추신: 여기에 원본과 똑같이 만들어진 사인파 표시기가 있습니다("Rocket science for traders" 책에서 tradestation 코드를 찾았습니다). 이제 Ehlers가 wave 표시기 이후로 무엇을 말하는지 알게 될 것입니다. 그것은 forex 시계열에 두 가지 다른 것입니다. 또한 싸이클 주기를 사용하여 사인파 계산을 조정하는 일부 버전이 있지만 더 나은 보기와 더 큰 실수를 만드는 더 부드러운 값만 얻을 수 있습니다.
metatrader 버전과 tradestation 버전 모두 첨부
내 생각에 사인파 표시기는 무시되어야 합니다. 반면에 Hilbert homodyne 판별자는 위상 축적을 위한 소스로 사용하고 (Ehlers 계산 및 사용 방식에서 몇 가지 변경 및 편차 포함) 적응 지표에서 매우 유용한 도구로 입증되었으며 우리는 다음을 사용해 왔습니다. 그것은 꽤 몇 가지 지표에서. 따라서 이 경우에도 직접적으로 사용되지 않고 일부 다른 지표 계산 을 위한 수정자로 간접적으로 사용됩니다. 사인파 표시기에 대한 그러한 가능성은 보이지 않습니다(주기 기간 부분을 수정자로 사용할 수 있지만 주기를 더 유용하게 만들기 위해 평활화를 사용하는 것보다 유사한 것을 고소하는 훨씬 더 나은 방법이 있습니다)
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짧게 자르려면(긴 후에 )
이것을 시도하십시오. 그러나 그것이 얼마나 틀릴 수 있는지 알게 될 것이라고 생각합니다. 나는 주기 주기를 사용하는 igorad의 한 버전을 보았지만 그 버전은 더 큰 추세 추정 오류를 만들고 있으며 이것이 내가 거래에서 사용에 대한 Ehlers 사인파 지표에 대해 흥미로운 것을 찾지 못한 이유입니다. 어쨌든 시도해보십시오. 누가 알아. 어쩌면 내가 뭔가를 놓치고 있는지도 몰라
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추신: 이 버전은 새로운 메타 트레이더 4에서 작동하며 작동하기 위해 외부 표시기가 필요하지 않습니다.
이 두 가지를 실험으로 추가하면 하나는 rsi의 Ehlers 사인파이고 다른 하나는 확률론적 Ehlers 사인파입니다. 사인파가 가격 자체가 아닌 다른 "가격" 소스에 사용될 수 있는지 그리고 그러한 경우 원래 John Ehlers의 코드의 결과가 무엇인지 확인하기 위한 일부 장난감(일종의 사인파 표시기 유용성 추정)
mladen: 이 두 가지를 실험으로 추가하면 하나는 rsi의 Ehlers 사인파이고 다른 하나는 확률론적 Ehlers 사인파입니다. 사인파가 가격 자체가 아닌 다른 "가격" 소스에 사용될 수 있는지 그리고 그러한 경우 원래 John Ehlers의 코드의 결과가 무엇인지 확인하기 위한 일부 장난감(일종의 사인파 표시기 유용성 추정)
당신을 죽일 48 바 기간 제한입니다. 주기 추출 스레드를 보면 도움이 되는 도구를 찾을 수 있습니다. 가장 강한 사이클은 48바보다 훨씬 깁니다. Ehlers는 장기 기간을 추세로 보는 경향이 있습니다. 그는 코로나 차트로 똑같은 일을 했고 모두가 왜 그들이 잘 작동하지 않는지 궁금해합니다.
나는 당신이 올바른 길을 가고 있다고 생각하지만 이것은 볼 곳이 아닐 수도 있습니다.
안부 인사,
알렉스
편집: 고급 Elite 섹션에서 Goerzel 브라우저를 연구한 다음 표시기를 수동으로 조정하여 다양한 기간 길이에 반응하는 방식을 확인하는 것으로 시작하겠습니다. 적응형 지표에 먼저 뛰어드는 것보다 시작하기에 더 좋은 곳이라고 생각합니다. 도움이 될 "전환 표시기"에 대한 섹션도 있습니다.
추신: 여기에 원본과 똑같이 만들어진 사인파 표시기가 있습니다("Rocket science for traders" 책에서 tradestation 코드를 찾았습니다). 이제 Ehlers가 wave 표시기 이후로 무엇을 말하는지 알게 될 것입니다. 그것은 forex 시계열에 두 가지 다른 것입니다. 또한 싸이클 주기를 사용하여 사인파 계산을 조정하는 일부 버전이 있지만 더 나은 보기와 더 큰 실수를 만드는 더 부드러운 값만 얻을 수 있습니다.
metatrader 버전과 tradestation 버전 모두 첨부
내 생각에 사인파 표시기는 무시되어야 합니다. 반면에 Hilbert homodyne 판별자는 위상 축적을 위한 소스로 사용하고 (Ehlers 계산 및 사용 방식에서 몇 가지 변경 및 편차 포함) 적응 지표에서 매우 유용한 도구로 입증되었으며 우리는 다음을 사용해 왔습니다. 그것은 꽤 몇 가지 지표에서. 따라서 이 경우에도 직접적으로 사용되지 않고 일부 다른 지표 계산 을 위한 수정자로 간접적으로 사용됩니다. 사인파 표시기에 대한 그러한 가능성은 보이지 않습니다(주기 기간 부분을 수정자로 사용할 수 있지만 주기를 더 유용하게 만들기 위해 평활화를 사용하는 것보다 유사한 것을 고소하는 훨씬 더 나은 방법이 있습니다)
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짧게 자르려면(긴 후에
)
이것을 시도하십시오. 그러나 그것이 얼마나 틀릴 수 있는지 알게 될 것이라고 생각합니다. 나는 주기 주기를 사용하는 igorad의 한 버전을 보았지만 그 버전은 더 큰 추세 추정 오류를 만들고 있으며 이것이 내가 거래에서 사용에 대한 Ehlers 사인파 지표에 대해 흥미로운 것을 찾지 못한 이유입니다. 어쨌든 시도해보십시오. 누가 알아. 어쩌면 내가 뭔가를 놓치고 있는지도 몰라
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추신: 이 버전은 새로운 메타 트레이더 4에서 작동하며 작동하기 위해 외부 표시기가 필요하지 않습니다.
여기도 이 버전
이 두 가지를 실험으로 추가하면 하나는 rsi의 Ehlers 사인파이고 다른 하나는 확률론적 Ehlers 사인파입니다. 사인파가 가격 자체가 아닌 다른 "가격" 소스에 사용될 수 있는지 그리고 그러한 경우 원래 John Ehlers의 코드의 결과가 무엇인지 확인하기 위한 일부 장난감(일종의 사인파 표시기 유용성 추정)
흥미롭네요...SSA와 비교하면...
이 두 가지를 실험으로 추가하면 하나는 rsi의 Ehlers 사인파이고 다른 하나는 확률론적 Ehlers 사인파입니다. 사인파가 가격 자체가 아닌 다른 "가격" 소스에 사용될 수 있는지 그리고 그러한 경우 원래 John Ehlers의 코드의 결과가 무엇인지 확인하기 위한 일부 장난감(일종의 사인파 표시기 유용성 추정)
나이젤은 제 생각입니다.
당신을 죽일 48 바 기간 제한입니다. 주기 추출 스레드를 보면 도움이 되는 도구를 찾을 수 있습니다. 가장 강한 사이클은 48바보다 훨씬 깁니다. Ehlers는 장기 기간을 추세로 보는 경향이 있습니다. 그는 코로나 차트로 똑같은 일을 했고 모두가 왜 그들이 잘 작동하지 않는지 궁금해합니다.
나는 당신이 올바른 길을 가고 있다고 생각하지만 이것은 볼 곳이 아닐 수도 있습니다.
안부 인사,
알렉스
편집: 고급 Elite 섹션에서 Goerzel 브라우저를 연구한 다음 표시기를 수동으로 조정하여 다양한 기간 길이에 반응하는 방식을 확인하는 것으로 시작하겠습니다. 적응형 지표에 먼저 뛰어드는 것보다 시작하기에 더 좋은 곳이라고 생각합니다. 도움이 될 "전환 표시기"에 대한 섹션도 있습니다.친애하는 알렉스.
도움이 되는 조언에 감사드립니다.
문안 인사
나이젤
길이 48은 최적화 및 변경이 가능하며, 개인적으로 1분 차트에서 길이 400까지 시도했습니다.
이것이 그가 '루핑 필터'라고 부르는 것은 길이의 주기를 통과하는 대역 통과 필터입니다.
48-10 예를 들어, 이 아이디어는 그가 900년대에 거래에 사용하기 위해 시작했지만 지금은 단지 새로운 이름입니다.
어쨌든 나는 루핑 필터와 슈퍼 스무드를 꽤 깊이 평가했습니다. 나는 170의 AI 시스템을 가지고 있습니다.
그래서 나는 루핑 필터보다 SS로 전처리하기 전에 입력 계열을 매끄럽게 하기 위해 첫 번째를 시도했습니다.
첫 번째 경우 이익 계수는 평활화하지 않은 것과 같았고 두 번째 경우에는 PF
원시 데이터보다 항상 낮았 습니다.
루핑 필터 자체의 동작을 더 자세히 살펴보고 매우
초과하는 경향이 강합니다. 예를 들어 RSI와 함께 플롯하면 무슨 말인지 알 수 있습니다.
이것은 추가 노이즈와 위스포 거래를 유발하는 매우 원치 않는 동작입니다.
따라서 대부분의 경우 이것이 더 긴 주기를 차단하는 것이 수익 요소를 떨어뜨리는 원인이 되었습니다. 이 시스템은 수천 번의 거래를 하므로 결과가 중요합니다.
크지슈토프친애하는 Krzystof,
그 발견에 대해 대단히 감사합니다. 그 후 선호하는 Ehler 지표가 있는지 여쭤봐도 될까요? 또한 지표 또는 지표만으로는 거래 시스템이 만들어지지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
문안 인사
나이젤
친애하는 Krzystof,
그 발견에 대해 대단히 감사합니다. 그 후에 선호하는 Ehler 지표가 있는지 여쭤봐도 될까요? 또한 지표 또는 지표만으로는 거래 시스템이 만들어지지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
문안 인사
나이젤답변이 늦어 죄송합니다. 최근에야 확인했습니다. 현재 내 선호 목록에 Ehler indis가 없습니다.
그리고 나는 그의 작품을 꽤 깊이 연구했습니다.
거의 모든 Ehler 작업은 높은 TF의 주기가 존재한다고 가정하고 1분 차트에서 전략을 구축하려고 시도하고 1분 FOREX 데이터에서 작동하는 필터를 찾을 수 없지만 아마도 다른 데이터에서 찾을 수 있습니다.
사이클로 작동합니다.
크지슈토프
트레이더를 위한 로켓 과학
전자책을 좋아하는 모든 사람을 위해 J.Ehlers의 트레이더를 위한 Rocket Science 다운로드 링크 가 있습니다.
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Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise 인디
안녕하세요, 여기 Mladen의 고정된 Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi 버전 이 있습니다. 이것은 Rocket Science for Traders에 설명된 Homodyne_Discriminator를 포함한 Hilbert 변환 아이디어를 사용합니다.
이것은 표시기가 최신 mt4 빌드와도 호환되는 t3 신호 점선이 있는 mama 오실레이터입니다.
고마워...잘했어...