그리드 크기는 쌍에 따라 다릅니다. 현재 버전에서 60을 사용했지만 parm으로 구성하고 그리드 크기를 최적화하기 위해 백테스트 를 수행했습니다. 페어가 EURUSD와 같이 넓은 범위를 갖는다면 더 높은 그리드 크기가 필요합니다. EURCHF는 x년 기간 동안 더 좁은 범위에서 움직이기 때문에 더 작은(더 좁은) 그리드로 벗어날 수 있습니다. 이는 더 많은 거래를 초래합니다.
이 버전을 템플릿에 프로그래밍했습니다. 귀하가 설명한 것과 정확히 일치하지 않을 가능성이 있으며 결과는 아래와 같습니다. 흥미로운 시스템이지만 자금 관리에 너무 의존하고 있다고 생각합니다. 거래 논리 내에서 알 수 있는 바에 따르면 약 10핍 이익으로 주문을 마감할 때마다 신호는 여전히 동일합니다. 따라서 지속적인 매수-종가 재매입과 가격이 반대가 되면 자금 관리가 시작됩니다. 이 시스템에 대한 예측은 약간의 작업이 필요할 수 있습니다. 어떤 제안?
자금 관리에 크게 의존 - 그것이 당신이 테스트하기를 희망했던 것이기 때문에 그것이 좋은 것이라고 생각합니다!
예측 - 가까운 구매 대신에 진행하면서 이익을 줄일 수 있는지 궁금합니다. 예를 들어, 10포인트가 충족되면 구매 조건이 여전히 true인지 확인 하십시오. 그렇다면 주문의 20%를 닫고 나머지 거래는 열어 두십시오. 7 포인트가 더 끝나면 4 포인트가 더 닫힙니다. 그러면 재구매할 때마다 스프레드를 다시 얻는 것을 막을 수 있습니다. 말이 됩니까? 그런 다음 해당 주문이 마감되면 지표가 반전될 때까지 다시 구매하지 않습니다.
이때 뜬금없는 생각.
일반적으로 하나의 나쁜 거래와 두 개의 좋은 거래를 제거하기 때문에 다른 지표를 추가하는 것을 꺼립니다...
따라서 가격이 소진되면 크기를 줄인 다음 멈추고 후진하십시오. 좋은 가르침, 그러나 대부분의 경우 크기는 내 broker_minimum에서 시작됩니다. 그래서 나는 가격 소진으로 속도가 빨라지는 후행 정지가 좋은 대안이 될 것이라고 생각하고 있습니다. 이것의 예는 포물선 sar 입니다. 내일 한 번 해보겠습니다.
ubzen : 따라서 가격이 소진되면 크기를 줄인 다음 멈추고 후진하십시오. 좋은 가르침, 그러나 대부분의 경우 크기는 내 broker_minimum에서 시작됩니다. 그래서 나는 가격 소진으로 속도를 높이는 후행 정지가 좋은 대안이 될 것이라고 생각하고 있습니다. 이것의 예는 포물선 sar입니다. 내일 한 번 해보겠습니다.
나는 또한 우리가 항목에서 10개 이상을 짜낼 수 있다는 것을 의미한다고 생각합니다. 12핍 이상을 말합니까?
안녕하세요, ubzen입니다. 내 실험 전략 중 하나에 자금 관리를 적용하는 데 관심이 있습니다. 더 많은 동시 거래로 인해 손실이 상당히 높을 수 있습니다. (EA는 200 이동 평균 교차를 동시에 거래합니다). 그렇다면, 저에게 오후를 보내거나 메일로 세부 사항을 지우십시오.
흠... MM "골드 코드"를 모든 거래를 관리하는 독립 실행형 EA로 설정할 수 있는지 궁금합니다. 그러면 Everone의 EA에 다시 장착할 필요가 없습니다. 개발자가 입력 코드를 작성하고 나머지는 ubzen에 맡기고 우리를 대신하여 세상의 무게를 감당할 수 있습니다. 스웰 녀석, 정말.
이익을 취하기 위해 무엇을 권장합니까? 10핍?
네 맞습니다...
그리드에 어떤 크기를 사용합니까?
그리드 크기는 쌍에 따라 다릅니다. 현재 버전에서 60을 사용했지만 parm으로 구성하고 그리드 크기를 최적화하기 위해 백테스트 를 수행했습니다. 페어가 EURUSD와 같이 넓은 범위를 갖는다면 더 높은 그리드 크기가 필요합니다. EURCHF는 x년 기간 동안 더 좁은 범위에서 움직이기 때문에 더 작은(더 좁은) 그리드로 벗어날 수 있습니다. 이는 더 많은 거래를 초래합니다.
이 버전을 템플릿에 프로그래밍했습니다. 귀하가 설명한 것과 정확히 일치하지 않을 가능성이 있으며 결과는 아래와 같습니다. 흥미로운 시스템이지만 자금 관리에 너무 의존하고 있다고 생각합니다. 거래 논리 내에서 알 수 있는 바에 따르면 약 10핍 이익으로 주문을 마감할 때마다 신호는 여전히 동일합니다. 따라서 지속적인 매수-종가 재매입과 가격이 반대가 되면 자금 관리가 시작됩니다. 이 시스템에 대한 예측은 약간의 작업이 필요할 수 있습니다. 어떤 제안?
와! 빨랐다...
그래서 두 가지를 말씀하시는 것 같은데...
자금 관리에 크게 의존 - 그것이 당신이 테스트하기를 희망했던 것이기 때문에 그것이 좋은 것이라고 생각합니다!
예측 - 가까운 구매 대신에 진행하면서 이익을 줄일 수 있는지 궁금합니다. 예를 들어, 10포인트가 충족되면 구매 조건이 여전히 true인지 확인 하십시오. 그렇다면 주문의 20%를 닫고 나머지 거래는 열어 두십시오. 7 포인트가 더 끝나면 4 포인트가 더 닫힙니다. 그러면 재구매할 때마다 스프레드를 다시 얻는 것을 막을 수 있습니다. 말이 됩니까? 그런 다음 해당 주문이 마감되면 지표가 반전될 때까지 다시 구매하지 않습니다.
이때 뜬금없는 생각.
일반적으로 하나의 나쁜 거래와 두 개의 좋은 거래를 제거하기 때문에 다른 지표를 추가하는 것을 꺼립니다...
sn
따라서 가격이 소진되면 크기를 줄인 다음 멈추고 후진하십시오. 좋은 가르침, 그러나 대부분의 경우 크기는 내 broker_minimum에서 시작됩니다. 그래서 나는 가격 소진으로 속도를 높이는 후행 정지가 좋은 대안이 될 것이라고 생각하고 있습니다. 이것의 예는 포물선 sar입니다. 내일 한 번 해보겠습니다.
나는 또한 우리가 항목에서 10개 이상을 짜낼 수 있다는 것을 의미한다고 생각합니다. 12핍 이상을 말합니까?
PSAR은 좋은 생각인 것 같습니다...
sn
안녕하세요, ubzen입니다. 내 실험 전략 중 하나에 자금 관리를 적용하는 데 관심이 있습니다. 더 많은 동시 거래로 인해 손실이 상당히 높을 수 있습니다. (EA는 200 이동 평균 교차를 동시에 거래합니다). 그렇다면, 저에게 오후를 보내거나 메일로 세부 사항을 지우십시오.
흠... MM "골드 코드"를 모든 거래를 관리하는 독립 실행형 EA로 설정할 수 있는지 궁금합니다. 그러면 Everone의 EA에 다시 장착할 필요가 없습니다. 개발자가 입력 코드를 작성하고 나머지는 ubzen에 맡기고 우리를 대신하여 세상의 무게를 감당할 수 있습니다. 스웰 녀석, 정말.
sn
@serpentsnoir: 이론상으로는 모두 좋은 소리입니다. 나는 자금 관리만으로는 어떤 전략도 수익성 있게 만들 수 있다는 희망을 공유하지 않습니다. 그것은 2가지의 조합입니다.....예측 정확도와 자금 관리. 예측은 가중치의 최소 50.1%를 견뎌야 합니다.
귀하의 시스템에 대해, 위에 게시한 기간은 2010년이었습니다. 2009년에는 그대로 좋지 않았습니다. 제 생각에 우리는 지금 알고리즘을 정지 및 역방향으로 변경하는 과정에 있는 것 같습니다. 예측에 도움이 되기를 바랍니다.