나는 < 그런 일이 자주 일어난다는 것에 동의하지 않을 것이다. >, /, \ 및 =가 더 자주 발생합니다. ;) 물론 범위에서 수익을 내지는 않겠지만 위에서 지적한 대로 전략을 구현하면 범위 내에 로트를 추가하지도 않습니다. 당신은 적게 이기는 것과 많은 위험을 감수할 준비가 되어 있어야 하며 매우 오랫동안 포지션을 열어둘 필요가 있습니다. 또한 큰 격차는 확실히 전략을 죽이는 것임을 기억하십시오.
물론 우리 모두는 미스터 마틴이 조만간 당신의 계정을 죽일 것이라는 데 동의하지만 솔직히 말해서 우리 중 얼마나 많은 사람들이 계정을 죽이지 않았습니까? 신중하게 거래하고 상금을 인출하면 충돌이 발생하기 전에 초기 보증금을 인출할 가능성이 있습니다. 이 모든 것은 당신이 빨리 부자가 되려고 하지 않고 첫날에 느슨하게 할 수 있는 돈이 있음을 의미합니다. (위대한 마틴이 당신을 때릴 때, 그것은 빨리 때립니다)
불행히도 인간의 뇌는 지수 함수를 상상하도록 설계되지 않았습니다. 아래 스크린샷을 살펴보십시오. 출구 조건에 따라 X 표시에서 나갈 수 있지만 아마도 그렇지 않을 수 있습니다. 이 범위는 <처럼 보이지 않습니다. 이 예에서 20pips의 격자 크기를 사용했습니다.
0.1랏으로 시스템을 시작했다면 마지막 거래는 이미 25.6랏이었고 총 51.1랏에 대한 오픈 포지션이 있습니다. 당신이 0.1로 시작한 것과 관련하여 그것은 미친 액수입니다.
물론 다른 시작점을 선택하면 모든 것이 바뀝니다. 제가 하고 싶은 일은 더 나쁜 경우를 보여드리는 것뿐입니다.
여기 몇 가지 테스트가 있습니다. 2011년을 선택하는 이유는 전체 연도 데이터가 있는 마지막 해이기 때문입니다. 초기 주문 로트 크기는 0.1입니다. 20달러에서 모든 주문을 마감합니다. 주문은 Worse Losing Orders First에서 마감되었습니다. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, 역삼각형 대 클래식 그리드. 내가 설정한 모든 주문은 시장가 주문(보류 중이 아님)입니다. 스스로 판단하십시오.
여기 몇 가지 테스트가 있습니다. 2011년을 선택하는 이유는 전체 연도 데이터가 있는 마지막 해이기 때문입니다. 초기 주문 로트 크기는 0.1입니다. 20달러에서 모든 주문을 마감합니다. 주문은 Worse Losing Orders First에서 마감되었습니다. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, 역삼각형 대 클래식 그리드. 내가 설정한 모든 주문은 시장가 주문(보류 중이 아님)입니다. 스스로 판단하십시오.
여기 몇 가지 테스트가 있습니다. 2011년을 선택하는 이유는 전체 연도 데이터가 있는 마지막 해이기 때문입니다. 초기 주문 로트 크기는 0.1입니다. 20달러에서 모든 주문을 마감합니다. 주문은 Worse Losing Orders First에서 마감되었습니다. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, 역삼각형 대 클래식 그리드. 내가 설정한 모든 주문은 시장가 주문(보류 중이 아님)입니다. 스스로 판단하십시오.
시장이 회전하므로 0.2랏을 SHORT로 설정합니다. 순포지션은 0.1랏입니다. 이제 우리는 이 질문을 해야 합니다. LONG 포지션을 청산하고 SHORT 포지션을 여는 것이 더 낫습니까, 아니면 우리 자신의 포지션에 베팅하여 우리가 하고 있는 일을 하는 것이 더 낫습니까? 나에게 자신에게 베팅하는 것은 어리석은 일이라는 것은 자명합니다.
헤지된 부분만 살펴보자. 0.1 LONG과 0.1 SHORT가 있습니다. 취소합니다. 가격 변경은 이 위치에 대해 변경되지 않습니다. 그러나 네트 스왑은 항상 우리에게 불리합니다. 이것이 높은 스왑 쌍이 아닌 한 이것은 큰 금액은 아니지만 그럼에도 불구하고 우리에게 불리할 것입니다. 따라서 포지션을 오래 유지할수록 손실이 커집니다.
다음으로 스프레드 비용이 있습니다. 헤지 포지션을 열 때 스프레드를 지불해야 합니다. 따라서 나는 이와 같이 자신에게 베팅하는 것은 재정적으로 의미가 없다고 주장합니다. 그것이 하는 일은 에고를 진정시키는 것뿐이므로 실제 손실을 예약할 필요가 없으며 열린 손실이 닫힌 손실만큼 중요 하지 않은 척 할 수 있습니다. 그러나 자신에 대한 이 심리적 전쟁은 실제로 실제 실제 돈을 들이고 있습니다.
시장이 회전하므로 0.2랏을 SHORT로 설정합니다. 순포지션은 0.1랏입니다. 이제 우리는 이 질문을 해야 합니다. LONG 포지션을 청산하고 SHORT 포지션을 여는 것이 더 낫습니까, 아니면 우리 자신의 포지션에 베팅하여 우리가 하고 있는 일을 하는 것이 더 낫습니까? 나에게 자신에게 베팅하는 것은 어리석은 일이라는 것은 자명합니다.
헤지된 부분만 살펴보자. 0.1 LONG과 0.1 SHORT가 있습니다. 취소합니다. 가격 변경은 이 위치에 대해 변경되지 않습니다. 그러나 네트 스왑은 항상 우리에게 불리합니다. 이것이 높은 스왑 쌍이 아닌 한 이것은 큰 금액은 아니지만 그럼에도 불구하고 우리에게 불리할 것입니다. 따라서 포지션을 오래 유지할수록 손실이 커집니다.
다음으로 스프레드 비용이 있습니다. 헤지 포지션을 열 때 스프레드를 지불해야 합니다. 따라서 나는 이와 같이 자신에게 베팅하는 것은 재정적으로 의미가 없다고 주장합니다. 그것이 하는 일은 에고를 진정시키는 것뿐이므로 실제 손실을 예약할 필요가 없으며 열린 손실이 닫힌 손실만큼 중요하지 않은 척 할 수 있습니다. 그러나 자신에 대한 이 심리적 전쟁은 실제로 실제 실제 돈을 들이고 있습니다.
테스트 목적으로 저는 항상 헤징 솔루션을 선호합니다. 왜냐하면 그것은 당신의 오픈 포지션을 쉽게 추적할 수 있기 때문입니다. 안정적인 상태에 도달하면 2개의 기능 을 추가할 수 있습니다. 하나는 현재 베팅 수준을 추적하고 다른 하나는 순 위치를 CloseBy()
BTW, 동일한 계정에서 서로 다른 시간대를 포함하는 서로 다른 시스템을 거래하는 경우 일종의 '헤징'이 필요합니다.
흠, 나는 몇 가지 이유로 여기에서 ubzen과 danjp에 완전히 동의할 수 없습니다.
나는 < 그런 일이 자주 일어난다는 것에 동의하지 않을 것이다. >, /, \ 및 =가 더 자주 발생합니다. ;) 물론 범위에서 수익을 내지는 않겠지만 위에서 지적한 대로 전략을 구현하면 범위 내에 로트를 추가하지도 않습니다. 당신은 적게 이기는 것과 많은 위험을 감수할 준비가 되어 있어야 하며 매우 오랫동안 포지션을 열어둘 필요가 있습니다. 또한 큰 격차는 확실히 전략을 죽이는 것임을 기억하십시오.
물론 우리 모두는 미스터 마틴이 조만간 당신의 계정을 죽일 것이라는 데 동의하지만 솔직히 말해서 우리 중 얼마나 많은 사람들이 계정을 죽이지 않았습니까? 신중하게 거래하고 상금을 인출하면 충돌이 발생하기 전에 초기 보증금을 인출할 가능성이 있습니다. 이 모든 것은 당신이 빨리 부자가 되려고 하지 않고 첫날에 느슨하게 할 수 있는 돈이 있음을 의미합니다. (위대한 마틴이 당신을 때릴 때, 그것은 빨리 때립니다)
불행히도 인간의 뇌는 지수 함수를 상상하도록 설계되지 않았습니다. 아래 스크린샷을 살펴보십시오. 출구 조건에 따라 X 표시에서 나갈 수 있지만 아마도 그렇지 않을 수 있습니다. 이 범위는 <처럼 보이지 않습니다. 이 예에서 20pips의 격자 크기를 사용했습니다.
0.1랏으로 시스템을 시작했다면 마지막 거래는 이미 25.6랏이었고 총 51.1랏에 대한 오픈 포지션이 있습니다. 당신이 0.1로 시작한 것과 관련하여 그것은 미친 액수입니다.
물론 다른 시작점을 선택하면 모든 것이 바뀝니다. 제가 하고 싶은 일은 더 나쁜 경우를 보여드리는 것뿐입니다.
여기 몇 가지 테스트가 있습니다. 2011년을 선택하는 이유는 전체 연도 데이터가 있는 마지막 해이기 때문입니다. 초기 주문 로트 크기는 0.1입니다. 20달러에서 모든 주문을 마감합니다. 주문은 Worse Losing Orders First에서 마감되었습니다. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, 역삼각형 대 클래식 그리드. 내가 설정한 모든 주문은 시장가 주문(보류 중이 아님)입니다. 스스로 판단하십시오.
역삼각형:
클래식 그리드:
여기 몇 가지 테스트가 있습니다. 2011년을 선택하는 이유는 전체 연도 데이터가 있는 마지막 해이기 때문입니다. 초기 주문 로트 크기는 0.1입니다. 20달러에서 모든 주문을 마감합니다. 주문은 Worse Losing Orders First에서 마감되었습니다. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, 역삼각형 대 클래식 그리드. 내가 설정한 모든 주문은 시장가 주문(보류 중이 아님)입니다. 스스로 판단하십시오.
역삼각형:
클래식 그리드:
여기 몇 가지 테스트가 있습니다. 2011년을 선택하는 이유는 전체 연도 데이터가 있는 마지막 해이기 때문입니다. 초기 주문 로트 크기는 0.1입니다. 20달러에서 모든 주문을 마감합니다. 주문은 Worse Losing Orders First에서 마감되었습니다. Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, 역삼각형 대 클래식 그리드. 내가 설정한 모든 주문은 시장가 주문(보류 중이 아님)입니다. 스스로 판단하십시오.
역삼각형:
이것을 직접 테스트해야했습니다. 더 큰 지수 요소를 사용하도록 원래 시스템을 수정했습니다.
지수 인자를 증가시키는 이유는 무엇입니까? 우리 모두는 역삼각형에서 이 시스템이 실패할 것이라는 데 동의합니다. 그러나 목표를 낮추고 지수 계수를 높이면 시스템이 실패하기 위해 rev-tri가 가질 수 있는 소음이 줄어듭니다. 다음은 지수 인자 9를 사용한 결과입니다.
0.1 -> 0.9 -> 8.1 로트 등등. 100pips의 격자 크기로
2001년 1월 1일부터 테스트됨
어 70% 감소 및 중단 없음 = 잔고의 30%에 대한 하드 손절매로 동일한 테스트에서 즉시 실패
잘 보다시피 ~10년 동안 30% 하락에 도달한 경우는 단 두 번뿐입니다. 33%의 감소로 150%를 얻는 이 소리는 나쁘지 않죠?
결론은 기본 지수를 증가시키는 접근 방식이 비논리적으로 들린다고 생각합니다(위험 증가 때문에), 테스트 결과 이것이 사실이 아님을 시사합니다.
그냥 재미로, 다른 쌍의 결과는 어떻습니까? 손절매 유무에 관계없이. GBPJPY가 떠오릅니다.
다른 질문, 성공적인 마감 또는 손실 마감 시 로트를 늘리십니까? 제가 그 부분을 이해하고 있는지 잘 모르겠습니다.
Zzuegg 당신은 여전히 내 영웅입니다 :). 이 아이디어가 정말 마음에 드셨나 봅니다. 그러나 200,000 예금과 44.30%의 실제 손실이 있습니다. 자 Zzuegg, 나노 계정에 넣어도 될까요?
보증금 5000원이 더 나은가요?
로트 계산 기능을 일부 변경하여 이제 기본 3의 확장 기능과 함께 작동합니다. 완벽한 역삼각형을 잡는 것을 방지하기 위해 그리드는 현재 2*iATR입니다.
그냥 재미로, 다른 쌍의 결과는 어떻습니까? 손절매 유무에 관계없이. GBPJPY가 떠오릅니다.
다른 질문, 성공적인 마감 또는 손실 마감 시 로트를 늘리십니까? 제가 그 부분을 이해하고 있는지 잘 모르겠습니다.
나는 eurusd에 대한 좋은 기록 파일만 있기 때문에 다른 사람들과 testet하지 않습니다.
우리는 현재 주문이 마이너스가 되면 더 높은 lotsize로 리버스 포지션을 엽니다.자신에게 베팅하여 "헤지"하는 이 사업은 기이합니다.
우리는 0.1랏 LONG으로 시작합니다.
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다음으로 스프레드 비용이 있습니다. 헤지 포지션을 열 때 스프레드를 지불해야 합니다. 따라서 나는 이와 같이 자신에게 베팅하는 것은 재정적으로 의미가 없다고 주장합니다. 그것이 하는 일은 에고를 진정시키는 것뿐이므로 실제 손실을 예약할 필요가 없으며 열린 손실이 닫힌 손실만큼 중요 하지 않은 척 할 수 있습니다. 그러나 자신에 대한 이 심리적 전쟁은 실제로 실제 실제 돈을 들이고 있습니다.
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테스트 목적으로 저는 항상 헤징 솔루션을 선호합니다. 왜냐하면 그것은 당신의 오픈 포지션을 쉽게 추적할 수 있기 때문입니다. 안정적인 상태에 도달하면 2개의 기능 을 추가할 수 있습니다. 하나는 현재 베팅 수준을 추적하고 다른 하나는 순 위치를 CloseBy()
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