할 수 있다. 지난 9년 동안의 기간이 사용되었으며 60,000개 이상의 막대가 있습니다. 이보다 더 나은 기록이 없습니다. 가지고 있는 사람이 있으면 전체 기록이 포함된 csv 파일을 첨부하세요. 다시 계산할 것입니다. 공식은 새로 삽입할 준비만 되어 있습니다. data) 그래서 얻은 것에서 0.44%의 그림자가 없는 양초, 0.64%의 몸체가 없는 양초, 3.48%의 위쪽 그림자가 없는 양초, 4.43%의 아래쪽 그림자가 없는 양초입니다.
이것은 하루 동안의 포인트로 모든 막대의 하루 평균 값입니다. 행 1,2,3 은 히스토그램에서와 같이 위쪽 그림자, 몸체, 아래쪽 그림자입니다.
복잡한 연구 및 목표는 불도저에서 설정됩니다 - 명백한 .... 거래 세션 의 시간을 찾기 위해?
CR은 온도 또는 기타 시간 종속 역학 시스템의 그래프가 아닙니다.
제 생각에는 그러한 계산에 의미가 있습니다. 얻을 수 있는 모든 기회는 SB로부터의 가격 편차 이지만 SB에서 모든 편차가 수익을 얻을 수 있는 기회는 아닙니다. 동시에 쓸모없는 편차는 유용한 편차를 찾는 데 방해가됩니다. 예를 들어, 자연 시간으로 볼 때 가격 반전은 특정 시간 간격으로 클러스터링되는 것처럼 보입니다. 그러나 변동성이 균일한 시간으로 이동하면 가격 반전이 훨씬 더 균등하게 분배됩니다.
이고르 마카누 :
예를 들어 - 가격이 하루에 몇 번이나 하루의 시작 가격과 교차합니까? 또는 TF에 의해 높음/낮음이 몇 번 업데이트됩니까?
SB에 대한 이러한 값의 이론적 분포를 계산하고 실제 가격에 대한 편차가 얼마나 큰지 확인해야 합니다. 그런 다음이 편차가 변경 될 수있는 값에 따라 몇 가지 지표를 찾아야합니다. 솔직히 포럼을 위해 이 모든 것을 하기는 어렵습니다.)
Vladimir :
예, 또한 100시간이라는 임의의 크기의 이동 가능한 창 대신 120시간을 사용하는 것이 더 낫다고 생각합니다. 견적 주, 소매 외환에서 정말 눈에 띄는 시간 범위입니다.
120을 사용할 수도 있습니다. 다음은 120시간과 30시간의 창을 사용하는 예입니다.
19:00을 제외하고는 거의 동일합니다. 글쎄, 원칙적으로 예 - 120 시간이 더 합리적입니다.
연구 번호 1 - 목표는 시간에 따라 평균값에서 틱 흐름의 강도 편차를 결정하는 것입니다.
그것을 정의하는 방법은 명확합니다.
그러나 비즈니스에 도움이 되도록 이를 실행에 옮기는 방법은 큰 문제입니다.
그건 그렇고, 꽤 중요한 연구.
브라보, 유진!
이 물건은 이렇게 사용됩니다.
변동성 ~ 틱 수의 근입니다. <일의 슬라이딩 창으로 작업하면 매 시간마다 프로세스 기대치에서 다른 편차 값이 계산됩니다. 잘못된.
이제 하루 중 통화에 대한 수요(변동성)에 대한 질문입니다.
우리가 가지고 있는 것은 100과 같은 가치의 일정한 합을 가진 8개의 통화 eur, gbp, aud, nzd, usd, jpy, chf, cad입니다.
공식은 처음 두 연구에서와 동일합니다. 범위 대신 바구니에 있는 통화량의 절대적인 증가를 살펴보겠습니다.
평균 기간 = 120시간. 각 통화에 대한 데이터를 별도로 고려합니다.
샘플 결과를 살펴보겠습니다.
요일과 월에 따라 통화의 변동성이 서로 다르다는 것을 알 수 있습니다.
할 수 있다. 지난 9년 동안의 기간이 사용되었으며 60,000개 이상의 막대가 있습니다. 이보다 더 나은 기록이 없습니다. 가지고 있는 사람이 있으면 전체 기록이 포함된 csv 파일을 첨부하세요. 다시 계산할 것입니다. 공식은 새로 삽입할 준비만 되어 있습니다. data) 그래서 얻은 것에서 0.44%의 그림자가 없는 양초, 0.64%의 몸체가 없는 양초, 3.48%의 위쪽 그림자가 없는 양초, 4.43%의 아래쪽 그림자가 없는 양초입니다.
이것은 하루 동안의 포인트로 모든 막대의 하루 평균 값입니다. 행 1,2,3 은 히스토그램에서와 같이 위쪽 그림자, 몸체, 아래쪽 그림자입니다.
응 응
더 쉽다
역사를 통틀어 신체의 평균과 그림자의 평균이라는 세 가지 숫자 만 있습니다.
그런 다음 그림자(위쪽과 아래쪽)를 비교하고 가격이 실제로 어디에 있는지 확인합니다.
;)
차트는 틱, 볼륨, OHLC -> 활동이 유사합니다.
흥미로운 점을 발견했습니다. 평균 촛대의 몸체는 51%를 약간 넘습니다. 즉, 순전히 통계적으로 가정할 수 있습니다) 새 촛대 가 시가의 51%를 약간 넘는 범위 에서 닫힙니다)
네, 하지만 현재 촛불의 Hi와 Lo는 알 수 없습니다.
응 응
더 쉽다
역사 전체에 걸쳐 단 세 개의 숫자 - 신체의 평균과 그림자의 평균
그런 다음 그림자(위쪽과 아래쪽)를 비교하고 가격이 실제로 어디에 있는지 확인합니다.
;)
그리고 그것은 무엇을 제공합니까?
네, 하지만 현재 촛불의 Hi와 Lo는 알 수 없습니다.
우리는 양초의 대략적인 크기가 얼마일지 추측할 수 있을 뿐이며 통계에서 이동 방향을 예측할 수 없습니다.
복잡한 연구 및 목표는 불도저에서 설정됩니다 - 명백한 .... 거래 세션 의 시간을 찾기 위해?
CR은 온도 또는 기타 시간 종속 역학 시스템의 그래프가 아닙니다.
예를 들어 - 하루에 가격이 하루의 시작 가격을 몇 번이나 교차합니까? 또는 TF에 의해 높음/낮음이 몇 번 업데이트됩니까?
복잡한 연구 및 목표는 불도저에서 설정됩니다 - 명백한 .... 거래 세션 의 시간을 찾기 위해?
CR은 온도 또는 기타 시간 종속 역학 시스템의 그래프가 아닙니다.
예를 들어 - 하루에 가격이 하루의 시작 가격을 몇 번이나 교차합니까? 또는 TF에 의해 높음/낮음이 몇 번 업데이트됩니까?
그렇게 하고 결과를 여기에 게시하십시오. 모두가 관심을 가질 것입니다.
복잡한 연구 및 목표는 불도저에서 설정됩니다 - 명백한 .... 거래 세션 의 시간을 찾기 위해?
CR은 온도 또는 기타 시간 종속 역학 시스템의 그래프가 아닙니다.
제 생각에는 그러한 계산에 의미가 있습니다. 얻을 수 있는 모든 기회는 SB로부터의 가격 편차 이지만 SB에서 모든 편차가 수익을 얻을 수 있는 기회는 아닙니다. 동시에 쓸모없는 편차는 유용한 편차를 찾는 데 방해가됩니다. 예를 들어, 자연 시간으로 볼 때 가격 반전은 특정 시간 간격으로 클러스터링되는 것처럼 보입니다. 그러나 변동성이 균일한 시간으로 이동하면 가격 반전이 훨씬 더 균등하게 분배됩니다.
예를 들어 - 가격이 하루에 몇 번이나 하루의 시작 가격과 교차합니까? 또는 TF에 의해 높음/낮음이 몇 번 업데이트됩니까?
SB에 대한 이러한 값의 이론적 분포를 계산하고 실제 가격에 대한 편차가 얼마나 큰지 확인해야 합니다. 그런 다음이 편차가 변경 될 수있는 값에 따라 몇 가지 지표를 찾아야합니다. 솔직히 포럼을 위해 이 모든 것을 하기는 어렵습니다.)