따라서 EA에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다(백테스팅 및 실제 거래를 기반으로 함).
어떤 제안?
정보가 충분합니까 아니면 더 필요한 것이 있습니까?
그리고 저는 모든 회원들에게 포트폴리오에 대해 묻고 싶습니다. 저는 이 pdf 포트폴리오 를 다른 20핍 시스템용으로 썼습니다. 저는 모든 EA에 대해 동일한 작업을 수행할 수 있으며 예를 들어 EA를 모두 함께 결합하거나 어느 것이 어떤 것과 함께 작동해야 하는지 쉽게 결정할 수 있습니다.
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "드로다운 제약이 있는 포트폴리오 최적화"(pdf)(eng)
연구 보고서 # 2000-5
2000년 4월 8일
17페이지
추상적인
우리는 CDaR(Conditional Drawdown-at-Risk)이라는 새로운 단일 매개변수 위험 측정 제품군을 제안합니다. 이러한 위험 측정은 액티브 포트폴리오 관리에서 고려되는 포트폴리오 드로다운(수중) 곡선의 기능입니다. 공차 매개변수 b의 일부 값에 대해 CDaR은 최악의 (1-b)*100% 감소의 평균으로 정의됩니다.
CDaR 위험 측정은 최대 드로다운 및 평균 드로우다운을 제한 사례로 포함합니다. 특정 예에서 우리는 최대 드로다운의 경우, 평균 드로우다운의 경우 및 이 둘 사이의 여러 중간 사례에 대한 최적의 포트폴리오를 찾습니다. 위험 측정의 CDaR 제품군은 CVaR(Conditional Value-at-Risk)과 유사합니다.
평균 부족, 평균 액세스 손실 또는 위험 꼬리 가치. 실질적으로 안정적인 포트폴리오를 얻기 위한 최적의 위험 척도를 선택하는 방법에 대한 몇 가지 권장 사항이 제공됩니다. 제안된 방법을 사용하여 실생활 포트폴리오 할당 문제를 해결했습니다.
2개 또는 3개의 포트폴리오 세트가 있는 경우 포트폴리오 전용으로 이 엘리트 섹션 내에 하위 포럼을 만들어야 합니다. Abnd 이 경우 우리는 결과를 형평성으로 가질 것이며 크고 작은 예금 크기에 대한 세트를 갖게 될 것입니다. 확실히 우리는 이 주제에 대한 하위 포럼이 필요합니다(하나의 스레드로는 충분하지 않습니다).
2~3개의 포트폴리오 세트가 있는 경우 포트폴리오 전용으로 이 엘리트 섹션 내에 하위 포럼을 만들어야 합니다. Abnd 이 경우 우리는 결과를 형평성으로 가질 것이며 크고 작은 예금 크기에 대한 세트를 갖게 될 것입니다. 확실히 우리는 이 주제에 대한 하위 포럼이 필요합니다(하나의 스레드로는 충분하지 않습니다).
그러나 문제는 다음과 같습니다. 이러한 라이브러리 파일( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries )의 위험은 하나의 EA에 대해 계산됩니다. 포트폴리오의 Bt는 하나의 MetaTrader에서 1~3개의 EA를 보유하게 됩니다. 그리고 b-Account 라이브러리 파일에서는 하나의 EA에 대해서도 모든 것을 선택할 수 있습니다. 전체 포트폴리오가 아닙니다. 일부 EA는 일반 MM(예금에서 %로)을 가질 수 있고, 다른 하나는 서양식 MM(손실 후 로트 크기 감소와 함께 예금에서 %)을 가질 수 있고, 세 번째 EA는 부분적으로 고정된 MM을 가질 수 있습니다(많은 종류가 있음) MM). 그리고 모든 이익은 자본으로 됩니다(핍이 아님).
그래서 저는 이 첫 번째 포트폴리오를 실현하고 싶습니다.
모든 명세서가 자동으로 전송되고 포트폴리오 섹션에 다운로드하기만 하면 되기 때문에 저에게도 쉬울 것입니다.
포트폴리오 생성의 몇 가지 예는 https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 의 pdf 파일에 있을 수 있습니다.
따라서 EA에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다(백테스팅 및 실제 거래를 기반으로 함).
어떤 제안?
정보가 충분합니까 아니면 더 필요한 것이 있습니까?
포트폴리오 생성의 몇 가지 예는 https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 의 pdf 파일에 있을 수 있습니다.
따라서 EA에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다(백테스팅 및 실제 거래를 기반으로 함).
어떤 제안?
정보가 충분합니까 아니면 더 필요한 것이 있습니까?그리고 저는 모든 회원들에게 포트폴리오에 대해 묻고 싶습니다. 저는 이 pdf 포트폴리오 를 다른 20핍 시스템용으로 썼습니다. 저는 모든 EA에 대해 동일한 작업을 수행할 수 있으며 예를 들어 EA를 모두 함께 결합하거나 어느 것이 어떤 것과 함께 작동해야 하는지 쉽게 결정할 수 있습니다.
백테스팅 또는 포워드 테스팅 결과를 기반으로 합니다.
괜찮아?
아니면 다른 데이터를 추가할 수 있습니까?
최적의 f 계산을 위한 소프트웨어.
러시아어로 죄송합니다.
우리는 이 포트폴리오에 갇혀서 이 주제와 관련된 모든 것을 수집할 것입니다(이 모든 것을 한 곳에 보관하기 위해).
웹사이트 http://www.emporium-sw.com/ 입니다.
그것은 일부 소프트웨어(30일 평가판)에 관한 것이지만 몇 가지 공식 등이 있습니다.
Portfolio_Management by R.Vince(5MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
R.Vince의 자금 관리 수학(500Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "드로다운 제약이 있는 포트폴리오 최적화"(pdf)(eng)
연구 보고서 # 2000-5
2000년 4월 8일
17페이지
추상적인
우리는 CDaR(Conditional Drawdown-at-Risk)이라는 새로운 단일 매개변수 위험 측정 제품군을 제안합니다. 이러한 위험 측정은 액티브 포트폴리오 관리에서 고려되는 포트폴리오 드로다운(수중) 곡선의 기능입니다. 공차 매개변수 b의 일부 값에 대해 CDaR은 최악의 (1-b)*100% 감소의 평균으로 정의됩니다.
CDaR 위험 측정은 최대 드로다운 및 평균 드로우다운을 제한 사례로 포함합니다. 특정 예에서 우리는 최대 드로다운의 경우, 평균 드로우다운의 경우 및 이 둘 사이의 여러 중간 사례에 대한 최적의 포트폴리오를 찾습니다. 위험 측정의 CDaR 제품군은 CVaR(Conditional Value-at-Risk)과 유사합니다.
평균 부족, 평균 액세스 손실 또는 위험 꼬리 가치. 실질적으로 안정적인 포트폴리오를 얻기 위한 최적의 위험 척도를 선택하는 방법에 대한 몇 가지 권장 사항이 제공됩니다. 제안된 방법을 사용하여 실생활 포트폴리오 할당 문제를 해결했습니다.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
내일 차트에 20핍 EA를 첨부하겠습니다(4개 메이저 +AUDUSD). 볼 것이다. 첫 번째 포트폴리오 세트가 있을 수 있습니다.
보증금 크기는 25,000이어야 하며 1 lot 크기를 사용할 수 있습니다.
어쨌든 이 20핍 EA는 다른 EA와 다르기 때문에 시도해 볼 수 있습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 에서 예를 보십시오.
2개 또는 3개의 포트폴리오 세트가 있는 경우 포트폴리오 전용으로 이 엘리트 섹션 내에 하위 포럼을 만들어야 합니다. Abnd 이 경우 우리는 결과를 형평성으로 가질 것이며 크고 작은 예금 크기에 대한 세트를 갖게 될 것입니다. 확실히 우리는 이 주제에 대한 하위 포럼이 필요합니다(하나의 스레드로는 충분하지 않습니다).
내일 차트에 20핍 EA를 첨부하겠습니다(4개 메이저 +AUDUSD). 볼 것이다. 첫 번째 포트폴리오 세트가 있을 수 있습니다.
보증금 크기는 25,000이어야 하며 1 lot 크기를 사용할 수 있습니다.
어쨌든 이 20핍 EA는 다른 EA와 다르기 때문에 시도해 볼 수 있습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 에서 예를 보십시오.
2~3개의 포트폴리오 세트가 있는 경우 포트폴리오 전용으로 이 엘리트 섹션 내에 하위 포럼을 만들어야 합니다. Abnd 이 경우 우리는 결과를 형평성으로 가질 것이며 크고 작은 예금 크기에 대한 세트를 갖게 될 것입니다. 확실히 우리는 이 주제에 대한 하위 포럼이 필요합니다(하나의 스레드로는 충분하지 않습니다).차트에 첨부하고 싶었지만 먼저 전체 포트폴리오에 대해 MM이 필요하다고 생각합니다.
나는 이 웹사이트 https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries 를 보고 많은 유용한 것들을 발견했습니다.
그러나 문제는 다음과 같습니다. 이러한 라이브러리 파일( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries )의 위험은 하나의 EA에 대해 계산됩니다. 포트폴리오의 Bt는 하나의 MetaTrader에서 1~3개의 EA를 보유하게 됩니다. 그리고 b-Account 라이브러리 파일에서는 하나의 EA에 대해서도 모든 것을 선택할 수 있습니다. 전체 포트폴리오가 아닙니다. 일부 EA는 일반 MM(예금에서 %로)을 가질 수 있고, 다른 하나는 서양식 MM(손실 후 로트 크기 감소와 함께 예금에서 %)을 가질 수 있고, 세 번째 EA는 부분적으로 고정된 MM을 가질 수 있습니다(많은 종류가 있음) MM). 그리고 모든 이익은 자본으로 됩니다(핍이 아님).
그래서 저는 이 첫 번째 포트폴리오를 실현하고 싶습니다.
모든 명세서가 자동으로 전송되고 포트폴리오 섹션에 다운로드하기만 하면 되기 때문에 저에게도 쉬울 것입니다.
벌써 둘째날 첫 포트폴리오를 위해 모든 준비를 하고 있는데 생각보다 쉽지가 않다는 말씀을 드리고 싶습니다.