선물 거래는 매수 또는 매도가가 아닌 최종 가격에서 시작됩니다. 이건 괜찮아?
교환 데이터 흐름을 통해 카운터 주문은 스프레드 내부의 가격으로 실행될 수 있으며, 이는 최종 가격을 생성합니다.
이것은 설명에서 볼 수 있습니다. Bid Ask는 카운터 오더가 없을 때 실행됩니다.
터미널 TP는 Forex 실행으로 구현됩니다. 즉, 스프레드의 뒷면에서 시장에서 작동합니다.
TP가 제대로 작동하려면 표준 TP가 아닌 차익을 위해 지정가 주문을 사용하십시오.
SL은 변함이 없으며 여전히 시장을 능가합니다. 그러나 터미널의 표준 SL이 아닌 Stop 주문을 사용하는 것이 좋습니다.
또한, 손익 고정 거리를 계산하려면 평균 실 포지션 시가 를 사용하십시오.
터미널 SL과 TP는 mt5 서버에 있지만 지정가 주문은 거래소에서, 스탑 주문은 시세 제공자의 서버에 있습니다.
차이가 느껴지시나요? 마지막으로 재고 제한 및 중지 주문이 작동하는 방식을 파악하고 함께 작업하십시오.
이것은 이 포럼의 90%의 재앙입니다.
교환 데이터 흐름을 통해 카운터 주문은 스프레드 내부의 가격으로 실행될 수 있으며, 이는 최종 가격을 생성합니다.
이것은 설명에서 볼 수 있습니다. Bid Ask는 카운터 오더가 없을 때 실행됩니다.
터미널 TP는 Forex 실행에서 구현됩니다. 즉, 스프레드의 뒷면에 있는 시장에 의해 트리거됩니다.
TP가 제대로 작동하려면 표준 TP가 아닌 차익을 위해 지정가 주문을 사용하십시오.
SL은 변함이 없으며 여전히 시장을 능가합니다. 그러나 터미널의 표준 SL이 아닌 Stop 주문을 사용하는 것이 좋습니다.
또한, 손익 고정 거리를 계산하려면 평균 실 포지션 시가 를 사용하십시오.
터미널 SL과 TP는 mt5 서버에 있지만 지정가 주문은 거래소에서, 스탑 주문은 시세 제공자의 서버에 있습니다.
차이가 느껴지시나요? 마지막으로 교환 제한 및 중지 주문이 어떻게 작동하는지 이해하십시오.
이것은 이 포럼의 90%의 재앙입니다.
내 TP와 SL은 거래를 시작하는 순간에 잘못 지연됩니다. 나는 그들이 어떻게 작동하는지 따르지 않았고 아마도 문제도 있었지만 개봉 당시에 잘못 계산되었다는 사실이 내가 확실히 눈치 챈 것입니다. 구매할 때 이 가격으로 구매해야 하기 때문에 Ask에서 TP 및 SL 가격을 계산합니다.
그리고 내 TP 및 SL 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
TP = Ask+TP_pips*_Point.
SL=Ask-SL_pips*_Point.
판매용:
TP=입찰가- TP_pips *_Point.
SL=입찰가+ SL_핍 *_포인트.
그러나 Last가 스프레드 안에 있으면 거래의 시작 가격에서 TP 및 SL 거리를 계산하지 않은 것으로 나타났습니다.
이것을 알아차렸을 때, 나는 확실히 하기 위해 많은 거래를 열었습니다. 마지막이 스프레드 안에 있으면 항상 거래가 열립니다. 그리고 스프레드 내부가 아닌 경우에도 마지막으로 여는 것으로 나타났습니다. 단지 Ask 또는 Bid와 일치했을 뿐입니다.
거래를 시작하는 순간 내 TP와 SL이 잘못 지연됩니다. 나는 그들이 어떻게 작동하는지 따르지 않았고 아마도 문제도 있었지만 개봉 당시에 잘못 계산되었다는 사실이 내가 확실히 눈치 챈 것입니다. 구매할 때 이 가격으로 구매해야 하기 때문에 Ask 에서 TP 및 SL 가격을 계산합니다 .
그리고 내 TP 및 SL 가격은 다음과 같이 계산됩니다.
TP = +TP_pips*_Point를 요청 하세요.
SL= 질문 -SL_pips*_Point.
판매용:
TP= 입찰가 - TP_pips *_Point.
SL= 입찰가 + SL_핍 *_포인트.
그러나 Last가 스프레드 안에 있으면 거래 시작 가격에서 TP 및 SL 거리를 계산하지 않은 것으로 나타났습니다.
이것을 알아차렸을 때, 나는 확실히 하기 위해 많은 거래를 열었습니다. 마지막이 스프레드 안에 있으면 항상 거래가 열립니다. 그리고 스프레드 내부가 아닌 경우에도 마지막으로 여는 것으로 나타났습니다. 단지 Ask 또는 Bid와 일치했을 뿐입니다.
마지막, 입찰, 매도가 아닌 포지션 가격 에서 계산하지만 증권 거래소 의 포지션 가격 에서 계산합니다.
즉, 이 가격에서 어떤 가격에 포지션을 가지고 있는지 거래소에서 답을 얻고 모든 계산을 계산하십시오.
거래소 네팅에서 충전 시 포지션 가격은 평균이 됩니다.
마지막, 입찰, 매도가 아닌 포지션의 진입 가격에서 계산하지만 증권 거래소 의 포지션 가격에서 계산합니다.
즉, 이 가격에서 어떤 가격에 포지션을 가지고 있는지 거래소에서 답을 얻고 모든 계산을 계산하십시오.
그러면 이미 열려 있는 주문을 수정해야 하며 테이크 앤 스톱을 설정한다는 보장은 없습니다. 수정이 성공할 것이라는 사실이 아닙니다. 계산을 엉망으로 만들면 테이크 앤 스톱이 내가 예상한 것과 다르며 극단적인 경우 [잘못된 스톱] 오류가 발생하고 거래가 열리지 않을 것입니다. 이것은 여는 것보다 안전하지만 SL 및 TP 주문이 없습니다.
그런 다음 이미 열려 있는 주문을 수정해야 하며 테이크 앤 스톱을 설정한다는 보장이 없습니다. 수정이 성공할 것이라는 사실이 아닙니다. 계산을 엉망으로 만들면 테이크 앤 스톱이 내가 예상한 것과 다르며 극단적인 경우 [잘못된 스톱] 오류가 발생하고 거래가 열리지 않을 것입니다. 이것은 여는 것보다 안전하지만 SL 및 TP 주문이 없습니다.
외환은 사람들에게 무엇을 합니까?
외환 수정이 아닌 지정가 및 중지 주문을 사용하십시오.
TP 제한
SL에 대한 중지
그리고 지정가 주문을 채우는 원칙을 잊지 마십시오.
교환 주문의 원리만 배우면 됩니다. 그렇지 않으면 모든 것이 무의미합니다.
외환은 사람들에게 무엇을 합니까?
외환 수정이 아닌 지정가 및 중지 주문을 사용하십시오.
TP 제한
SL에 대한 중지
그리고 지정가 주문을 채우는 원칙을 잊지 마십시오.
교환 주문의 원리만 배우면 됩니다. 그렇지 않으면 모든 것이 무의미합니다.
나는 당신을 잘 이해하지 못했습니다.
즉, 특정 딜과 관련된 SL과 TP가 성사되면 자동으로 삭제되는 대신에 독립적인 Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit 주문을 제안합니까?
예를 들어, 구매 거래에 대해 2개의 지연을 설정해야 합니다. StopLoss로 Sell Stop 및 TakeProfit 대신 Sell Limit?
그리고 우리는 그들이이 거래와 관련되어 있음을 기억해야하며, 예를 들어 수동으로 닫힌 경우 작동하지 않고 계획되지 않은 거래를 일으키지 않도록 긴급하게 취소해야합니다.
Sell Stop이 트리거되면 페어링된 Sell Limit를 삭제하는 것을 기억해야 하고 Sell Limit이 트리거되면 페어링된 Sell Limit를 삭제하는 것을 기억해야 합니다. 그래서 무엇?
나는 당신을 잘 이해하지 못했습니다.
즉, 특정 딜과 관련된 SL과 TP가 성사되면 자동으로 삭제되는 대신에 독립적인 Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit 주문을 제안합니까?
예를 들어, 구매 거래에 대해 2개의 지연을 설정해야 합니다. StopLoss로 Sell Stop 및 TakeProfit 대신 Sell Limit? 그리고 우리는 그들이이 거래와 관련되어 있음을 기억해야하며, 거래가 닫히면 작동하지 않고 계획되지 않은 거래를 일으키지 않도록 긴급히 취소해야합니다. 그래서 무엇?
예, 이 경우 LimitTP 주문은 거래소에서 이루어지고 StopSL 주문은 공급자 서버에서 이루어집니다.
내 CQG에 따르면 AMP 공급자에서 그는 자신의 서버에 중지 요청을 저장합니다. 그리고 서버는 당연히 시카고의 증권 거래소와 같은 배치 에 있습니다.
OCO 모드를 구현하면 하나가 다른 하나를 무시하고 스스로 삭제됩니다.
저것들. 1개의 LimitTP 계약이 실행되면 1개의 StopSL 계약을 취소하는 등 실행된 계약의 수를 계산합니다.
반대로 StopSL에 도달하면 LimitTP를 취소합니다.
터미널 주문이 아닌 교환 주문으로 작업하십시오.
예, 이 경우 LimitTP 주문은 거래소에서 이루어지고 StopSL 주문은 공급자 서버에서 이루어집니다.
내 CQG에 따르면 AMP 공급자에서 그는 자신의 서버에 중지 요청을 저장합니다. 그리고 서버는 당연히 시카고의 증권 거래소와 같은 배치 에 있습니다.
OCO 모드를 구현하면 하나가 다른 하나를 무시하고 스스로 삭제됩니다.
저것들. 1개의 LimitTP 계약이 실행되면 1개의 StopSL 계약을 취소하는 등 실행된 계약의 수를 계산합니다.
반대로 StopSL에 도달하면 LimitTP를 취소합니다.
터미널 주문이 아닌 교환 주문으로 작업하십시오.
솔직히 이 정원이 왜 울타리가 되는지 이해가 안 가는데... 이 목발로 내가 풀고 있는 문제는? 계획되지 않은 마지막 가격으로 거래를 열었습니다. 나는 이것이 어떤 종류의 가격인지, 왜 내가 Ask/Bid에서 정상 개시인지, 또는 이 Last - 가격에서 스프레드 내부에 있는지 이해할 수 없습니다.
솔직히 이 정원이 왜 울타리가 되는지 이해가 안 가는데... 이 목발로 내가 풀고 있는 문제는? 나는 계획되지 않은 마지막 가격으로 거래를 엽니다. 나는 이것이 어떤 종류의 가격인지, 왜 내가 Ask/Bid에서 정상 개시인지, 또는 이 Last - 가격에서 스프레드 내부에 있는지 이해할 수 없습니다.
보세요, 두 개의 시장 주문이 동시에 나노초 만에 날아갑니다. 하나는 판매용이고 다른 하나는 구매용입니다.
매수가 호가에 도달하지 않고 매도가 매수에 도달하지 않고 스프레드 내부 어딘가에서 만나 양 당사자가 만족할 때 실행됩니다.
이것은 마지막 가격을 생성합니다. 이것은 반론이 될 것입니다.
따라서 귀하의 시장 주문이 다른 사람의 시장 주문과 결합되고 스프레드 내에서 포지션을 얻게 됩니다.
CME는 전 세계에서 수백만 개의 애플리케이션이 유입되는 전 세계 거래소의 글로벌 그룹이라는 사실을 잊지 마십시오.
따라서 먼저받은 위치의 가격 을 가져와 이미 거리를 계산해야합니다.
시장은 실행을 보장합니다. 그러나 가격을 보장하지는 않습니다.
한도는 가격을 보장하지만 실행을 보장하지는 않습니다.
목발과 관련하여 귀하의 권리는 중개인의 서버 또는 거래소의 배치 에서 중지 주문을 저장할 위치입니다.
브로커의 서버가 어디에 있는지, 거래소에 보낼 때 이 스톱 오더 에 대한 지연이 얼마인지, 또한 알 수 없습니다.
TP를 수행하는 방법. 시장 터미널, 또는 당신이 당신의 한도 카드를 스톡 글라스에 붓도록.
선택은 항상 당신의 몫입니다.
포지션을 열 때 미끄러짐을 경험한 적이 없습니다.
어떤 문제를 보셨습니까? 스톱을 있는 그대로 설정하고 OnTradeTransaction 에서 포지션이 열리는 순간을 포착하고 선언된 스톱과 스톱의 준수 여부를 확인하고 필요한 경우 스톱 수준을 변경합니다. 전체 문제 .. . . . . . . . .
Forex 상품으로 작업하면서 나는 항상 매도호가가 매도호가이고 매도호가이며 이것은 모든 금융상품에 해당된다고 믿었습니다. 따라서 TP와 SL을 계산할 때 거래 가격에서 벗어났습니다. 한 고객이 저에게 연락했는데 거래 개시 가격 에서 SL 및 TP 거리를 잘못 연기했다고 말했습니다. 나는 보았고 실제로 때때로 Ask 또는 Bid에서 거래가 열렸고 때로는 스프레드 내부의 가격으로 열렸습니다. 그것이 마지막 가격이라는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 때때로 Last는 Ask 또는 Bid와 일치합니다. 이 경우 시작 가격은 "정확한" 것처럼 보이고 때로는 일치하지 않아 모든 TP 및 SL 계산이 잘못된 것으로 판명됩니다.
거래 수단 사양:
나는 이것이 선물 계약이라는 것을 이해합니다. 이것이 정상적인 상황이며 모든 선물의 종가가 시가입니까?