ubzen : * Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 가격이 Point-B에 도달하면 이익을 얻습니다. 나는 그것을 판매 덕분에 다이어그램에 설명했습니다. 물론 Hind-Sight 20/20에서 Non-Hedge에 상응하는 것을 생각해낼 수 있습니다. 하지만 당신이 Point-B나 C에 앉았을 때없이당신의 수정 구슬, 다음은 없습니다.
수정 구슬이나 뒤늦은 깨달음과는 아무 관련이 없습니다. 헷지된 시나리오와 헷지되지 않은 시나리오는 정확히 동일합니다. C 지점(편집: B가 아닌 C)에서 플랫에서 2단위 길이로 전환하기로 결정합니다. 가격이 상승하는 것이 아니라 C 지점에서 하락한다면 상황은 매우 빠르게 매우 고통스러워질 것이며 헤지 및 비헤지 시나리오 에서도 똑같이 빠르게 될 것입니다.
가격이 C 아래로 그리드 위치에 떨어지면 헤지 버전에서 B의 주문은 $x에 보관되고 A의 주문은 3 x $x의 미결 손실이 발생하며 C의 새로운 구매 주문은 다음과 같습니다. $x의 공개 손실. 순 포지션은 3 x $x의 손실입니다. 유사하게, 비 헤지 버전에서 A의 주문은 $x의 손실로 은행에 보관되었을 것이고 C의 새로운 주문은 2 x $x의 손실로 다시 총 3 x $x의 손실을 입었을 것입니다.
선견지명과는 관련이 없습니다.
2년 전에 게시한 코드를 사용해 보십시오. 가상 헤지 주문을 생성하여 계정 자산 에 동일한 영향을 미치며 헤지되지 않은 시장 주문으로 변환됩니다.
여기서 더 흥미로운 점은 이 모든 것이 역삼각형이 당신을 강타하는 게임 전략에 대한 논의로 시작하여 헤징 토론으로 끝났다는 것입니다(주로 op, ubzen 및 i가 시스템을 헤지 방식으로 구현했기 때문에). 수학은 그 자체로 말하지만, 헤징은 당신에게 우위를 제공하지 않지만 코딩을 단순화합니다. (특히 게임 전략을 다룰 때).
헤지를 하거나 헤지를 하지 않고 로트를 올바르게 조정해도 내 계산에는 변화가 없습니다. (물론 스왑은 헤징에 반대합니다).
그래서 저는 개인적으로 두 가지 이유로 헤지를 사용합니다.
1) 파일, 전역 변수 또는 유사한 항목 없이 다시 시작에서 완전히 복구할 수 있는 단순성 및 기능
헤지를 하거나 헤지를 하지 않고 로트를 올바르게 조정해도 내 계산에는 변화가 없습니다. (물론 스왑은 헤징에 반대합니다).
흥미로운. 내 계산은 역전 전략 을 헤지하기 위해 추가 스프레드 x 1(lotsize )이 필요하다는 것을 분명히 보여줍니다. 수학은 거짓말을 하지 않으므로 우리 중 한 사람은 수학을 잘못 알고 있습니다. 저라면 거래 수익성을 개선하기 위해 "체면 상실"을 견딜 수 있습니다. Ubzen은 여전히 헷지된 것과 헷지되지 않은 것이 완전히 다르다는 생각과 결혼했습니다(그리고 우리 모두는 이혼이 고통스럽다는 것을 압니다!)
감정 없이 수학에 대해 둘 다 동의할 수 있는지 봅시다. 가장 간단한 한 가지 반전의 예를 들었습니다. 특정 거래에 대한 추가 스프레드 손실을 계산했습니다. 당신은 그것에 동의하고 그렇지 않다면 어떤 스프레드 비용을 계산합니까?
수정 구슬이나 뒤늦은 깨달음과는 아무 관련이 없습니다. 헷지된 시나리오와 헷지되지 않은 시나리오는 정확히 동일합니다. B 지점에서 평면에서 2단위 길이로 전환하기로 결정합니다. 가격이 상승하는 것이 아니라 C 지점에서 하락한다면 상황은 매우 빠르게 매우 고통스러워질 것이며 헤지 및 비헤지 시나리오 에서도 똑같이 빠르게 될 것입니다.
가격이 C 아래로 그리드 위치에 떨어지면 헤지 버전에서 B의 주문은 $x에 보관되고 A의 주문은 3 x $x의 미결 손실이 발생하며 C의 새로운 구매 주문은 다음과 같습니다. $x의 공개 손실. 순포지션은 3 x $x의 손실입니다. 유사하게, 비 헤지 버전에서 A의 주문은 $x의 손실로 은행에 보관되었을 것이고 C의 새로운 주문은 2 x $x의 손실로 다시 총 3 x $x의 손실을 입었을 것입니다.
선견지명과는 상관이 없습니다.
2년 전에 게시한 코드를 사용해 보십시오. 가상 헤지 주문을 생성하여 계정 자산에 동일한 영향을 미치며 헤지되지 않은 시장 주문으로 변환됩니다.
롤, 이것은 나노 입자 이론과 같습니다. Point-C에서는 2-Lots로 결정했습니다. 왜 당신과 같은 지분 을 보유하고 있는 사람이 2-Lots로 가기로 결정하지 않았습니까?
흥미로운. 내 계산에 따르면 반전 전략을 헤지하는 데 추가 스프레드 x 1(lotsize )이 필요합니다. 수학은 거짓말을 하지 않기 때문에 우리 중 한 사람은 수학을 잘못 알고 있습니다. 저라면 거래 수익성을 개선하기 위해 "체면 상실"을 견딜 수 있습니다. Ubzen은 여전히 헷지된 것과 헷지되지 않은 것이 완전히 다르다는 생각과 결혼했습니다(그리고 우리 모두는 이혼이 고통스럽다는 것을 압니다!)
감정 없이 수학에 대해 둘 다 동의할 수 있는지 봅시다. 가장 간단한 한 가지 반전의 예를 들었습니다. 특정 거래에 대한 추가 스프레드 손실을 계산했습니다. 당신은 그것에 동의하고 그렇지 않다면 어떤 스프레드 비용을 계산합니까?
내가 동의하는 유일한 방법은 가격이 어떤 방향으로 가기로 결정했는지에 관계없이 헤지와 비교하여 수익성이 있는 수학을 보여줄 수 있다는 것입니다(하지만 시나리오에 대해 설명하겠습니다). 그 외에는 차이가 없다는 입장을 유지하겠습니다. 나는 이 질문에 옳고 그른 대답이 없다는 결론에 도달했습니다. Hedge 또는 Close-All은 가격이 결정되는 위치에 따라 장점과 단점이 있습니다.
일반적으로 추세에 역행하는 것과 범위에 역행하는 것과 일치합니다. 헤지는 레인지 갬빗이고 손절매는 추세 갬빗입니다. 어느 쪽이 무엇을 하려고 해도 둘 모두에 대해 시스템을 최적화할 수 있는 방법은 없습니다.
가격은 오르거나 내리거나 좌우될 수 있다는 것을 모두 기억하십시오. <--- 이것은 단순히 흑백이 아닙니다.
헤지를 하거나 헤지를 하지 않고 로트를 올바르게 조정해도 내 계산에는 변화가 없습니다. (물론 스왑은 헤징에 반대합니다).
나는 우리의 계산이 어디에서 다른지 알아낸 것 같아요 :-)
헤징에 추가 로트 크기 x 스프레드 비용이 든다는 것을 알 수 있습니다. 여러분은 올바른 수익을 낼 때까지 거래를 계속하는 OP의 규칙을 따르고 있습니다. 이것은 추가 스프레드 비용을 숨길 뿐입니다. 가격은 그 이익을 얻기 위해 전략의 해당 구간에 유리하게 조금 더 움직여야 합니다! 따라서 이 생각에 따르면 두 가지 방법 모두 정확히 동일한 이익을 낼 것 입니다. 사실 불균형한 스왑 비용도 이 캐치 올 요구 사항에 포함됩니다. 따라서 두 방법 모두 정확히 동일한 이익을 주는 것으로 시뮬레이션됩니다. 헤지 거래는 장기적으로 평균적으로 약간 더 길어지는 경향이 있습니다(더 많은 오픈 드로우다운 생성). 그리고 물론 두려운 계정 실패(또는 30% 인출 한도)에 도달할 더 많은 기회가 있을 것입니다. 그래서 우주에 평화가 회복됩니다 :-)
이 모든 것은 20핍 손절매, 20핍 테이크프로핏 거래와 같습니다. 스프레드가 확대됨에 따라 덜 자주 승리하게 됩니다.
* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A . 나는 그렇게 생각하지 않는다. 가격이 Point-B에 도달하면 이익을 얻습니다. 나는 그것을 판매 덕분에 다이어그램에 설명했습니다. 물론 Hind-Sight 20/20에서 Non-Hedge에 상응하는 것을 생각해낼 수 있습니다. 하지만 당신이 Point-B나 C에 앉았을 때 없이 당신의 수정 구슬, 다음은 없습니다.
수정 구슬이나 뒤늦은 깨달음과는 아무 관련이 없습니다. 헷지된 시나리오와 헷지되지 않은 시나리오는 정확히 동일합니다. C 지점(편집: B가 아닌 C)에서 플랫에서 2단위 길이로 전환하기로 결정합니다. 가격이 상승하는 것이 아니라 C 지점에서 하락한다면 상황은 매우 빠르게 매우 고통스러워질 것이며 헤지 및 비헤지 시나리오 에서도 똑같이 빠르게 될 것입니다.
가격이 C 아래로 그리드 위치에 떨어지면 헤지 버전에서 B의 주문은 $x에 보관되고 A의 주문은 3 x $x의 미결 손실이 발생하며 C의 새로운 구매 주문은 다음과 같습니다. $x의 공개 손실. 순 포지션은 3 x $x의 손실입니다. 유사하게, 비 헤지 버전에서 A의 주문은 $x의 손실로 은행에 보관되었을 것이고 C의 새로운 주문은 2 x $x의 손실로 다시 총 3 x $x의 손실을 입었을 것입니다.
선견지명과는 관련이 없습니다.
2년 전에 게시한 코드를 사용해 보십시오. 가상 헤지 주문을 생성하여 계정 자산 에 동일한 영향을 미치며 헤지되지 않은 시장 주문으로 변환됩니다.
여기서 더 흥미로운 점은 이 모든 것이 역삼각형이 당신을 강타하는 게임 전략에 대한 논의로 시작하여 헤징 토론으로 끝났다는 것입니다(주로 op, ubzen 및 i가 시스템을 헤지 방식으로 구현했기 때문에). 수학은 그 자체로 말하지만, 헤징은 당신에게 우위를 제공하지 않지만 코딩을 단순화합니다. (특히 게임 전략을 다룰 때).
헤지를 하거나 헤지를 하지 않고 로트를 올바르게 조정해도 내 계산에는 변화가 없습니다. (물론 스왑은 헤징에 반대합니다).
그래서 저는 개인적으로 두 가지 이유로 헤지를 사용합니다.
1) 파일, 전역 변수 또는 유사한 항목 없이 다시 시작에서 완전히 복구할 수 있는 단순성 및 기능
2) 많은 주문을 마감하고 클로저 동안 이익을 잠그기 위해.
헤지를 하거나 헤지를 하지 않고 로트를 올바르게 조정해도 내 계산에는 변화가 없습니다. (물론 스왑은 헤징에 반대합니다).
흥미로운. 내 계산은 역전 전략 을 헤지하기 위해 추가 스프레드 x 1(lotsize )이 필요하다는 것을 분명히 보여줍니다. 수학은 거짓말을 하지 않으므로 우리 중 한 사람은 수학을 잘못 알고 있습니다. 저라면 거래 수익성을 개선하기 위해 "체면 상실"을 견딜 수 있습니다. Ubzen은 여전히 헷지된 것과 헷지되지 않은 것이 완전히 다르다는 생각과 결혼했습니다(그리고 우리 모두는 이혼이 고통스럽다는 것을 압니다!)
감정 없이 수학에 대해 둘 다 동의할 수 있는지 봅시다. 가장 간단한 한 가지 반전의 예를 들었습니다. 특정 거래에 대한 추가 스프레드 손실을 계산했습니다. 당신은 그것에 동의하고 그렇지 않다면 어떤 스프레드 비용을 계산합니까?
수정 구슬이나 뒤늦은 깨달음과는 아무 관련이 없습니다. 헷지된 시나리오와 헷지되지 않은 시나리오는 정확히 동일합니다. B 지점에서 평면에서 2단위 길이로 전환하기로 결정합니다. 가격이 상승하는 것이 아니라 C 지점에서 하락한다면 상황은 매우 빠르게 매우 고통스러워질 것이며 헤지 및 비헤지 시나리오 에서도 똑같이 빠르게 될 것입니다.
가격이 C 아래로 그리드 위치에 떨어지면 헤지 버전에서 B의 주문은 $x에 보관되고 A의 주문은 3 x $x의 미결 손실이 발생하며 C의 새로운 구매 주문은 다음과 같습니다. $x의 공개 손실. 순포지션은 3 x $x의 손실입니다. 유사하게, 비 헤지 버전에서 A의 주문은 $x의 손실로 은행에 보관되었을 것이고 C의 새로운 주문은 2 x $x의 손실로 다시 총 3 x $x의 손실을 입었을 것입니다.
선견지명과는 상관이 없습니다.
2년 전에 게시한 코드를 사용해 보십시오. 가상 헤지 주문을 생성하여 계정 자산에 동일한 영향을 미치며 헤지되지 않은 시장 주문으로 변환됩니다.
롤, 이것은 나노 입자 이론과 같습니다. Point-C에서는 2-Lots로 결정했습니다. 왜 당신과 같은 지분 을 보유하고 있는 사람이 2-Lots로 가기로 결정하지 않았습니까?
흥미로운. 내 계산에 따르면 반전 전략을 헤지하는 데 추가 스프레드 x 1(lotsize )이 필요합니다. 수학은 거짓말을 하지 않기 때문에 우리 중 한 사람은 수학을 잘못 알고 있습니다. 저라면 거래 수익성을 개선하기 위해 "체면 상실"을 견딜 수 있습니다. Ubzen은 여전히 헷지된 것과 헷지되지 않은 것이 완전히 다르다는 생각과 결혼했습니다(그리고 우리 모두는 이혼이 고통스럽다는 것을 압니다!)
감정 없이 수학에 대해 둘 다 동의할 수 있는지 봅시다. 가장 간단한 한 가지 반전의 예를 들었습니다. 특정 거래에 대한 추가 스프레드 손실을 계산했습니다. 당신은 그것에 동의하고 그렇지 않다면 어떤 스프레드 비용을 계산합니까?
내가 동의하는 유일한 방법은 가격이 어떤 방향으로 가기로 결정했는지에 관계없이 헤지와 비교하여 수익성이 있는 수학을 보여줄 수 있다는 것입니다(하지만 시나리오에 대해 설명하겠습니다). 그 외에는 차이가 없다는 입장을 유지하겠습니다. 나는 이 질문에 옳고 그른 대답이 없다는 결론에 도달했습니다. Hedge 또는 Close-All은 가격이 결정되는 위치에 따라 장점과 단점이 있습니다.
일반적으로 추세에 역행하는 것과 범위에 역행하는 것과 일치합니다. 헤지는 레인지 갬빗이고 손절매는 추세 갬빗입니다. 어느 쪽이 무엇을 하려고 해도 둘 모두에 대해 시스템을 최적화할 수 있는 방법은 없습니다.
가격은 오르거나 내리거나 좌우될 수 있다는 것을 모두 기억하십시오. <--- 이것은 단순히 흑백이 아닙니다.
헤지를 하거나 헤지를 하지 않고 로트를 올바르게 조정해도 내 계산에는 변화가 없습니다. (물론 스왑은 헤징에 반대합니다).
나는 우리의 계산이 어디에서 다른지 알아낸 것 같아요 :-)
헤징에 추가 로트 크기 x 스프레드 비용이 든다는 것을 알 수 있습니다. 여러분은 올바른 수익을 낼 때까지 거래를 계속하는 OP의 규칙을 따르고 있습니다. 이것은 추가 스프레드 비용을 숨길 뿐입니다. 가격은 그 이익을 얻기 위해 전략의 해당 구간에 유리하게 조금 더 움직여야 합니다! 따라서 이 생각에 따르면 두 가지 방법 모두 정확히 동일한 이익을 낼 것 입니다. 사실 불균형한 스왑 비용도 이 캐치 올 요구 사항에 포함됩니다. 따라서 두 방법 모두 정확히 동일한 이익을 주는 것으로 시뮬레이션됩니다. 헤지 거래는 장기적으로 평균적으로 약간 더 길어지는 경향이 있습니다(더 많은 오픈 드로우다운 생성). 그리고 물론 두려운 계정 실패(또는 30% 인출 한도)에 도달할 더 많은 기회가 있을 것입니다. 그래서 우주에 평화가 회복됩니다 :-)
이 모든 것은 20핍 손절매, 20핍 테이크프로핏 거래와 같습니다. 스프레드가 확대됨에 따라 덜 자주 승리하게 됩니다.
자, 이 시나리오를 고려하고 예측할 수정 구슬이 있다고 가정하겠습니다. 결과는 이득/비용(핍 * lotsize, 이 예에서 2핍 스프레드)으로 정규화됩니다.
헤지 방식:
A: 1랏 판매
B: 2랏 구매
C: 가까운 매수
D: 닫기 판매
얻다:
헤지되지 않은 방식:
A: 1랏 판매
B: 마감 매도 및 오픈 매수 1랏
C: 닫기 매수 및 매도 1랏
D: 닫기 판매
얻다:
결론: 결과는 동일합니다. 헤징을 사용하면 요구되는 더 높은 마진 과 가능한 스왑 비용을 희생하면서 한 번의 거래가 줄어들고 슬리피지가 줄어들 것입니다.
결론: 결과는 동일합니다. 헤징을 사용하면 요구되는 더 높은 마진과 가능한 스왑 비용을 희생하면서 한 번의 거래가 줄어들고 슬리피지가 줄어들 것입니다.
헤징 비용이 더 많이 드는(스왑 없이) 예를 보여 줄 수 있다면 나는 다소 비싸게 느껴질 것입니다. (순 포지션 크기가 헷지되지 않은 방식과 동일하다고 가정)
여기 내 노력이 있습니다 ...
(편집: 색상 및 계산에 동의하도록 구매 및 판매를 수정했습니다!)
헤지 방식:
A: 1 로트 구매(주문 1)
B: 2랏 판매(주문 2)
C: 가까운 매수 및 매도
얻다:
주문 1: -1lot * 150pips - 1lot*2pips = -1lot * 152pips
주문 2: 2lot * 100pips - 2lot* 2pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
총 이익 = 1랏* (196-152)= 1랏 * 44핍
헤지되지 않은 방식:
A: 1 로트 구매(주문 1)
B: 마감 매도 및 오픈 매도 1랏(주문 2)
C: 가까운 매도
얻다:
주문 1: -1lot * 50pips - 1 lot * 2pips = -1lot*52pips
주문 2= 1lot * 100pips - 1 lot * 2pips = 1lot* 98pips
총 이익 = 1랏 * (98-52)= 1랏*46핍