내 다이어그램에서 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 순 매수 포지션은 파란색 입니다. 순 매도 포지션은 빨간색 입니다. 순 위치 크기는 선을 따라 중간에 표시됩니다. 녹색 노드는 포지션이 마감된 곳에서 승리합니다. Up은 더 높은 가격으로 롱 포지션의 승리를 의미합니다.
내 다이어그램은 동일한 지점에서 끝나는 병렬 경로를 무시하도록 단순화되었습니다. 실제로 C3에 대한 무한한 수의 경로가 있으며 심지어 그리드에 고정되어 있습니다. 그런 다음 계산은 무한 급수의 합계가 되거나 반복 관계에 대한 솔루션을 찾습니다(이 후자는 슬프게도 내 수학적 능력을 벗어납니다).
무작위 걷기를 가정하면 C1에 도달할 확률은 50%이며 스프레드는 무시됩니다. C2에 도달할 확률은 스프레드를 무시하고 25%입니다. 귀하의 숙제 질문은 C3에 도달할 기회가 얼마입니까?
나는 당신의 도표를 즐겁게 하고 싶지만 그것이 무엇을 하는지 이해하지 못합니다. 동전 앞면이 뒤집힐 확률이 50%인 경우. 또는 Red vs Black에 상륙할 확률은 50%이거나 Up-1-Grid를 이동하고 Down-1-Grid를 이동할 확률은 50%입니다. 이것은 헤지 시점에서 관련성이 없습니다. At-the-time-of-Hedge 때문에 귀하의 독립 이벤트가 통과되었습니다. IE - 우리는 이미 첫 번째 동전 던지기, 스핀 또는 가격 움직임의 결과를 알고 있습니다.
가격이 계속 하락하거나 상승할 가능성이 적다고 가정하는 것은 바로 이 지점입니다. 동전을 10번 던지고 앞면이 10개 나오면 다음 던지기에서 앞면이 다시 나올 확률은 여전히 50:50입니다. 따라서 이 대화와 관련된 그래프의 시작점은 고정적이지 않고 항상 새 결과를 기반으로 변경됩니다.
또한 원래 예제로 다시 돌아갑니다. 구매하면 손절매로 주문을 종료한 다음 원래 가격으로 다시 구매하십시오. 가격이 다시 하락하는 것을 막을 수 있는 방법은 무엇입니까? IE- 당신의 50:50 기회. 물론, 그것은 다시 하락하고 다시 손절매에서 당신을 닫습니다. 그리고 다시 반성합니다. 귀하의 시스템에 충실하면 Side-Ways 시장에서 많은 비용이 들 것입니다. <-- 다시 한번 가르친 음식 :)
가격이 계속 하락하거나 상승할 가능성이 적다고 가정하는 것은 바로 이 지점입니다. 동전을 10번 던지고 앞면이 10개 나오면 다음 던지기에서 앞면이 다시 나올 확률은 여전히 50:50입니다. 따라서 이 대화와 관련된 그래프의 시작점은 고정적이지 않고 항상 새 결과를 기반으로 변경됩니다.
물론, 하지만 우리는 마틴게일 거래를 하고 있으므로 돈을 투자하기 시작할 때부터 계산을 시작해야 합니다. 예, 기회는 항상 빨간색 또는 검정색에 대해 50:50입니다. 제가 드리는 질문은 그게 아닙니다.
참고 : 이전 게시물의 이미지가 잘못되어 편집했습니다 :-(
스프레드가 없고 무작위 시장이 있는 경우 무작위 거래의 이익 계수는 손절매 및 이익 수준 에 관계없이 1.00이 됩니다. 이 아이디어를 사용하여 승률을 계산할 수 있습니다. 따라서 손절매가 50핍이고 이익실현이 50핍이면(스프레드 무시) 승률은 분명히 50%입니다. 이제 이익실현을 20핍으로 설정하고 손절매를 40핍으로 설정하면(스프레드 무시) 승률을 계산하기 쉽습니다. 그리고 그것이 제가 숙제 연습으로 요청한 거의 전부입니다(이제는 노드 n2와 관련이 있으며 3에서 2까지를 비교하고 있습니다).
나는 만일의 확률에 관여할 준비가 되어 있지 않다는 것을 분명히 했습니다. 누군가가 와서 어떤 댄스 가격이 헤지 옵션을 만들든 상관없이 항상 더 나빠질 것이라는 것을 수학적으로 보여줄 수 있다면 나는 모두 귀를 기울일 것입니다. 그때까지 나는 이 스레드를 끝낼 것이다. 수다 좋았어..... 차우. Ps> "숨이 막힐 텐데" :)
ubzen : 나는 만일의 확률에 관여할 준비가 되어 있지 않다는 것을 분명히 했습니다. 누군가가 와서 어떤 댄스 가격이 헤지 옵션을 만들든 상관없이 항상 더 나빠질 것이라는 것을 수학적으로 보여줄 수 있다면 나는 모두 귀를 기울일 것입니다. 그때까지 나는 이 스레드를 끝낼 것이다. 수다 좋았어..... 차우. Ps> "숨이 막힐 텐데" :)
나는 이것에 대해 더블러와 함께합니다. 일련의 헤지 주문으로 시장 포지션과 계정 자산에 필적할만한 영향을 미치는 일련의 헤지되지 않은 거래 행위가 항상 존재합니다. dabbler가 말했듯이 비 헤지 조치는 스왑 비용을 피하고 갑자기 확대되는 스프레드에 대한 노출을 피합니다. 헤지 경로의 장점은 MT4에서 코딩하기 쉽고 MT4 공개 주문 목록 및 차트에서 그리드 전략의 현재 상태를 평가하기가 더 쉽다는 것입니다. 또한 귀하가 귀하의 계정 자산을 무시하고 귀하의 계정 잔액만 볼 준비가 되어 있다면 따뜻하고 흐릿한 느낌이 든다는 사실을 추가합니다.
2012.02.11 13:54의 도표로 돌아가서 "나는 Point-B에서 청산하고 Point-B에서 매도할 것이다"라는 설명은 잘못된 것 같습니다. 비 헤지 주문의 동등한 시리즈는 다음과 같습니다. A 지점에서 매수 시작; B 지점에서 매수를 마감하되 더 이상 주문하지 마십시오. 점 C에서 2n 랏을 매수하십시오. 원래 다이어그램에서 점 B와 C 사이에는 순 포지션이 없으며 C에서 매도를 종료하는 것은 매수하는 것과 같습니다. C 지점의 메모를 올바르게 이해하면 헤지되지 않은 등가물은 매수를 시작하는 것입니다. 이는 헤지된 매도를 마감하고 두 번째 매수를 시작하는 것과 동일합니다.
나는 이것에 대해 더블러와 함께합니다. 일련의 헤지 주문으로 시장 포지션과 계정 자산에 필적할만한 영향을 미치는 일련의 헤지되지 않은 거래 행위가 항상 존재합니다. dabbler가 말했듯이 비 헤지 조치는 스왑 비용을 피하고 갑자기 확대되는 스프레드에 대한 노출을 피합니다. 헤지 경로의 장점은 MT4에서 코딩하기 쉽고 MT4 공개 주문 목록 및 차트에서 그리드 전략의 현재 상태를 평가하기가 더 쉽다는 것입니다. 또한 귀하가 귀하의 계정 자산을 무시하고 귀하의 계정 잔액만 볼 준비가 되어 있다면 따뜻하고 흐릿한 느낌이 든다는 사실을 추가합니다.
나는 이것에 대해 더블러와 함께합니다. 일련의 헤지 주문으로 시장 포지션과 계정 자산에 필적할만한 영향을 미치는 일련의 헤지되지 않은 거래 행위가 항상 존재합니다. dabbler가 말했듯이 비 헤지 조치는 스왑 비용을 피하고 갑자기 확대되는 스프레드에 대한 노출을 피합니다. 헤지 경로의 장점은 MT4에서 코딩하기 쉽고 MT4 공개 주문 목록 및 차트에서 그리드 전략의 현재 상태를 평가하기가 더 쉽다는 것입니다. 또한 귀하가 귀하의 계정 자산을 무시하고 귀하의 계정 잔액만 볼 준비가 되어 있다면 따뜻하고 흐릿한 느낌이 든다는 사실을 추가합니다.
2012.02.11 13:54의 도표로 돌아가서 "나는 Point-B에서 청산하고 Point-B에서 매도할 것이다"라는 설명은 잘못된 것 같습니다. 비 헤지 주문의 동등한 시리즈는 다음과 같습니다. A 지점에서 매수 시작; B 지점에서 매수를 마감하되 더 이상 주문하지 마십시오. 점 C에서 2n 랏을 매수하십시오. 원래 다이어그램에서 점 B와 C 사이에는 순 포지션이 없으며 C에서 매도를 종료하는 것은 매수하는 것과 같습니다. C 지점의 메모를 올바르게 이해하면 헤지되지 않은 등가물은 매수를 시작하는 것입니다. 이는 헤지된 매도를 마감하고 두 번째 매수를 시작하는 것과 동일합니다.
당신과 나는 둘 다 내가 그 스레드를 알고 있다는 것을 알고 있으며 잠시 동안 의심의 여지가 있습니다. 그리고 저는 이미 Point-C에서 2x 크기를 배치하는 방법에 대해 가르쳤습니다. 지점 C에 2배 크기를 배치하면 헤저는 지점 C에 3배 크기를 배치합니다. 그리고 당신이 무엇을 하려고 하든 헤저는 원래 포지션을 청산하지 않았기 때문에 항상 당신을 +1로 만들 것입니다.
이것이 바로 내가 0.1의 로트 크기를 언급한 이유이자 또 다른 포지션을 연 이유, 그리고 Hedger와 Stop-Loss 직원이 Point-C에서 동일한 정보를 가지고 있다고 언급한 이유입니다. 나는 이 모든 것을 Dabber만을 염두에 둔 것이 아니라 JJC와 Gordon을 염두에 두고 수행했습니다.
[...] 그리고 당신이 무엇을 하려고 하든, Hedger는 원래 포지션을 청산하지 않았기 때문에 항상 당신을 +1로 만들 것입니다.
나는 지금 상당히 의아해하고 있다. 내가 볼 수 있는 한 2012.02.11 13:54의 다이어그램은 헤지된 주문이 다음과 같다고 말하고 있습니다.
* A 지점에서 매수 시작
* B 지점에서 매도 개시
* C 지점에서 매도를 종료하고 또 다른 매수 주문을 엽니다.
* 따라서 다시 A지점으로 가격이 오르면 수익을 내십시오.
따라서 수익성 순서는 다음과 같습니다.
* B 지점에서 시스템은 $x 손실
* B 지점에서 C 지점까지 손실이 고정된 이유는 A의 구매 주문에 대한 증가하는 손실이 B의 판매 주문에 대한 이익 증가로 상쇄되기 때문입니다. 순 차액은 $x의 손실로 유지됩니다.
* C 지점에서 매도가 마감됩니다. 이것은 계정 잔고 에서 $x의 이익을 실현하고 유동 P/L에서 2 x $x의 손실을 남깁니다. 계정 자산은 시작과 비교하여 $x만큼 손실이 남아 있습니다. 이 시점에서 새로운 구매가 열립니다.
* 가격이 A 지점으로 돌아간다면 원래 매수 주문은 손익분기점입니다. $x의 B 매도 주문에서 은행 이익이 발생하고 C의 매수 주문은 2 x $x 이익입니다. 총 이익은 3 x $x입니다.
내가 말하고자 하는 것은 이 특정 순서의 헤지 주문에 대해 계정 자본 및 시장 익스포저에 동일한 영향을 미치는 동일한 순서의 비 헤지 주문이 있고 앞으로도 계속 있을 것이라는 것입니다.
* A 지점에서 매수 시작
* B 지점에서 매수를 마감하여 $x의 손실을 결정합니다.
* C 지점에서 로트 크기의 2배에 대해 매수를 엽니다.
* 가격이 A 지점으로 돌아올 때 C의 매수 주문은 4 x $x 이익이 되고 이전 손실은 1 x $x이며 다시 3 x $x의 순이익이 발생합니다.
(추가 확인을 위해 수정: 가격이 A보다 높은 그리드 위치에 오르면 헤지 시스템은 A로부터 매수할 때 $x의 미결 이익, B에서 매도할 때 $x의 은행 이익, 3의 미결제 이익을 가집니다. x $x C에서 구매하여 총 5 x $x입니다. 유사하게, 비 헤지 주문은 A에서 구매하여 $x의 은행 손실이 있고 C에서 구매하여 6 x $x의 미결 이익이 있습니다. , 다시 총 5 x $x입니다.)
여기서 가장 큰 점은 C와 관련되어 있습니다. 공개 매수 주문과 공개 매도 주문이 있는 상태에서 매도를 마감하면 미결 주문이 없는 상태에서 매수를 여는 것과 같습니다. 두 경우 모두 순포지션은 플랫에서 +n 랏으로 이동합니다. 보다 일반적인 요점은 헤지된 주문의 시퀀스에 해당하는 비헤지된 주문의 시퀀스가 항상 있다는 것입니다. 그리고 Dabbler의 말은 B와 C가 다른 날에 발생하면 비 헤지 주문의 경우가 아닌 스왑에서 손실을 보게 된다는 것입니다.
* 따라서 가격이 A 지점으로 다시 상승하면 이익을 얻으십시오 . 나는 그렇게 생각하지 않는다. 가격이 Point-B에 도달하면 이익을 얻습니다. 나는 그것을 판매 덕분에 다이어그램에 설명했습니다. 물론 Hind-Sight 20/20에서 Non-Hedge에 상응하는 것을 생각해낼 수 있습니다. 그러나 수정 구슬 없이 B 지점이나 C 지점에 앉아 있으면 그와 동등하지 않습니다.
다른 방법으로 하세요. 첫 거래 비용은 스프레드 1배입니다. 실패합니다. 닫고 반대로 하면 스프레드가 1배가 됩니다. 이겼다고 가정해 봅시다. 나는 총 l에 2 x 스프레드를 지불 했습니다. 그것이 졌다고 가정하십시오. 스프레드 + 손절매 거리에 비용을 지불했습니다. :) 방금 손등에 있는 새를 죽였어요.
여기 앉아서 잘 umm 당신의 도표를 보고... umm 나는 점 A에서 전매를 하고 점 C에서 전부매수를 할 것이고 나에게 최고의 기회를 줄 것입니다 완전히 어리석은 일입니다.
만세!
( 시스 목소리 ) 당신의 도표는 약한 노인입니다.
내 다이어그램에서 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다. 순 매수 포지션은 파란색 입니다. 순 매도 포지션은 빨간색 입니다. 순 위치 크기는 선을 따라 중간에 표시됩니다. 녹색 노드는 포지션이 마감된 곳에서 승리합니다. Up은 더 높은 가격으로 롱 포지션의 승리를 의미합니다.
내 다이어그램은 동일한 지점에서 끝나는 병렬 경로를 무시하도록 단순화되었습니다. 실제로 C3에 대한 무한한 수의 경로가 있으며 심지어 그리드에 고정되어 있습니다. 그런 다음 계산은 무한 급수의 합계가 되거나 반복 관계에 대한 솔루션을 찾습니다(이 후자는 슬프게도 내 수학적 능력을 벗어납니다).
무작위 걷기를 가정하면 C1에 도달할 확률은 50%이며 스프레드는 무시됩니다. C2에 도달할 확률은 스프레드를 무시하고 25%입니다. 귀하의 숙제 질문은 C3에 도달할 기회가 얼마입니까?
나는 당신의 도표를 즐겁게 하고 싶지만 그것이 무엇을 하는지 이해하지 못합니다. 동전 앞면이 뒤집힐 확률이 50%인 경우. 또는 Red vs Black에 상륙할 확률은 50%이거나 Up-1-Grid를 이동하고 Down-1-Grid를 이동할 확률은 50%입니다. 이것은 헤지 시점에서 관련성이 없습니다. At-the-time-of-Hedge 때문에 귀하의 독립 이벤트가 통과되었습니다. IE - 우리는 이미 첫 번째 동전 던지기, 스핀 또는 가격 움직임의 결과를 알고 있습니다.
가격이 계속 하락하거나 상승할 가능성이 적다고 가정하는 것은 바로 이 지점입니다. 동전을 10번 던지고 앞면이 10개 나오면 다음 던지기에서 앞면이 다시 나올 확률은 여전히 50:50입니다. 따라서 이 대화와 관련된 그래프의 시작점은 고정적이지 않고 항상 새 결과를 기반으로 변경됩니다.
또한 원래 예제로 다시 돌아갑니다. 구매하면 손절매로 주문을 종료한 다음 원래 가격으로 다시 구매하십시오. 가격이 다시 하락하는 것을 막을 수 있는 방법은 무엇입니까? IE- 당신의 50:50 기회. 물론, 그것은 다시 하락하고 다시 손절매에서 당신을 닫습니다. 그리고 다시 반성합니다. 귀하의 시스템에 충실하면 Side-Ways 시장에서 많은 비용이 들 것입니다. <-- 다시 한번 가르친 음식 :)
가격이 계속 하락하거나 상승할 가능성이 적다고 가정하는 것은 바로 이 지점입니다. 동전을 10번 던지고 앞면이 10개 나오면 다음 던지기에서 앞면이 다시 나올 확률은 여전히 50:50입니다. 따라서 이 대화와 관련된 그래프의 시작점은 고정적이지 않고 항상 새 결과를 기반으로 변경됩니다.
물론, 하지만 우리는 마틴게일 거래를 하고 있으므로 돈을 투자하기 시작할 때부터 계산을 시작해야 합니다. 예, 기회는 항상 빨간색 또는 검정색에 대해 50:50입니다. 제가 드리는 질문은 그게 아닙니다.
참고 : 이전 게시물의 이미지가 잘못되어 편집했습니다 :-(
스프레드가 없고 무작위 시장이 있는 경우 무작위 거래의 이익 계수는 손절매 및 이익 수준 에 관계없이 1.00이 됩니다. 이 아이디어를 사용하여 승률을 계산할 수 있습니다. 따라서 손절매가 50핍이고 이익실현이 50핍이면(스프레드 무시) 승률은 분명히 50%입니다. 이제 이익실현을 20핍으로 설정하고 손절매를 40핍으로 설정하면(스프레드 무시) 승률을 계산하기 쉽습니다. 그리고 그것이 제가 숙제 연습으로 요청한 거의 전부입니다(이제는 노드 n2와 관련이 있으며 3에서 2까지를 비교하고 있습니다).
나는 만일의 확률에 관여할 준비가 되어 있지 않다는 것을 분명히 했습니다. 누군가가 와서 어떤 댄스 가격이 헤지 옵션을 만들든 상관없이 항상 더 나빠질 것이라는 것을 수학적으로 보여줄 수 있다면 나는 모두 귀를 기울일 것입니다. 그때까지 나는 이 스레드를 끝낼 것이다. 수다 좋았어..... 차우. Ps> "숨이 막힐 텐데" :)
나는 이것에 대해 더블러와 함께합니다. 일련의 헤지 주문으로 시장 포지션과 계정 자산에 필적할만한 영향을 미치는 일련의 헤지되지 않은 거래 행위가 항상 존재합니다. dabbler가 말했듯이 비 헤지 조치는 스왑 비용을 피하고 갑자기 확대되는 스프레드에 대한 노출을 피합니다. 헤지 경로의 장점은 MT4에서 코딩하기 쉽고 MT4 공개 주문 목록 및 차트에서 그리드 전략의 현재 상태를 평가하기가 더 쉽다는 것입니다. 또한 귀하가 귀하의 계정 자산을 무시하고 귀하의 계정 잔액만 볼 준비가 되어 있다면 따뜻하고 흐릿한 느낌이 든다는 사실을 추가합니다.
2012.02.11 13:54의 도표로 돌아가서 "나는 Point-B에서 청산하고 Point-B에서 매도할 것이다"라는 설명은 잘못된 것 같습니다. 비 헤지 주문의 동등한 시리즈는 다음과 같습니다. A 지점에서 매수 시작; B 지점에서 매수를 마감하되 더 이상 주문하지 마십시오. 점 C에서 2n 랏을 매수하십시오. 원래 다이어그램에서 점 B와 C 사이에는 순 포지션이 없으며 C에서 매도를 종료하는 것은 매수하는 것과 같습니다. C 지점의 메모를 올바르게 이해하면 헤지되지 않은 등가물은 매수를 시작하는 것입니다. 이는 헤지된 매도를 마감하고 두 번째 매수를 시작하는 것과 동일합니다.
나는 이것에 대해 더블러와 함께합니다. 일련의 헤지 주문으로 시장 포지션과 계정 자산에 필적할만한 영향을 미치는 일련의 헤지되지 않은 거래 행위가 항상 존재합니다. dabbler가 말했듯이 비 헤지 조치는 스왑 비용을 피하고 갑자기 확대되는 스프레드에 대한 노출을 피합니다. 헤지 경로의 장점은 MT4에서 코딩하기 쉽고 MT4 공개 주문 목록 및 차트에서 그리드 전략의 현재 상태를 평가하기가 더 쉽다는 것입니다. 또한 귀하가 귀하의 계정 자산을 무시하고 귀하의 계정 잔액만 볼 준비가 되어 있다면 따뜻하고 흐릿한 느낌이 든다는 사실을 추가합니다.
헤징에 대한 이러한 토론 중 하나에 마지막으로 참여한 지 정확히 2년이라는 사실을 축하하기 위해 ( https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6 ) ...
나는 이것에 대해 더블러와 함께합니다. 일련의 헤지 주문으로 시장 포지션과 계정 자산에 필적할만한 영향을 미치는 일련의 헤지되지 않은 거래 행위가 항상 존재합니다. dabbler가 말했듯이 비 헤지 조치는 스왑 비용을 피하고 갑자기 확대되는 스프레드에 대한 노출을 피합니다. 헤지 경로의 장점은 MT4에서 코딩하기 쉽고 MT4 공개 주문 목록 및 차트에서 그리드 전략의 현재 상태를 평가하기가 더 쉽다는 것입니다. 또한 귀하가 귀하의 계정 자산을 무시하고 귀하의 계정 잔액만 볼 준비가 되어 있다면 따뜻하고 흐릿한 느낌이 든다는 사실을 추가합니다.
2012.02.11 13:54의 도표로 돌아가서 "나는 Point-B에서 청산하고 Point-B에서 매도할 것이다"라는 설명은 잘못된 것 같습니다. 비 헤지 주문의 동등한 시리즈는 다음과 같습니다. A 지점에서 매수 시작; B 지점에서 매수를 마감하되 더 이상 주문하지 마십시오. 점 C에서 2n 랏을 매수하십시오. 원래 다이어그램에서 점 B와 C 사이에는 순 포지션이 없으며 C에서 매도를 종료하는 것은 매수하는 것과 같습니다. C 지점의 메모를 올바르게 이해하면 헤지되지 않은 등가물은 매수를 시작하는 것입니다. 이는 헤지된 매도를 마감하고 두 번째 매수를 시작하는 것과 동일합니다.
당신과 나는 둘 다 내가 그 스레드를 알고 있다는 것을 알고 있으며 잠시 동안 의심의 여지가 있습니다. 그리고 저는 이미 Point-C에서 2x 크기를 배치하는 방법에 대해 가르쳤습니다. 지점 C에 2배 크기를 배치하면 헤저는 지점 C에 3배 크기를 배치합니다. 그리고 당신이 무엇을 하려고 하든 헤저는 원래 포지션을 청산하지 않았기 때문에 항상 당신을 +1로 만들 것입니다.
이것이 바로 내가 0.1의 로트 크기를 언급한 이유이자 또 다른 포지션을 연 이유, 그리고 Hedger와 Stop-Loss 직원이 Point-C에서 동일한 정보를 가지고 있다고 언급한 이유입니다. 나는 이 모든 것을 Dabber만을 염두에 둔 것이 아니라 JJC와 Gordon을 염두에 두고 수행했습니다.
나는 이 모든 것을 Dabber만을 염두에 둔 것이 아니라 JJC와 Gordon을 염두에 두고 수행했습니다.
슬픈 점은 특히 이전 스레드와 관련하여 수학을 도와주려고 했다는 것입니다.
https://www.mql5.com/en/forum/137889
동시에 당신은 당신이 나를 도우려고한다고 생각했습니다 :-)
[...] 그리고 당신이 무엇을 하려고 하든, Hedger는 원래 포지션을 청산하지 않았기 때문에 항상 당신을 +1로 만들 것입니다.
나는 지금 상당히 의아해하고 있다. 내가 볼 수 있는 한 2012.02.11 13:54의 다이어그램은 헤지된 주문이 다음과 같다고 말하고 있습니다.
* A 지점에서 매수 시작
* B 지점에서 매도 개시
* C 지점에서 매도를 종료하고 또 다른 매수 주문을 엽니다.
* 따라서 다시 A지점으로 가격이 오르면 수익을 내십시오.
따라서 수익성 순서는 다음과 같습니다.
* B 지점에서 시스템은 $x 손실
* B 지점에서 C 지점까지 손실이 고정된 이유는 A의 구매 주문에 대한 증가하는 손실이 B의 판매 주문에 대한 이익 증가로 상쇄되기 때문입니다. 순 차액은 $x의 손실로 유지됩니다.
* C 지점에서 매도가 마감됩니다. 이것은 계정 잔고 에서 $x의 이익을 실현하고 유동 P/L에서 2 x $x의 손실을 남깁니다. 계정 자산은 시작과 비교하여 $x만큼 손실이 남아 있습니다. 이 시점에서 새로운 구매가 열립니다.
* 가격이 A 지점으로 돌아간다면 원래 매수 주문은 손익분기점입니다. $x의 B 매도 주문에서 은행 이익이 발생하고 C의 매수 주문은 2 x $x 이익입니다. 총 이익은 3 x $x입니다.
내가 말하고자 하는 것은 이 특정 순서의 헤지 주문에 대해 계정 자본 및 시장 익스포저에 동일한 영향을 미치는 동일한 순서의 비 헤지 주문이 있고 앞으로도 계속 있을 것이라는 것입니다.
* A 지점에서 매수 시작
* B 지점에서 매수를 마감하여 $x의 손실을 결정합니다.
* C 지점에서 로트 크기의 2배에 대해 매수를 엽니다.
* 가격이 A 지점으로 돌아올 때 C의 매수 주문은 4 x $x 이익이 되고 이전 손실은 1 x $x이며 다시 3 x $x의 순이익이 발생합니다.
(추가 확인을 위해 수정: 가격이 A보다 높은 그리드 위치에 오르면 헤지 시스템은 A로부터 매수할 때 $x의 미결 이익, B에서 매도할 때 $x의 은행 이익, 3의 미결제 이익을 가집니다. x $x C에서 구매하여 총 5 x $x입니다. 유사하게, 비 헤지 주문은 A에서 구매하여 $x의 은행 손실이 있고 C에서 구매하여 6 x $x의 미결 이익이 있습니다. , 다시 총 5 x $x입니다.)
여기서 가장 큰 점은 C와 관련되어 있습니다. 공개 매수 주문과 공개 매도 주문이 있는 상태에서 매도를 마감하면 미결 주문이 없는 상태에서 매수를 여는 것과 같습니다. 두 경우 모두 순포지션은 플랫에서 +n 랏으로 이동합니다. 보다 일반적인 요점은 헤지된 주문의 시퀀스에 해당하는 비헤지된 주문의 시퀀스가 항상 있다는 것입니다. 그리고 Dabbler의 말은 B와 C가 다른 날에 발생하면 비 헤지 주문의 경우가 아닌 스왑에서 손실을 보게 된다는 것입니다.
... 그리고 Dabbler의 말은 B와 C가 다른 날에 발생하면 비 헤지 주문의 경우가 아닌 스왑에서 손실을 보게 된다는 것입니다.
동의. 그러나 나는 또한 당신이 추가 스프레드를 지불한다고 말합니다.
처음에 lotsize를 1로 가정하고 단순성을 위해 스프레드 x lotsize 측면에서 위치 비용
첫 거래 비용은 스프레드 1배입니다. 실패합니다.
이제 두 배 크기를 추가하고 스프레드는 2배입니다.
이겼다고 가정해 봅시다. 저는 총 3배의 스프레드를 지불했습니다.
다른 방법으로 하세요.
첫 거래 비용은 스프레드 1배입니다. 실패합니다.
닫고 반대로 하면 스프레드 비용이 1배가 됩니다.
이겼다고 가정해 봅시다. 저는 총 2배의 스프레드를 지불했습니다.
Dabbler는 불필요하게 스프레드를 지불하는 것을 좋아하지 않습니다 :-)
* 따라서 가격이 A 지점으로 다시 상승하면 이익을 얻으십시오 . 나는 그렇게 생각하지 않는다. 가격이 Point-B에 도달하면 이익을 얻습니다. 나는 그것을 판매 덕분에 다이어그램에 설명했습니다. 물론 Hind-Sight 20/20에서 Non-Hedge에 상응하는 것을 생각해낼 수 있습니다. 그러나 수정 구슬 없이 B 지점이나 C 지점에 앉아 있으면 그와 동등하지 않습니다.
다른 방법으로 하세요. 첫 거래 비용은 스프레드 1배입니다. 실패합니다. 닫고 반대로 하면 스프레드가 1배가 됩니다. 이겼다고 가정해 봅시다. 나는 총 l에 2 x 스프레드를 지불 했습니다. 그것이 졌다고 가정하십시오. 스프레드 + 손절매 거리에 비용을 지불했습니다. :) 방금 손등에 있는 새를 죽였어요.
여기 앉아서 잘 umm 당신의 도표를 보고... umm 나는 점 A에서 전매를 하고 점 C에서 전부 매수를 할 것이고 나에게 최고의 기회를 줄 것입니다 완전히 어리석은 일입니다.