Nasdaq 100은 High #2에서 동일한 고점을 기록했습니다. 그러나 누적 분배 라인은 동일한 고점을 만드는 데 실패했으며 실제로는 더 낮은 고점을 만들었습니다. 평균적으로 High #1에서 더 높은 첫 번째 움직임에서 발생하는 것보다 High #2에서 더 높은 이동에서 더 적은 양의 거래가 발생했습니다. 따라서 이것은 Nasdaq의 2차 상승 상승 뒤에 힘과 확신이 덜한 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 누적 분배 라인의 실패는 강한 약세 다이버전스를 나타냈습니다.
높음 #3에서 높음 #4
이번에도 Nasdaq 100이 더 높은 고점을 기록했음에도 불구하고 누적 분포선은 더 낮은 고점을 기록했습니다. 이 약세 다이버전스는 더 높은 가격을 만들기 위한 두 번째 움직임이 확신이 부족하다는 것을 경고했습니다.
낮음 #1에서 낮음 #2
Low #1에서 Low #2로의 약세 다이버전스는 나중에 High #3에서 High #4로의 약세 다이버전스를 확인시켜줍니다. 평균적으로 나스닥 100이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만드는 동안에도 상승일보다 하락일에 더 많은 거래량이 발생했으며, 이는 일반적으로 강세의 표시로 간주됩니다.
요약하면, 누적 분배 라인은 가격 조치를 확인하고 잠재적인 가격 반전에 대한 경고를 표시하는 매우 효과적인 도구 입니다. 가격 분석에 거래량을 통합하는 것이 중요하며, 누적 분포 라인은 이를 수행하는 많은 지표 중 하나입니다. 가격 및 거래량 분석을 포함하고 누적 분포선보다 더 정확한 것으로 간주될 수 있는 다른 지표로는 Chaikin Oscillator , Money Flow Index 및 Price Volume Trend 지표가 있습니다.
대부분의 주식 투자자는 기술 또는 기본 분석을 사용하여 구매할 최고의 주식, ETF 또는 펀드를 선택하는 데 많은 시간을 할애합니다. 시장 추세에 대해 똑같이 엄격한 분석을 수행하는 데 더 적은 시간을 할애하고 너무 자주 그들의 결론이 경제에 대한 근본적인 의견을 기반으로 합니다. 물론 대부분의 기술 분석가는 펀더멘털 데이터가 가격 움직임에 크게 뒤처진다고 말할 것입니다.
2009년 3월에는 경제에 대해 긍정적인 펀더멘털을 보는 것이 거의 불가능했습니다. 나중에 보여드리겠지만, 주식 시장이 실제로 바닥을 치고 있다는 분명한 기술적 징후가 있었습니다. 이 기사에서 나는 많은 사람들이 종종 무시하지만 모든 주식 투자자들이 주의 깊게 따라야 하는 한 가지 지표에 초점을 맞출 것입니다.
주요 평균이 하락할 때 상승하는 일부 주식이 항상 있지만 주요 추세에 반대하는 것은 일반적으로 좋은 생각이 아닙니다. 시장의 내부 강점 또는 약점을 파악함으로써 매수 또는 매도에 대한 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있으며, 이는 귀하의 투자를 보다 성공적으로 만들 것입니다.
시장의 건전성을 측정하는 가장 좋은 방법은 Advance/Decline 라인 또는 A/D 라인을 사용하는 것입니다. 가장 중요한 A/D 라인은 NYSE Composite를 기반으로 합니다. 상승(상승) 주식의 수와 하락(하락)하는 주식의 수를 결정하여 매일 계산됩니다. A/D 라인은 상승 종목 수에서 하락 종목 수를 뺀 누적 합계입니다.
수년간의 연구에서 A/D 라인이 시장 바닥을 식별하는 가장 효과적인 도구라는 것을 발견했습니다. 이 기사에서는 A/D 선을 사용하여 시장의 추세를 결정하기 위해 지지선, 저항선, 추세선 분석 및 이동 평균을 사용하는 방법을 보여 드리겠습니다. 물론 이러한 패턴이 완전히 동일한 경우는 거의 없지만 이러한 예를 통해 대부분의 미래 시나리오에 대해 잘 준비해야 합니다.
Tradestation.com에서 제공한 이 차트는 2004년 11월부터 2005년 11월까지의 기간을 다루고 있으며 A/D 라인이 시장 저점을 식별하는 방법에 대한 이상적인 예입니다. 파란색 차트 하단에는 A/D 선이 있고 분홍색은 A/D 선의 34일 지수 이동 평균(EMA)입니다.
NYSE Composite의 3월 고점인 7453에서 시장은 급격히 후퇴하여 4월에 4개월 지지선인 a선을 돌파했습니다. 이것은 11월 이후에 매수한 모든 사람이 이제 손실을 입었기 때문에 상당한 간접비 저항을 만들었습니다.
NYSE는 약세 시장과 일치하는 4월과 5월(라인 b)에 낮은 저점을 기록했습니다. NYSE A/D 라인은 더 높은 저점인 c 라인을 형성하면서 다른 그림을 보여주고 있었습니다. 강세 또는 긍정적 다이버전스가 시장 저점에서 항상 나타나는 것은 아니지만, 저점일 때 그 신호는 매우 신뢰할 수 있습니다.
A/D 라인이 가격보다 강세를 보였고 NYSE가 7124에서 4월 최고점인 7222(라인 e)보다 훨씬 낮은 반면 A/D 라인은 더 높았습니다.
NYSE Composite는 A/D 라인 이후 17거래일까지 저항을 극복하지 못했습니다. 이것은 다소 놀라운 것처럼 보일 수 있지만 이것은 A/D 라인에서 다소 흔한 일입니다.
다음 3개월 동안 A/D 라인은 꾸준히 상승했지만 8월 12일에는 가격으로 새로운 고점을 만들지 못했습니다(포인트 2). 이것은 첫 번째 경고 신호였습니다.
NYSE 종합 지수는 9월 9일 7665(포인트 3)에서 추가 고점을 기록했지만 A/D 라인은 새로운 고점을 만들지 못해 음의 다이버전스인 f 라인을 형성했습니다. 이 다이버전스는 9월 20일 g선의 지지선이 끊어지면서 완료되었습니다. 이것은 h 라인의 중요한 차트 지원이 중단되기 11일 전이었습니다.
누적/분배 모멘텀 지표 사용법
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: 축적/분배
뉴디지털 , 2013.12.29 05:45
누적 분포는 가격 추세를 확인하거나 가격 반전을 초래할 수 있는 약한 움직임을 경고하기 위해 거래량을 사용합니다.
따라서 하루가 누적일인 경우 전날의 누적분배선에 해당일의 거래량이 추가됩니다. 마찬가지로 하루가 분배일인 경우 전날의 누적 분배 라인에서 해당 날짜의 거래량을 뺍니다.
누적 분배 라인의 주요 용도 는 가격 움직임과 거래량 움직임 사이의 다이버전스를 감지하는 것 입니다. 누적 분배 라인의 예는 아래 Nasdaq 100 상장지수펀드 QQQQ 차트에 나와 있습니다.
볼륨 해석볼륨의 기본 해석은 다음과 같습니다.
Volume 에 대한 보다 심층적인 분석을 위해 .
높음 #1에서 높음 #2Nasdaq 100은 High #2에서 동일한 고점을 기록했습니다. 그러나 누적 분배 라인은 동일한 고점을 만드는 데 실패했으며 실제로는 더 낮은 고점을 만들었습니다. 평균적으로 High #1에서 더 높은 첫 번째 움직임에서 발생하는 것보다 High #2에서 더 높은 이동에서 더 적은 양의 거래가 발생했습니다. 따라서 이것은 Nasdaq의 2차 상승 상승 뒤에 힘과 확신이 덜한 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 누적 분배 라인의 실패는 강한 약세 다이버전스를 나타냈습니다.
높음 #3에서 높음 #4이번에도 Nasdaq 100이 더 높은 고점을 기록했음에도 불구하고 누적 분포선은 더 낮은 고점을 기록했습니다. 이 약세 다이버전스는 더 높은 가격을 만들기 위한 두 번째 움직임이 확신이 부족하다는 것을 경고했습니다.
낮음 #1에서 낮음 #2Low #1에서 Low #2로의 약세 다이버전스는 나중에 High #3에서 High #4로의 약세 다이버전스를 확인시켜줍니다. 평균적으로 나스닥 100이 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만드는 동안에도 상승일보다 하락일에 더 많은 거래량이 발생했으며, 이는 일반적으로 강세의 표시로 간주됩니다.
요약하면, 누적 분배 라인은 가격 조치를 확인하고 잠재적인 가격 반전에 대한 경고를 표시하는 매우 효과적인 도구 입니다. 가격 분석에 거래량을 통합하는 것이 중요하며, 누적 분포 라인은 이를 수행하는 많은 지표 중 하나입니다. 가격 및 거래량 분석을 포함하고 누적 분포선보다 더 정확한 것으로 간주될 수 있는 다른 지표로는 Chaikin Oscillator , Money Flow Index 및 Price Volume Trend 지표가 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: 축적/분배
새로운디지털 , 2013.12.29 05:53
하나의 지표 주식 거래자는 따라야합니다
대부분의 주식 투자자는 기술 또는 기본 분석을 사용하여 구매할 최고의 주식, ETF 또는 펀드를 선택하는 데 많은 시간을 할애합니다. 시장 추세에 대해 똑같이 엄격한 분석을 수행하는 데 더 적은 시간을 할애하고 너무 자주 그들의 결론이 경제에 대한 근본적인 의견을 기반으로 합니다. 물론 대부분의 기술 분석가는 펀더멘털 데이터가 가격 움직임에 크게 뒤처진다고 말할 것입니다.
2009년 3월에는 경제에 대해 긍정적인 펀더멘털을 보는 것이 거의 불가능했습니다. 나중에 보여드리겠지만, 주식 시장이 실제로 바닥을 치고 있다는 분명한 기술적 징후가 있었습니다. 이 기사에서 나는 많은 사람들이 종종 무시하지만 모든 주식 투자자들이 주의 깊게 따라야 하는 한 가지 지표에 초점을 맞출 것입니다.
주요 평균이 하락할 때 상승하는 일부 주식이 항상 있지만 주요 추세에 반대하는 것은 일반적으로 좋은 생각이 아닙니다. 시장의 내부 강점 또는 약점을 파악함으로써 매수 또는 매도에 대한 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있으며, 이는 귀하의 투자를 보다 성공적으로 만들 것입니다.
시장의 건전성을 측정하는 가장 좋은 방법은 Advance/Decline 라인 또는 A/D 라인을 사용하는 것입니다. 가장 중요한 A/D 라인은 NYSE Composite를 기반으로 합니다. 상승(상승) 주식의 수와 하락(하락)하는 주식의 수를 결정하여 매일 계산됩니다. A/D 라인은 상승 종목 수에서 하락 종목 수를 뺀 누적 합계입니다.
수년간의 연구에서 A/D 라인이 시장 바닥을 식별하는 가장 효과적인 도구라는 것을 발견했습니다. 이 기사에서는 A/D 선을 사용하여 시장의 추세를 결정하기 위해 지지선, 저항선, 추세선 분석 및 이동 평균을 사용하는 방법을 보여 드리겠습니다. 물론 이러한 패턴이 완전히 동일한 경우는 거의 없지만 이러한 예를 통해 대부분의 미래 시나리오에 대해 잘 준비해야 합니다.
Tradestation.com에서 제공한 이 차트는 2004년 11월부터 2005년 11월까지의 기간을 다루고 있으며 A/D 라인이 시장 저점을 식별하는 방법에 대한 이상적인 예입니다. 파란색 차트 하단에는 A/D 선이 있고 분홍색은 A/D 선의 34일 지수 이동 평균(EMA)입니다.
NYSE Composite의 3월 고점인 7453에서 시장은 급격히 후퇴하여 4월에 4개월 지지선인 a선을 돌파했습니다. 이것은 11월 이후에 매수한 모든 사람이 이제 손실을 입었기 때문에 상당한 간접비 저항을 만들었습니다.
NYSE는 약세 시장과 일치하는 4월과 5월(라인 b)에 낮은 저점을 기록했습니다. NYSE A/D 라인은 더 높은 저점인 c 라인을 형성하면서 다른 그림을 보여주고 있었습니다. 강세 또는 긍정적 다이버전스가 시장 저점에서 항상 나타나는 것은 아니지만, 저점일 때 그 신호는 매우 신뢰할 수 있습니다.
A/D 라인이 가격보다 강세를 보였고 NYSE가 7124에서 4월 최고점인 7222(라인 e)보다 훨씬 낮은 반면 A/D 라인은 더 높았습니다.
NYSE Composite는 A/D 라인 이후 17거래일까지 저항을 극복하지 못했습니다. 이것은 다소 놀라운 것처럼 보일 수 있지만 이것은 A/D 라인에서 다소 흔한 일입니다.
다음 3개월 동안 A/D 라인은 꾸준히 상승했지만 8월 12일에는 가격으로 새로운 고점을 만들지 못했습니다(포인트 2). 이것은 첫 번째 경고 신호였습니다.
NYSE 종합 지수는 9월 9일 7665(포인트 3)에서 추가 고점을 기록했지만 A/D 라인은 새로운 고점을 만들지 못해 음의 다이버전스인 f 라인을 형성했습니다. 이 다이버전스는 9월 20일 g선의 지지선이 끊어지면서 완료되었습니다. 이것은 h 라인의 중요한 차트 지원이 중단되기 11일 전이었습니다.
후크 반전 - 약세 거부, 강세 거부, 오픈 클로즈 반전, 종가 반전, 후크 반전, 키 반전, 아일랜드 반전 및 피벗과 같은 단기 가격 막대 반전에 대해 논의하는 비디오 시리즈의 파트 6 포인트 반전.
익스트림 볼린저 밴드 반전은 이 비디오의 규칙을 따르면 거래하기가 매우 쉽습니다. 모든 시간 프레임이 볼린저 밴드에 도달할 때까지 기다렸다가 반대 방향으로 거래하기 전에 m5 시간 프레임이 평평한 면을 보여줄 때까지 기다려야 합니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: 볼린저 밴드 ®
새로운디지털 , 2013.08.06 14:04
볼린저 밴드 추세 반전 - 이중 상단 및 이중 하단
Forex 거래자는 반전이 일어나고 있다고 생각하기 전에 밴드 중 하나를 터치한 후 가격이 반대 방향으로 회전할 때까지 기다려야 합니다.
더 나은 방법은 가격이 이동 평균을 교차하는 것을 볼 수 있어야 합니다.
이중 바닥 추세 반전
이중 바닥은 매수 설정/신호입니다. 가격 조치가 하단 볼린저 밴드를 관통한 다음 반등하여 첫 번째 저점을 형성할 때 발생합니다. 그런 다음 잠시 후 또 다른 저점이 형성되고 이번에는 하단 밴드 위에 있습니다.
두 번째 저점은 첫 번째 저점보다 낮아서는 안 되며 두 번째 저점이 더 낮은 대역에 닿거나 관통하지 않는 것이 중요합니다. 이 강세 Forex 거래 설정은 가격 조치가 중간 밴드(단순 이동 평균) 위로 움직이고 닫힐 때 확인됩니다.
더블 탑 추세 반전
이중 상단은 매도 설정/신호입니다. 가격 조치가 볼린저 상단 밴드를 관통한 다음 반등하여 첫 번째 고점을 형성할 때 발생합니다. 그런 다음 잠시 후 또 다른 고점이 형성되고 이번에는 상단 밴드 아래에 있습니다.
두 번째 고점은 첫 번째 고점보다 높아서는 안 되며 두 번째 고점이 상단 밴드에 닿거나 관통하지 않는 것이 중요합니다. 이 약세 Forex 거래 설정은 가격 조치가 중간 밴드(단순 이동 평균) 아래로 움직이고 닫힐 때 확인됩니다.
이동 평균 - 사용 방법 및 사용 방법 Toni Hansen
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: 맞춤 이동 평균
뉴디지털 , 2013.07.30 20:18
이동 평균의 유형 SMA, EMA, LWMA 및 SMMA이동 평균에는 4가지 유형이 있습니다.
- 단순 이동 평균
- 지수 이동 평균
- 평활 이동 평균
- 선형 가중 이동 평균
이 4가지 이동 평균의 차이는 가장 최근의 가격 데이터에 할당된 가중치입니다.단순 이동 평균 - SMA
단순 이동 평균은 평균을 계산하는 데 사용되는 가격에 동일한 가중치를 적용합니다.
단순 이동 평균은 금융 상품의 가격 기간을 합산하여 계산한 다음 이 값을 해당 기간 수로 나눕니다. 예를 들어 단순 이동 평균 10은 지난 10개 기간의 가격을 더하고 10으로 나눕니다.
지수 이동 평균 - EMA
지수 이동 평균은 가장 최근의 가격 데이터에 더 많은 가중치를 적용합니다.
지수 이동 평균은 최신 가격 데이터에 더 많은 가중치를 곱하고 할당하는 데 사용되는 승수 P를 기반으로 최신 가격 값에 더 많은 가중치를 할당하여 계산됩니다.
선형 가중 이동 평균 - LWMA
선형 가중 이동 평균은 가장 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 적용합니다.
선형 가중 이동 평균 - 최신 데이터가 이전 데이터보다 더 가치가 있습니다. 가중 이동 평균은 가격 시리즈 내의 각 종가에 특정 가중치 계수를 곱하여 계산합니다.
평활 이동 평균 - SMMA
평활 이동 평균은 평활 계수 N을 적용하여 계산되며 평활 계수는 N 평활 기간으로 구성됩니다.
아래 예는 SMA, EMA 및 LWMA를 보여줍니다. 평활 이동 평균은 일반적으로 사용되지 않으므로 아래에 표시되지 않습니다.
선형 가중 이동 평균은 가격 데이터에 가장 빠르게 반응하고 지수 이동 평균, 그 다음은 SMA입니다.
지수 이동 평균 및 단순 이동 평균을 사용한 데이 트레이딩
가장 일반적으로 사용되는 이동 평균은 단순 이동 평균(SMA)과 모어 및 지수 이동 평균(EMA)입니다. EMA는 더 정교한 계산 방법을 가지고 있지만 SMA 이동 평균보다 더 많이 사용됩니다.
SMA는 설정된 기간을 기준으로 해당 기간의 종가를 산술평균한 값으로, 각 기간에 가격을 더한 다음 선택한 기간의 수로 나눕니다. 10이 사용된 기간인 경우 마지막 10개 기간의 가격을 합산하면 10으로 나눕니다.
SMA는 단순 산술 평균의 결과입니다. 매우 간단하고 일부 forex 거래자는 가격 행동을 밀접하게 따르기 때문에 forex 추세와 연관되는 경향이 있습니다.
반면 EMA는 가속 계수를 사용하며 추세에 더 민감합니다.
SMA는 가격 차트에서 SMA와 관련된 가격 조치를 분석하는 데 사용됩니다. 3~4개 이상의 기간 동안 가격 움직임이 SMA 아래에 표시되면 장기 거래가 즉시 마감되어야 하고 강세 모멘텀이 약해지고 있다는 표시입니다.
SMA 가격 조치 기간이 짧을수록 SMA는 가격 변화에 더 빨리 대응합니다. SMA는 SMA의 기울기를 보고 시장의 추세와 강도에 대한 직접적인 정보를 표시하는 데 사용할 수 있습니다. 기울기가 더 가파르거나 더 두드러질수록 외환 추세가 더 강해집니다.
EMA는 또한 SMA와 같은 방식으로 많은 거래자들에 의해 사용되지만 가격 행동에 더 빨리 반응하므로 일부 거래자들이 선호합니다.
SMA 및 EMA를 사용하여 진입점 및 퇴장점을 생성할 수도 있습니다. 이러한 이동 평균은 피보나치 및 ADX 지표와 결합하여 확인 신호를 생성할 수도 있습니다. 대부분의 데이 트레이더는 5-10 기간 이동 평균을 사용합니다.
Metatrader 4 플랫폼을 사용하여 외환 시장을 거래하는 방법을 다루는 새로운 시리즈입니다.