이제 Time-2-Me가 확인되었습니다. Emfe를 향상시킬 수 있는 몇 가지 종료 조건을 실험해 보겠습니다. 가장 먼저 떠오르는 것은 Trailing-Stop입니다. 네, 이제 손익분기점에서 좀 더 역동적인 방향으로 나아가야 할 때입니다. 그런 다음 여기 에 있는 BarrowBoy의 Atr-Stoploss도 사용해 보겠습니다. 네, BB 제가 당신을 이 문제로 끌고 가고 있습니다. :) 신경 쓰지 않으셨으면 합니다. 누군지 모르는 사람들을 위해 그는 우리 중재자 중 한 명입니다. 그리고 마지막으로 Zzuegg의 Accelerated Ma가 여기 에서 발견되었습니다. 8P 아, 그리고 2개 정도 더 가르쳤어요. 정지 논리가 이전의 5바 최저점에서 시작되었으므로 그 추세를 계속 유지하지 않는 이유는 무엇입니까? 그리고 내 것 중 하나인 Envelopes :) 우편함을 좋아하길 바랍니다.
심리적 완화와 독창적인 논리를 일부 보존하기 위해 손익분기점을 설정한 후 후행 정지를 트리거할 것입니다.
Accelerated MA를 손절매 표시기로 사용하는 방법이 궁금합니다. 출구 전략의 경우 다음을 추천할 수 있습니다.
CCi(14) > 300이면 모든 롱을 종료하고, 물론 cci<-300은 모든 숏을 종료합니다.
후행과 관련하여 나는 마지막 저/고를 후행하는 것을 좋아하지만 그것은 개인적일 수 있습니다. 저도 연구를 계속하고 있습니다. 거래 손실에 대한 EMFE에 아직 만족하지 않습니다.
다른 사람들이 읽기에는 내 응답이 너무 긴 것 같습니다. 큰 소리로 생각했기 때문입니다. 나는 앞으로 그것들을 짧게 유지하려고 노력할 것입니다.
@ Zzuegg: 그렇군요. 대신 cci 추천을 사용하겠습니다.
@ Phillip: 예... 당신의 다이어그램에서 접근 방식을 항상 이해했습니다. 하지만 내 밑바닥은 당신과 다릅니다. 아래에서 해당 값에 도달한 방법을 설명했습니다. 아래의 mae-to-mfe에서 100-Pips 척도를 사용합니다. 백분율과 관련이 있기 때문에 100을 선택합니다. Summing 대신 Averaging을 사용하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 그리고 나눗셈 대신 %로 변환하지만 이는 향후 구현을 위한 것 입니다.
추가: Lol, 그리고 이것은 짧다고 가정했습니다. 내가 시도했지만 이 시스템에서 다이어그램의 경로를 따라가는 단일 거래를 찾을 수 없다는 점은 주목할 가치가 있다고 생각합니다. (적어도 좋은 것은 아닙니다). 손절매로 내려가 모든 주문을 마감합니다. 또는 손익분기점에서 Profit and Set의 손절매로 이동합니다. 나는 이것이 참으로 흥미롭다.
Mfe 37핍에 의해 약화되었습니다. (모두 다 아는)
이상적인 입장이 될 때까지 기다리라는 의미 - 37p 이후. 37p를 얻습니다.
내가 몰랐던 것 - 그리고 생성하려고 시도한 것은 이 정보를 다른 시스템과 비교하는 것입니다. 예(왼쪽)는 1-단일 거래로 가장 좋습니다.
그러나 표준화하려는 시도에서 거래 바구니로 처리했습니다. My( Mfe - Mae = Undermine )는 귀하의 Undermined가 Mae 자체의 가치이기 때문에 오해의 소지가 있거나 이름이 잘못 지정되었습니다.
내 Undermine은 완전히 다른 것이고 나는 그것을 줄곧 알고 있었습니다. 어쩌면 나는 또 다른 매트릭스를 원했을 것입니다. 이상적인 진입 및 퇴장. 귀하의 undermine은 0-(또는 스프레드)<--이 값은 이미 Mae에서 가지고 있으며 내 undermine은 100-(또는 100-스프레드)입니다.
이 시점에서 몇 가지를 지적하고 싶습니다. 또한 지금까지 도와주신 모든 분들께 감사드립니다. 1) 이에 대한 표본 크기는 매우 작습니다. 2) 앞으로 나아가는 분석이 있을 것입니다. 3) 나는 Walk-f에서 비슷한 결과에 매우 놀랐을 것입니다. 4) 옵티마이저는... 없었고 어떤 용도로도 사용되지 않았습니다. 5) 나는 앞으로 걸어갈 b4를 모을 톤이 있습니다. 6) Zzuegg는 이 기간을 Sys의 스위트 스폿으로 지적했습니다.
나는 다른 후행 정지 값을 20, 30, 50, 100으로 잘 시도했습니다. 또한 Ts로 Hi-Lowest 막대를 시도했습니다. (그 테스트 중에 흥미로운 일이 일어났다고 말합시다).
그리고 우승자는 BB's Daily Atr. ATR.Percent 100을 후행 정지점으로 사용하여 달성했습니다. 이익 계수=9.26, 최대 드로우다운=350.07(3.13%)....드로백은 레인지 기간 동안이지만, 추세 기간에는 펀치를 날리지 않습니다.
다음은 Envelops Profit factor=6.47, Maximum Drawdown=310.07(2.74%)입니다.... 균형이 더 잡히지만 가장 작은 통합 또는 되돌림 추세에서 BB보다 일찍 마감됩니다.
Zzuegg의 Cci가 그 뒤를 이었습니다. 3번째지만 확실히 중요한 것은 아닙니다. 그것은 후행 정지가 아니라 그가 지시한 대로 사용했습니다. (아마도 나는 어딘가에 속았을 것입니다). 토핑 레인지에 적합합니다. 그러나 추세 동안 CCI는 주문이 열린 지 얼마 지나지 않아 300으로 이동합니다. 그래서, 그것은 내가 해결해야 할 논리적인 문제입니다.
아래는 기본 대 BB의 Atr .... 주식 곡선입니다. 다음으로 BB 및 Envelope에 대한 M?E 점수를 구하겠습니다.
Zen-Mx가 1 미만으로 떨어진 것은 이번이 처음입니다. Envelope 결과는 같은 야구장 어딘가에 있을 것입니다. 이것은 Mae-Mfe의 결론을 표시합니다. 다음 기사 로 돌아가서 표준 편차, 분산 및 종 모양 곡선에 대해 설명하겠습니다. 이것은 이 시스템을 사용하여 X번의 거래 내에서 50% 감소할 확률과 같은 질문에 답하는 데 중요합니다. 그리고 앞으로 3개월 동안 이 시스템을 실행하면 1,2,3,4(예 분산은 Optimum F라고도 알려진 Kelly Criterion에 대한 답에 사용됩니다. IMO 자금 관리는 Kelly로 시작하고 끝나야 합니다.
몇 가지 생각을 한 후 표준 편차 분석에 Phillips RAROC 대신 (Net Profit vs Mae)를 사용하기로 결정했습니다. 이유는 단순히 용이성 때문입니다. RAROC는 무위험 자산을 정의해야 하므로 약간 주관적인 IMO이며 Sharpe Ratio를 다룰 때 다시 평가할 수 있습니다. Bj에서 사용되는 익숙한 방법을 사용하여 이것을 계산할 것입니다. 1637(Profit)을 사용하는 것은 1028(Mae)보다 커야 하므로 충분히 보수적이어야 합니다. 이것을 시스템용 벤치마크로 사용하겠습니다. Net Profit > Mathabs(Mae). 데이터는 아래와 같습니다.
데이터에서 Excel을 사용하여 다음 정보를 얻습니다. 표준 개발: 65.5071, 편차: 4291.18, 주: 7.6125:
여기 지침을 사용하여 종 모양의 곡선을 만들었습니다. 처음 만들어보는거라 너무 멋져요 :). 여하튼 나는 2개의 다른 행을 얻었고 그것이 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다. 그러나 Peak는 긍정적인 값으로 평가됩니다. 그 값은 일반적으로 우리의 기대치입니다. 나는 이 사진을 대신 왼쪽에 긍정적으로 보는 데 익숙합니다. 아니면 켈리 곡선에 대해 생각하고 있는지도 모릅니다. 어쨌든 내 긍정적인 평가에 대해 내가 틀렸다면 누구든지 저를 수정해 주세요.
다음으로 나는 기대를 위해 산을 반으로 나누어야 한다고 생각합니다. 그리고 그 절반을 1-Sd(66%)에 대해 절반으로, 2-Sd(95%)에 대해 절반으로 ... 등. 나는 대부분의 순방향 테스트를 3-Sd 또는 예상 값의 99% 신뢰 범위 내에 있도록 할 것입니다. 4-Sd로 넘어가면 문제가 있는 것입니다. 이것은 내가 X 수의 거래 내에서 X 금액 하락할 확률을 설명하는 데 도움이 됩니다.
좋아, 여기에서 추측하고 있지만 거래당 기대치는 약 40핍인 것 같습니다. 왜 40인가, 그 녹색과 빨간색 선이 교차하는 곳 주변에 있기 때문입니다. 40에 #of-trades 40을 곱하면 이익에 매우 가까운 1600이 됩니다. 하나의 음수 Sd는 -65.5071입니다. 내가 잃을 때의 할당량은 약 66핍이 될 것입니다.
이제 2Sd가 Sd*2 또는 Sd*Square를 의미하는지 기억할 수 없지만 조사를 하고 바로 돌아올 것입니다. 또한 그 후에 Sd를 기반으로 Kelly를 계산한 다음 Std-Error로 인해 반환되는 값의 1/2을 수락합니다. 글쎄, 나는 Two Sd가 One Sd와 관련하여 무엇을 의미하는지 어디서 보았는지 찾을 수 없습니다. 그러나 1-Sd의 제곱은 X축에 맞지 않기 때문에 1-Sd*2라고 가정하겠습니다.
따라서 앞으로의 테스트에서 최대 3일까지 부정적인 거래가 발생할 것으로 예상됩니다. 약 -195핍입니다. 200핍 이상의 모든 것은 아마도 드로잉 보드로 돌아갈 것입니다. 아니면 작은 표본 크기를 탓할 수도 있습니다. P. 시스템이 실행될수록 드로다운이 무한히 증가한다는 사실을 제 자신에게 상기시키는 것이 가치가 있을 것이라고 생각합니다. 즉, 물건이 얼마나 낮아질 수 있는지에 제한이 없습니다. 즉, 200 Pips-Per-Trade 이상의 손실을 예상할 수 있습니다. 문제는 언제, 얼마나 자주 하느냐입니다.
그럼 얼마를 베팅해야 할까요... 죄송합니다 Risk? ;) 친한 친구 Kelly와 이야기를 좀 합시다. 나는 이것을 위해 간단한 공식을 사용할 것입니다. k={ p(R+1) - 1} / R. 여기서 R= 손익 비율, p= 거래 성공 확률. 따라서 k={ 0.75(1.6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%입니다. 뭐!! 59%, 나는 Mr Kelly가 1을 너무 많이 가졌다고 생각합니다. 그 절반도 의도한 대로 가지 않습니다. 이것은 작은 샘플을 사용하는 문제를 강조합니다. 그러나 나는 Kelly 씨를 신뢰하기 때문에 그의 추천을 1/4로 따를 것입니다. 주식의 14.75%는 거래당 위험합니다. 여전히 높지만 이 시스템의 결과는 비현실적으로 좋기 때문에 높은 수치입니다. 1년의 결과를 보면 숫자가 훨씬 더 현실적이어야 합니다.
이러한 결과가 얼마나 비현실적인지 설명하기 위해 아래에서 저는 오래된 Bj 심 중 한 명을 사용하여 생성된 Sd#을 사용하여 3개월 동안의 승패 확률을 생성했습니다. 거의 95% 이상의 신뢰 내에서 평균=1600인 532-->2668핍의 이익 사이 어딘가에 있어야 한다고 말하고 있습니다. 이것은 내가 분기당 50개의 거래를 얻는다고 가정합니다. 따라서 Kelly가 OC가 되는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이러한 종류의 예측을 사용하여 다음에 Walk-Forward Analysis를 실행할 것입니다. 먼저 고정 0.1 랏을 사용하고 그 다음 켈리를 사용합니다. 물론 다음 3개월이 실패하면 우리는 Kelly를 괴롭히지 않을 것입니다. 대신 통계 분석의 일부로 데이터를 포함하겠습니다. 앞으로/뒤로 테스트 기간으로 시스템이 실패하지 않을 때까지 이 작업을 계속할 것입니다. 실패로, 나는 이것을 분기의 최저 기대치를 벗어난 것으로 정의할 것입니다. 이 경우 532핍입니다. 평가는 최적화된 기간 대 최적화되지 않은 앞으로/뒤로 기간이 됩니다. 여기 내가 Forex/MetaTrader를 맡았을 때 만난 오래된 기사가 있습니다. 기사가 조금 바뀌었지만 여전히 같은 생각입니다. 나는 앞으로 걷기 효율 비율이라는 것을 정의하려고 노력할 것입니다. 다음.
글쎄, 그것은 4-2010-->6-2010에 대해 통과했습니다. 그러나 그것은 잘 하지 못했습니다. Profit factor wise. 따라서 Profit이 기대에 너무 근접한 것을 보고 놀랐습니다. 나쁜 소식은 이제 이전 데이터와 평균을 낼 수 있는 새로운 통계 데이터가 있다는 것입니다.
지금은 사진을 올릴 시간이 없기 때문입니다. 하지만 12월까지 순방향 테스트를 실행했으며 통과했다고 확실히 말씀드릴 수 있습니다. 그러나 7~9월은 최악의 기간이었고 간신히 지나갔습니다. 곡선을 보면 한 행에서 약 5개의 거래가 손실되는 것을 볼 수 있습니다. 그 Kelly에 높은 베팅을 한다면 이것은 확실히 환원 기간입니다. 그러나 내가 말했듯이 새로운 데이터는 시스템에 대한 재조정을 의미합니다. 자금 관리를 프로그래밍하기 전에 손에 넣을 수 있는 데이터를 최대 년 동안 수행할 수 있을 때까지 보류하겠습니다. 그리고 데모 테스팅에서 페니 테스팅 시간 ;)
물론이죠. 제가 생성한 코드를 이메일로 보내드리겠습니다. 첫 번째 페이지의 첫 번째 시스템은 제가 수행했습니다. 그러나 Zzuegg에서 테스트했습니다... 여기 에서 시스템 링크를 제공한 위치에서 해당 EA를 다운로드하여 테스트할 수 있습니다. 해당 시스템에는 기본적으로 MACD가 있는 Ma 50 및 100이 있습니다. 그러나 두 번째 시스템 MA50100+MACD는 내가 수행한 것이 아닙니다 . 오히려 Zzuegg가 수행했습니다. 나는 그가 CCI 엑시트와 개인 필터를 사용하고 있다고 생각합니다. 그는 매수가 열려 있어도 매도와 같은 새 포지션을 엽니다. 이것은 내 시스템이 하지 않는 일입니다.
시스템이나 결과가 마음에 들지 않는 것은 아닙니다. 우리가 그것을 더 좋게 만들기 위해 노력하는 것이 더 중요합니다. 누구라도 그 결과를 받아들일 거라고 생각해요. 그래서 애초에 이 프로젝트에 착수했습니다. 타이머 및 드라이버에 대한 아이디어가 마음에 듭니다. RSI, 3LWMA 및 KAMA에 대해 내가 무엇을 할 수 있는지 알아보겠습니다. 프로그램을 다운로드하여 테스트하는 경우 의도한 대로 작동 하지 않는지 알려주십시오. 내 이름을 클릭 하고 개인 메시지 쓰기를 선택하여 개인 메시지(PM)를 작성할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 이메일을 보내거나 오후에 보내 드리겠습니다.
Ps> 시스템 프로그래밍을 다듬는 데 많은 시간이 필요합니다. 완료되면 EA로 이메일을 보내드리겠습니다. 내가 이전에 한 것은 백 테스터 전용 러프 드래프트입니다. 라이브 계정에서 작업하려면 많은 것들이 필요합니다.
물론입니다. Sakis, 제가 생성한 코드를 이메일로 보내 드리겠습니다. 첫 번째 페이지의 첫 번째 시스템은 제가 수행했습니다. 그러나 Zzuegg에서 테스트했습니다... 여기 에서 시스템 링크를 제공한 위치에서 해당 EA를 다운로드하여 테스트할 수 있습니다. 해당 시스템에는 기본적으로 MACD가 있는 Ma 50 및 100이 있습니다. 그러나 두 번째 시스템 MA50100+MACD는 내가 수행한 것이 아닙니다 . 오히려 Zzuegg가 수행했습니다. 나는 그가 CCI 엑시트와 개인 필터를 사용하고 있다고 생각합니다. 그는 매수가 열려 있어도 매도와 같은 새 포지션을 엽니다. 이것은 내 시스템이 하지 않는 일입니다.
시스템이나 결과가 마음에 들지 않는 것은 아닙니다. 우리가 그것을 더 좋게 만들기 위해 노력하는 것이 더 중요합니다. 누구라도 그 결과를 받아들일 거라고 생각해요. 그래서 애초에 이 프로젝트에 착수했습니다. 타이머 및 드라이버에 대한 아이디어가 마음에 듭니다. RSI, 3LWMA 및 KAMA에 대해 내가 무엇을 할 수 있는지 알아보겠습니다. 프로그램을 다운로드하여 테스트하는 경우 의도한 대로 작동 하지 않는지 알려주십시오. 내 이름을 클릭 하고 개인 메시지 쓰기를 선택하여 개인 메시지(PM)를 작성할 수 있습니다. 질문이 있으면 이메일을 보내거나 오후에 보내 드리겠습니다.
Ps> 시스템 프로그래밍을 다듬는 데 많은 시간이 필요합니다. 완료되면 EA로 이메일을 보내드리겠습니다. 내가 이전에 한 것은 백 테스터 전용 러프 드래프트입니다. 라이브 계정에서 작업하려면 많은 것들이 필요합니다.
나는 시장이 방향을 바꿀 때 매도해야 하는 두 시스템 모두에 대해 관심을 갖고 있습니다.
3WLMA와 100SMA 30분 차트 EUR/USD tp 150pips 사이에서 간단한 크로스오버를 만들고 SL이 아닌 크로스오버가 발생할 때 종료하면 극단적인 상황이 됩니다.
내가 언젠가 그것을 사용하는 수익성있는 시스템 결과를보고 13 % drawndowm으로 나에게 다시 작성하십시오.
이제 Time-2-Me가 확인되었습니다. Emfe를 향상시킬 수 있는 몇 가지 종료 조건을 실험해 보겠습니다. 가장 먼저 떠오르는 것은 Trailing-Stop입니다. 네, 이제 손익분기점에서 좀 더 역동적인 방향으로 나아가야 할 때입니다. 그런 다음 여기 에 있는 BarrowBoy의 Atr-Stoploss도 사용해 보겠습니다. 네, BB 제가 당신을 이 문제로 끌고 가고 있습니다. :) 신경 쓰지 않으셨으면 합니다. 누군지 모르는 사람들을 위해 그는 우리 중재자 중 한 명입니다. 그리고 마지막으로 Zzuegg의 Accelerated Ma가 여기 에서 발견되었습니다. 8P 아, 그리고 2개 정도 더 가르쳤어요. 정지 논리가 이전의 5바 최저점에서 시작되었으므로 그 추세를 계속 유지하지 않는 이유는 무엇입니까? 그리고 내 것 중 하나인 Envelopes :) 우편함을 좋아하길 바랍니다.
심리적 완화와 독창적인 논리를 일부 보존하기 위해 손익분기점을 설정한 후 후행 정지를 트리거할 것입니다.
Accelerated MA를 손절매 표시기로 사용하는 방법이 궁금합니다. 출구 전략의 경우 다음을 추천할 수 있습니다.
CCi(14) > 300이면 모든 롱을 종료하고, 물론 cci<-300은 모든 숏을 종료합니다.
후행과 관련하여 나는 마지막 저/고를 후행하는 것을 좋아하지만 그것은 개인적일 수 있습니다. 저도 연구를 계속하고 있습니다. 거래 손실에 대한 EMFE에 아직 만족하지 않습니다.
다른 사람들이 읽기에는 내 응답이 너무 긴 것 같습니다. 큰 소리로 생각했기 때문입니다. 나는 앞으로 그것들을 짧게 유지하려고 노력할 것입니다.
@ Zzuegg: 그렇군요. 대신 cci 추천을 사용하겠습니다.
@ Phillip: 예... 당신의 다이어그램에서 접근 방식을 항상 이해했습니다. 하지만 내 밑바닥은 당신과 다릅니다. 아래에서 해당 값에 도달한 방법을 설명했습니다. 아래의 mae-to-mfe에서 100-Pips 척도를 사용합니다. 백분율과 관련이 있기 때문에 100을 선택합니다. Summing 대신 Averaging을 사용하는 것이 더 나을 수도 있습니다. 그리고 나눗셈 대신 %로 변환하지만 이는 향후 구현을 위한 것 입니다.
추가: Lol, 그리고 이것은 짧다고 가정했습니다. 내가 시도했지만 이 시스템에서 다이어그램의 경로를 따라가는 단일 거래를 찾을 수 없다는 점은 주목할 가치가 있다고 생각합니다. (적어도 좋은 것은 아닙니다). 손절매로 내려가 모든 주문을 마감합니다. 또는 손익분기점에서 Profit and Set의 손절매로 이동합니다. 나는 이것이 참으로 흥미롭다.
Mfe 37핍에 의해 약화되었습니다. (모두 다 아는)
이상적인 입장이 될 때까지 기다리라는 의미 - 37p 이후. 37p를 얻습니다.
내가 몰랐던 것 - 그리고 생성하려고 시도한 것은 이 정보를 다른 시스템과 비교하는 것입니다. 예(왼쪽)는 1-단일 거래로 가장 좋습니다.
그러나 표준화하려는 시도에서 거래 바구니로 처리했습니다. My( Mfe - Mae = Undermine )는 귀하의 Undermined가 Mae 자체의 가치이기 때문에 오해의 소지가 있거나 이름이 잘못 지정되었습니다.
내 Undermine은 완전히 다른 것이고 나는 그것을 줄곧 알고 있었습니다. 어쩌면 나는 또 다른 매트릭스를 원했을 것입니다. 이상적인 진입 및 퇴장. 귀하의 undermine은 0-(또는 스프레드)<--이 값은 이미 Mae에서 가지고 있으며 내 undermine은 100-(또는 100-스프레드)입니다.
지금은 그 관계가 이해가 되지만 값이 이상적인 진입로를 떠나면서 흐릿해집니다.
이 시점에서 몇 가지를 지적하고 싶습니다. 또한 지금까지 도와주신 모든 분들께 감사드립니다.
1) 이에 대한 표본 크기는 매우 작습니다.
2) 앞으로 나아가는 분석이 있을 것입니다.
3) 나는 Walk-f에서 비슷한 결과에 매우 놀랐을 것입니다.
4) 옵티마이저는... 없었고 어떤 용도로도 사용되지 않았습니다.
5) 나는 앞으로 걸어갈 b4를 모을 톤이 있습니다.
6) Zzuegg는 이 기간을 Sys의 스위트 스폿으로 지적했습니다.
나는 다른 후행 정지 값을 20, 30, 50, 100으로 잘 시도했습니다. 또한 Ts로 Hi-Lowest 막대를 시도했습니다. (그 테스트 중에 흥미로운 일이 일어났다고 말합시다).
그리고 우승자는 BB's Daily Atr. ATR.Percent 100을 후행 정지점으로 사용하여 달성했습니다. 이익 계수=9.26, 최대 드로우다운=350.07(3.13%)....드로백은 레인지 기간 동안이지만, 추세 기간에는 펀치를 날리지 않습니다.
다음은 Envelops Profit factor=6.47, Maximum Drawdown=310.07(2.74%)입니다.... 균형이 더 잡히지만 가장 작은 통합 또는 되돌림 추세에서 BB보다 일찍 마감됩니다.
Zzuegg의 Cci가 그 뒤를 이었습니다. 3번째지만 확실히 중요한 것은 아닙니다. 그것은 후행 정지가 아니라 그가 지시한 대로 사용했습니다. (아마도 나는 어딘가에 속았을 것입니다). 토핑 레인지에 적합합니다. 그러나 추세 동안 CCI는 주문이 열린 지 얼마 지나지 않아 300으로 이동합니다. 그래서, 그것은 내가 해결해야 할 논리적인 문제입니다.
아래는 기본 대 BB의 Atr .... 주식 곡선입니다.
다음으로 BB 및 Envelope에 대한 M?E 점수를 구하겠습니다.
기본값: in_Pips
Mfe 2700 - 이익 977= 초과 Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= 훼손된 1428
젠-Mxe 1.20
BB_Trail-Stop:
Mfe 3768 - 이익 1637= 초과 Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= 훼손된 2740
젠-Mxe 0.77
Zen-Mx가 1 미만으로 떨어진 것은 이번이 처음입니다. Envelope 결과는 같은 야구장 어딘가에 있을 것입니다. 이것은 Mae-Mfe의 결론을 표시합니다. 다음 기사 로 돌아가서 표준 편차, 분산 및 종 모양 곡선에 대해 설명하겠습니다. 이것은 이 시스템을 사용하여 X번의 거래 내에서 50% 감소할 확률과 같은 질문에 답하는 데 중요합니다. 그리고 앞으로 3개월 동안 이 시스템을 실행하면 1,2,3,4(예 분산은 Optimum F라고도 알려진 Kelly Criterion에 대한 답에 사용됩니다. IMO 자금 관리는 Kelly로 시작하고 끝나야 합니다.
몇 가지 생각을 한 후 표준 편차 분석에 Phillips RAROC 대신 (Net Profit vs Mae)를 사용하기로 결정했습니다. 이유는 단순히 용이성 때문입니다. RAROC는 무위험 자산을 정의해야 하므로 약간 주관적인 IMO이며 Sharpe Ratio를 다룰 때 다시 평가할 수 있습니다. Bj에서 사용되는 익숙한 방법을 사용하여 이것을 계산할 것입니다. 1637(Profit)을 사용하는 것은 1028(Mae)보다 커야 하므로 충분히 보수적이어야 합니다. 이것을 시스템용 벤치마크로 사용하겠습니다. Net Profit > Mathabs(Mae). 데이터는 아래와 같습니다.
54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333
-2
-삼
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-삼
-2
-삼
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-삼
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
데이터에서 Excel을 사용하여 다음 정보를 얻습니다. 표준 개발: 65.5071, 편차: 4291.18, 주: 7.6125:
여기 지침을 사용하여 종 모양의 곡선을 만들었습니다. 처음 만들어보는거라 너무 멋져요 :). 여하튼 나는 2개의 다른 행을 얻었고 그것이 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다. 그러나 Peak는 긍정적인 값으로 평가됩니다. 그 값은 일반적으로 우리의 기대치입니다. 나는 이 사진을 대신 왼쪽에 긍정적으로 보는 데 익숙합니다. 아니면 켈리 곡선에 대해 생각하고 있는지도 모릅니다. 어쨌든 내 긍정적인 평가에 대해 내가 틀렸다면 누구든지 저를 수정해 주세요.
다음으로 나는 기대를 위해 산을 반으로 나누어야 한다고 생각합니다. 그리고 그 절반을 1-Sd(66%)에 대해 절반으로, 2-Sd(95%)에 대해 절반으로 ... 등. 나는 대부분의 순방향 테스트를 3-Sd 또는 예상 값의 99% 신뢰 범위 내에 있도록 할 것입니다. 4-Sd로 넘어가면 문제가 있는 것입니다. 이것은 내가 X 수의 거래 내에서 X 금액 하락할 확률을 설명하는 데 도움이 됩니다.
좋아, 여기에서 추측하고 있지만 거래당 기대치는 약 40핍인 것 같습니다. 왜 40인가, 그 녹색과 빨간색 선이 교차하는 곳 주변에 있기 때문입니다. 40에 #of-trades 40을 곱하면 이익에 매우 가까운 1600이 됩니다. 하나의 음수 Sd는 -65.5071입니다. 내가 잃을 때의 할당량은 약 66핍이 될 것입니다.
이제 2Sd가 Sd*2 또는 Sd*Square를 의미하는지 기억할 수 없지만 조사를 하고 바로 돌아올 것입니다. 또한 그 후에 Sd를 기반으로 Kelly를 계산한 다음 Std-Error로 인해 반환되는 값의 1/2을 수락합니다. 글쎄, 나는 Two Sd가 One Sd와 관련하여 무엇을 의미하는지 어디서 보았는지 찾을 수 없습니다. 그러나 1-Sd의 제곱은 X축에 맞지 않기 때문에 1-Sd*2라고 가정하겠습니다.
따라서 앞으로의 테스트에서 최대 3일까지 부정적인 거래가 발생할 것으로 예상됩니다. 약 -195핍입니다. 200핍 이상의 모든 것은 아마도 드로잉 보드로 돌아갈 것입니다. 아니면 작은 표본 크기를 탓할 수도 있습니다. P. 시스템이 실행될수록 드로다운이 무한히 증가한다는 사실을 제 자신에게 상기시키는 것이 가치가 있을 것이라고 생각합니다. 즉, 물건이 얼마나 낮아질 수 있는지에 제한이 없습니다. 즉, 200 Pips-Per-Trade 이상의 손실을 예상할 수 있습니다. 문제는 언제, 얼마나 자주 하느냐입니다.
그럼 얼마를 베팅해야 할까요... 죄송합니다 Risk? ;) 친한 친구 Kelly와 이야기를 좀 합시다. 나는 이것을 위해 간단한 공식을 사용할 것입니다. k={ p(R+1) - 1} / R. 여기서 R= 손익 비율, p= 거래 성공 확률. 따라서 k={ 0.75(1.6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%입니다. 뭐!! 59%, 나는 Mr Kelly가 1을 너무 많이 가졌다고 생각합니다. 그 절반도 의도한 대로 가지 않습니다. 이것은 작은 샘플을 사용하는 문제를 강조합니다. 그러나 나는 Kelly 씨를 신뢰하기 때문에 그의 추천을 1/4로 따를 것입니다. 주식의 14.75%는 거래당 위험합니다. 여전히 높지만 이 시스템의 결과는 비현실적으로 좋기 때문에 높은 수치입니다. 1년의 결과를 보면 숫자가 훨씬 더 현실적이어야 합니다.
이러한 결과가 얼마나 비현실적인지 설명하기 위해 아래에서 저는 오래된 Bj 심 중 한 명을 사용하여 생성된 Sd#을 사용하여 3개월 동안의 승패 확률을 생성했습니다. 거의 95% 이상의 신뢰 내에서 평균=1600인 532-->2668핍의 이익 사이 어딘가에 있어야 한다고 말하고 있습니다. 이것은 내가 분기당 50개의 거래를 얻는다고 가정합니다. 따라서 Kelly가 OC가 되는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이러한 종류의 예측을 사용하여 다음에 Walk-Forward Analysis를 실행할 것입니다. 먼저 고정 0.1 랏을 사용하고 그 다음 켈리를 사용합니다. 물론 다음 3개월이 실패하면 우리는 Kelly를 괴롭히지 않을 것입니다. 대신 통계 분석의 일부로 데이터를 포함하겠습니다. 앞으로/뒤로 테스트 기간으로 시스템이 실패하지 않을 때까지 이 작업을 계속할 것입니다. 실패로, 나는 이것을 분기의 최저 기대치를 벗어난 것으로 정의할 것입니다. 이 경우 532핍입니다. 평가는 최적화된 기간 대 최적화되지 않은 앞으로/뒤로 기간이 됩니다. 여기 내가 Forex/MetaTrader를 맡았을 때 만난 오래된 기사가 있습니다. 기사가 조금 바뀌었지만 여전히 같은 생각입니다. 나는 앞으로 걷기 효율 비율이라는 것을 정의하려고 노력할 것입니다. 다음.
글쎄, 그것은 4-2010-->6-2010에 대해 통과했습니다. 그러나 그것은 잘 하지 못했습니다. Profit factor wise. 따라서 Profit이 기대에 너무 근접한 것을 보고 놀랐습니다. 나쁜 소식은 이제 이전 데이터와 평균을 낼 수 있는 새로운 통계 데이터가 있다는 것입니다.
지금은 사진을 올릴 시간이 없기 때문입니다. 하지만 12월까지 순방향 테스트를 실행했으며 통과했다고 확실히 말씀드릴 수 있습니다. 그러나 7~9월은 최악의 기간이었고 간신히 지나갔습니다. 곡선을 보면 한 행에서 약 5개의 거래가 손실되는 것을 볼 수 있습니다. 그 Kelly에 높은 베팅을 한다면 이것은 확실히 환원 기간입니다. 그러나 내가 말했듯이 새로운 데이터는 시스템에 대한 재조정을 의미합니다. 자금 관리를 프로그래밍하기 전에 손에 넣을 수 있는 데이터를 최대 년 동안 수행할 수 있을 때까지 보류하겠습니다. 그리고 데모 테스팅에서 페니 테스팅 시간 ;)
사키스
usben 이 나를 부르는 것처럼 funtametalist 나는 내 자신을 기술자처럼 생각합니다.나는 거북이의 혈통과 함께 80년대에서 파생되었지만 나는 그들 중 하나가 아니었습니다.
Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky와 같은 거래자들의 시대(올리버 스톤의 그의 인생 영화
그의 1987년 영화 월스트리트에서) 비밀 거래 시스템으로 시대를 열었습니다.
MA 크로스 오버 또는 Doncian 채널보다 더 많습니다.
나는 트렌드 추종자..
Usben이 확장한 시스템은 매우 훌륭합니다.
나는 2개의 질문을 받는다
1: 당신이 포즈를 취하는 첫 번째 시스템 saki_0.2 50,100 MACD ?
2 MACD 50,100 sma 및 CCI 순 이익이 317690인 두 번째 시스템에 대해 질문합니다.
왜 좋아하지? 이유가 drwndown 43,50%라면 당신이 틀렸고 이유를 설명하겠습니다.
시작 모양은 프로그래머가 아니라 사업가처럼 생각합니다. 2010년 4월 1일
집에서 10000$로 이 금액을 투자하여 투기를 얻거나
1/2을 잃어버리거나 자본을 30배 늘릴 수 있는 기회를 얻습니다.
당신은 risc 또는 아니오를 취합니까??
답은 10.000보다 계좌에서 더 많은 돈을 벌면 위험을 얻게 된다는 것입니다. 따라서 10000=100000의 10배를 얻는다면 5000을 잃을 수 있으므로 실제 위험은 5% 이므로 5를 올리면 됩니다. 자본의 %는 300%까지 성장할 수 있습니다.
고립된 계정에서 위험을 감수할 가치가 있습니다!
이제 기술적으로 RSI가 훌륭하다고 생각하지만 다른 타이머도 사용할 수 있습니다.
항목이 발생하면 우리가 드라이버라고 부르는 3LWMA로 가격을 부드럽게 한 다음 다른 MA(예: 30, 50 KAMA(변동성) 또는 SMA)를 넣어 드라이버라고 부를 수 있습니다.
그래서!! 타이머 크로스 드라이버가 종료되면!!!
이제 손익분기점의 1/2을 닫음으로써 손익분기점에서 SL을 올리더라도 이익을 보호하지만 더 적은 수의 와이너를 얻습니다.
sl의 양에 도달했을 때 위치의 1/2을 닫고 다른 방법으로 할 수 있습니다. 이 방법으로도 손실을 최소화할 수 있습니다.
EA에서도 테스트할 수 있도록 코드를 제공할 수 있습니까?
내가 현재 생계를 유지하는 데 사용하는 더 많은 질문과 더 많은 시스템에 대해서는 tranco@inbox.com 으로 언제든지 저에게 연락할 수 있습니다!!
미리 감사합니다
사키스
물론이죠. 제가 생성한 코드를 이메일로 보내드리겠습니다. 첫 번째 페이지의 첫 번째 시스템은 제가 수행했습니다. 그러나 Zzuegg에서 테스트했습니다... 여기 에서 시스템 링크를 제공한 위치에서 해당 EA를 다운로드하여 테스트할 수 있습니다. 해당 시스템에는 기본적으로 MACD가 있는 Ma 50 및 100이 있습니다. 그러나 두 번째 시스템 MA50100+MACD는 내가 수행한 것이 아닙니다 . 오히려 Zzuegg가 수행했습니다. 나는 그가 CCI 엑시트와 개인 필터를 사용하고 있다고 생각합니다. 그는 매수가 열려 있어도 매도와 같은 새 포지션을 엽니다. 이것은 내 시스템이 하지 않는 일입니다.
시스템이나 결과가 마음에 들지 않는 것은 아닙니다. 우리가 그것을 더 좋게 만들기 위해 노력하는 것이 더 중요합니다. 누구라도 그 결과를 받아들일 거라고 생각해요. 그래서 애초에 이 프로젝트에 착수했습니다. 타이머 및 드라이버에 대한 아이디어가 마음에 듭니다. RSI, 3LWMA 및 KAMA에 대해 내가 무엇을 할 수 있는지 알아보겠습니다. 프로그램을 다운로드하여 테스트하는 경우 의도한 대로 작동 하지 않는지 알려주십시오. 내 이름을 클릭 하고 개인 메시지 쓰기를 선택하여 개인 메시지(PM)를 작성할 수 있습니다. 질문이 있는 경우 이메일을 보내거나 오후에 보내 드리겠습니다.
Ps> 시스템 프로그래밍을 다듬는 데 많은 시간이 필요합니다. 완료되면 EA로 이메일을 보내드리겠습니다. 내가 이전에 한 것은 백 테스터 전용 러프 드래프트입니다. 라이브 계정에서 작업하려면 많은 것들이 필요합니다.
물론입니다. Sakis, 제가 생성한 코드를 이메일로 보내 드리겠습니다. 첫 번째 페이지의 첫 번째 시스템은 제가 수행했습니다. 그러나 Zzuegg에서 테스트했습니다... 여기 에서 시스템 링크를 제공한 위치에서 해당 EA를 다운로드하여 테스트할 수 있습니다. 해당 시스템에는 기본적으로 MACD가 있는 Ma 50 및 100이 있습니다. 그러나 두 번째 시스템 MA50100+MACD는 내가 수행한 것이 아닙니다 . 오히려 Zzuegg가 수행했습니다. 나는 그가 CCI 엑시트와 개인 필터를 사용하고 있다고 생각합니다. 그는 매수가 열려 있어도 매도와 같은 새 포지션을 엽니다. 이것은 내 시스템이 하지 않는 일입니다.
시스템이나 결과가 마음에 들지 않는 것은 아닙니다. 우리가 그것을 더 좋게 만들기 위해 노력하는 것이 더 중요합니다. 누구라도 그 결과를 받아들일 거라고 생각해요. 그래서 애초에 이 프로젝트에 착수했습니다. 타이머 및 드라이버에 대한 아이디어가 마음에 듭니다. RSI, 3LWMA 및 KAMA에 대해 내가 무엇을 할 수 있는지 알아보겠습니다. 프로그램을 다운로드하여 테스트하는 경우 의도한 대로 작동 하지 않는지 알려주십시오. 내 이름을 클릭 하고 개인 메시지 쓰기를 선택하여 개인 메시지(PM)를 작성할 수 있습니다. 질문이 있으면 이메일을 보내거나 오후에 보내 드리겠습니다.
Ps> 시스템 프로그래밍을 다듬는 데 많은 시간이 필요합니다. 완료되면 EA로 이메일을 보내드리겠습니다. 내가 이전에 한 것은 백 테스터 전용 러프 드래프트입니다. 라이브 계정에서 작업하려면 많은 것들이 필요합니다.
나는 시장이 방향을 바꿀 때 매도해야 하는 두 시스템 모두에 대해 관심을 갖고 있습니다.
3WLMA와 100SMA 30분 차트 EUR/USD tp 150pips 사이에서 간단한 크로스오버를 만들고 SL이 아닌 크로스오버가 발생할 때 종료하면 극단적인 상황이 됩니다.
내가 언젠가 그것을 사용하는 수익성있는 시스템 결과를보고 13 % drawndowm으로 나에게 다시 작성하십시오.