이 데이터를 사용하여 프랙탈 지수를 계산하는 MT4에 대한 하나의 사용 가능한 지표를 테스트할 수 있으며, 이를 LT_FDI2라고 합니다. 내 쪽에서 나는 노력할 것이다
Hurs 지수를 측정하여 실시간으로 사용할 수 있는지 확인하는 함수 wbfmesti 를 기반으로 MATLAB에서 표시기를 만듭니다. MATLAB에서 생성된 Brownian 시리즈를 기반으로 H를 꽤 잘 계산합니다.
크지슈토프
크르지슈토프,
1-나는 원시 가우스 노이즈 시리즈(Gold1)에 대해 LT_FDI2(100 주기)를 시도했습니다. 최종 결과는 1.9에서 2.0 범위의 결과를 제공했다는 것입니다...그래서, 자기 상관이 전혀 없고, 정반대(허스트 지수 거의 0)....IMO는 1.5(H=0.5)에 가까운 결과를 제공했어야 했습니다.
2-나는 당신의 gold15 파일, 2주기 100 및 20주기에서 그것을 시도했고 LT_FDI2는 1과 1.03 사이의 결과를 주었습니다(1에 가까운 허스트 지수), 그래서, 그것은 추세를 나타내고 있었습니다...IMO, 그것은 결과를 주었어야 했습니다 차트가 분명히 반영구적이기 때문에 2(H=0)에 가깝습니다.
매우 조용합니다. 아무 조치도 취하지 않습니다. 그래서 토론할 것이 있습니다. 저는 Neuroshell이라는 새로운 장난감을 가지고 있으며 몇 가지 흥미로운 지표가 있습니다. 보세요. 프랙탈 지표가 먼저 포함된 세 개의 차트, EURUSD, 가우스 노이즈 및 명확한 신호
GOLD15 및 GOLD1은 테스트 목적으로 내가 생성한 인공 신호입니다. 스토캐스틱 전략은 NS에서 구축된 표준 전략이며 프랙탈 지표를 사용하지 않습니다. 다른 시리즈에 대한 Hurst 지수 값과 표준 전략의 효율성 간의 관계를 보여주고 싶었습니다. 전략은 모든 경우에 유전자 알고리즘으로 최적화되었습니다. GOLD1(가우스 노이즈) H=0.4-0.5의 경우 GOLD15(노이즈 없음)의 경우 H는 약 1이고 EURUSD의 경우 측정할 때입니다. 간단한 결론은 H가 'Random Walk'(H=0.5) 방향으로 내려가면 점점 더 적은 돈을 벌고 있다는 것입니다. DSP의 다른 설명 === S/N이 떨어지고 거래 결정을 내리는 동안 더 많은 오류가 발생합니다.
다음 포스트에서는 동일한 유전적 조류를 사용하여 테스트 전략에서 다른 매개변수와 비교하여 Hurst 매개변수 및 S/N 비율의 중요성을 평가하려고 합니다. 동봉된 PDF도 살펴보십시오.
웨이블릿 디노싱
다음은 matlab과 simulink를 사용하여 노이즈 제거 가능성의 예입니다.
사진은 설명이 필요 없습니다.
크지슈토프
평균 회귀로 가우스 노이즈 거래
다음은 정의입니다.
Hurst 지수 값의 범위는 0과 1 사이입니다. 값 0.5는 실제 랜덤 워크(브라운 시계열)를 나타냅니다.
랜덤 워크에서는 어떤 요소와 미래 요소 사이에 상관 관계가 없습니다. A Hurst 지수 값 H, 0.5 < H < 1은 "지속적인 동작"을 나타냅니다.
(예: 양의 자기상관). 시간 단계 ti-1에서 ti로의 증가가 있으면 아마도 ti에서 ti+1로의 증가가 있을 것입니다.
감소에 따라 감소하는 경향이 있는 감소의 경우에도 마찬가지입니다. Hurst 지수 값 0 < H < 0.5는 다음과 같은 시계열에 대해 존재합니다.
"반지속적 행동"(또는 음의 자기상관). 여기서 증가는 감소가 뒤따르는 경향이 있습니다. 또는 감소가 따를 것입니다
증가로. 이 동작을 "평균 회귀"라고 합니다.
이 사이트에서
허스트 지수 추정
및 첨부 된 pdf에서 아래 그림. 따라서 우리는 가우스 잡음을 평균 회귀와 교환하려고 매우 조심해야 합니다. 허스트 지수가 0.5 미만이어야 합니다.
그렇지 않으면 되돌리기를 의미하지 않습니다. 나는 picutre가 이것을 확인한다고 생각합니다. 따라서 잘 테스트된 지표가 없으면 우리는 f.....up이 될 수 있습니다.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
그래서 내 가우스 노이즈는 H aroud 1을 가지므로 되돌리기를 의미해서는 안 됩니다.
그러나 평활화 후에도 여전히 가우스 노이즈인지 확실하지 않습니다.
크지슈토프
결석
예..하지만 어떻게 사용합니까?우리는 원하는 만큼 많은 돌을 운반할 수 있습니다...여전히 해결 방법이 없습니다.
..거래용으로 작동하지 않습니다.
중국의 선교사인 호겐은 시골의 작은 사찰에서 혼자 살았다. 어느 날 여행하는 승려 4명이 나타나 몸을 따뜻하게 하기 위해 마당에 불을 피워도 되는지 물었다.
그들이 불을 피우는 동안, 호겐은 그들이 주관성과 객관성에 대해 논쟁하는 것을 들었다. 그는 그들과 합류하여 말했습니다. "큰 돌이 있습니다. 당신은 그것을 마음의 내부로 생각합니까, 아니면 외부에서 생각합니까?"
한 승려가 대답했습니다. "불교의 관점에서 보면 모든 것이 마음의 대상화이기 때문에 나는 돌이 마음 속에 있다고 말하고 싶습니다."
"그런 돌을 마음에 품고 있으면 머리가 매우 무겁게 느껴질 것입니다."라고 Hogen이 말했습니다.
프랙탈 인덱스 인디 테스트
여기에 Brownian Motion에 대한 참조 데이터를 넣었습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
이 데이터를 사용하여 프랙탈 지수를 계산하는 MT4에 대한 하나의 사용 가능한 지표를 테스트할 수 있으며, 이를 LT_FDI2라고 합니다. 내 쪽에서 나는 노력할 것이다
Hurs 지수를 측정하여 실시간으로 사용할 수 있는지 확인하는 함수 wbfmesti 를 기반으로 MATLAB에서 표시기를 만듭니다. MATLAB에서 생성된 Brownian 시리즈를 기반으로 H를 꽤 잘 계산합니다.
크지슈토프
허스트 지수
여기에 Brownian Motion에 대한 참조 데이터를 넣었습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
이 데이터를 사용하여 프랙탈 지수를 계산하는 MT4에 대한 하나의 사용 가능한 지표를 테스트할 수 있으며, 이를 LT_FDI2라고 합니다. 내 쪽에서 나는 노력할 것이다
Hurs 지수를 측정하여 실시간으로 사용할 수 있는지 확인하는 함수 wbfmesti 를 기반으로 MATLAB에서 표시기를 만듭니다. MATLAB에서 생성된 Brownian 시리즈를 기반으로 H를 꽤 잘 계산합니다.
크지슈토프크르지슈토프,
1-나는 원시 가우스 노이즈 시리즈(Gold1)에 대해 LT_FDI2(100 주기)를 시도했습니다. 최종 결과는 1.9에서 2.0 범위의 결과를 제공했다는 것입니다...그래서, 자기 상관이 전혀 없고, 정반대(허스트 지수 거의 0)....IMO는 1.5(H=0.5)에 가까운 결과를 제공했어야 했습니다.
2-나는 당신의 gold15 파일, 2주기 100 및 20주기에서 그것을 시도했고 LT_FDI2는 1과 1.03 사이의 결과를 주었습니다(1에 가까운 허스트 지수), 그래서, 그것은 추세를 나타내고 있었습니다...IMO, 그것은 결과를 주었어야 했습니다 차트가 분명히 반영구적이기 때문에 2(H=0)에 가깝습니다.
아마도 가우스 잡음의 평균 회귀가 결과를 왜곡했을 것입니다.
문안 인사
심바
허스트 퇴치 및 시냅스
https://www.mql5.com/en/forum/173071
Selfis의 평균 H는 가우스 노이즈의 경우 0.41이므로 표시기가 정확하지 않은 것으로 보이므로 가우스 노이즈의 경우 1.5로 표시되어야 합니다(프랙탈 지수 값).
방금 GOLD15(0105sincos), ACF 기능 및 모든 Hurst에 대해 두 개의 플롯을 만들었습니다. H 값이 3(??)과 0.28 사이에서 다양하기 때문에 이것을 해석하는 방법을 말하기 어렵습니다. ACF는 양수와 음수로 보이지만 평균값
긍정적일 것이라고 생각하지만 Hursts를 해석하는 방법은 여기에서 핵심입니다.
SELFIS에서 읽을 수 있도록 GOLD 파일에 대한 입력인 원시 데이터를 포함합니다.
Synapse Peltarion --- 멋지고 도구가 매우 훌륭하고 매우 좋은 자습서입니다. 이미 두 개를 만들었습니다. 그래서 FOREX용 Synapse용 모델은 만드셨나요??
핵심은 훈련을 위한 적절한 데이터를 NN에 제공하는 것입니다. Synapse의 경우 문제는 MT와의 상호 작용에도 있을 것이므로 내보낼 수 있습니다.
MS NET dll이지만 MT가 어떻게 통신해야 하는지 잘 모르겠습니다. 아세요?
아마도 ?? MATLAB을 사용하는 경우 이를 설명하는 기사가 있습니다.
일부 기사
재무 시계열 예측 - MQL4 기사
신경망을 사용한 가격 예측 - MQL4 기사
그리고 그들이 돈을 버는 방법.
뉴스 - 자동 거래 챔피언십 2008
크지슈토프
허스트 지수 및 거래 전략
안녕,
매우 조용합니다. 아무 조치도 취하지 않습니다. 그래서 토론할 것이 있습니다. 저는 Neuroshell이라는 새로운 장난감을 가지고 있으며 몇 가지 흥미로운 지표가 있습니다. 보세요. 프랙탈 지표가 먼저 포함된 세 개의 차트, EURUSD, 가우스 노이즈 및 명확한 신호
크지슈토프
테스트 전략 결과
위의 확률적 테스트 전략 결과. 지표에 대한 도움말이 첨부되었습니다.
크지슈토프
크르지슈토프,
GOLD15 스토캐스틱 테스트에서 스토캐스틱 전략에서 어떻게 허스트와 FDI를 결합했습니까? 제 말은
GOLD15가 가장 노이즈가 없고 확률론적 전략을 적용 했다는 결론에 도달했습니까? 저에게는 명확하지 않습니다.
확률 테스트
안녕,
GOLD15 및 GOLD1은 테스트 목적으로 내가 생성한 인공 신호입니다. 스토캐스틱 전략은 NS에서 구축된 표준 전략이며 프랙탈 지표를 사용하지 않습니다. 다른 시리즈에 대한 Hurst 지수 값과 표준 전략의 효율성 간의 관계를 보여주고 싶었습니다. 전략은 모든 경우에 유전자 알고리즘으로 최적화되었습니다. GOLD1(가우스 노이즈) H=0.4-0.5의 경우 GOLD15(노이즈 없음)의 경우 H는 약 1이고 EURUSD의 경우 측정할 때입니다. 간단한 결론은 H가 'Random Walk'(H=0.5) 방향으로 내려가면 점점 더 적은 돈을 벌고 있다는 것입니다. DSP의 다른 설명 === S/N이 떨어지고 거래 결정을 내리는 동안 더 많은 오류가 발생합니다.
다음 포스트에서는 동일한 유전적 조류를 사용하여 테스트 전략에서 다른 매개변수와 비교하여 Hurst 매개변수 및 S/N 비율의 중요성을 평가하려고 합니다. 동봉된 PDF도 살펴보십시오.
크지슈토프