Importação de "barras de minuto" a partir do site forexite.com - script para MetaTrader 4

Às vezes o arquivo de cotação no mql4.com carece de dados "pequenos" (por exemplo, "barras de minuto"). Por exemplo, para o ouro: o histórico das barras de minuto compreendido entre julho de 2006 até o presente. Claramente não é suficiente para um teste decente de uma estratégia "áspera", que funciona em timeframes médios e grandes, e que não é muito sensível às diferenças nos dados dos dealers diferentes sobre os timeframes menores. No entanto, é possível usar as cotações disponíveis no forexite.com, até 2001, tanto mais que estes dados já ganharam uma grande reputação.

Este site tem cotações de "barras de minuto" num formato mais ou menos amigável para a MetaTrader 4, o formato MetaStock. Infelizmente, as cotações para QuoteRoom tem um formato mais complicado, embora elas sejam coletadas em arquivos individuais para cada ano. Este script é projetado para processar os dados no formato MetaStock

O problema é que as "barras de minuto" são coletadas em arquivos separados por dias de negociação. Além disso, cada arquivo contém dados não só do instrumento necessário (por exemplo, ouro), mas também de todos os outros instrumentos negociados pelo dealer. E terceiro: existem arquivos de cotações para fins de semana, que são geralmente desnecessários. Portanto, para importar os dados necessários sobre ouro para o arquivo de cotações da MetaTrader 4, é necessário processar todos esses arquivos de alguma forma e reunir todas as "barras de minuto" em um único arquivo.

O script executa essa tarefa em particular. Mas primeiro, os dados precisam ser preparados para o processamento:

1. Encontramos o gerenciador de download dos sites. Eu usei o programa Teleport Pro. Mesmo a versão demo não registrada é suficiente para esta finalidade. A versão demo limita a 500 o número de arquivos baixados, dentro de um único projeto. Como um ano de negociação, mesmo com os feriados (forexite.com tem dias que são feriados de negociação), não pode ser superior a 365 dias, isso é suficiente para os efeitos do script.

2. Vamos para a seção do site correspondente às "barras de minuto" durante os anos necessários e baixamos todos os arquivos de um dia. Precisa ser criado um projeto separado por cada ano, mas os arquivos de anos diferentes podem ser armazenados num único catálogo. Apenas a extensão *. zip deve ser especificada na configuração para fazer o download do arquivo, pois esses são os únicos arquivos necessários. Desta forma é possível fazer o download de aproximadamente 1500 arquivos, entre 2002 e 2007.

3. Descompactamos todos os arquivos num único catálogo "\experts\files\Forexite\". Esse tipo de descompressão está embutida no Explorer. O resultado é uma lista de arquivos com nomes do tipo 250705.txt (cotações de 25 de julho de 2005) nessa pasta.

4. Em seguida, abrimos a МТ4 e anexamos o script. Há três parâmetros externos:

а. nome do instrumento apresentado tal como no arquivo do forexite.com. Para o ouro é «XAUUSD»,
b. data de início da importação apresentada como uma seqüência de caracteres no formato «YYYY.MM.DD»,
c. a data de término de importação apresentada como uma seqüência de caracteres no mesmo formato.

Executamos o script. O script não processa os arquivos correspondentes aos feriados. Olhando para o log de execução do script ou na guia «Conselheiros», é possível manualmente adicionar os que estão faltando e executar o script novamente. Verificou-se empiricamente que os anos anteriores geralmente não contêm os arquivos para 1º de Janeiro (ano novo) e 25 de dezembro (Natal). Uma atualização de linha com o número de dias processados é exibida no canto superior esquerdo, para não perder o senso da realidade durante a execução do script (o processamento de dados de 2002 a 2007 para extrair as cotações de ouro durou cerca de 8 minutos).

5. No catálogo "\experts\files\" vemos um arquivo grande do tipo XAUUSD_ALL.csv. Este é o arquivo preliminar pronto para importação (foi agradável ver que a МТ4 é capaz de distinguir as datas num formato "diferente"). Nas configurações de importação, basta definir a omissão da primeira coluna (como a primeira coluna no ficheiro criado é "XAUUSD", que não precisamos), para especificar o separador de coluna (vírgula), selecionamos o Volume (se não o está) e também para especificamos o deslocamento em horas. Não precisava especificar o deslocamento separadamente, pois as cotações correspondem ao momento do servidor da Alpari, com a qual eu trabalho.

Após a importação, todos os arquivos no catálogo "\experts\files\Forexite\", bem como o arquivo recebido como resultado do script (XAUUSD_ALL.csv), podem ser removidos.

Finalmente: nos arquivos das "barras de minuto" do forexite.com não há nenhuns dados de volumes. Ao importar para a МТ4, os volumes são calculados se eles não foram especificados nos dados de origem ou se o volume de dados é contraditório, pois o testador, como se constata, não testa os dados sem volumes. Se a sua estratégia não considera volumes e já é suficientemente "dura", para que as diferentes cotações de diferentes dealers não o afetem, esta é a ferramenta certa.

Nota para o moderador (e outros): para conveniência ao testar a operacionalidade do script, foi anexado um pequeno arquivo com as cotações de todos os símbolos no formato do site forexite.com para MetaStock de 01.02.2006 a 12.02.2006 (incluindo feriados). Extraia o arquivo para a pasta "\experts\files\Forexite\", defina os parâmetros externos do script (instrumento e ambas as datas) e execute o script. Também é possível testar outros instrumentos simplesmente alterando o parâmetro externo _sSymbol.