다음은 Fractal 및 Hurst 관련 지표에 대한 평가 결과입니다. MACD 전략을 선택하고 모든 프랙탈 지표, Entropy 지표 및 Ehler S/N 지표를 추가하여 유전자 알고리즘으로 최적화하여 MACD 지표와 비교하여 해당 지표의 중요성을 찾습니다. 결과는 다음과 같습니다. EURUSD, 깨끗한 신호(GOLD15) 및 가우스 노이즈(GOLD1)에 대해 수행했습니다.
그리고 그의 분석(그의 페이지에서 프랙탈 책 참조, 너무 커서 여기에서 다운로드할 수 없음) Hurst 지수는 금융 시리즈에 대해 작동합니다. 거기에 꽤 깊은 분석입니다. 만약 당신이 이것에 대해 조금 파헤칠 수 있다면, 나는 지금 John Ehlers 전략(Hilbert 변환, S/N 비율 등)을 평가하고 있지만 지금까지는 20%의 히트 승자만이 샘플에서 거래되고 있습니다... 좋은 예후가 아닙니다.
GA를 통한 프랙탈/허스트 관련 지표 평가
다음은 Fractal 및 Hurst 관련 지표에 대한 평가 결과입니다. MACD 전략을 선택하고 모든 프랙탈 지표, Entropy 지표 및 Ehler S/N 지표를 추가하여 유전자 알고리즘으로 최적화하여 MACD 지표와 비교하여 해당 지표의 중요성을 찾습니다. 결과는 다음과 같습니다. EURUSD, 깨끗한 신호(GOLD15) 및 가우스 노이즈(GOLD1)에 대해 수행했습니다.
크지슈토프
깨끗한 신호용(GOLD15)
엔트로피 는 깨끗한 신호에 대해 더 높은 의미를 갖기 시작했습니다.
및 GAUSS 노이즈(GOLD1)의 경우
EURUSD의 경우와 같이 엔트로피 가 정상으로 돌아오는 의미 즉, 약 0입니다.
결론
모든 Fractal/Hurst 관련 지표는 MACD 지표와 비교할 때 아무런 의미가 없으며 놀랍게도 Ehler S/N 비율 및 Entropy
또한, 적어도 내가 Neuroshell의 고급 지표 세트에서 가지고 있는 형태로, 적어도 유전 알고리즘은 그것들을 선택하지 않습니다. 그래서 거래에서 돈을 벌기 어려울 것이라고 생각합니다.
크지슈토프
이것은 Investopedia가 재조정된 범위 분석 기술에 대해 말하는 것입니다: 재조정된 범위 분석
미래에 반복될 수 있는 패턴을 찾으려는 금융 데이터의 시계열에 대한 통계 분석입니다. 범위가 재조정된 분석 기술이 다른 수학적 노력에 유용한 것으로 입증되었지만 재무 데이터를 분석하는 데 사용된 증거는 다소 입증되지 않았습니다.
프랙탈
예, 이 프랙탈/허스트 비즈니스는 정말 '퍼지'입니다. 그러나 이 사람에 따르면
존 Conover: 홈
그리고 그의 분석(그의 페이지에서 프랙탈 책 참조, 너무 커서 여기에서 다운로드할 수 없음) Hurst 지수는 금융 시리즈에 대해 작동합니다. 거기에 꽤 깊은 분석입니다. 만약 당신이 이것에 대해 조금 파헤칠 수 있다면, 나는 지금 John Ehlers 전략(Hilbert 변환, S/N 비율 등)을 평가하고 있지만 지금까지는 20%의 히트 승자만이 샘플에서 거래되고 있습니다... 좋은 예후가 아닙니다.
크지슈토프
심바와 미스티파이드에게.
비공개 메시지를 보냈습니다.
안부, Krzysztof
Krzysztof 감사합니다.
비공개 메시지를 보냈습니다. 안부, Krzysztof
Krzysztof님, 감사합니다.
심바
다중 스케일 분석
다중 스케일 분석을 사용한 노이즈 필터링의 매우 흥미로운 개념
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
MR 소프트웨어
지표 마법사를 사용하여 NS에서 매우 쉽게 구현할 수 있으며, 지표로 구현된 Wavelet 및 주요 구성 요소가 있습니다.
크지슈토프