual for gamblers claiming to have a sure winning strategy to speak to probabilists; J. Ville himself met a certain Mr. Parcot, who analyzed roulette results to obtain his allegedly winning strategy or martingale. The word was thus familiar to probabilists and was naturally transferred to the mathematical concept of which the first examples came from games”.
The Origins of the Word “Martingale”
http://www.jehps.net/juin2009/Mansuy.pdf
Agora sendo objetivo, como já comentei, o Martingale clássico (ou tradicional, como prefiro referir), a longo prazo, não faz sentido. O meu ponto são as variações de Martingale e escolha de momento. Existem outros fatores relevantes, que não estou considerando, como por exemplo a escolha do instrumento, pois certamente alguns apresentam melhores momentos que outros para esse sistema. Não por menos o mercado Forex é muito usado para variações de Martingale, uma vez que espera-se que pares de moedas fortes nunca virem pó, como no mercado de capitais, o que seria de alto risco até mesmo para essas variações. Gosto também de sua visão sobre as estratégias subjacentes, que me parecem outro exemplo.
Mas o fato é que as variações de Martingale permitem você trabalhar com diversas mudanças, por exemplo ao invés de dobrar o volume aumentar ele apenas um pequeno percentual. Ou ainda limitar a perda máxima da sequência de operações. Ou até mesmo aplicar o Anti-Martingale, operando no ganho, que penso ser uma espécie de momento também, só que da curva de capital.
Uma metáfora para essas variações, e o próprio Martingale, dentro da teoria de jogos, e que utilizo eventualmente com meus alunos de Coaching, é a que encontramos no jogo de Xadrez, com as diferentes abordagens e estratégias de sacrifício de peças. Talvez o Martingale clássico seja o caso extremo de sacrifício de uma Dama, que só se justifica em um momento decisivo de uma partida. E o sacrifício de peões seriam equivalentes às variações de menor risco. Diga-se de passagem, a tecnologia de aprendizado de máquina do famoso software AlphaZero, da empresa DeepMind/Google, surpreende justamente na capacidade incrível de fazer esse tipo de sacrifício, acima de qualquer grande mestre, e esse talvez seja um indício do potencial de inteligência artificial nessa área, embora o mercado seja muito mais complexo e ilimitado.
Seja como for, concordo com você quanto à análise de risco, e penso que uma gestão financeira usando algum sistema assim deveria ser testada e otimizada por um longo prazo, e considero as ferramentas de otimização e backtesting fundamentais para validação e treinamento dos modelos. Mas penso que seja interessante que o mesmo rigor que temos para avaliar a eficácia do Martingale, seja adotada para todo e qualquer outro sistema, pelo menos de forma comparativa, o que, infelizmente, muitas vezes não acontece na prática, e seguidamente vemos sistemas operacionais, principalmente os automáticos ou administrados por robôs, levando a grandes perdas.
Sds.,
Rogério Figurelli
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