GMMA - indicador para MetaTrader 5

Daryl Guppy é um trader profissional e autor dos livros "Trend Trading", "Trading Tactics" e "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Ele lidera seminários sobre trading na Austrália, Ásia, China e EUA.

A média móvel múltipla de Guppy (GMMA) é um indicador com base nas relações entre os grupos de médias móveis. Cada grupo de médias móveis no indicador GMMA fornece uma visão sobre o comportamento de dois grupos dominantes de mercado - os traders e os investidores. Este indicador permite que um trader entenda as relações de mercado apresentados no gráfico e, assim, escolher os métodos e ferramentas de negociação mais adequados. O Indicador GMMA é projetado para compreender a natureza do movimento da tendência em uma base diária ou intradiária.

A atividade dos traders envolvidos é monitorizada por uso de um grupo de médias móveis de curto prazo. Os Traders sempre começam uma mudança na tendência. Suas ações empurrar os preços para cima na expectativa de uma mudança de uma tendência de baixa para uma de alta. Sua atividade é exibida em um grupo de 3 -, 5 -, 8 -, 10 -, 12 - e 15- períodos de médias móveis exponenciais.

A tendência continua apenas se outros compradores também entram no mercado. Tendências fortes são acompanhadas por investidores de longo prazo. Os investidores precisam de mais tempo para reconhecer uma mudança de tendência, mas eles sempre seguem os traders. Acompanhamos a atividade dos investidores envolvidos, usando um grupo de médias móveis de longo prazo. Sua atividade é exibida em um grupo de 30 -, 35 -, 40 -, 45 -, 50 - e 60- períodos de médias móveis exponenciais.

O indicador GMMA é usado em 6 situações de negociação:

1. Rompimentos de tendência padrão;
2. Unir-se a tendência;
3. Usando a fraqueza do preço;
4. Rally e e rompimento da tendência;
5. Escolhendo a melhor saída;
6. Negociar bolhas.

Este indicador permite que você selecione um dos dez tipos de suavização disponíveis:

1. SMA - média móvel simples;
2. EMA - média móvel exponencial;
3. SMMA - média móvel suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa JMA;
6. JurX - suavização ultra linear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Método da média
input int TrLength1=3;   // Período da média trader 1 
input int TrLength2=5;   // Período da média trader 2 
input int TrLength3=8;   // Período da média trader 3 
input int TrLength4=10;  // Período da média trader 4 
input int TrLength5=12;  // Período da média trader 5
input int TrLength6=15;  // Período da média trader 6 

input int InvLength1=30; // Período da média investidor 1
input int InvLength2=35; // Período da média investidor 2
input int InvLength3=40; // Período da média investidor 3
input int InvLength4=45; // Período da média investidor 4
input int InvLength5=50; // Período da média investidor 5
input int InvLength6=60; // Período da média investidor 6
                   
input int xPhase=100;                 // Parâmetro de suavização
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço
input int Shift=0;                    // Deslocamento horizontal do indicador em barras