SIMBA: 임계값은 테스트에 따라 필요한 만큼 넓어야 합니다...BTW, 앞으로 며칠 동안 GBPJPY를 구매하지 마십시오 ...판매 장소를 찾으십시오...이것은 실제 조언입니다(항상 그렇듯이 데모에서 수행하십시오. ), 좋든 나쁘든 현실은 핫토리 한조를 블랙 맘바와 착각하지 말라고 말할 것입니다 ...
먼저 여기 있는 모든 사람들을 위해 Forex에 충분한 돈이 있다고 생각합니다.
이 사진에 대해. 나는 당신이 이것에서 비 인과적 SSA를 사용하고 있다고 생각합니다. 여기에서 매수/매도 신호의 리페인트가 발생하지 않는 것이 확실합니까 ??
그것이 전략에서 비인과적 지표의 영향입니다. 스크린샷을 보면 매수/매도 신호가 스스로 조정하고 있음을 알 수 있습니다.
4H TF가 아니라 1m 또는 5m TF에서만 관찰하여 이것을 감지하는 것은 매우 어렵습니다. 거래 전략의 모든 통계는 너무 좋은 결과로 가짜입니다.
다음은 CSSA 도움말입니다.
원래 SSA 알고리즘의 주요 경고 중 하나입니다. 고유 벡터에서 구축된 적응 필터는 과거 및 미래 데이터를 사용하는 시간 대칭 필터입니다. 결과적으로 마지막 세그먼트(m-히스토리 전체)는 가장 최근의 가격 변경에 따라 변경됩니다. 즉, SSA는 인과 관계가 없으며 신호 생성에 사용할 수 없습니다.
그것이 전략에서 비인과적 지표의 영향입니다. 스크린샷을 보면 매수/매도 신호가 스스로 조정하고 있음을 알 수 있습니다.
4H TF가 아닌 1m 또는 5m TF에서만 관찰하여 이것을 감지하는 것은 매우 어렵습니다. 거래 전략의 모든 통계는 너무 좋은 결과로 가짜입니다.
다음은 CSSA 도움말입니다.
크지슈토프
International Journal of Forecasting 25 (2009) 103–118
추상적인
본 논문에서는 SSA(Singular Spectrum Analysis) 기법을 24 시리즈에 적용하여 성능을 평가하였다.
독일, 프랑스 및 영국의 중요 부문에 대해 계절적으로 조정되지 않은 월별 산업 생산 측정
경제. 결과는 Holt-Winters 및 ARIMA 모델을 사용하여 얻은 결과와 비교됩니다. 세 가지 방법 모두
단기 예측 및 변화 방향(DC) 예측에서 유사하게 수행합니다. 그러나 더 긴 범위에서 SSA는
ARIMA 및 Holt-Winters의 방법을 훨씬 능가합니다.
초록의 끝
BTW..장기 지평은 >=3개월이었습니다(월별 데이터를 사용했기 때문에 막대 3개).
내 의견:
SSA는 특히 분석 및
계절 성분이 있는 예측 시리즈
그리고 비정상성...우리는 비정상성이 아니라 Forex 데이터의 계절성 정도에 대해 논의할 수 있습니다. Forex가 고정적이라면 게임이 없을 것이며, 귀하의 거래에 대응할 수 없고, 예측하기가 너무 쉽습니다....요약하겠습니다. 독자를 위해 SSA를 사용하는 계량 경제학자들 사이의 실제 유행 방법론.
Fisrt: SSA를 사용하여
원본 시리즈를 소수의 하위 시리즈의 합으로 만들어 각 하위 시리즈를 다음과 같이 식별할 수 있습니다.
추세, 주기/준주기 주기
또는 NOISE ...이것은
그 뒤를 이어 원본 시리즈를 재구성했습니다...분명 노이즈 없이 ...어떻게?
다음: 직교성 (상관성 부족)과 고유값 사이의 거리를 사용하여 원래 신호를 재구성하는 데 사용할 고유값의 수를 결정합니다. "그룹화"를 시작하는 지점까지 서로 다른 "상관되지 않은 요소"를 취하고 나머지는 버립니다.
다음: 수백 또는 수천 독립적인 시뮬레이션
프로세스의 복사본을 만들고 예측 절차를 해당 독립 시계열에 적용합니다. ....이 방법으로 몬테카를로 평균 확률을 추측할 수 있습니다. BTW, 이 프로세스는 가우스 PDF에 대한 믿음을 의미합니다. 금융 시계열에서 발생하므로 높은 확률은 추측일 뿐입니다... Vivan los nerds.
다음: 실제 Forecast를 "평균" Montecarlo(boostrap)와 비교합니다. 너무 멀면 폐기...그렇지 않으면...
다음: 신뢰 구간 계산..다시, 잘못된 PDF 가정으로 편향됨
따라서 SSA가 계량 경제학자들에게 사랑을 받더라도 잠시 동안 "덜 나쁜"추정을 제공합니다. ...BUT... SSA는 원래 시계열의 추세 및 순환 품질(있는 경우)에 왜곡(예, 최소 왜곡 생성)을 생성하지 않고 노이즈를 필터링하는 데 매우 유용합니다.
BTW, HP 필터(이것은 또한 계량경제학자들에게 사랑받고 있음)는 매우 유사한 작업을 수행하고 컴퓨터 사용량이 적습니다...어쨌든 예측을 위해 EMA를 사용할 수 없는 것처럼 둘 중 하나를 사용할 수 없습니다. , 소음을 없애기 위해.
인과적, 비인과적...이 분리가 일어나는 이유는 무엇입니까?..가격은 진화하므로 두 도구 세트 모두 유용합니다...둘 중 하나를 사용할 수 있습니다...다시,도구가 아니라 아티스트가 중요합니다..그리고 예술가는 도구를 사용하여 10,000시간 동안 연습한 영리하고 관심 있는 사람일 뿐입니다. 당신은 이것이 과학이라고 생각하고,아니요, 이것은 예술이고,분명히 모든 예술(재즈 음악, no partiture...) 실무자는 예술의 과학적 요소(리듬, 멜로디, 작곡 등)에 대한 최소한의 숙달이 필요하지만 핵심 요소는 잼 세션에서와 같이 빠른 적응 능력입니다... 예, 당신이 그것에 대해 생각하고 있다는 것을 알고 있습니다
실제 Forex 쌍에 대해 Noxa CSSA를 사용하여 "예측"을 게시하지 않는 이유는 무엇입니까?...이것은 "CHIRPS" 거래보다 훨씬 더 흥미로울 것입니다. 아무도 실패했다고 손가락질하지 않을 것입니다. 견딜 수 없는.
SIMBA: International Journal of Forecasting 25 (2009) 103–118
추상적인
본 논문에서는 SSA(Singular Spectrum Analysis) 기법을 24 시리즈에 적용하여 성능을 평가하였다.
독일, 프랑스 및 영국의 중요 부문에 대해 계절적으로 조정되지 않은 월별 산업 생산 측정
경제. 결과는 Holt-Winters 및 ARIMA 모델을 사용하여 얻은 결과와 비교됩니다. 세 가지 방법 모두
단기 예측 및 변화 방향(DC) 예측에서 유사하게 수행합니다. 그러나 더 긴 범위에서 SSA는
ARIMA 및 Holt-Winters의 방법을 훨씬 능가합니다.
초록의 끝
BTW..장기 지평은 >=3개월이었습니다(월별 데이터를 사용했기 때문에 막대 3개).
내 의견:
SSA는 특히 분석 및
계절 성분이 있는 예측 시리즈
그리고 비정상성...우리는 비정상성이 아니라 Forex 데이터의 계절성 정도에 대해 논의할 수 있습니다. Forex가 고정적이라면 게임이 없을 것이며, 귀하의 거래에 대응할 수 없고, 예측하기가 너무 쉽습니다....요약하겠습니다. 독자를 위해 SSA를 사용하는 계량 경제학자들 사이의 실제 유행 방법론.
Fisrt: SSA를 사용하여
각 하위 시리즈를 다음과 같이 식별할 수 있도록 원래 시리즈를 소수의 하위 시리즈의 합으로
추세, 주기/준주기 주기
또는 NOISE ...이것은
그 뒤를 이어 원본 시리즈를 재구성했습니다...분명 노이즈 없이 ...어떻게?
다음: 직교성 (상관성 부족)과 고유값 사이의 거리를 사용하여 원래 신호를 재구성하는 데 사용할 고유값의 수를 결정합니다. "그룹화"를 시작하는 지점까지 다른 "상관되지 않은 요인"을 취하고 나머지는 버립니다.
다음: 수백 또는 수천 독립적인 시뮬레이션
프로세스의 복사본을 만들고 예측 절차를 해당 독립 시계열에 적용합니다. ....이 방법으로 몬테카를로 평균 확률을 추측할 수 있습니다. BTW, 이 프로세스는 가우스 PDF에 대한 믿음을 의미합니다. 금융 시계열에서 발생하므로 높은 확률은 추측일 뿐입니다... Vivan los nerds.
다음: 실제 Forecast를 "평균" Montecarlo(boostrap)와 비교합니다. 너무 멀면 폐기...그렇지 않으면...
다음: 신뢰 구간 계산..다시, 잘못된 PDF 가정으로 편향됨
따라서 SSA가 계량 경제학자들에게 사랑을 받더라도 당분간은 "덜 나쁜" 추정치를 제공할 뿐입니다. ...BUT... SSA는 원래 시계열의 추세 및 순환 품질(있는 경우)에 왜곡(예, 최소 왜곡 생성)을 생성하지 않고 노이즈를 필터링하는 데 매우 유용합니다.
BTW, HP 필터(이것은 또한 계량경제학자들에게 사랑받고 있음)는 매우 유사한 작업을 수행하고 컴퓨터 사용량이 적습니다...어쨌든 예측을 위해 EMA를 사용할 수 없는 것처럼 둘 중 하나를 사용할 수 없습니다. , 소음을 없애기 위해.
인과적, 비인과적...이 분리가 일어나는 이유는 무엇입니까?..가격은 진화하므로 두 도구 세트 모두 유용합니다...둘 중 하나를 사용할 수 있습니다...다시,도구가 아니라 아티스트가 중요합니다..그리고 예술가는 도구를 사용하여 10,000시간 동안 연습한 영리하고 관심 있는 사람일 뿐입니다. 당신은 이것이 과학이라고 생각하고,아니요, 이것은 예술이고,분명히 모든 예술(재즈 음악, no partiture...) 실무자는 예술의 과학적 요소(리듬, 멜로디, 작곡 등)에 대한 최소한의 숙달이 필요하지만 핵심 요소는 잼 세션에서와 같이 빠른 적응 능력입니다... 예, 당신이 그것에 대해 생각하고 있다는 것을 알고 있습니다
실제 Forex 쌍에 대해 Noxa CSSA를 사용하여 "예측"을 게시하지 않는 이유는 무엇입니까?...이것은 "CHIRPS" 거래보다 훨씬 더 흥미로울 것입니다. 아무도 실패했다고 손가락질하지 않을 것입니다. 견딜 수 없는.
차오
심바
나는 이미 TRADE2WIN에서 1,5 및 15m TF에 대한 EURUSD에 대한 샘플 테스트를 만들었습니다.
나는 SSA가 노이즈 제거에 사용된다는 것을 알고 있지만 거래 시스템의 반응은 다시 칠하고 매수/매도 신호와 전략 결과를 가짜로 만들 것입니다.
그래서 결론은 무엇입니까 ??? 이 그림이 어제 양식이고 SSA 재도장에 의해 위조된 전략의 결과였습니까? 실제 사진이 어떻게 보이는지보다 ??
내가 게시한 다시 그리기의 예는 80%의 적중률을 제공했지만 인과 관계가 없는 요소를 제거 하면 42%로 떨어졌습니다.
// 진폭 피크를 확인하고 태그를 지정합니다.
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
또 다른
PicBuf=0.0;
사진은 스펙트럼 진폭에서 발견되고 태그가 지정됩니다. 나중에 태그가 지정된 진폭 사진을 임계값과 비교하고 정렬할 수 있습니다.
임계값은 코드 내부가 아니라 외부로 고정되어야 한다고 생각합니다.
옵티마이저가 최적의 값을 찾을 수 있도록 매개변수 를 변경할 수 있습니다.
크지슈토프
계곡의 평화
이곳에서 평화를 보니 정말 좋습니다!!!!! 결국 계정에 핍을 넣는 것입니다. 당신 둘 다 분명히 똑똑한 사람들은 논쟁에 에너지를 사용하는 것보다 같은 방향으로 일하는 것이 좋습니다. 나는 당신의 차트 Simba의 청소를 좋아합니다!
좋은 거래
짐
이곳에서 평화를 보니 정말 좋습니다!!!!! 결국 계정에 핍을 넣는 것입니다. 당신 둘 다 분명히 똑똑한 사람들은 논쟁에 에너지를 사용하는 것보다 같은 방향으로 일하는 것이 좋습니다. 나는 당신의 차트 Simba의 청소를 좋아합니다!
좋은 거래
짐하하하하, Jim, 오랜만이다. 나는 "rentaclean chartdotcom"에서 차트를 임대하지만 비싸지 만 거래 문제를 단순화합니다.
모든 것이 어떻게 진행되고 있습니까?주기에 대한 의견이 있습니까?
문안 인사
심바
제발, 누군가가 518번 포스트에서 내 단서에 대답해 주세요.
도와 줘서 고마워.
Excuse me for my poor English.
우선 Spectral Analysis에 가장 적합한 프로그램이 무엇인지 알려주십시오.
무료 프로그램 "디지털 필터 방법"으로 만들고 있습니다.
그런 다음 유료 프로그램 "Spectral Analyzer"를 시도합니다. 아래 그림을 참조하십시오.
alisys를 보는 방법이 다르며 누가 옳은지 모르십니까?
"스펙트럼 분석기"로 만든 2개의 사진에서 차이점을 확인하고 상관 매트릭스 버튼(검은색 펜으로 표시)만 변경하고 다른 분석이 어떻게 다른지 확인하십시오.
그래서 , 더 많은 경험을 가진 사람들이 스펙트럼 alisys를 만드는 방법과 어떤 프로그램이 가장 좋은지 알려주십시오.
그리고 둘째, 스펙트럼 분석을 볼 때 무료 프로그램인 "디지털 필터 방법"으로 "완벽한 주기 표시기"를 어떻게 만들어야 하는지, 누가 큰 주기인지 이해하는 방법은 무엇입니까?
P1 , D1 , P2 , D2 에 가장 적합한 설정은 누구입니까?
포스트 253에서 Simba 방식으로 이 인디케이터를 만들려고 합니다.
나는 P1-74 , P2-76 (Peak 75 분리) 및 D1-57 , D2-96(하단) 에 넣어 D1과 D2를 변경할 때 약간의 표시기를 얻습니다. D2-97, 나는 완전히 다른 표시기를 만들므로 "완벽한주기 표시기"를 만드는 올바른 방법이 아닙니다.
도와 줘서 고마워.// 진폭 피크를 확인하고 태그를 지정합니다.
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
또 다른
PicBuf=0.0;
사진은 스펙트럼 진폭에서 발견되고 태그가 지정됩니다. 나중에 태그가 지정된 진폭 사진을 임계값과 비교하고 정렬할 수 있습니다.
임계값은 코드 내부가 아니라 외부로 고정되어야 한다고 생각합니다.
옵티마이저가 최적의 값을 찾을 수 있도록 매개변수를 변경할 수 있습니다.
크지슈토프임계값은 테스트에 따라 필요한 만큼 넓어야 합니다...BTW, 앞으로 며칠 동안 GBPJPY를 구매 하지 마십시오
...판매 장소를 찾으십시오...이것은 실제 조언입니다(항상 그렇듯이 데모에서 수행하십시오.
), 좋든 나쁘든 현실은 말할 것입니다
핫토리 한조와 블랙맘바를 착각하지마라...
제발, 누군가가 518번 포스트에서 내 단서에 대답해 주세요.
도와 줘서 고마워.
안녕,
최신 것을 사용하십시오...D1,P1,P2,D2 As 68,80,161,183..이상한 부적합 주기가 발생하는 경우 D1 및 D2(68 및 183..to 67(66,65...) 및 184( 185,186...)) 당신이 적합할 때까지.
80과 161의 2개의 피크는 아마도 고조파일 것입니다.
네, 귀하의 오후 시간이 맞았습니다. 귀하의 질문을 이해하지 못했습니다. 이제 이것이 귀하의 문제를 해결하기를 바랍니다. 그리고 가능하다면 차트에 적용된 귀하의 주기 사진을 친절하게 게시해 주십시오.
편집: 추가로 60,80,92,161을 시도하고 무슨 일이 일어나는지 보십시오.
문안 인사
심바
인과 관계 없음 SSA
임계값은 테스트에 따라 필요한 만큼 넓어야 합니다...BTW, 앞으로 며칠 동안 GBPJPY를 구매하지 마십시오
먼저 여기 있는 모든 사람들을 위해 Forex에 충분한 돈이 있다고 생각합니다.
이 사진에 대해. 나는 당신이 이것에서 비 인과적 SSA를 사용하고 있다고 생각합니다. 여기에서 매수/매도 신호의 리페인트가 발생하지 않는 것이 확실합니까 ??
이러한 재도색의 예는 여기
신경망 거래, 진지한 사람들만! - 6페이지
포스트 88 이하.
그것이 전략에서 비인과적 지표의 영향입니다. 스크린샷을 보면 매수/매도 신호가 스스로 조정하고 있음을 알 수 있습니다.
4H TF가 아니라 1m 또는 5m TF에서만 관찰하여 이것을 감지하는 것은 매우 어렵습니다. 거래 전략의 모든 통계는 너무 좋은 결과로 가짜입니다.
다음은 CSSA 도움말입니다.
크지슈토프
Gbps 다운
네 SIMBA 아주 좋은 조언입니다.
, 잘 왔어요!
도구
먼저 여기 있는 모든 사람들을 위해 Forex에 충분한 돈이 있다고 생각합니다.
이 사진에 대해. 나는 당신이 이것에서 비 인과적 SSA를 사용하고 있다고 생각합니다. 여기에서 매수/매도 신호의 리페인트가 발생하지 않는 것이 확실합니까 ??
이러한 재도색의 예는 여기
신경망 거래, 진지한 사람들만! - 6페이지
포스트 88 이하.
그것이 전략에서 비인과적 지표의 영향입니다. 스크린샷을 보면 매수/매도 신호가 스스로 조정하고 있음을 알 수 있습니다.
4H TF가 아닌 1m 또는 5m TF에서만 관찰하여 이것을 감지하는 것은 매우 어렵습니다. 거래 전략의 모든 통계는 너무 좋은 결과로 가짜입니다.
다음은 CSSA 도움말입니다.
크지슈토프International Journal of Forecasting 25 (2009) 103–118
추상적인
본 논문에서는 SSA(Singular Spectrum Analysis) 기법을 24 시리즈에 적용하여 성능을 평가하였다.
독일, 프랑스 및 영국의 중요 부문에 대해 계절적으로 조정되지 않은 월별 산업 생산 측정
경제. 결과는 Holt-Winters 및 ARIMA 모델을 사용하여 얻은 결과와 비교됩니다. 세 가지 방법 모두
단기 예측 및 변화 방향(DC) 예측에서 유사하게 수행합니다. 그러나 더 긴 범위에서 SSA는
ARIMA 및 Holt-Winters의 방법을 훨씬 능가합니다.
초록의 끝
BTW..장기 지평은 >=3개월이었습니다(월별 데이터를 사용했기 때문에 막대 3개).
내 의견:
SSA는 특히 분석 및
계절 성분이 있는 예측 시리즈
그리고 비정상성...우리는 비정상성이 아니라 Forex 데이터의 계절성 정도에 대해 논의할 수 있습니다. Forex가 고정적이라면 게임이 없을 것이며, 귀하의 거래에 대응할 수 없고, 예측하기가 너무 쉽습니다....요약하겠습니다. 독자를 위해 SSA를 사용하는 계량 경제학자들 사이의 실제 유행 방법론.
Fisrt: SSA를 사용하여
원본 시리즈를 소수의 하위 시리즈의 합으로 만들어 각 하위 시리즈를 다음과 같이 식별할 수 있습니다.
추세, 주기/준주기 주기
또는 NOISE ...이것은
그 뒤를 이어 원본 시리즈를 재구성했습니다...분명 노이즈 없이
...어떻게?
다음: 직교성 (상관성 부족)과 고유값 사이의 거리를 사용하여 원래 신호를 재구성하는 데 사용할 고유값의 수를 결정합니다. "그룹화"를 시작하는 지점까지 서로 다른 "상관되지 않은 요소"를 취하고 나머지는 버립니다.
다음: 수백 또는 수천 독립적인 시뮬레이션
프로세스의 복사본을 만들고 예측 절차를 해당 독립 시계열에 적용합니다. ....이 방법으로 몬테카를로 평균 확률을 추측할 수 있습니다. BTW, 이 프로세스는 가우스 PDF에 대한 믿음을 의미합니다. 금융 시계열에서 발생하므로 높은 확률은 추측일 뿐입니다... Vivan los nerds.
다음: 실제 Forecast를 "평균" Montecarlo(boostrap)와 비교합니다. 너무 멀면 폐기...그렇지 않으면...
다음: 신뢰 구간 계산..다시, 잘못된 PDF 가정으로 편향됨
따라서 SSA가 계량 경제학자들에게 사랑을 받더라도 잠시 동안 "덜 나쁜"추정을 제공합니다.
...BUT... SSA는 원래 시계열의 추세 및 순환 품질(있는 경우)에 왜곡(예, 최소 왜곡 생성)을 생성하지 않고 노이즈를 필터링하는 데 매우 유용합니다.
BTW, HP 필터(이것은 또한 계량경제학자들에게 사랑받고 있음)는 매우 유사한 작업을 수행하고 컴퓨터 사용량이 적습니다...어쨌든 예측을 위해 EMA를 사용할 수 없는 것처럼 둘 중 하나를 사용할 수 없습니다. , 소음을 없애기 위해.
인과적, 비인과적...이 분리가 일어나는 이유는 무엇입니까?..가격은 진화하므로 두 도구 세트 모두 유용합니다...둘 중 하나를 사용할 수 있습니다...다시,도구가 아니라 아티스트가 중요합니다..그리고 예술가는 도구를 사용하여 10,000시간 동안 연습한 영리하고 관심 있는 사람일 뿐입니다. 당신은 이것이 과학이라고 생각하고,아니요, 이것은 예술이고,분명히 모든 예술(재즈 음악, no partiture...) 실무자는 예술의 과학적 요소(리듬, 멜로디, 작곡 등)에 대한 최소한의 숙달이 필요하지만 핵심 요소는 잼 세션에서와 같이 빠른 적응 능력입니다... 예, 당신이 그것에 대해 생각하고 있다는 것을 알고 있습니다
실제 Forex 쌍에 대해 Noxa CSSA를 사용하여 "예측"을 게시하지 않는 이유는 무엇입니까?...이것은 "CHIRPS" 거래보다 훨씬 더 흥미로울 것입니다. 아무도 실패했다고 손가락질하지 않을 것입니다. 견딜 수 없는.
차오
심바
International Journal of Forecasting 25 (2009) 103–118
추상적인
본 논문에서는 SSA(Singular Spectrum Analysis) 기법을 24 시리즈에 적용하여 성능을 평가하였다.
독일, 프랑스 및 영국의 중요 부문에 대해 계절적으로 조정되지 않은 월별 산업 생산 측정
경제. 결과는 Holt-Winters 및 ARIMA 모델을 사용하여 얻은 결과와 비교됩니다. 세 가지 방법 모두
단기 예측 및 변화 방향(DC) 예측에서 유사하게 수행합니다. 그러나 더 긴 범위에서 SSA는
ARIMA 및 Holt-Winters의 방법을 훨씬 능가합니다.
초록의 끝
BTW..장기 지평은 >=3개월이었습니다(월별 데이터를 사용했기 때문에 막대 3개).
내 의견:
SSA는 특히 분석 및
계절 성분이 있는 예측 시리즈
그리고 비정상성...우리는 비정상성이 아니라 Forex 데이터의 계절성 정도에 대해 논의할 수 있습니다. Forex가 고정적이라면 게임이 없을 것이며, 귀하의 거래에 대응할 수 없고, 예측하기가 너무 쉽습니다....요약하겠습니다. 독자를 위해 SSA를 사용하는 계량 경제학자들 사이의 실제 유행 방법론.
Fisrt: SSA를 사용하여
각 하위 시리즈를 다음과 같이 식별할 수 있도록 원래 시리즈를 소수의 하위 시리즈의 합으로
추세, 주기/준주기 주기
또는 NOISE ...이것은
그 뒤를 이어 원본 시리즈를 재구성했습니다...분명 노이즈 없이
...어떻게?
다음: 직교성 (상관성 부족)과 고유값 사이의 거리를 사용하여 원래 신호를 재구성하는 데 사용할 고유값의 수를 결정합니다. "그룹화"를 시작하는 지점까지 다른 "상관되지 않은 요인"을 취하고 나머지는 버립니다.
다음: 수백 또는 수천 독립적인 시뮬레이션
프로세스의 복사본을 만들고 예측 절차를 해당 독립 시계열에 적용합니다. ....이 방법으로 몬테카를로 평균 확률을 추측할 수 있습니다. BTW, 이 프로세스는 가우스 PDF에 대한 믿음을 의미합니다. 금융 시계열에서 발생하므로 높은 확률은 추측일 뿐입니다... Vivan los nerds.
다음: 실제 Forecast를 "평균" Montecarlo(boostrap)와 비교합니다. 너무 멀면 폐기...그렇지 않으면...
다음: 신뢰 구간 계산..다시, 잘못된 PDF 가정으로 편향됨
따라서 SSA가 계량 경제학자들에게 사랑을 받더라도 당분간은 "덜 나쁜" 추정치를 제공할 뿐입니다.
...BUT... SSA는 원래 시계열의 추세 및 순환 품질(있는 경우)에 왜곡(예, 최소 왜곡 생성)을 생성하지 않고 노이즈를 필터링하는 데 매우 유용합니다.
BTW, HP 필터(이것은 또한 계량경제학자들에게 사랑받고 있음)는 매우 유사한 작업을 수행하고 컴퓨터 사용량이 적습니다...어쨌든 예측을 위해 EMA를 사용할 수 없는 것처럼 둘 중 하나를 사용할 수 없습니다. , 소음을 없애기 위해.
인과적, 비인과적...이 분리가 일어나는 이유는 무엇입니까?..가격은 진화하므로 두 도구 세트 모두 유용합니다...둘 중 하나를 사용할 수 있습니다...다시,도구가 아니라 아티스트가 중요합니다..그리고 예술가는 도구를 사용하여 10,000시간 동안 연습한 영리하고 관심 있는 사람일 뿐입니다. 당신은 이것이 과학이라고 생각하고,아니요, 이것은 예술이고,분명히 모든 예술(재즈 음악, no partiture...) 실무자는 예술의 과학적 요소(리듬, 멜로디, 작곡 등)에 대한 최소한의 숙달이 필요하지만 핵심 요소는 잼 세션에서와 같이 빠른 적응 능력입니다... 예, 당신이 그것에 대해 생각하고 있다는 것을 알고 있습니다
실제 Forex 쌍에 대해 Noxa CSSA를 사용하여 "예측"을 게시하지 않는 이유는 무엇입니까?...이것은 "CHIRPS" 거래보다 훨씬 더 흥미로울 것입니다. 아무도 실패했다고 손가락질하지 않을 것입니다. 견딜 수 없는.
차오
심바나는 이미 TRADE2WIN에서 1,5 및 15m TF에 대한 EURUSD에 대한 샘플 테스트를 만들었습니다.
나는 SSA가 노이즈 제거에 사용된다는 것을 알고 있지만 거래 시스템의 반응은 다시 칠하고 매수/매도 신호와 전략 결과를 가짜로 만들 것입니다.
그래서 결론은 무엇입니까 ??? 이 그림이 어제 양식이고 SSA 재도장에 의해 위조된 전략의 결과였습니까? 실제 사진이 어떻게 보이는지보다 ??
내가 게시한 다시 그리기의 예는 80%의 적중률을 제공했지만 인과 관계가 없는 요소를 제거 하면 42%로 떨어졌습니다.
크지슈토프