GA 테스터에서 TS를 실행하는 것이 숫자를 수집한 다음 그것이 의미하는 바를 생각해 내는 것보다 더 빠릅니다.
알렉세이 니콜라예프 :
제 생각에는 그러한 계산에 의미가 있습니다. 얻을 수 있는 모든 기회는 SB로부터의 가격 편차 이지만 SB에서 모든 편차가 수익을 얻을 수 있는 기회는 아닙니다. 동시에 쓸모없는 편차는 유용한 편차를 찾는 데 방해가됩니다. 예를 들어, 자연 시간으로 볼 때 가격 반전은 특정 시간 간격으로 클러스터링되는 것처럼 보입니다. 그러나 변동성이 균일한 시간으로 이동하면 가격 반전이 훨씬 더 균등하게 분배됩니다.
SB에 대한 이러한 값의 이론적 분포를 계산하고 실제 가격에 대한 편차가 얼마나 큰지 확인해야 합니다. 그런 다음이 편차가 변경 될 수있는 값에 따라 몇 가지 지표를 찾아야합니다. 솔직히 포럼을 위해 이 모든 것을 하기는 어렵습니다.)
Flat will be SA - 가격이 큰 구매자/판매자를 찾고 있거나 제안에 관심을 가지려고 합니다.
경향 - 경쟁 구매자/판매자, 제 생각에는 이것은 SB가 될 수 없습니다.
플랫에서 트렌드를 분리하는 방법 - 나는 오래전에 썼습니다 - 트렌드가 있었고 명확하지 않은 경우 플랫이있을 것이지만 한 상태에서 두 번째 상태로의 전환이있을 것은 분명합니다. 즉. 작업은 두 번째 TS에서 상태 간에 거래하는 것입니다(또는 1TS인 경우 거래하지 않음)
이 주제에 대한 연구는 그대로입니다. 그러나 목표는 무엇입니까? 그리고 그 기술은 "양 다리를 절뚝거리며" 있습니다. - 우리는 시장의 시간( 거래 세션 )을 알고 있지만, 왜 우리는 통계에 세션 간을 평평하게 추가합니까? - 글쎄, 더 쉽다
GA 테스터에서 TS를 실행하는 것이 숫자를 수집한 다음 그것이 의미하는 바를 생각해 내는 것보다 더 빠릅니다.
Flat will be SA - 가격이 큰 구매자/판매자를 찾고 있거나 제안에 관심을 가지려고 합니다.
경향 - 경쟁 구매자/판매자, 제 생각에는 이것은 SB가 될 수 없습니다.
플랫에서 트렌드를 분리하는 방법 - 나는 오래전에 썼습니다 - 트렌드가 있었고 명확하지 않은 경우 플랫이있을 것이지만 한 상태에서 두 번째 상태로의 전환이있을 것은 분명합니다. 즉. 작업은 두 번째 TS에서 상태 간에 거래하는 것입니다(또는 1TS인 경우 거래하지 않음)
그리고 이 주제에 대한 연구는 말하자면 - 그러나 목표는 무엇입니까? 그리고 그 기술은 "양 다리를 절뚝거리며" 있습니다. - 우리는 시장의 시간( 거래 세션 )을 알고 있지만, 왜 우리는 통계에 세션 간을 평평하게 추가합니까? - 글쎄, 더 쉽다
계량 경제학을 공부했고 가산 추세가 있는 모델을 기억해야 합니다.) 시간의 특정 결정적 함수(경제학적 의미의 추세)와 주변의 무작위 변동(평균이 0인 무작위 과정)이 있습니다.
플랫 - 제로 트렌드 플러스 고정 프로세스
SB - 추세 제로 플러스 비정상 프로세스
추세(상인의 의미에서)는 TS 및 DS 시리즈의 변형 유형이 구별되는 유형에 따라 단조롭게 증가하는(하락하는) 추세에 일종의 프로세스를 더한 것입니다.
그렇게 하고 결과를 여기에 게시하십시오. 모두가 관심을 가질 것입니다.
GA 테스터에서 TS를 실행하는 것이 숫자를 수집한 다음 그것이 의미하는 바를 생각해 내는 것보다 더 빠릅니다.
제 생각에는 그러한 계산에 의미가 있습니다. 얻을 수 있는 모든 기회는 SB로부터의 가격 편차 이지만 SB에서 모든 편차가 수익을 얻을 수 있는 기회는 아닙니다. 동시에 쓸모없는 편차는 유용한 편차를 찾는 데 방해가됩니다. 예를 들어, 자연 시간으로 볼 때 가격 반전은 특정 시간 간격으로 클러스터링되는 것처럼 보입니다. 그러나 변동성이 균일한 시간으로 이동하면 가격 반전이 훨씬 더 균등하게 분배됩니다.
SB에 대한 이러한 값의 이론적 분포를 계산하고 실제 가격에 대한 편차가 얼마나 큰지 확인해야 합니다. 그런 다음이 편차가 변경 될 수있는 값에 따라 몇 가지 지표를 찾아야합니다. 솔직히 포럼을 위해 이 모든 것을 하기는 어렵습니다.)
Flat will be SA - 가격이 큰 구매자/판매자를 찾고 있거나 제안에 관심을 가지려고 합니다.
경향 - 경쟁 구매자/판매자, 제 생각에는 이것은 SB가 될 수 없습니다.
플랫에서 트렌드를 분리하는 방법 - 나는 오래전에 썼습니다 - 트렌드가 있었고 명확하지 않은 경우 플랫이있을 것이지만 한 상태에서 두 번째 상태로의 전환이있을 것은 분명합니다. 즉. 작업은 두 번째 TS에서 상태 간에 거래하는 것입니다(또는 1TS인 경우 거래하지 않음)
이 주제에 대한 연구는 그대로입니다. 그러나 목표는 무엇입니까? 그리고 그 기술은 "양 다리를 절뚝거리며" 있습니다. - 우리는 시장의 시간( 거래 세션 )을 알고 있지만, 왜 우리는 통계에 세션 간을 평평하게 추가합니까? - 글쎄, 더 쉽다
GA 테스터에서 TS를 실행하는 것이 숫자를 수집한 다음 그것이 의미하는 바를 생각해 내는 것보다 더 빠릅니다.
Flat will be SA - 가격이 큰 구매자/판매자를 찾고 있거나 제안에 관심을 가지려고 합니다.
경향 - 경쟁 구매자/판매자, 제 생각에는 이것은 SB가 될 수 없습니다.
플랫에서 트렌드를 분리하는 방법 - 나는 오래전에 썼습니다 - 트렌드가 있었고 명확하지 않은 경우 플랫이있을 것이지만 한 상태에서 두 번째 상태로의 전환이있을 것은 분명합니다. 즉. 작업은 두 번째 TS에서 상태 간에 거래하는 것입니다(또는 1TS인 경우 거래하지 않음)
그리고 이 주제에 대한 연구는 말하자면 - 그러나 목표는 무엇입니까? 그리고 그 기술은 "양 다리를 절뚝거리며" 있습니다. - 우리는 시장의 시간( 거래 세션 )을 알고 있지만, 왜 우리는 통계에 세션 간을 평평하게 추가합니까? - 글쎄, 더 쉽다
계량 경제학을 공부했고 가산 추세가 있는 모델을 기억해야 합니다.) 시간의 특정 결정적 함수(경제학적 의미의 추세)와 주변의 무작위 변동(평균이 0인 무작위 과정)이 있습니다.
플랫 - 제로 트렌드 플러스 고정 프로세스
SB - 추세 제로 플러스 비정상 프로세스
추세(상인의 의미에서)는 TS 및 DS 시리즈의 변형 유형이 구별되는 유형에 따라 단조롭게 증가하는(하락하는) 추세에 일종의 프로세스를 더한 것입니다.
질문이 이미 제기되었습니다. 그래서 무엇입니까?
글쎄, 적어도 몇 가지 제안이 있습니다. 사용 방법은 무엇입니까? 아니면 그냥 통계이지만 무엇을, 어떻게, 왜 - 스스로 결정합니까?
질문이 이미 제기되었습니다. 그래서 무엇입니까?
글쎄, 적어도 몇 가지 제안이 있습니다. 사용 방법은 무엇입니까?
아니요, 하지만 사용 방법에 대해 제안할 수 있습니다. 귀하의 전문가 의견을 아는 것은 흥미로울 것입니다.
예를 들어 - 하루에 가격이 하루의 시작 가격을 몇 번이나 교차합니까? 또는 TF에 의해 높음/낮음이 몇 번 업데이트됩니까?
소위는 군인에게 퍼레이드 그라운드를 쓸어 달라고 요청하고 말합니다.
군인이 대답합니다: 소위 동지, 제가 빗자루를 들고 쓸게 해주십시오. 그것은 좋은 고품질입니까?
소위: 병사여, 나는 그것이 고품질이고 좋은 것을 원하지 않습니다. 나는 당신이 섹스를 원합니다 ..... xia)
변동성의 진폭과 주기를 알면 주기에 따라 다이나믹한 SL/TP를 만들 수 있습니다. 예를 들어...
아니요, 하지만 사용 방법에 대해 제안할 수 있습니다. 귀하의 전문가 의견을 아는 것은 흥미로울 것입니다.
솔직히 답변이 상상 이상으로 나쁩니다... 제 질문에 기분이 상하셨다면 진심으로 사과드립니다.
그리고 또 다른 질문 - 저를 조롱하기 위해 "전문가"로 등록 했습니까? 나는 스스로를 '전문가'라고 생각할 이유를 주었는가?
나는 당신이 내 "전문가"의 의견에 관심이 없다는 것을 이해하지만 나는 당신에 대해 훨씬 더 나은 의견을 가지고있었습니다 ...
연구 번호 3 - 목표는 하루 중 시간에 따른 평균값에서 지그재그 세그먼트의 이동 지속 시간 편차를 결정하는 것입니다.
입력 데이터: 차트 기간 M1(겨울에는 서버 시간대 UTC+2, 여름에는 UTC+3), 임계값 = 최소 단계 = 100포인트, 5자리의 지그재그 플로팅 세그먼트. 평균 n = 마지막 지그재그 세그먼트 100개를 계산하기 위한 샘플입니다.
공식과 접근 방식은 동일합니다. 우리는 이웃 극단 사이의 시간 지점의 절대 차이의 평균값을 분 단위로 계산하고(움직임이 지속된 시간) 현재 이동 간격에 대한 상대값을 계산합니다.
Zt = (Zt_current - Zt_average)/ Zt_average
우리는 슬라이딩 윈도우를 통해 데이터를 수집하고 시간별로 그룹화합니다.
EURUSD 쌍에 대한 몇 가지 결과를 살펴보겠습니다.
일정한 구조가 있음을 알 수 있으며 3개의 차트에서 반복됩니다.
이를 바탕으로 아침저녁에는 이웃한 지그재그 극단 사이의 간격이 더 길고, 10시부터 18시까지는 시간 간격이 더 짧다는 결론을 내릴 수 있다.
연구 번호 3 - 목표는 하루 중 시간에 따른 평균값에서 지그재그 세그먼트의 이동 지속 시간 편차를 결정하는 것입니다.
입력 데이터: 차트 기간 M1(겨울에는 서버 시간대 UTC+2, 여름에는 UTC+3), 임계값 = 최소 단계 = 100포인트, 5자리의 지그재그 플로팅 세그먼트. 평균 계산을 위한 샘플 n = 지그재그의 마지막 세그먼트 100개.
공식과 접근 방식은 동일합니다. 우리는 이웃 극단 사이의 시간 지점의 절대 차이의 평균값을 분 단위로 계산하고(움직임이 지속된 시간) 현재 이동 간격에 대한 상대값을 계산합니다.
Zt = (Zt_current - Zt_average)/ Zt_average
우리는 슬라이딩 윈도우를 통해 데이터를 수집하고 시간별로 그룹화합니다.
EURUSD 쌍에 대한 몇 가지 결과를 살펴보겠습니다.
일정한 구조가 있음을 알 수 있으며 3개의 차트에서 반복됩니다.
이를 바탕으로 아침저녁에는 이웃한 지그재그 극단 사이의 간격이 더 길고, 10시부터 18시까지는 시간 간격이 더 짧다는 결론을 내릴 수 있다.
아침과 저녁에는 추세에 따라 거래하는 것이 더 정확하고 낮에는 단기 후퇴하는 것으로 나타났습니다 ...
아침과 저녁의 변동성은 이전 연구에 비해 낮고 낮에는 더 많습니다. 낮에는 ZZ의 시간 간격이 더 작지만 가격대는 더 큽니다.
아침과 저녁의 변동성은 이전 연구에 비해 낮고 낮에는 더 많습니다. 낮에는 ZZ의 시간 간격이 더 작지만 가격대는 더 큽니다.