스프레드가 거래 결과에 미치는 영향 - 페이지 5

새 코멘트
 
레나트 팻쿨린   2013.03.03 07:03             KO
hrenfx :

HFT에 관해서는 단 하나의 주장도 없고 Renat의 주장도 없을 것입니다. 이 주제에서 그는 기껏해야 이론가이며 최악의 경우 배우기를 원하지 않습니다.

유동성 공급자의 눈을 보고 다음과 같이 질문하십시오.

  1. 친구여, 주기적으로 음의 스프레드(다른 공급자로부터의 흐름의 결과)를 가진 유동성 애그리게이터인 당신이 이 차익 거래를 직접 거래하지 않으시겠습니까? 그것은 무료 돈입니다!
  2. 레이턴시와 스트림 어그리게이션이 없는 당신이 직접 HFT를 준비해보는 것은 어떨까요? 전략을 세우는 데 두뇌가 없거나 약할 필요가 없습니까?

나는 그런 질문을 두 번 이상 했고(누군가 그 반대를 제시하고 싶지 않은 것처럼 이것은 내 일입니다.) 나는 진정한 답을 알고 있습니다. 외환에 관한 것입니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

이 질문에 대한 답을 아는 사람이 있습니까? Renat Fatkhullin이 주장 하는 것처럼 브로커 스스로를 중개하는 이유   서로 다른 유동성 공급자 간에 음의 스프레드가 발견되면 차익 거래를 하지 않습니까?

 
ironfelx # :
레나트 팻쿨린   2013.03.03 07:03             KO

유동성 공급자의 눈을 보고 다음과 같이 질문하십시오.

  1. 친구여, 주기적으로 음의 스프레드(다른 공급자로부터의 흐름의 결과)를 가진 유동성 애그리게이터인 당신이 이 차익 거래를 직접 거래하지 않으시겠습니까? 그것은 무료 돈입니다!
  2. 레이턴시와 스트림 어그리게이션이 없는 당신이 직접 HFT를 준비해보는 것은 어떨까요? 전략을 세우는 데 두뇌가 없거나 약할 필요가 없습니까?

나는 그런 질문을 두 번 이상 했고(누군가 그 반대를 제시하고 싶지 않은 것처럼 이것은 내 일입니다.) 나는 진정한 답을 알고 있습니다. 외환에 관한 것입니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

이 질문에 대한 답을 아는 사람이 있습니까? Renat Fatkhullin이 주장 하는 것처럼 브로커 스스로를 중개하는 이유   서로 다른 유동성 공급자 간에 음의 스프레드가 발견되면 차익 거래를 하지 않습니까?

부엌이기 때문이 아닐까요? 아니면 누군가 당신의 10달러를 시장에 가져가고 있습니까?

몇 년 동안 한 주제를 얼마나 씹을 수 있습니까?

 
Dmytryi Nazarchuk # :

부엌이기 때문이 아닐까요? 아니면 누군가 당신의 10달러를 시장에 가져가고 있습니까?

몇 년 동안 한 주제를 얼마나 씹을 수 있습니까?

글쎄, 그것은 부엌에 분명합니다. 다른 브로커로부터 유동성 흐름이 있는 경우 그들이 스스로 차익 거래를 하지 못하도록 막는 것은 무엇입니까?

 
ironfelx # :

글쎄, 그것은 부엌에 분명합니다. 다른 브로커로부터 유동성 흐름이 있는 경우 그들이 스스로 차익 거래를 하지 못하도록 막는 것은 무엇입니까?

차익 거래자는 은행 간 시장에 접근할 수 있는 기관 차익 거래자이고 소매 브로커는 재정 및 기술 능력을 꿈꿀 수 있기 때문입니다.

 
ironfelx 틱 이력 도 있다고 생각합니다. 그러면 이로부터 여전히 약간의 이점이 있을 수 있습니다. 그리고 옵션으로 모든 사람의 틱을 다운로드하여 분석할 수 있습니다.
무언가가 발견되면 이러한 모든 DC에 대해 그러한 수의 터미널을 실행할 수 있으며 실시간으로 각 터미널은 틱을 저장하고 EA는 차익 거래를 위해 이를 분석합니다.

적어도 이것은 가격 시계열의 무작위 시퀀스에 대한 추측 게임이 아닙니다.


프리랜서도 비슷한 주문을 받았습니다. 아카이브에 나타나 고객과 이에 대해 이야기할 수 있습니다. 아이디어가 정당화되지 않으면 확실히 고객이 작성한 Expert Advisor를 구매하도록 제안할 것입니다.
 
ironfelx # :

글쎄, 그것은 부엌에 분명합니다. 다른 브로커로부터 유동성 흐름이 있는 경우 그들이 스스로 차익 거래를 하지 못하도록 막는 것은 무엇입니까?

거기에 설명이 있습니다.

첫째, 이것은 무위험 전략이 아닙니다.

둘째, 전략의 성공적인 구현의 경우 이것은 동일한 독성입니다.

논리적으로 이 중재를 최종 사용자에게 제공하고 청구의 경우 마크업을 늘리거나 거래를 비활성화하는 것이 더 유리합니다.

 
먼저 수수료 없이 그러한 스프레드를 제공할 중개인을 찾으십시오. 찾으면 거래를 유지하기 위한 정지 수준과 시간 제한이 무엇인지 물어보는 것을 잊지 마십시오.
 
예를 들어, 20명의 중개인 중 한 명이 다른 시간에 2개 이상의 스프레드만큼 다른 가격과 다른 가격을 가지고 있다고 생각하는 방법은 무엇입니까? 19개 중개인 또는 차익 거래 포지션, 즉 19개 중 하나에서 가격 차이의 가장 큰 정점은 어디입니까?
 
그러나 많은 수의 중개인과 다양한 거래 상품이 있는 상황에서 단순한 필멸의 거래자에 대한 차익 거래의 가능성이 정말로 있는지 이해하지 못합니다.
물론 이것을 비교하고 식별하기 위해서는 엄청난 양의 데이터를 삽질해야 하지만, 그래도 추측 게임보다는 낫다...
 
ironfelx # :
그러나 나는 많은 수의 중개인과 다양한 거래 상품이 존재한다는 점을 감안할 때 단순한 필멸의 거래자에 대한 차익 거래 가능성이 정말로 부족한 것인지 이해하지 못합니다.
물론 이것을 비교하고 식별하기 위해서는 엄청난 양의 데이터를 삽질해야 하지만, 그래도 추측 게임보다는 낫다...
특정 브로커 사이에서 이러한 차익 거래를 찾는 것이 필요합니다. 예를 들어 어제 친구와 함께 이미 시장 마감 시간에 Moex와 한 유명 브로커 사이에서 임시 차익 거래를 찾았습니다. 예상 시간은 1-2분 지연됩니다. 예, 이것은 단지 금광입니다 :-) 월요일부터 우리는 그것을 보낼 것입니다. 어쨌든 우리는 시도 할 것입니다 :-)
123456789
새 코멘트