디지털 필터를 기반으로 한 거래 전략 - 페이지 56

 

NOXA CSSA 결과

MESA와 매우 유사합니다. Goertzel 결과를 기다리자.

크지슈토프

파일:
signal.jpg  115 kb
signal1.jpg  80 kb
 
l0rdraiden:
아이디어는 다음과 같습니다.

차수는 길이 값의 승수와 같습니다.

길이 값은 지표가 데이터를 매끄럽게 하기 위해 얼마나 많은 막대를 사용하는지, 막대가 많을수록 더 매끄럽게 되며 지표의 적응력이 떨어집니다.

이게 맞나요?

예, 막대가 많을수록 지표의 적응력이 떨어집니다.

아니오, 학위는 MESA의 유일한 실제 매개변수 이므로 매우 합리적인 설정입니다.

차수와 길이 사이의 관계는 차수가 길이보다 작아야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 MESA 아래의 수학이 실패합니다.

좋은 경험 법칙은 통화의 경우 차수를 150으로 유지하고 길이를 최소한 200으로 유지하는 것입니다.

길이를 줄이면 각도를 낮추고 길이를 75% 미만으로 유지해야 합니다.

일반적인 규칙은 없습니다. 길이와 정도의 다양한 조합을 연구하는 것이 유용합니다. 한 가지 방법은 잘 알려진 스펙트럼의 신호를 갖고 설정을 변경하여 어떤 일이 발생하는지 확인하는 것입니다.

이후에는 다양한 조건에서 측정된 Krzysztof가 게시한 신호의 마지막 512개 막대 스펙트럼을 볼 수 있습니다.

첫 번째 사진은 도(150)의 기본 설정입니다. 위의 거래 결과를 준 espert 고문을 설정하는 데 사용한 스펙트럼을 볼 수 있습니다. 20과 50에서 피크를 볼 수 있습니다(100에서 피크를 보려면 훨씬 더 긴 창이 필요합니다). 그래서 최소 Fatl 기간에 15를 설정하고 최소 satl 기간에 45를 설정했으며 이것이 유일한 피팅이었습니다(나는 내 가장 좋은 피크를 추정할 수 있는 창에서 DFG 스펙트럼을 볼 때 암시적 조치입니다.

두 번째 및 세 번째 그림은 차수 매개변수의 값 100 및 50에 상대적입니다. 50은 더 낮은 주파수에 대해 매우 잘못된 스펙트럼을 제공한다는 것을 알 수 있습니다.

이 특정 신호에 추세 감소(선형)를 적용하면 100(그림 4)과 50(그림 5)에 대한 허용 가능한 스펙트럼 표현이 가능하므로 상황이 더 좋아집니다.

 
richcap:
막대의 관점에서 생각해야 합니다. 2008.07.01부터 2009.01.01까지 시계열 막대는 몇 개입니까? 분명히 기간에 따라 다릅니다. 일일 시간대의 경우 120-140바(적음)와 같아야 합니다. H4의 경우 약 480-500이어야 합니다. 괜찮습니다. 'length' 매개변수에 막대 수를 입력합니다.

좋아요 , 다른 변종..

0 bar는 현재 시간 (예: 2009.03.15 23:00)

나는 스펙터를 만들고 싶다

2008.31.12 23:00부터 - 1140바

2008.07.01 23:00까지 - 4220바

이제 계산을 위해 설정해야 하는 매개변수를 알려주세요.

추신. H1 기간에 대한 계산

 
keekkenen:
좋아요 , 다른 변종..

0 bar는 현재 시간(예: 2009.03.15 23:00)

나는 스펙터를 만들고 싶다

2008.31.12 23:00부터 - 1140바

2008.07.01 23:00까지 - 4220바

이제 계산을 위해 설정해야 하는 매개변수를 알려주세요.

추신. H1 기간에 대한 계산

안녕하세요 keekkenen님

'backwardBars' 매개변수 에 1140을 입력해야 하고

(4220-1140)=3080 '길이' 매개변수.

 

추세 억제

richcap:
예, 막대가 많을수록 지표의 적응력이 떨어집니다.

아니오, 학위는 MESA의 유일한 실제 매개변수이므로 매우 합리적인 설정입니다.

차수와 길이 사이의 관계는 차수가 길이보다 작아야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 MESA 아래의 수학이 실패합니다.

좋은 경험 법칙은 통화의 경우 차수를 150으로 유지하고 길이를 최소한 200으로 유지하는 것입니다.

길이를 줄이면 각도를 낮추고 길이를 75% 미만으로 유지해야 합니다.

일반적인 규칙은 없습니다. 길이와 정도의 다양한 조합을 연구하는 것이 유용합니다. 한 가지 방법은 잘 알려진 스펙트럼의 신호를 갖고 설정을 변경하여 어떤 일이 일어나는지 확인하는 것입니다.

이후에는 다양한 조건에서 측정된 Krzysztof가 게시한 신호의 마지막 512개 막대 스펙트럼을 볼 수 있습니다.

첫 번째 사진은 도(150)의 기본 설정입니다. 위의 거래 결과를 준 espert 고문을 설정하는 데 사용한 스펙트럼을 볼 수 있습니다. 20과 50에서 피크를 볼 수 있습니다(100에서 피크를 보려면 훨씬 더 긴 창이 필요합니다). 그래서 최소 Fatl 기간에 15를 설정하고 최소 satl 기간에 45를 설정했으며 이것이 유일한 피팅이었습니다(나는 내 가장 좋은 피크를 추정할 수 있는 창에서 DFG 스펙트럼을 볼 때 암시적 조치입니다.

두 번째 및 세 번째 그림은 차수 매개변수의 값 100 및 50에 상대적입니다. 50은 더 낮은 주파수에 대해 매우 잘못된 스펙트럼을 제공한다는 것을 알 수 있습니다.

이 특정 신호에 추세 감소(선형)를 적용하면 100(그림 4)과 50(그림 5)에 대한 허용 가능한 스펙트럼 표현이 가능하므로 상황이 더 좋아집니다.

그리고 돈 현명한 ?? 디트렌드가 도움이 되었나요?? MATLAB에서 몇 가지 시뮬레이션을 만들었고 Goertzel/FFT의 경우 이를 수행하는 데 핵심적인 역할을 하는 것 같습니다.

CSSA 결과에 관하여. 이를 위해 추세 제거 및 denosing이 이미 완료되었다고 생각하지만 고유 벡터의 깊이 그룹을 조정하여 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 수동으로 다시 확인 하겠습니다. 그렇지 않으면 개선의 여지가 없습니다.

나는 더 고급 신호를 만들 것이라고 생각합니다. 그렇지 않으면 게시물 549의 의견이 여기에 약간 적용될 수 있다고 생각합니다.

크지슈토프

 
 
 
fajst_k:
심바!!!!

당신은 나에게 당신의 지표를 공유하지 말라고 요청했지만 당신의 그룹과 당신의 결과에 대한 정보는 공유하지 않았습니다.

처음에 말했듯이 우리는 결혼하지 않고 약혼했습니다. 일주일 만에 기본적인 기능적 질문에 답을 하지 못해서 여러분 중 누구도 협력할 능력이 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다.

간단한 질문에 답하세요

당신은 엔지니어입니까 ??

당신은 코드를 읽을 수 있습니까 ??

어떤 종류의 연구 및 개발에서 만료가 있습니까 ??

대답이 아니오라면 여기에 큰 불일치가 있고 수년간의 거래와 게시물의 수 십 년은 여기에 도움이되지 않습니다.

내 영향은 매우 유용했습니다. 귀하의 지표와 방법론의 결함을 지적했습니다.

게시하지 않는 것보다 결과를 게시하고 싶지 않다면 이 모든 비밀이 2002년 Meyers가 보여준 숨김 방법에 대해 재미있습니다.

크지슈토프

당신의 친절한 의견에 감사드립니다.

대답은 아니오, 예 및 예입니다...저는 엔지니어가 아니라 상인일 뿐입니다. 우연히도 저는 유럽 상위 10개 경영대학원 중 한 곳에서 경제학 학위와 MBA를 취득했지만, IMO는 이것을 ,엔지니어가 되는 것은 거래와 관련이 없기 때문에 관련성이 있는 것은 작업에 도구를 개념화하고 적용할 수 있는 것입니다.

엔지니어가 되는 것이 디지털 필터를 사용하는 데 필요하다고 생각하는 것은 Formula One을 사용하기 위해 전제 조건이 필요하다고 생각하는 것과 같습니다. 지난번에 확인했을 때 Fernando Alonso도 Kimi Raikkonen도 Lewis Hamilton도 그 학위를 소지하지 않았습니다...하지만 저는 장담할 수 있습니다. 집에 대항하는 성은 수천 시간을 운전하지 않는 한 어떤 엔지니어도 얻을 수 없는 운전 결과의 관점에서 기계의 내부 작동을 개념적으로 파악하고 있습니다.

몇 주 전에 출판된 Malcolm Gladwell의 훌륭한 책이 있습니다. 기본적으로 그는 각자의 노력(예: Bill Gates, Mozart, Kasparov... )그리고 그의 결론은 매우 흥미롭습니다...그들에게 정말로 우위를 준 것은 운(적절한 시기에 적절한 나이가 되거나 지식의 분야가 기하급수적으로 확장되었을 때 그곳에 있는 것), 더하기 가족 및 사회 지원 및,KEY FACTOR, 경쟁사보다 빠르게 10,000시간의 전문 지식을 습득...그래서 디지털 필터와 관련하여 중요한 것은 완전한 교과서를 작성할 수 없다는 것이 아니라 얼마나 오랫동안 그들과 거래를 했는지입니다. 물론 최소한의 개념 이해가 필요하지만 FIR과 IIR의 차이점 또는 제로 패딩이 무엇인지, MESA가 높은 SNR 시리즈에서 더 잘 작동하는 이유를 알기 위해서는 약간의 지능과 충분한 관심만 있으면 됩니다.

그건 그렇고, Bill Gates는 Microsoft를 설립할 당시에도 엔지니어가 아니었고 코딩에 대해 몇 가지를 알고 있었습니다. .

위의 내용이 불쾌하다고 생각한다면 성공한 거래자는 표준에서 대략 2시그마 편차가 있다는 것을 깨닫지 못한 것입니다.

웃기다고 생각하시더라도 저희 계약을 존중해주셔서 감사합니다.

문안 인사

심바

 

안녕하세요 리치캡입니다.

Simba의 말에 따르면 지표에 노이즈 제거가 있습니까? 처음에 노이즈 제거가 없다고 말씀해 주신 것을 기억합니다. 하지만 노이즈 제거에 대한 게시물을 많이 보았고 현재 귀하의 지표에 노이즈 제거가 있는지 모르겠습니다.

차트에 지표를 올려도 아무 것도 보이지 않습니다. 스펙트럼 및 차단 주파수 표시기만 모두 정상입니다. 내가 일부 라이브러리를 놓치고 있습니까?

매개변수 분해능, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter 모드는 무엇입니까(NonLagMA를 선택하면 어떻게 됩니까?) 스펙트럼 표시기용? minPeriod의 경우 Nyquist 주파수는 무엇입니까?

건배