알겠습니다. 하지만 TimeToMAE가 개방 시간에 대해 부정적이고 긍정적이 되도록 허용해야 합니까? 당신이 일찍 거래를 입력했을 때 양수 tToMAE 및 늦게 입력했을 때 음수. 물론 값을 평균화하면 완벽한 전략이 될 수 있으므로 tToMAE의 StdDev도 살펴봐야 합니다.
내가보기에 당신은 부정적인 tToMAE를 허용하지 않습니다.
WatchBarsBeforeOpen 및 WatchBarsAfterClose 변수를 도입함으로써 이 문제를 극복했다고 생각합니다. 아직 초기 작업이 진행 중입니다. tToMAE 및 tToMFE는 사용된 시간 프레임이 허용하는 한 정확한 분 단위입니다.
아직 포함된 분석이 없으며 원시 데이터만 있습니다.
나는 따르지 않는다. MAE 시간은 정의에 따라 위치가 열린 시간 이후에 발생합니다. 부정적일 수 없습니다.
귀하의 차트를 다시 살펴본 후, 우리가 그것에 대해 동의하지 않는 이유를 알 것 같습니다.
내 전제는 "분석할" 기간을 열기와 닫기 사이의 시간으로 제한하는 것이 실제 예측 가능성에 대한 좋은 측정이지만 진입 및 퇴장 신호를 평가하는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 이것이 브레이크 아웃 전략을 사용하고 MAE 정의를 따르면 MAE가 거래에서 매우 낮을 수 있는 이유입니다. 그러나 열기 전에 일부 막대도 분석하면 항목이 (물론) 최고가 아님을 알 수 있습니다.
1000개 이상의 단어를 그림으로 표현하면 다음과 같습니다.
정의가 포함된 이 예에서 MAE/MFEE가 최적이지만 몇 개의 막대를 더 보면 그렇지 않습니다.
어쩌면 내가 의미하는 바에 대한 또 다른 정의가 있고 MAE가 아니지만 제 요점을 이해하기를 바랍니다.
귀하의 차트를 다시 살펴본 후, 우리가 그것에 대해 동의하지 않는 이유를 알 것 같습니다.
내 전제는 "분석할" 기간을 열기와 닫기 사이의 시간으로 제한하는 것이 실제 예측 가능성에 대한 좋은 측정이지만 진입 및 퇴장 신호를 평가하기에는 충분하지 않다는 것입니다. 이것이 브레이크 아웃 전략을 사용하고 MAE 정의를 따르면 MAE가 거래에서 매우 낮을 수 있는 이유입니다. 그러나 열기 전에 일부 막대도 분석하면 항목이 (물론) 최고가 아님을 알 수 있습니다.
1000개 이상의 단어를 그림으로 표현하면 다음과 같습니다.
정의가 포함된 이 예에서 MAE/MFEE가 최적이지만 몇 개의 막대를 더 보면 그렇지 않습니다.
어쩌면 내가 의미하는 바에 대한 또 다른 정의가 있고 MAE가 아니지만 제 요점을 이해하기를 바랍니다.
아, 그건 MAE/MFE가 아닙니다...그 용어에는 특정한 정의가 있으며 불필요한 혼동을 피하기 위해 해당 정의를 존중해야 합니다. 당신이 다루고 있는 것은 지역 최대/최소를 식별하고 이익 극대화와 관련하여 지역 최대/최소 가격의 기준을 사용하는 문제입니다. 이 역시 수행되어야 하지만 언급한 바와 같이 MAE/MFE 분석에서는 수행되지 않습니다. (이 스레드의 이전 게시물 중 하나에서 이에 대해 논의했지만 아마도 텍스트 벽에 묻혀 쉽게 식별할 수 없었을 것입니다)
MAE/MFE 평가 기준을 조정하여 더 많은 "적절한" 진입/종료 지점을 찾을 수 있지만 하나를 수행하는 이유를 다른 하나를 수행하는 이유로 대체하는 데 주의할 것입니다. 이것은 존재하는 "지그재그" 전략에 대한 수십 가지 변형을 최적화하기 위한 기초입니다.
MAE/EMFE 최적화는 달성하고자 하는 것과 동일하지 않습니다. 당신은 고귀한 목표이며 전략의 진입점과 퇴출점을 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 데이터를 확실히 제공하는 거래당 이익(수익률)을 최대화하려고 합니다.
저는 개인적으로 이익을 극대화하는 전략을 추구하지 않습니다. 저는 위험 평가를 위한 기반이 있어야 하는 RAROC를 극대화하는 전략을 추구합니다. 파멸의 위험이 이러한 근거를 제공합니다. 늦게 들어가고 너무 일찍 빠져서 "부족하지" 않은 전략은 자연스럽게 하향 선택 기준에서 걸러지는 경향이 있습니다. 직접 찾을 필요가 없습니다. RAROC를 최대화하는 거래 매개변수를 선택하는 프로세스가 이를 수행합니다. 당신을 위한.
나는 너희들이 이 길을 직접 걸어왔기 때문에 너희들의 노력이 어디로 향하고 있는지 이해하고, 맹신에 대한 나의 의견을 받아들이기보다 직접 경험해야 하기 때문에 나는 너희가 여행을 하는 것을 방해하지 않을 것이다.
항상 명확하고 간결한 의견을 보내주신 Phillip에게 감사드립니다. 그냥 목록 형식으로 가겠습니다.
- 나는 Zzuegg와 같은 우려를 가지고 있었지만 이에 대해 이야기한 적이 없습니다. 그러나 당신은 우리가 어디로 가고 있는지 미리 볼 수 있었습니다.
- 끝이 Umbrella-Handles(J자형)로 경사선을 그렸을 경우. 당신의 매를 사용합니다. 내가 직선에 2개의 거래를 가졌다면. 직선으로 시작하여 중간에서 끝나는 지점의 시작 부분에 하나. 그리고 다른 하나는 추세선의 중간에서 끝까지 시작되었습니다. 이 두 거래 모두 완벽한 mae-mfe가 될 것입니다. 또한 그들의 수명은 더 짧을 것입니다. 그러나 최적은 물론 끝에 있는 땋은 머리를 제외하고 전체 라인이 될 것입니다. IMO.
- Risk-Of-Ruin에서는 Bj가 앞서 있다고 확신합니다. 나는 기사를 감사하고 그것은 간단한 공식입니다. Bj와 Investing 녀석이 대조를 이루는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
- RAROC에서 내가 이해하는 바는 Sharpe Ratio와 같은 질문에 답하려고 한다는 것입니다. 그리고 제 생각에는 이런 질문이 나옵니다. 1%를 반환하는 은행 계좌가 있고 10%를 반환하는 거래가 있는 경우 어느 것이 더 낫습니까? 가정은 은행 계좌 = 무위험 및 거래 = 10% RoR입니다. 그러나 이것은 여기서 그치지 않습니다. 그것은 우리가 Bj 비용이라고 부르는 것을 고려하려고 합니다. 라스베가스로 가는 비행기 비용 등...
내가 믿기 때문에 이 분석의 요점은 "최고의 수익률 대 위험을 보장하는 곳에 돈을 투자하십시오. 예를 들어 EUR-USD 통화를 좋아할 수도 있습니다. 유럽이나 미국에 살고 있기 때문일 수 있습니다. 그러나 시스템은 더 나은 수익을 보여줍니다. GBP-JPY에 대한 위험에.(다각화는 제쳐두고) GBP-JPY에만 투자해야 합니다.
나는 대부분의 사람들이 이러한 유형의 분석을 위해 주식 시장 지수와 은행 계좌를 사용한다고 생각합니다. 당신은 무엇을 사용합니까? - 내 부탁이 괜찮다면. 그리고 Job을 사용할 수 있습니까? 아니면 Poker 플레이어인 경우에도 Job을 사용할 수 있습니까?
- 사람은 100만%를 얻을 수 있지만 비즈니스에서 100%만 잃을 수 있습니다. 자금 관리 101, 남은 금액의 일정 비율을 계속 베팅하면 절대 잃지 않을 것입니다. 사실 . 실제로는 낮은 수익에 대한 브로커 최소 및 인간의 불행 때문에 작동하지 않습니다.
- 고정 비율을 배팅할 때. 2%를 잃고 다음 2%를 이기면 다시 손익분기점으로 돌아갑니다. 아니 . 따라서 손익분기점에는 (당신을 실망시킨 손실)보다 더 많은 승리가 필요합니다. 이것은 우리가 파산하지 않도록 하기 위해 지불하는 대가입니다.
- 어떤 종류의 돈 관리/배팅 조작(진행이라고도 함)은 고정 배팅에서 지는 시스템을 장기적으로 승자로 바꿀 수 없습니다. 수학의 법칙은 결국 당신을 되찾을 것입니다.
Bj에서 설명하는 방식은 RoR이 1%라면 당신과 같은 100명 중 1명이 그 자금으로 살아남지 못할 것이라는 의미입니다. 다시 말해, 고정된 금액을 계속 위험에 빠뜨리면 1%의 확률로 모든 돈을 잃을 수 있습니다. 그러나 어떻게든 파산하지 않을 가능성이 높기 때문에 10%의 파산 위험은 수용 가능하다고 생각하는 함정에 빠지지 마십시오.
나는 내 시뮬레이터가 그 자본으로 이런 식으로 내기를 걸고 5%의 RoR만 가지고 있다고 여러 차례 나에게 말하도록 했습니다. 하지만 플레이한 지 4시간 만에 뱅크롤의 50%를 잃었습니다. 나는 Wtf와 같습니다. 앞으로 4시간 후면 파산할 것입니다. 심즈가 거짓말을 하거나 무언가를 변경해야 하거나 많은 오류를 범할 것입니다.
대부분의 사람들이 동전을 던질 때 앞면/뒷면이 나올 확률이 50-50이라고 생각하는 것과 같습니다. 하지만 저는 누구든지 동전을 100번 던지고 50-50이 나오는지 보도록 할게요. 젠장, 나는 10번의 플립에도 그 내기를 할 것이다. 다시 말해서, 기계에 다이아몬드 구슬이 99개 더 들어 있기를 원하면 다이아몬드를 얻을 확률이 1-100 또는 1%라는 것을 알 수 있습니다. 비용이 1$이고 $100가 있다면 문제가 없습니다.
그러나 Bye-Bye로 가지 않으면 다이아몬드를 위해 한 발의 총알을 쏘는 6연장 권총으로 러시안 룰렛을 하고 있습니다. 리볼버에 100개의 방이 있다고 해도 그 위험을 감수하는 것에 대해 덜 낙관적일 것입니다. 예, 첫 번째 시도에서 작별 인사를 하지 않을 가능성이 높지만 총알은 여섯 번째 시도가 나타날 때까지 기다리지 않을 것입니다. 이 다이아몬드를 얻으려고 하는 대부분의 사람들은 3번째 시도쯤 어딘가에 부딪힐 것입니다.
1% ROR이 좋습니다. 그러나 현실에서는 지옥이 될 수 있습니다. 때때로 자신에게 지옥이라고 말하기 쉽습니다. 한 번 잃으면 돈을 더 벌겠습니다. 내가 1%를 다시 칠 확률은 롤. 진실은 일반적으로 사람들을 뒤집는 것은 1%가 아니라는 것입니다. 50%, 25%의 드로다운이 사람들을 잃게 만듭니다. Bj에서는 불행의 지점이라고 합니다. 매일 그네라고도 합니다.
결론적으로 RoR에 대해 나에게 중요한 것은 낮을수록 좋다는 것뿐입니다. RoR이 1%라면 패배하더라도 기분이 나아지지 않을 것입니다. 그러나 당신이 아는 다른 사람들이 10%의 파산 위험을 무적처럼 보이는 것을 지켜볼 수 있습니다.
알겠습니다. 하지만 TimeToMAE가 개방 시간에 대해 부정적이고 긍정적이 되도록 허용해야 합니까? 당신이 일찍 거래를 입력했을 때 양수 tToMAE 및 늦게 입력했을 때 음수. 물론 값을 평균화하면 완벽한 전략이 될 수 있으므로 tToMAE의 StdDev도 살펴봐야 합니다.
내가보기에 당신은 부정적인 tToMAE를 허용하지 않습니다.
WatchBarsBeforeOpen 및 WatchBarsAfterClose 변수를 도입함으로써 이 문제를 극복했다고 생각합니다. 아직 초기 작업이 진행 중입니다. tToMAE 및 tToMFE는 사용된 시간 프레임이 허용하는 한 정확한 분 단위입니다.
아직 포함된 분석이 없으며 원시 데이터만 있습니다.
나는 따르지 않는다. MAE 시간은 정의에 따라 위치가 열린 시간 이후에 발생합니다. 부정적일 수 없습니다.
귀하의 차트를 다시 살펴본 후, 우리가 그것에 대해 동의하지 않는 이유를 알 것 같습니다.
내 전제는 "분석할" 기간을 열기와 닫기 사이의 시간으로 제한하는 것이 실제 예측 가능성에 대한 좋은 측정이지만 진입 및 퇴장 신호를 평가하는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 이것이 브레이크 아웃 전략을 사용하고 MAE 정의를 따르면 MAE가 거래에서 매우 낮을 수 있는 이유입니다. 그러나 열기 전에 일부 막대도 분석하면 항목이 (물론) 최고가 아님을 알 수 있습니다.
1000개 이상의 단어를 그림으로 표현하면 다음과 같습니다.
정의가 포함된 이 예에서 MAE/MFEE가 최적이지만 몇 개의 막대를 더 보면 그렇지 않습니다.
어쩌면 내가 의미하는 바에 대한 또 다른 정의가 있고 MAE가 아니지만 제 요점을 이해하기를 바랍니다.
귀하의 차트를 다시 살펴본 후, 우리가 그것에 대해 동의하지 않는 이유를 알 것 같습니다.
내 전제는 "분석할" 기간을 열기와 닫기 사이의 시간으로 제한하는 것이 실제 예측 가능성에 대한 좋은 측정이지만 진입 및 퇴장 신호를 평가하기에는 충분하지 않다는 것입니다. 이것이 브레이크 아웃 전략을 사용하고 MAE 정의를 따르면 MAE가 거래에서 매우 낮을 수 있는 이유입니다. 그러나 열기 전에 일부 막대도 분석하면 항목이 (물론) 최고가 아님을 알 수 있습니다.
1000개 이상의 단어를 그림으로 표현하면 다음과 같습니다.
정의가 포함된 이 예에서 MAE/MFEE가 최적이지만 몇 개의 막대를 더 보면 그렇지 않습니다.
어쩌면 내가 의미하는 바에 대한 또 다른 정의가 있고 MAE가 아니지만 제 요점을 이해하기를 바랍니다.
아, 그건 MAE/MFE가 아닙니다...그 용어에는 특정한 정의가 있으며 불필요한 혼동을 피하기 위해 해당 정의를 존중해야 합니다. 당신이 다루고 있는 것은 지역 최대/최소를 식별하고 이익 극대화와 관련하여 지역 최대/최소 가격의 기준을 사용하는 문제입니다. 이 역시 수행되어야 하지만 언급한 바와 같이 MAE/MFE 분석에서는 수행되지 않습니다. (이 스레드의 이전 게시물 중 하나에서 이에 대해 논의했지만 아마도 텍스트 벽에 묻혀 쉽게 식별할 수 없었을 것입니다)
MAE/MFE 평가 기준을 조정하여 더 많은 "적절한" 진입/종료 지점을 찾을 수 있지만 하나를 수행하는 이유를 다른 하나를 수행하는 이유로 대체하는 데 주의할 것입니다. 이것은 존재하는 "지그재그" 전략에 대한 수십 가지 변형을 최적화하기 위한 기초입니다.
MAE/EMFE 최적화는 달성하고자 하는 것과 동일하지 않습니다. 당신은 고귀한 목표이며 전략의 진입점과 퇴출점을 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 데이터를 확실히 제공하는 거래당 이익(수익률)을 최대화하려고 합니다.
저는 개인적으로 이익을 극대화하는 전략을 추구하지 않습니다. 저는 위험 평가를 위한 기반이 있어야 하는 RAROC를 극대화하는 전략을 추구합니다. 파멸의 위험이 이러한 근거를 제공합니다. 늦게 들어가고 너무 일찍 빠져서 "부족하지" 않은 전략은 자연스럽게 하향 선택 기준에서 걸러지는 경향이 있습니다. 직접 찾을 필요가 없습니다. RAROC를 최대화하는 거래 매개변수를 선택하는 프로세스가 이를 수행합니다. 당신을 위한.
나는 너희들이 이 길을 직접 걸어왔기 때문에 너희들의 노력이 어디로 향하고 있는지 이해하고, 맹신에 대한 나의 의견을 받아들이기보다 직접 경험해야 하기 때문에 나는 너희가 여행을 하는 것을 방해하지 않을 것이다.
항상 명확하고 간결한 의견을 보내주신 Phillip에게 감사드립니다. 그냥 목록 형식으로 가겠습니다.
- 나는 Zzuegg와 같은 우려를 가지고 있었지만 이에 대해 이야기한 적이 없습니다. 그러나 당신은 우리가 어디로 가고 있는지 미리 볼 수 있었습니다.
- 끝이 Umbrella-Handles(J자형)로 경사선을 그렸을 경우. 당신의 매를 사용합니다. 내가 직선에 2개의 거래를 가졌다면. 직선으로 시작하여 중간에서 끝나는 지점의 시작 부분에 하나. 그리고 다른 하나는 추세선의 중간에서 끝까지 시작되었습니다. 이 두 거래 모두 완벽한 mae-mfe가 될 것입니다. 또한 그들의 수명은 더 짧을 것입니다. 그러나 최적은 물론 끝에 있는 땋은 머리를 제외하고 전체 라인이 될 것입니다. IMO.
- Risk-Of-Ruin에서는 Bj가 앞서 있다고 확신합니다. 나는 기사를 감사하고 그것은 간단한 공식입니다. Bj와 Investing 녀석이 대조를 이루는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.
- RAROC에서 내가 이해하는 바는 Sharpe Ratio와 같은 질문에 답하려고 한다는 것입니다. 그리고 제 생각에는 이런 질문이 나옵니다. 1%를 반환하는 은행 계좌가 있고 10%를 반환하는 거래가 있는 경우 어느 것이 더 낫습니까? 가정은 은행 계좌 = 무위험 및 거래 = 10% RoR입니다. 그러나 이것은 여기서 그치지 않습니다. 그것은 우리가 Bj 비용이라고 부르는 것을 고려하려고 합니다. 라스베가스로 가는 비행기 비용 등...
내가 믿기 때문에 이 분석의 요점은 "최고의 수익률 대 위험을 보장하는 곳에 돈을 투자하십시오. 예를 들어 EUR-USD 통화를 좋아할 수도 있습니다. 유럽이나 미국에 살고 있기 때문일 수 있습니다. 그러나 시스템은 더 나은 수익을 보여줍니다. GBP-JPY에 대한 위험에.(다각화는 제쳐두고) GBP-JPY에만 투자해야 합니다.
나는 대부분의 사람들이 이러한 유형의 분석을 위해 주식 시장 지수와 은행 계좌를 사용한다고 생각합니다. 당신은 무엇을 사용합니까? - 내 부탁이 괜찮다면. 그리고 Job을 사용할 수 있습니까? 아니면 Poker 플레이어인 경우에도 Job을 사용할 수 있습니까?
또 다른 큰 감사를 드립니다. 나는 두 가지 경로를 모두 따르고 있다고 생각합니다. 현재 MAE / MFE의 통계적으로 흥미로운 점을 볼 수 없으며 그 옆에 위치를 되돌리는 것이 더 수익성이 있는지 여부가 표시됩니다.
과도하게 최적화할 가능성이 있더라도 timeToLocalMax 및 timeToLocalMin을 최소화하기 위해 계속 노력할 수 있습니다.
RoR에 대한 몇 가지 다른 생각은 특히 결과를 RAROC 계산에 적용하는 방법에 대해 흥미로울 것입니다.
그래프를 보면 우리가 40% 미만일 확률이 1%라는 생각을 해본 적이 없습니다.
추가: 이제 그룹 거래를 제안하고 평균을 구하는 이유를 이해합니다. 평활화로 인해 표준이 낮아집니다. 그러나 그것은 또한 현실에 더 가깝습니까?
RoR에 대한 몇 가지 다른 생각은 흥미로울 것입니다 .
Bj에서의 경험을 바탕으로 Risk-of-Ruin에 대한 개인적인 해석을 드리겠습니다.
- 사람은 100만%를 얻을 수 있지만 비즈니스에서 100%만 잃을 수 있습니다. 자금 관리 101, 남은 금액의 일정 비율을 계속 베팅하면 절대 잃지 않을 것입니다. 사실 . 실제로는 낮은 수익에 대한 브로커 최소 및 인간의 불행 때문에 작동하지 않습니다.
- 고정 비율을 배팅할 때. 2%를 잃고 다음 2%를 이기면 다시 손익분기점으로 돌아갑니다. 아니 . 따라서 손익분기점에는 (당신을 실망시킨 손실)보다 더 많은 승리가 필요합니다. 이것은 우리가 파산하지 않도록 하기 위해 지불하는 대가입니다.
- 어떤 종류의 돈 관리/배팅 조작(진행이라고도 함)은 고정 배팅에서 지는 시스템을 장기적으로 승자로 바꿀 수 없습니다. 수학의 법칙은 결국 당신을 되찾을 것입니다.
Bj에서 설명하는 방식은 RoR이 1%라면 당신과 같은 100명 중 1명이 그 자금으로 살아남지 못할 것이라는 의미입니다. 다시 말해, 고정된 금액을 계속 위험에 빠뜨리면 1%의 확률로 모든 돈을 잃을 수 있습니다. 그러나 어떻게든 파산하지 않을 가능성이 높기 때문에 10%의 파산 위험은 수용 가능하다고 생각하는 함정에 빠지지 마십시오.
나는 내 시뮬레이터가 그 자본으로 이런 식으로 내기를 걸고 5%의 RoR만 가지고 있다고 여러 차례 나에게 말하도록 했습니다. 하지만 플레이한 지 4시간 만에 뱅크롤의 50%를 잃었습니다. 나는 Wtf와 같습니다. 앞으로 4시간 후면 파산할 것입니다. 심즈가 거짓말을 하거나 무언가를 변경해야 하거나 많은 오류를 범할 것입니다.
대부분의 사람들이 동전을 던질 때 앞면/뒷면이 나올 확률이 50-50이라고 생각하는 것과 같습니다. 하지만 저는 누구든지 동전을 100번 던지고 50-50이 나오는지 보도록 할게요. 젠장, 나는 10번의 플립에도 그 내기를 할 것이다. 다시 말해서, 기계에 다이아몬드 구슬이 99개 더 들어 있기를 원하면 다이아몬드를 얻을 확률이 1-100 또는 1%라는 것을 알 수 있습니다. 비용이 1$이고 $100가 있다면 문제가 없습니다.
그러나 Bye-Bye로 가지 않으면 다이아몬드를 위해 한 발의 총알을 쏘는 6연장 권총으로 러시안 룰렛을 하고 있습니다. 리볼버에 100개의 방이 있다고 해도 그 위험을 감수하는 것에 대해 덜 낙관적일 것입니다. 예, 첫 번째 시도에서 작별 인사를 하지 않을 가능성이 높지만 총알은 여섯 번째 시도가 나타날 때까지 기다리지 않을 것입니다. 이 다이아몬드를 얻으려고 하는 대부분의 사람들은 3번째 시도쯤 어딘가에 부딪힐 것입니다.
1% ROR이 좋습니다. 그러나 현실에서는 지옥이 될 수 있습니다. 때때로 자신에게 지옥이라고 말하기 쉽습니다. 한 번 잃으면 돈을 더 벌겠습니다. 내가 1%를 다시 칠 확률은 롤. 진실은 일반적으로 사람들을 뒤집는 것은 1%가 아니라는 것입니다. 50%, 25%의 드로다운이 사람들을 잃게 만듭니다. Bj에서는 불행의 지점이라고 합니다. 매일 그네라고도 합니다.
결론적으로 RoR에 대해 나에게 중요한 것은 낮을수록 좋다는 것뿐입니다. RoR이 1%라면 패배하더라도 기분이 나아지지 않을 것입니다. 그러나 당신이 아는 다른 사람들이 10%의 파산 위험을 무적처럼 보이는 것을 지켜볼 수 있습니다.
귀하의 예에서 RoR은 100% 손실 위험을 의미합니까?
RoR = 수익률
RoL = 손실 위험
1%/50% RoL = 자본 곡선의 특정 지점에서 계정 자산의 50%를 잃을 확률 1%
1%/50% RoL = 전문 자금 관리를 위한 일반적인 자금 관리. 일부는 1%/20%까지 타이트하게 시도하지만 그 시점의 RoR은 일반적으로 10% 미만이고 대부분의 관리자는 >10% CAGR을 추구합니다.
샤프 비율은 분산( 표준 편차 )으로 인한 손실 위험 부분을 과소평가합니다. Sharpe는 없는 것보다 낫지만 위험을 포착하는 지표로는 불완전합니다.
좋아, 내가 수식을 잘못 표기한 곳에서 내 안내.
기본적으로 이 전략에는 1%/40% RoL과 160%의 RoR이 있습니다. 물론 위의 예와 관련하여.
계산 및 포럼을 다시 확인하겠습니다.
정말 고마워