나는 클러스터링, 혼란스러운 시계열 모델링을 위한 몇 가지 소프트컴퓨팅 기술로 작업했습니다. 나는 많은 것을 알고 있지만 광범위한 정보가 있습니다. 매일 누군가가 자신의 신경망이 최고라고 말하는 새로운 신경망 아키텍처를 만듭니다.
나는 외환에 대해 알고 있었기 때문에 내 지식에 대한 흥미로운 분야를 보았고 오랫동안 만든 일부 matlabs 스크립트에 대해 퍼셉트론을 사용하여 EUR/USD의 가격을 예측하려고 시도했지만 과적합이 많이 발생하고 훈련 데이터를 암기하지만 쓰레기처럼 예측합니다. 교차 검증을 통해 일부 개선된 로컬 모델은 신경망보다 더 낫고 개념적으로 수천 배 더 단순하지만 쿼리 지점에서 가장 가까운 이웃에 있는 모든 데이터 세트를 따라 검색해야 하는 모델을 생성하는 데 많은 계산 시간이 소요됩니다. 테스트 세트에서 1시간 동안의 데이터에서 0.0018과 0.0030핍 사이의 오류가 발생합니다. (로컬 모델은 선형 회귀와 비슷하지만 모든 포인트를 사용하지 않고 포인트에 가장 가까운 k만 사용합니다)
러시아 조사자들에 의해 생성된 또 다른 종류의 신경망이 있습니다. 그것들은 다항식 신경망이고, 몇 가지 매개변수를 가지고 있습니다. 왜냐하면 네트워크 자체는 자체 조직적이기 때문에 알고리즘은 노드의 수를 스스로 결정합니다. 노드에 사용할 다항식 함수와 개수 층. forex의 다항식 nn에 대한 흥미로운 작업이 여기 있습니다. 매우 좋습니다.
나는 matlab으로 그것을 증명했지만 결과는 이상했다. 나는 예측과 같은 가격의 변화된 버전을 얻었습니다. 처음에는 내가 틀렸다고 생각했지만, 뉴로 솔루션에서 최첨단 신경망을 훈련시키면 같은 결과를 얻었습니다. 마침내 나는 다항식 신경망 볼테라 커널의 매우 일반화를 발견했습니다. 이것은 무한항 다항식 네트워크(매우 복잡한 개념)가 SVM(지원 벡터 기계)과 비슷하지만 여전히 예측에서 동일한 이동을 얻는 것처럼 동작합니다. 이 이동으로 인해 동일한 범위의 로컬 모델에서 오류가 발생합니다. 선택해야 한다면 로컬 모델을 mq4에 전달할 것입니다. 여전히 볼테라 커널과 같은 매우 복잡한 모델과 퍼셉트론보다 우수한 동일한 결과를 가집니다.
나는 최신 기술에 대해 많이 읽었습니다. 신경망에는 유망해 보이지만 여전히 복잡한 두 가지 관련 개념이 있습니다. 첫 번째는 액체 상태 기계이고 나머지는 에코입니다.
상태 네트워크, 하지만 피곤하고 더 간단한 방법을 찾고 있습니다.
가격 자체를 예측하는 것보다 다른 지표를 사용하여 전환점을 예측하는 것이 좋습니다. 가격 자체를 시도하는 것은 매우 어렵습니다. 또한 이 전략은 EA 챔피언십에서 시연된 것처럼 매우 수익성이 높으므로 가격을 예측하는 데 시간을 낭비하지 마십시오. 나는 거의 3년 동안 여가 시간에 matlab에서 다른 방법을 코딩하고 있었습니다(다행히 외환의 경우 전부는 아님). 여전히 지식은 매우 유용하고 많이 배웠지만 가격을 예측하는 데 시간을 낭비하지 말라고 주장합니다. .
여기서 실험을 시작합니다. 아마 나는 다른 배경에서 왔습니다. 내 학위는 인공 지능이므로 이 포럼의 나머지 전문가와 달리 NN과 같은 AI 기술과 외환 초보자가 더 많습니다...
역사적 가격을 사용하여 미래 가격 을 예측하는 것 자체는 여러 요인으로 인해 다소 불가능합니다.
이전 경험의 요약으로 .. 좋은 입력은 무엇이며 NN에 대한 예상 출력은 무엇입니까?
어쨌든, 신경망에서 입력으로 사용할 좋은 값/지표와 예상 출력(지표, 곡선 움직임 등)에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?
나는 역 오류 검사를 사용하여 일련의 다양한 유형의 신경망에서 테스트할 것입니다. 또한 결과에 대한 유전자 돌연변이에 대한 흥미로운 간행물을 발견했습니다. NN에 공급할 신뢰할 수 있는 데이터를 어디에서 찾을 수 있는지에 대한 문제가 있습니다. 과거 데이터를 어디에 사용합니까? 출처가 있습니까?
안녕하세요 nkoehne님
흥미로운,
평가판을 만들 수 있습니까(시간 제한 및 데모 전용)?
문안 인사.
안녕
위대한 성명 결과 nkoehne
, 라이브 성명 입니까 ? 나는 당신의 진술에 TP가 없다는 것을 보았고 갑자기 연결 문제가 발생하면 위험합니다. VPS를 임대합니까?
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외환 지표 수집
저는 신경망을 기반으로 하는 EA를 개발했으며 지난 1년 동안 꽤 성공적으로 거래했습니다.
거래 비디오는 다음과 같습니다. Neuro Net은 외환 시장을 자동으로 거래합니다! - 동영상
여기 내 진술 중 하나가 있습니다. 진술: 34099 - Nicholas Koehne
Intrepid Financial Software - Home of Neuro Net 에 있는 제 웹사이트를 방문하여 성공적인 EA로 돈을 버는 것에 대해 진지하게 생각하고 계시다면 이미 외환 거래에 대한 경험이 있다면 사용하기 쉬울 것입니다.
시간 내 줘서 고마워.생생한 진술이 있습니까? 또한 usd-jpy 및 eur-usd 이외의 다른 쌍에서 이것을 앞으로 테스트 했습니까?
생생한 진술이 있습니까? 또한 usd-jpy 및 eur-usd 이외의 다른 쌍에서 이것을 앞으로 테스트 했습니까?
또한 웹사이트에는 올해 7월에만 데모 명세서를 표시하고 있습니다. 연초부터 08년 9월 말까지의 명세서가 있습니까? 또한 이 EA를 판매하는 경우 0.01 mico mini 랏만 거래되더라도 라이브 명세서가 있어야 하므로 라이브 명세서가 있고 게시할 수 있습니까?
멤브레인
신경망을 실험하고 싶은 사람들을 위해; Membrain NeuralNet - MQL4 포럼 확인
MemBrain( MemBrain 신경망 편집기 및 시뮬레이터 )용 MT4 래퍼를 작성했습니다.
그리츠,
러셀
matlab에서 생성된 nn을 mt4로 사용하고 테스트하는 방법은 무엇입니까?
퍼지 논리 도구 상자를 사용하여 matlab 7.4에서 nn을 훈련했습니다.
nn은 이 기사를 기반으로 합니다. 신경망을 사용한 가격 예측 - MQL4 기사
1년 1시간 이상의 유로화 데이터를 사용하여 훈련되었습니다. 평균 테스트 오류는 여전히 높지만(약 0.0022) mt4에서 nn 출력을 사용하고 싶습니다.
저는 신경망 출력을 순방향 테스트하기 위한 오픈 소스 ea 및 표시기를 찾고 있습니다.
이 스레드의 게시물 #77에서 찾은 것을 사용해도 될까요?
그러나 나는 matlab에서 가중치를 가져와 mql4에서 지나야합니다.
누군가 나를 도울 수 있습니까? 일종의 튜토리얼이 필요하다고 생각합니다.
여기 훈련된 nn fis 파일의 내용이 있습니다.
감사해요
nn개의 가중치를 ea로 가져오기
퍼지 논리 도구 상자를 사용하여 matlab 7.4에서 nn을 훈련했습니다.
nn은 이 기사를 기반으로 합니다. 신경망을 사용한 가격 예측 - MQL4 기사
1년 1시간 이상의 유로화 데이터를 사용하여 훈련되었습니다. 평균 테스트 오류는 여전히 높지만(약 0.0022) mt4에서 nn 출력을 사용하고 싶습니다.
저는 신경망 출력을 순방향 테스트하기 위한 오픈 소스 ea 및 표시기를 찾고 있습니다.
피질( 신경망 및 주식/외환 거래 ) ea 및 index를 사용할 수 있습니까?
또는 이 스레드의 게시물 #77에서 찾은 것을 사용할 수 있습니까? (같은 내용인가요?)
그러나 나는 matlab에서 가중치를 가져와 mql4에서 지나야합니다.
누군가 나를 도울 수 있습니까? 일종의 튜토리얼이 필요하다고 생각합니다.
여기 훈련된 nn fis 파일의 내용이 있습니다.
정말 감사합니다
가격 시장의 완벽한 예측 실패
안녕:
나는 클러스터링, 혼란스러운 시계열 모델링을 위한 몇 가지 소프트컴퓨팅 기술로 작업했습니다. 나는 많은 것을 알고 있지만 광범위한 정보가 있습니다. 매일 누군가가 자신의 신경망이 최고라고 말하는 새로운 신경망 아키텍처를 만듭니다.
나는 외환에 대해 알고 있었기 때문에 내 지식에 대한 흥미로운 분야를 보았고 오랫동안 만든 일부 matlabs 스크립트에 대해 퍼셉트론을 사용하여 EUR/USD의 가격을 예측하려고 시도했지만 과적합이 많이 발생하고 훈련 데이터를 암기하지만 쓰레기처럼 예측합니다. 교차 검증을 통해 일부 개선된 로컬 모델은 신경망보다 더 낫고 개념적으로 수천 배 더 단순하지만 쿼리 지점에서 가장 가까운 이웃에 있는 모든 데이터 세트를 따라 검색해야 하는 모델을 생성하는 데 많은 계산 시간이 소요됩니다. 테스트 세트에서 1시간 동안의 데이터에서 0.0018과 0.0030핍 사이의 오류가 발생합니다. (로컬 모델은 선형 회귀와 비슷하지만 모든 포인트를 사용하지 않고 포인트에 가장 가까운 k만 사용합니다)
러시아 조사자들에 의해 생성된 또 다른 종류의 신경망이 있습니다. 그것들은 다항식 신경망이고, 몇 가지 매개변수를 가지고 있습니다. 왜냐하면 네트워크 자체는 자체 조직적이기 때문에 알고리즘은 노드의 수를 스스로 결정합니다. 노드에 사용할 다항식 함수와 개수 층. forex의 다항식 nn에 대한 흥미로운 작업이 여기 있습니다. 매우 좋습니다.
http://www.cs.uoi.gr/~foka/papers/foka_msc.pdf
나는 matlab으로 그것을 증명했지만 결과는 이상했다. 나는 예측과 같은 가격의 변화된 버전을 얻었습니다. 처음에는 내가 틀렸다고 생각했지만, 뉴로 솔루션에서 최첨단 신경망을 훈련시키면 같은 결과를 얻었습니다. 마침내 나는 다항식 신경망 볼테라 커널의 매우 일반화를 발견했습니다. 이것은 무한항 다항식 네트워크(매우 복잡한 개념)가 SVM(지원 벡터 기계)과 비슷하지만 여전히 예측에서 동일한 이동을 얻는 것처럼 동작합니다. 이 이동으로 인해 동일한 범위의 로컬 모델에서 오류가 발생합니다. 선택해야 한다면 로컬 모델을 mq4에 전달할 것입니다. 여전히 볼테라 커널과 같은 매우 복잡한 모델과 퍼셉트론보다 우수한 동일한 결과를 가집니다.
나는 최신 기술에 대해 많이 읽었습니다. 신경망에는 유망해 보이지만 여전히 복잡한 두 가지 관련 개념이 있습니다. 첫 번째는 액체 상태 기계이고 나머지는 에코입니다.
상태 네트워크, 하지만 피곤하고 더 간단한 방법을 찾고 있습니다.
가격 자체를 예측하는 것보다 다른 지표를 사용하여 전환점을 예측하는 것이 좋습니다. 가격 자체를 시도하는 것은 매우 어렵습니다. 또한 이 전략은 EA 챔피언십에서 시연된 것처럼 매우 수익성이 높으므로 가격을 예측하는 데 시간을 낭비하지 마십시오. 나는 거의 3년 동안 여가 시간에 matlab에서 다른 방법을 코딩하고 있었습니다(다행히 외환의 경우 전부는 아님). 여전히 지식은 매우 유용하고 많이 배웠지만 가격을 예측하는 데 시간을 낭비하지 말라고 주장합니다. .
나중에 보자 얘들아
신경망 예측
이 예측을 수행하는 데 어떤 종류의 소프트웨어가 사용되는지 궁금합니다. 아무도 나를 도와줄 수 있습니까? http://neuralforex.wordpress.com
입력 및 출력에 대한 요약
여기서 실험을 시작합니다. 아마 나는 다른 배경에서 왔습니다. 내 학위는 인공 지능이므로 이 포럼의 나머지 전문가와 달리 NN과 같은 AI 기술과 외환 초보자가 더 많습니다...
역사적 가격을 사용하여 미래 가격 을 예측하는 것 자체는 여러 요인으로 인해 다소 불가능합니다.
이전 경험의 요약으로 .. 좋은 입력은 무엇이며 NN에 대한 예상 출력은 무엇입니까?
어쨌든, 신경망에서 입력으로 사용할 좋은 값/지표와 예상 출력(지표, 곡선 움직임 등)에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?
나는 역 오류 검사를 사용하여 일련의 다양한 유형의 신경망에서 테스트할 것입니다. 또한 결과에 대한 유전자 돌연변이에 대한 흥미로운 간행물을 발견했습니다. NN에 공급할 신뢰할 수 있는 데이터를 어디에서 찾을 수 있는지에 대한 문제가 있습니다. 과거 데이터를 어디에 사용합니까? 출처가 있습니까?
문안 인사,
숨겨진 황소.