"Simba에 대한 질문입니다. 합성 오실레이터를 만들려고 했다고 생각합니다. 이 오실레이터에서 서로 다른 TF의 무게에 대한 아이디어는 무엇이었나요?"
첫 번째 단계에는 d1 주기만 포함되었으며, mtf 합성 지표가 스레드에 게시되었을 때 스레드 끝에 W1에서 m1까지의 각 timeframe에 대한 DOMINANT 주기의 합성을 개발하려고 시도했습니다. 시각화하려고 하면, 합성물은 가장 낮은 tf, 따라서 m1에 부착되어야 합니다.
실제 거래에는 유용하지 않았습니다. mt4 플랫폼 때문인지 아니면 실제로 사과와 배를 추가했기 때문인지 모르겠지만 복합 사이클은 거래할 수 없었습니다...그래서 그냥 h4+h1을 시도하게 되었습니다.. .또한 아무 소용이 없습니다 ... 그래서 나는 그것에 대해 아무 것도 게시하지 않았습니다.
해결책은 h1 차트에서 지배적 h4 주기를 mtf로, 지배적 h1 주기를 독립 실행형으로 갖기 위해 mtf 표시기를 사용하는 것이었습니다.
나는 각 시간대가 서로 다른 지배적인 주기를 가지고 있다고 믿습니다. 그리고 그 중 일부가 조화롭더라도 모두가 그런 것은 아닙니다. 따라서 각 시간대를 분석해야 합니다. IMHO, Goertzel은 실제로 빠르고 더럽고 실용적인 결과에 가장 적합합니다. 시각.
귀하의 Hurst 지수 , 확인하겠습니다. Hurst 및 FDI(FDI=2-H)의 많은 수정을 시도하고 테스트했습니다. 솔직히 말해서, 내 사이클에서 좋은 필터로 작동하는 것을 찾지 못했습니다. 유용하다고 생각한 것은 변동성이었습니다. 지표, 특히 합성 vix, vix 상단은 일반적으로 사이클 하단과 일치하고 그 반대도 vix 하단 및 사이클 상단과 일치하기 때문에 Goertzel을 사용하면 vix에 맞는 견고한 기간(대부분의 기간에 가장 적합한 기간은 20~30 기간이 가장 효과적임)을 맞출 수 있습니다. 주기 또는 반 주기로.
나는 우리가 "차트 시각화 명백한 문제"를 해결할 수 있다면 다중 시간 프레임 합성에 대한 아이디어에 여전히 관심이 있습니다. 따라서 아이디어가 있으면 그렇게 말씀해 주십시오.
1-MESA는 노이즈가 있는 데이터에는 그다지 좋지 않으므로 Damiani의 전압계와 같은 S/N 필터와 함께 사용하거나 평활 데이터에 사용하거나 불쾌한 놀라움에 노출됩니다.
내가 Damiani Volatmeter의 테스트를 만든 것보다. 신호가 표시되지 않도록 가우스 노이즈를 적용했습니다. 아래를 참조하십시오. 총 bs 많은 녹색 신호를 보여줍니다.
회색 위.
나는 코드를 확인했고 이것이 보여주는 것은
ATR(1) STD(1)
------- -------
ATR(2) STD(2)
범위 또는 변동성의 변화가 있지만 그것이 원인인지는 알 수 없습니다.
신호 진폭이나 잡음 진폭의 변화가.... 그래서 S/N 비율이 없습니다.
PC에 아직 Dickey-Fuller 문서가 있는 경우 여기에 게시할 수 있습니다. FF(및 엑셀 시트)의 링크에서 사라졌습니다.
크지슈토프
크지슈토프,
저는 Goertzel이 노이즈가 있는 데이터로 작업하는 것을 선호한다고 썼습니다. 이것이 제가 하는 일이며, dfg를 통해 데이터를 전달하기 전에 먼저 데이터를 매끄럽게 하는 것과 같은 다른 작업도 수행합니다. 저는 Damiani의 표시기를 사용하지 않습니다. S/N 필터를 사용할 필요가 있다고 말했거나, 데이터를 매끄럽게 하거나, 기타 등등... Damiani는 여러 곳에서 S/N 필터로 연구되었다는 것을 알고 있기 때문에 언급했습니다. 이 포럼의 스레드이며 그는 내가 존경하는 거래자입니다.
나는 당신의 게시물이 매우 통찰력 있고 흥미롭다고 생각합니다. 그러니 제 말을 맥락에서 벗어나지 마세요. 저는 사소한 문제를 논의할 시간도 의지도 없습니다. 제 요점은 원시로 작업해서는 안 된다는 것입니다. Goertzel을 사용하지 않는 한 데이터, 그리고 Mesa를 사용하려면 최소한 데이터를 평활화하거나 /및 S/N 필터를 사용해야 합니다...저는 Damiani의 지표를 팔지 않았습니다. 최소한으로 말하면 흥미 롭습니다.
스레드에 대한 이미 주목할만한 기여를 확장하고 싶다면 Damiani와 동일한 운동을 하고 노이즈를 필터링하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 다른 옵션을 사용하십시오. 저는 특히 합성 vix에 관심이 있습니다. 당신의 허스트 지표 또는 당신이 흥미롭게 볼 수 있는 다른 어떤 것, 나도 모릅니다. 아마도 호모다인 판별자도 마찬가지입니까?
죄송합니다. 제 PC에는 Excel 시트가 없으며 FF 스레드에서도 삭제하지 않았습니다... 스레드의 오른쪽 상단에 있는 "첨부 버튼"에서 확인할 수 있습니다. FF에 없는 경우 나는 길을 잃었습니다. clahn에게 물어볼 수 있습니다. 그도 엑셀 시트를 게시했기 때문입니다. 또는 CB 또는 FF 관리자에게 왜 첨부 파일을 삭제했는지 물어볼 수 있습니다.
주기의 원인: 자금 흐름에서 주기적인 행동을 일으키는 원인은 무엇입니까? 투자자, 거래자 및 투기꾼의 주기적인 행동을 일으키는 원인은 무엇입니까? 모든 시간대에 왜 그러합니까?나는 주기에 관심이 있는 많은 사람들을 알고 있지만, 주기의 원인에 대해 궁금해하는 사람은 거의 없습니다. .h1 및 h4 시간 프레임에서 GBPUSD 및 GBPJPY에 존재하는 56개의 막대 주기의 원인은 무엇입니까?...나타났다가 사라지고 다시 나타납니다..그러나 거기에 있습니다.오, 예, 55 또는 57로 볼 수 있습니다. 56과 비슷한 기간이 무엇이든 ... 그러나 동일한주기이며 4x입니다 (좋은 단어 선택 ) 고조파
참고로, 당신은 Damiani 지표가 bs..그러나 그는 아주 좋은 거래자였고 그것으로 탁월한 결과를 얻었습니다. 알다시피, 대부분의 경우 도구가 아니라 사용자입니다.
"초기 일본에서는 대나무와 종이 등불에 초를 꽂아 사용했습니다. 어느 날 밤 친구를 방문하는 시각 장애인에게 등불을 가져와 집에 가져갈 수 있었습니다.
"나는 랜턴이 필요하지 않다"고 그는 말했다. "어두움이나 빛은 나에게 모두 동일합니다."
그의 친구는 "길을 찾는 데 랜턴이 필요하지 않다는 것을 압니다. 하지만 랜턴이 없으면 다른 사람이 당신을 마주칠 수 있으니 가져가야 합니다."라고 말했습니다.
맹인은 등불을 들고 시작했는데 그가 아주 멀리 걷기도 전에 누군가가 그에게 달려들었습니다.
소위 가우스 잡음이라고 하는 HUrst 지수 를 실행할 수 있습니까?... 육안 검사에서 주기적인 동작을 나타내는 것이 분명해 보입니다... 거기에 지속성 느슨함이 있습니까? 그리고 Damiani bs는 그것이 당신에게 준 신호 8개 중 7개를 못 박았습니다. 소위 가우스 노이즈..놀랍습니다.
MESA 결과가 귀하의 의견이라고 생각합니다. 먼저 고정되지 않은 시리즈(주파수 변경)에 MESA를 사용할 수 있는지 모르겠습니다. 나는 신호가 300바의 가우스 노이즈와 300바의 고정 신호와 노이즈가 있을 때 여기에 게시한 것을 제외하고는 어떤 테스트도 하지 않았습니다. 그래서 노이즈+고정 시리즈였다. 이 경우 이미 잘못된 결과를 보여주었다.
이를 위해 FFT를 사용하는 것도 가능하지 않다는 것은 확실하지만 고정되지 않은 경우에는 웨이블릿 변환만 잘 작동합니다. FFT를 사용하려면 윈도우 기능을 사용해야 하며 윈도우 내부 데이터는 고정되어 있고 시간에 따라 주파수가 어떻게 변하는지 설명하는 정보가 없다고 가정합니다.
MESA 결과가 귀하의 의견이라고 생각합니다. 먼저 고정되지 않은 시리즈(주파수 변경)에 MESA를 사용할 수 있는지 모르겠습니다. 나는 신호가 300바의 가우스 노이즈와 300바의 고정 신호와 노이즈가 있을 때 여기에 게시한 것 외에는 어떤 테스트도 하지 않았습니다. 그래서 노이즈+고정 시리즈였다. 이 경우 이미 잘못된 결과를 보여주었다.
이를 위해 FFT를 사용하는 것도 가능하지 않다는 것은 확실하지만 고정되지 않은 경우에는 웨이블릿 변환만 잘 작동합니다. FFT를 사용하려면 윈도우 기능을 사용해야 하며 윈도우 내부 데이터는 고정되어 있고 시간에 따라 주파수가 어떻게 변하는지 설명하는 정보가 없다고 가정합니다.
회신하다
안녕,
"Simba에 대한 질문입니다. 합성 오실레이터를 만들려고 했다고 생각합니다. 이 오실레이터에서 서로 다른 TF의 무게에 대한 아이디어는 무엇이었나요?"
첫 번째 단계에는 d1 주기만 포함되었으며, mtf 합성 지표가 스레드에 게시되었을 때 스레드 끝에 W1에서 m1까지의 각 timeframe에 대한 DOMINANT 주기의 합성을 개발하려고 시도했습니다. 시각화하려고 하면, 합성물은 가장 낮은 tf, 따라서 m1에 부착되어야 합니다.
실제 거래에는 유용하지 않았습니다. mt4 플랫폼 때문인지 아니면 실제로 사과와 배를 추가했기 때문인지 모르겠지만 복합 사이클은 거래할 수 없었습니다...그래서 그냥 h4+h1을 시도하게 되었습니다.. .또한 아무 소용이 없습니다 ... 그래서 나는 그것에 대해 아무 것도 게시하지 않았습니다.
해결책은 h1 차트에서 지배적 h4 주기를 mtf로, 지배적 h1 주기를 독립 실행형으로 갖기 위해 mtf 표시기를 사용하는 것이었습니다.
나는 각 시간대가 서로 다른 지배적인 주기를 가지고 있다고 믿습니다. 그리고 그 중 일부가 조화롭더라도 모두가 그런 것은 아닙니다. 따라서 각 시간대를 분석해야 합니다. IMHO, Goertzel은 실제로 빠르고 더럽고 실용적인 결과에 가장 적합합니다. 시각.
귀하의 Hurst 지수 , 확인하겠습니다. Hurst 및 FDI(FDI=2-H)의 많은 수정을 시도하고 테스트했습니다. 솔직히 말해서, 내 사이클에서 좋은 필터로 작동하는 것을 찾지 못했습니다. 유용하다고 생각한 것은 변동성이었습니다. 지표, 특히 합성 vix, vix 상단은 일반적으로 사이클 하단과 일치하고 그 반대도 vix 하단 및 사이클 상단과 일치하기 때문에 Goertzel을 사용하면 vix에 맞는 견고한 기간(대부분의 기간에 가장 적합한 기간은 20~30 기간이 가장 효과적임)을 맞출 수 있습니다. 주기 또는 반 주기로.
나는 우리가 "차트 시각화 명백한 문제"를 해결할 수 있다면 다중 시간 프레임 합성에 대한 아이디어에 여전히 관심이 있습니다. 따라서 아이디어가 있으면 그렇게 말씀해 주십시오.
문안 인사
심바
안녕하세요 심바님
당신이 썼다
1-MESA는 노이즈가 있는 데이터에는 그다지 좋지 않으므로 Damiani의 전압계와 같은 S/N 필터와 함께 사용하거나 평활 데이터에 사용하거나 불쾌한 놀라움에 노출됩니다.
내가 Damiani Volatmeter의 테스트를 만든 것보다. 신호가 표시되지 않도록 가우스 노이즈를 적용했습니다. 아래를 참조하십시오. 총 bs 많은 녹색 신호를 보여줍니다.
회색 위.
나는 코드를 확인했고 이것이 보여주는 것은
ATR(1) STD(1)
------- -------
ATR(2) STD(2)
범위 또는 변동성의 변화가 있지만 그것이 원인인지는 알 수 없습니다.
신호 진폭이나 잡음 진폭의 변화가.... 그래서 S/N 비율이 없습니다.
PC에 아직 Dickey-Fuller 문서가 있는 경우 여기에 게시할 수 있습니다. FF(및 엑셀 시트)의 링크에서 사라졌습니다.
크지슈토프크지슈토프,
저는 Goertzel이 노이즈가 있는 데이터로 작업하는 것을 선호한다고 썼습니다. 이것이 제가 하는 일이며, dfg를 통해 데이터를 전달하기 전에 먼저 데이터를 매끄럽게 하는 것과 같은 다른 작업도 수행합니다. 저는 Damiani의 표시기를 사용하지 않습니다. S/N 필터를 사용할 필요가 있다고 말했거나, 데이터를 매끄럽게 하거나, 기타 등등... Damiani는 여러 곳에서 S/N 필터로 연구되었다는 것을 알고 있기 때문에 언급했습니다. 이 포럼의 스레드이며 그는 내가 존경하는 거래자입니다.
나는 당신의 게시물이 매우 통찰력 있고 흥미롭다고 생각합니다. 그러니 제 말을 맥락에서 벗어나지 마세요. 저는 사소한 문제를 논의할 시간도 의지도 없습니다. 제 요점은 원시로 작업해서는 안 된다는 것입니다. Goertzel을 사용하지 않는 한 데이터, 그리고 Mesa를 사용하려면 최소한 데이터를 평활화하거나 /및 S/N 필터를 사용해야 합니다...저는 Damiani의 지표를 팔지 않았습니다. 최소한으로 말하면 흥미 롭습니다.
스레드에 대한 이미 주목할만한 기여를 확장하고 싶다면 Damiani와 동일한 운동을 하고 노이즈를 필터링하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 다른 옵션을 사용하십시오. 저는 특히 합성 vix에 관심이 있습니다. 당신의 허스트 지표 또는 당신이 흥미롭게 볼 수 있는 다른 어떤 것, 나도 모릅니다. 아마도 호모다인 판별자도 마찬가지입니까?
죄송합니다. 제 PC에는 Excel 시트가 없으며 FF 스레드에서도 삭제하지 않았습니다... 스레드의 오른쪽 상단에 있는 "첨부 버튼"에서 확인할 수 있습니다. FF에 없는 경우 나는 길을 잃었습니다. clahn에게 물어볼 수 있습니다. 그도 엑셀 시트를 게시했기 때문입니다. 또는 CB 또는 FF 관리자에게 왜 첨부 파일을 삭제했는지 물어볼 수 있습니다.
주기의 원인: 자금 흐름에서 주기적인 행동을 일으키는 원인은 무엇입니까? 투자자, 거래자 및 투기꾼의 주기적인 행동을 일으키는 원인은 무엇입니까? 모든 시간대에 왜 그러합니까?나는 주기에 관심이 있는 많은 사람들을 알고 있지만, 주기의 원인에 대해 궁금해하는 사람은 거의 없습니다. .h1 및 h4 시간 프레임에서 GBPUSD 및 GBPJPY에 존재하는 56개의 막대 주기의 원인은 무엇입니까?...나타났다가 사라지고 다시 나타납니다..그러나 거기에 있습니다.오, 예, 55 또는 57로 볼 수 있습니다. 56과 비슷한 기간이 무엇이든 ... 그러나 동일한주기이며 4x입니다 (좋은 단어 선택
) 고조파
참고로, 당신은 Damiani 지표가 bs..그러나 그는 아주 좋은 거래자였고 그것으로 탁월한 결과를 얻었습니다. 알다시피, 대부분의 경우 도구가 아니라 사용자입니다.
"초기 일본에서는 대나무와 종이 등불에 초를 꽂아 사용했습니다. 어느 날 밤 친구를 방문하는 시각 장애인에게 등불을 가져와 집에 가져갈 수 있었습니다.
"나는 랜턴이 필요하지 않다"고 그는 말했다. "어두움이나 빛은 나에게 모두 동일합니다."
그의 친구는 "길을 찾는 데 랜턴이 필요하지 않다는 것을 압니다. 하지만 랜턴이 없으면 다른 사람이 당신을 마주칠 수 있으니 가져가야 합니다."라고 말했습니다.
맹인은 등불을 들고 시작했는데 그가 아주 멀리 걷기도 전에 누군가가 그에게 달려들었습니다.
"어디로 가는지 조심해!" 그는 낯선 사람에게 소리쳤다. "이 랜턴이 보이지 않습니까?"
"당신의 촛불이 타버렸습니다, 형제여." 낯선 사람이 대답했다.
친애하는
심바
가우스 노이즈
소위 가우스 잡음이라고 하는 HUrst 지수 를 실행할 수 있습니까?... 육안 검사에서 주기적인 동작을 나타내는 것이 분명해 보입니다... 거기에 지속성 느슨함이 있습니까? 그리고 Damiani bs는 그것이 당신에게 준 신호 8개 중 7개를 못 박았습니다. 소위 가우스 노이즈..놀랍습니다.
다른 스펙트럼 분석
안녕,
MESA 결과가 귀하의 의견이라고 생각합니다. 먼저 고정되지 않은 시리즈(주파수 변경)에 MESA를 사용할 수 있는지 모르겠습니다. 나는 신호가 300바의 가우스 노이즈와 300바의 고정 신호와 노이즈가 있을 때 여기에 게시한 것을 제외하고는 어떤 테스트도 하지 않았습니다. 그래서 노이즈+고정 시리즈였다. 이 경우 이미 잘못된 결과를 보여주었다.
이를 위해 FFT를 사용하는 것도 가능하지 않다는 것은 확실하지만 고정되지 않은 경우에는 웨이블릿 변환만 잘 작동합니다. FFT를 사용하려면 윈도우 기능을 사용해야 하며 윈도우 내부 데이터는 고정되어 있고 시간에 따라 주파수가 어떻게 변하는지 설명하는 정보가 없다고 가정합니다.
다음은 주식 분석에 DFT를 사용하려는 시도의 예입니다.
비정상 시계열의 DFT
이 사이트는 웨이블릿을 금융 시리즈에 적용하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. Hurst 구성 요소에 대한 장도 있습니다.
여기에 DFT와 Wavelet이 설명된 또 다른 아주 좋은 튜토리얼이 있습니다.
그리고 단계별로 비교했습니다.
ROBI POLIKAR의 WAVELET TRANSFORM 튜토리얼 시리즈 색인
그래서 우리는 그 사이에 무작위 데이터가 있을 가능성이 가장 높은 비정상 변화 주파수 시리즈를 다루고 있습니다. 이 경우 높은 TF에서 측정을 수행하면 샘플 수가 적기 때문에 먼저 오류가 발생합니다. 이것 좀 봐.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
우리는 이 측정에 대한 영향이 저에게 알려지지 않은 무작위 데이터를 가질 가능성이 큽니다.
그래서 저는 이 문제에 단계적으로 접근하고 역 웨이블릿 변환과 같이 무작위가 아니라고 확신하는 데이터를 분석하는 것보다 먼저 시장의 무작위성을 신호화할 방법(허스트 지수 또는 노이즈 측정 및 필터)을 찾는 것이 필요하다고 생각합니다.
다른 접근 방식은 FFT를 창과 함께 사용하는 Ehler 접근 방식입니다.
단기 동향. 첨부를 참조하십시오.
크지슈토프
가우스 노이즈
신호 생성을 위해 15sma로 평활화하는 것보다 Sigview를 사용했습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
이미 가우스 노이즈에 대해 Hurst 도구를 실행하고 비슷한 결과를 얻었습니다. 다음은 신호 생성을 위한 패널 보기입니다.
크지슈토프
노이즈 및 노이즈 + 신호 FFT
노이즈와 신호의 FFT 비교. 두 번째 경우 2개의 명확한 피크, 진폭이 0.4 및 0.54인 DF MESA와 동일합니다. 순수한
노이즈는 하나의 피크 0.22를 갖습니다. 아마도 이것이 Hurst 도구가 무언가를 보여주는 이유일 것입니다.
크지슈토프
안녕,
MESA 결과가 귀하의 의견이라고 생각합니다. 먼저 고정되지 않은 시리즈(주파수 변경)에 MESA를 사용할 수 있는지 모르겠습니다. 나는 신호가 300바의 가우스 노이즈와 300바의 고정 신호와 노이즈가 있을 때 여기에 게시한 것 외에는 어떤 테스트도 하지 않았습니다. 그래서 노이즈+고정 시리즈였다. 이 경우 이미 잘못된 결과를 보여주었다.
이를 위해 FFT를 사용하는 것도 가능하지 않다는 것은 확실하지만 고정되지 않은 경우에는 웨이블릿 변환만 잘 작동합니다. FFT를 사용하려면 윈도우 기능을 사용해야 하며 윈도우 내부 데이터는 고정되어 있고 시간에 따라 주파수가 어떻게 변하는지 설명하는 정보가 없다고 가정합니다.
다음은 주식 분석에 DFT를 사용하려는 시도의 예입니다.
비정상 시계열의 DFT
이 사이트는 웨이블릿을 금융 시리즈에 적용하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. Hurst 구성 요소에 대한 장도 있습니다.
여기에 DFT와 Wavelet이 설명된 또 다른 아주 좋은 튜토리얼이 있습니다.
그리고 차근차근 비교했다.
ROBI POLIKAR의 WAVELET TRANSFORM 튜토리얼 시리즈 색인
그래서 우리는 그 사이에 무작위 데이터가 있을 가능성이 가장 높은 비정상 변화 주파수 시리즈를 다루고 있습니다. 이 경우 높은 TF에서 측정을 수행하면 샘플 수가 적기 때문에 먼저 오류가 발생합니다. 이것 좀 봐.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page6
우리는 이 측정에 대한 영향이 저에게 알려지지 않은 무작위 데이터를 가질 가능성이 큽니다.
그래서 저는 이 문제에 차근차근 접근하고 역 웨이블릿 변환과 같이 무작위가 아니라고 확신하는 데이터를 분석하는 것보다 먼저 시장의 무작위성을 신호화할 방법(허스트 지수 또는 노이즈 측정 및 필터)을 찾는 것이 필요하다고 생각합니다.
다른 접근 방식은 FFT를 창과 함께 사용하는 Ehler 접근 방식입니다.
단기 동향. 첨부를 참조하십시오.
크지슈토프"따라서 나는 이 문제에 단계적으로 접근하고 역 웨이블릿 변환과 같이 무작위가 아니라고 확신하는 데이터를 분석하는 것보다 먼저 시장의 무작위성을 신호화할 방법(허스트 지수 또는 노이즈 측정 및 필터)을 찾는 것이 필요하다고 생각합니다. ."
예, 나는 이것이 최적의 도로라는 것에 동의합니다 시끄러운 비 고정 데이터에 대해 한푼도 가치가없는 DFT보다 ..IMO
허스트 지수를 어떻게 사용하는지 자세히 알고 싶습니다.
문안 인사
심바
신호 생성을 위해 15sma로 평활화하는 것보다 Sigview를 사용했습니다.
https://www.mql5.com/en/forum/178842/page7
나는 이미 가우스 노이즈에 대해 Hurst 도구를 실행했고 비슷한 결과를 얻었습니다. 다음은 신호 생성을 위한 패널 보기입니다.
크지슈토프Hurst 도구와 유사한 결과를 게시할 수 있습니까?정확히 무엇이었습니까?가우스 잡음에 대해 무엇을 알려 주었습니까?sma15 smooth가 결과에 영향을 미쳤습니까?
문안 인사
심바
노이즈와 신호의 FFT 비교. 두 번째 경우 2개의 명확한 피크, 진폭이 0.4 및 0.54인 DF MESA와 동일합니다. 순수한
노이즈는 하나의 피크 0.22를 갖습니다. 아마도 이것이 Hurst 도구가 무언가를 보여주는 이유일 것입니다.
크지슈토프0.22 노이즈 피크는 약 0.025Hz의 주파수를 가졌습니다...그래서 약 40주기...왜? 평활화 방법 ?
가우스 노이즈에 대한 허스트 결과
왜 이렇게 표시되는지 묻지 마십시오. 분명히 부드러운 가우스 노이즈가 변경되었습니다.
결과. 명확한 가우스 노이즈의 경우 whittle estimator만 정확히 0.5로 표시되지만 다른 것들은 가깝습니다.
이 사이트의 웨이블릿 표시기를 사용해 보겠습니다. 하지만 가장 중요한 것은 우리가 언제 룰렛을 하고 언제 실제로 거래하는지 아는 것입니다.
/크지슈토프