글쎄, 당신은 분명히 일종의 추가 클래스 프로그램이고 이것을 위해 특수 소프트웨어를 사용합니다. 저는 전문 프로그래머가 아니므로 전통적인 표준 도구와 기술을 사용합니다. 저는 교육을 받은 무선 엔지니어이며 평생 동안 다양한 복잡성 수준의 무선 전자 장치 회로에 관여해 왔습니다. 포함하여 복잡한 공간을 처리해야 했습니다. 나는 독학으로 직장에서 80년대에 BASIC 프로그래밍을 마스터했습니다. 그런 다음 복잡한 제어 및 측정 소프트웨어와 하드웨어의 개발을 감독하고 프로그래머를 위한 기술 작업 을 작성해야 했습니다. 그 과정에서 BASIC을 배웠습니다.)
그에 반해 나는 아주 약한 코더다. 그렇기 때문에 각각의 아이디어를 별도의 고문의 형태로 공식화하고, 앞으로 어떻게 지원할지 불투명한 글로벌 몬스터를 만들지 않는 것이 더 쉽습니다.
MQ로 해결할 수 없는 주요 문제는 Expert Advisors의 PORTFOLIO 관리입니다. 즉, 현재 거래와 테스트 중에 얻은 데이터를 기반으로 한 자본의 재분배입니다. 모든 논리를 하나의 테스트로 채우는 방법은 무엇입니까?
그에 반해 나는 아주 약한 코더다. 그렇기 때문에 각각의 아이디어를 별도의 고문의 형태로 공식화하고, 앞으로 어떻게 지원할지 불투명한 글로벌 몬스터를 만들지 않는 것이 더 쉽습니다.
MQ로 해결할 수 없는 주요 문제는 Expert Advisors의 PORTFOLIO 관리입니다. 즉, 현재 거래와 테스트 중에 얻은 데이터를 기반으로 한 자본의 재분배입니다. 모든 논리를 하나의 테스트로 채우는 방법은 무엇입니까?
각 전략에 대해 이 전략이 벌어들이는 금액에 비례하여 총 예치금의 일부를 할당해야 합니다. 일부 전략이 제대로 작동하지 않기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 즉, 총 예치금에서 더 적은 몫을 차지해야 하고 더 작은 로트에서 작동해야 합니다. 그리고 그 반대로, 어떤 전략이 더 많은 수입을 가져오기 시작하면 총 예금의 많은 부분이 그것에 할당됩니다. 현재 이 작업은 나를 위해 해결되고 있지만 위에서 설명한 것처럼 전체 범위가 아니라 유연하고 적응력이 없습니다. 지금까지는 이것이 나에게 맞는 방법입니다. 테스트할 때 시작 로트의 크기로 인해 모든 전략에 대한 최대 드로다운 값을 대략적으로 균등화합니다. 그리고 모든 전략은 다른 시작 로트에서 작동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 아주 좋은 옵션은 아니며 위에서 설명한 것처럼 전략의 수입에 따라 작업 과정에서 로트가 적응적으로 조정되는 것이 좋습니다. 하지만 앞으로는 해볼 생각인데, 최근에 멀티 전략을 접하다 보니 아직 시간이 없었습니다.
각 전략에 대해 이 전략이 벌어들이는 금액에 비례하여 총 예치금의 일부를 할당해야 합니다. 일부 전략이 제대로 작동하지 않기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 즉, 총 예치금에서 더 적은 몫을 차지해야 하고 더 작은 로트로 작업해야 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 일부 전략이 더 많은 수입을 가져오기 시작하면 총 예치금의 많은 부분이 해당 전략에 할당됩니다 . 현재 이 작업은 나를 위해 해결되고 있지만 위에서 설명한 것처럼 전체 범위가 아니라 유연하고 적응력이 없습니다. 지금까지는 이것이 나에게 맞는 방법입니다. 테스트할 때 시작 로트의 크기로 인해 모든 전략에 대한 최대 드로다운 값을 대략적으로 균등화합니다. 그리고 모든 전략은 다른 시작 로트에서 작동한다는 것이 밝혀졌습니다 . 그러나 이것은 물론 아주 좋은 옵션은 아니며 위에서 설명한 것처럼 전략의 수입에 따라 작업 과정에서 로트가 적응적으로 조정되는 것이 좋습니다. 하지만 앞으로는 해볼 생각인데, 최근에 멀티 전략을 접하다 보니 아직 시간이 없었습니다.
노란색으로 강조 표시됨: 물론 그런 식으로 작동하지 않습니다. :) 테스트를 시도하면 이해하게 될 것입니다. 이것을 주식 거래라고 하며 추세 거래를 제안합니다.
녹색으로 강조 표시: 이것이 작동하는 방식입니다. 그러나 상당한 시너지 효과를 얻을 수 있는 뉘앙스가 있습니다.
- 다른 Expert Advisors의 손익 상관 관계 (그룹이 동시 손실을 보이는 경우 해당 그룹에 대한 자금 분배를 최소화해야하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다)
- 다른 고문의 다른 근무 시간(예: 고문 그룹이 저녁 세션에만 작동하고 다른 그룹 은 낮 에만 작동하는 경우 교차하지 않음)
노란색으로 강조 표시됨: 물론 그런 식으로 작동하지 않습니다. :) 테스트를 시도하면 이해하게 될 것입니다. 이것을 주식 거래라고 하며 추세 거래를 제안합니다.
녹색으로 강조 표시: 이것이 작동하는 방식입니다. 그러나 상당한 시너지 효과를 얻을 수 있는 뉘앙스가 있습니다.
- 다른 Expert Advisors의 손익 상관 관계 (그룹이 동시 손실을 보이는 경우 해당 그룹에 대한 자금 분배를 최소화해야하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다)
- 다른 고문의 다른 근무 시간(예: 고문 그룹이 저녁 세션에만 작동하고 다른 그룹 은 낮 에만 작동하는 경우 교차하지 않음)
- 거래 시간이 다르므로 자본을 보유하는 시간도 다릅니다.
- 유동성 제한
- 등등 :)
우리에게는 약간 다른 작업이 있습니다. 당신은 아마도 내 전략이 독립적으로 그리고 동시에 작동한다고 생각할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 나는 일관되게 작동하는 다른 전략의 신호를 가지고 있습니다. 먼저 들어온 신호가 진입을 제공하고 나머지 신호는 차단됩니다. 주문이 완료된 후 모든 신호에 대해 작업이 허용됩니다. 그리고 다시 앞서 등장한 것이 나머지를 막고 새로운 시장 진입을 제공한다. 글쎄, 등등. 사실 그동안 부족했던 거래량을 늘리기 위해 먼저 멀티시그널을 사용하기 시작했다. 이러한 시스템은 새로운 전략을 추가한다고 해서 예금에 대한 부담이 늘어나지 않고 상대적인 하락도 없지만 거래 건수와 수익성이 높아지기 때문에 좋은 제도다.
우리에게는 약간 다른 작업이 있습니다. 당신은 아마도 내 전략이 독립적으로 그리고 동시에 작동한다고 생각할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 다양한 전략의 신호가 일관되게 작동하고 있습니다. 먼저 들어온 신호가 진입을 제공하고 나머지 신호는 차단됩니다. 주문이 완료된 후 모든 신호에 대해 작업이 허용됩니다. 그리고 다시 앞서 등장한 것이 나머지를 막고 새로운 시장 진입을 제공한다. 글쎄, 등등. 사실 그동안 부족했던 거래량을 늘리기 위해 먼저 멀티시그널을 사용하기 시작했다. 이러한 시스템은 새로운 전략을 추가한다고 해서 예금에 대한 부담이 늘어나지 않고 상대적인 하락도 없지만 거래 건수와 수익성이 높아지기 때문에 좋은 제도다.
글쎄, 그것은 가변 진입 / 퇴출이있는 오히려 하나의 전략입니다. 불행히도 여기에는 시너지가 없습니다.
노란색으로 강조 표시됨: 물론 그런 식으로 작동하지 않습니다. :) 테스트를 시도하면 이해하게 될 것입니다. 이것을 주식 거래라고 하며 추세 거래를 제안합니다.
녹색으로 강조 표시: 이것이 정확히 작동하는 방식입니다. 그러나 상당한 시너지 효과를 얻을 수 있는 뉘앙스가 있습니다.
- 다른 Expert Advisors의 손익 상관 관계 (그룹이 동시 손실을 보이는 경우 해당 그룹에 대한 자금 분배를 최소화해야하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다)
- 다른 고문의 다른 근무 시간(예: 고문 그룹이 저녁 세션에만 작동하고 다른 그룹 은 낮 에만 작동하는 경우 교차하지 않음)
- 거래 시간이 다르므로 자본을 보유하는 시간도 다릅니다.
- 유동성 제한
- 등등 :)
왜 추세입니다. 나는 거기에 다른 전략을 가지고 있으며 반대 추세도 있습니다. 또한 로트가 빠르게 변경되지는 않는다는 점을 염두에 두어야 합니다(추세만큼 자주 변경되지는 않음). 이 전략의 어느 정도의 이익은 축적되어야 하며, 이는 최소 로트 단계에 충분합니다. 그리고 대부분의 전략의 목표는 작고 거래는 다소 드물기 때문에 최소 금액만큼의 로트 증가는 너무 빨리 일어나지 않을 것입니다. 계산했습니다.
세 가지 다른 전략 A, B, C가 있다고 가정해 보겠습니다. 각 전략의 매개변수는 테스트를 통해 알 수 있습니다. A가 10%의 감소로 30%의 평균 연간 이익을 보여주고, B가 50%와 10%의 감소로, C가 40%의 감소로 90%를 보여준다고 가정해 봅시다.
당신은 그것들을 모두 끌어내림으로써 같은 유형으로 가져오고 자본의 분배를 얻습니다(대략) A=45%, B=45%, C=10%
거래에서 이러한 전략을 별도로 사용하는 경우 계산된 이익은 13.5 + 22.5 + 9 = 45%가 되어야 하며 이해할 수 없는 최대 손실이 발생합니다.
당신과 함께 모든 전략이 하나의 시스템에서 동시에 작동한다면 개별 전략의 결과에 의존하는 것은 절대 불가능하기 때문에 어떤 이익이 완전히 불분명하고 최대 손실이 무엇인지 불분명합니다. 요약 시스템 을 테스트한 결과 에만 의존할 수 있습니다. 그래서 이것은 하나의 시스템입니다 :)
내가 이해하는 한, 당신은 martingale을 가지고 있습니다. 따라서 예금의 상당 부분을 지속적으로 예약하는 세부 사항은 병렬화와 관련된 모든 아이디어에 영향을 미칩니다. 이것은 분명합니다.
글쎄, 당신은 분명히 일종의 추가 클래스 프로그램이고 이것을 위해 특수 소프트웨어를 사용합니다. 저는 전문 프로그래머가 아니므로 전통적인 표준 도구와 기술을 사용합니다. 저는 교육을 받은 무선 엔지니어이며 평생 동안 다양한 복잡성 수준의 무선 전자 장치 회로에 관여해 왔습니다. 포함하여 복잡한 공간을 처리해야 했습니다. 나는 독학으로 직장에서 80년대에 BASIC 프로그래밍을 마스터했습니다. 그런 다음 복잡한 제어 및 측정 소프트웨어와 하드웨어의 개발을 감독하고 프로그래머를 위한 기술 작업 을 작성해야 했습니다. 그 과정에서 BASIC을 배웠습니다.)
그에 반해 나는 아주 약한 코더다. 그렇기 때문에 각각의 아이디어를 별도의 고문의 형태로 공식화하고, 앞으로 어떻게 지원할지 불투명한 글로벌 몬스터를 만들지 않는 것이 더 쉽습니다.
MQ로 해결할 수 없는 주요 문제는 Expert Advisors의 PORTFOLIO 관리입니다. 즉, 현재 거래와 테스트 중에 얻은 데이터를 기반으로 한 자본의 재분배입니다. 모든 논리를 하나의 테스트로 채우는 방법은 무엇입니까?
그에 반해 나는 아주 약한 코더다. 그렇기 때문에 각각의 아이디어를 별도의 고문의 형태로 공식화하고, 앞으로 어떻게 지원할지 불투명한 글로벌 몬스터를 만들지 않는 것이 더 쉽습니다.
MQ로 해결할 수 없는 주요 문제는 Expert Advisors의 PORTFOLIO 관리입니다. 즉, 현재 거래와 테스트 중에 얻은 데이터를 기반으로 한 자본의 재분배입니다. 모든 논리를 하나의 테스트로 채우는 방법은 무엇입니까?
각 전략에 대해 이 전략이 벌어들이는 금액에 비례하여 총 예치금의 일부를 할당해야 합니다. 일부 전략이 제대로 작동하지 않기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 즉, 총 예치금에서 더 적은 몫을 차지해야 하고 더 작은 로트에서 작동해야 합니다. 그리고 그 반대로, 어떤 전략이 더 많은 수입을 가져오기 시작하면 총 예금의 많은 부분이 그것에 할당됩니다. 현재 이 작업은 나를 위해 해결되고 있지만 위에서 설명한 것처럼 전체 범위가 아니라 유연하고 적응력이 없습니다. 지금까지는 이것이 나에게 맞는 방법입니다. 테스트할 때 시작 로트의 크기로 인해 모든 전략에 대한 최대 드로다운 값을 대략적으로 균등화합니다. 그리고 모든 전략은 다른 시작 로트에서 작동한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이것은 물론 아주 좋은 옵션은 아니며 위에서 설명한 것처럼 전략의 수입에 따라 작업 과정에서 로트가 적응적으로 조정되는 것이 좋습니다. 하지만 앞으로는 해볼 생각인데, 최근에 멀티 전략을 접하다 보니 아직 시간이 없었습니다.
각 전략에 대해 이 전략이 벌어들이는 금액에 비례하여 총 예치금의 일부를 할당해야 합니다. 일부 전략이 제대로 작동하지 않기 시작했다고 가정해 보겠습니다. 즉, 총 예치금에서 더 적은 몫을 차지해야 하고 더 작은 로트로 작업해야 합니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 일부 전략이 더 많은 수입을 가져오기 시작하면 총 예치금의 많은 부분이 해당 전략에 할당됩니다 . 현재 이 작업은 나를 위해 해결되고 있지만 위에서 설명한 것처럼 전체 범위가 아니라 유연하고 적응력이 없습니다. 지금까지는 이것이 나에게 맞는 방법입니다. 테스트할 때 시작 로트의 크기로 인해 모든 전략에 대한 최대 드로다운 값을 대략적으로 균등화합니다. 그리고 모든 전략은 다른 시작 로트에서 작동한다는 것이 밝혀졌습니다 . 그러나 이것은 물론 아주 좋은 옵션은 아니며 위에서 설명한 것처럼 전략의 수입에 따라 작업 과정에서 로트가 적응적으로 조정되는 것이 좋습니다. 하지만 앞으로는 해볼 생각인데, 최근에 멀티 전략을 접하다 보니 아직 시간이 없었습니다.
노란색으로 강조 표시됨: 물론 그런 식으로 작동하지 않습니다. :) 테스트를 시도하면 이해하게 될 것입니다. 이것을 주식 거래라고 하며 추세 거래를 제안합니다.
녹색으로 강조 표시: 이것이 작동하는 방식입니다. 그러나 상당한 시너지 효과를 얻을 수 있는 뉘앙스가 있습니다.
- 다른 Expert Advisors의 손익 상관 관계 (그룹이 동시 손실을 보이는 경우 해당 그룹에 대한 자금 분배를 최소화해야하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다)
- 다른 고문의 다른 근무 시간(예: 고문 그룹이 저녁 세션에만 작동하고 다른 그룹 은 낮 에만 작동하는 경우 교차하지 않음)
- 거래 시간이 다르므로 자본을 보유하는 시간도 다릅니다.
- 유동성 제한
- 등등 :)
노란색으로 강조 표시됨: 물론 그런 식으로 작동하지 않습니다. :) 테스트를 시도하면 이해하게 될 것입니다. 이것을 주식 거래라고 하며 추세 거래를 제안합니다.
녹색으로 강조 표시: 이것이 작동하는 방식입니다. 그러나 상당한 시너지 효과를 얻을 수 있는 뉘앙스가 있습니다.
- 다른 Expert Advisors의 손익 상관 관계 (그룹이 동시 손실을 보이는 경우 해당 그룹에 대한 자금 분배를 최소화해야하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다)
- 다른 고문의 다른 근무 시간(예: 고문 그룹이 저녁 세션에만 작동하고 다른 그룹 은 낮 에만 작동하는 경우 교차하지 않음)
- 거래 시간이 다르므로 자본을 보유하는 시간도 다릅니다.
- 유동성 제한
- 등등 :)
우리에게는 약간 다른 작업이 있습니다. 당신은 아마도 내 전략이 독립적으로 그리고 동시에 작동한다고 생각할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 나는 일관되게 작동하는 다른 전략의 신호를 가지고 있습니다. 먼저 들어온 신호가 진입을 제공하고 나머지 신호는 차단됩니다. 주문이 완료된 후 모든 신호에 대해 작업이 허용됩니다. 그리고 다시 앞서 등장한 것이 나머지를 막고 새로운 시장 진입을 제공한다. 글쎄, 등등. 사실 그동안 부족했던 거래량을 늘리기 위해 먼저 멀티시그널을 사용하기 시작했다. 이러한 시스템은 새로운 전략을 추가한다고 해서 예금에 대한 부담이 늘어나지 않고 상대적인 하락도 없지만 거래 건수와 수익성이 높아지기 때문에 좋은 제도다.
우리에게는 약간 다른 작업이 있습니다. 당신은 아마도 내 전략이 독립적으로 그리고 동시에 작동한다고 생각할 것입니다. 하지만 그렇지 않습니다. 다양한 전략의 신호가 일관되게 작동하고 있습니다. 먼저 들어온 신호가 진입을 제공하고 나머지 신호는 차단됩니다. 주문이 완료된 후 모든 신호에 대해 작업이 허용됩니다. 그리고 다시 앞서 등장한 것이 나머지를 막고 새로운 시장 진입을 제공한다. 글쎄, 등등. 사실 그동안 부족했던 거래량을 늘리기 위해 먼저 멀티시그널을 사용하기 시작했다. 이러한 시스템은 새로운 전략을 추가한다고 해서 예금에 대한 부담이 늘어나지 않고 상대적인 하락도 없지만 거래 건수와 수익성이 높아지기 때문에 좋은 제도다.
글쎄, 그것은 가변 진입 / 퇴출이있는 오히려 하나의 전략입니다. 불행히도 여기에는 시너지가 없습니다.
글쎄, 그것은 가변 진입 / 퇴출이있는 오히려 하나의 전략입니다. 불행히도 여기에는 시너지가 없습니다.
왜 혼자? 모든 신호는 다른 조건에서 생성됩니다. 다른 폐쇄 조건, 다른 매개변수.
노란색으로 강조 표시됨: 물론 그런 식으로 작동하지 않습니다. :) 테스트를 시도하면 이해하게 될 것입니다. 이것을 주식 거래라고 하며 추세 거래를 제안합니다.
녹색으로 강조 표시: 이것이 정확히 작동하는 방식입니다. 그러나 상당한 시너지 효과를 얻을 수 있는 뉘앙스가 있습니다.
- 다른 Expert Advisors의 손익 상관 관계 (그룹이 동시 손실을 보이는 경우 해당 그룹에 대한 자금 분배를 최소화해야하며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다)
- 다른 고문의 다른 근무 시간(예: 고문 그룹이 저녁 세션에만 작동하고 다른 그룹 은 낮 에만 작동하는 경우 교차하지 않음)
- 거래 시간이 다르므로 자본을 보유하는 시간도 다릅니다.
- 유동성 제한
- 등등 :)
왜 추세입니다. 나는 거기에 다른 전략을 가지고 있으며 반대 추세도 있습니다. 또한 로트가 빠르게 변경되지는 않는다는 점을 염두에 두어야 합니다(추세만큼 자주 변경되지는 않음). 이 전략의 어느 정도의 이익은 축적되어야 하며, 이는 최소 로트 단계에 충분합니다. 그리고 대부분의 전략의 목표는 작고 거래는 다소 드물기 때문에 최소 금액만큼의 로트 증가는 너무 빨리 일어나지 않을 것입니다. 계산했습니다.
왜 혼자? 모든 신호는 다른 조건에서 생성됩니다. 다른 폐쇄 조건, 다른 매개변수.
그것은 분명하다!
세 가지 다른 전략 A, B, C가 있다고 가정해 보겠습니다. 각 전략의 매개변수는 테스트를 통해 알 수 있습니다. A가 10%의 감소로 30%의 평균 연간 이익을 보여주고, B가 50%와 10%의 감소로, C가 40%의 감소로 90%를 보여준다고 가정해 봅시다.
당신은 그것들을 모두 끌어내림으로써 같은 유형으로 가져오고 자본의 분배를 얻습니다(대략) A=45%, B=45%, C=10%
거래에서 이러한 전략을 별도로 사용하는 경우 계산된 이익은 13.5 + 22.5 + 9 = 45%가 되어야 하며 이해할 수 없는 최대 손실이 발생합니다.
당신과 함께 모든 전략이 하나의 시스템에서 동시에 작동한다면 개별 전략의 결과에 의존하는 것은 절대 불가능하기 때문에 어떤 이익이 완전히 불분명하고 최대 손실이 무엇인지 불분명합니다. 요약 시스템 을 테스트한 결과 에만 의존할 수 있습니다. 그래서 이것은 하나의 시스템입니다 :)
내가 이해하는 한, 당신은 martingale을 가지고 있습니다. 따라서 예금의 상당 부분을 지속적으로 예약하는 세부 사항은 병렬화와 관련된 모든 아이디어에 영향을 미칩니다. 이것은 분명합니다.
첫째, 위의 글에서 썼듯이 전략은 하나가 아니라 여러 가지가 있다.
둘째, 사용된 지표 중 - 매개변수가 없는 프랙탈 및 최적화 없이 기간이 5인 틱(하나의 전략에서만 사용됨).
물론 나열해 놓은 매개변수도 있지만 여기에서 설명하지 않을 일부 기술을 사용하는 경우 값을 열거하지 않고도 매개변수를 구성할 수 있습니다..
분명히 신경망이 충분하지 않습니다.
작업은 가장 적합한
또한 은행이 될 수도 있고 거래소에서 소외된 청산 회사가 될 수도 있습니다. 그러나 본질은 동일합니다. 유동성을 제공하고 변동성을 유지 하며 거래에 참여합니다.
이 문장에서 얼마나 좋은
시장을 계속 연구하고 밑줄이 그어진 전략을 얻으십시오
이상하게도 충분히, 그러나 가격은 통제될 수 있습니다, 다만 부엌에 가지 마십시오
부엌은 무엇보다도 애벌레의 멍청한 사본입니다.
그러나 재채기에 반응하려면 대가가 필요합니다.
사실, 이 경우:
- 구매하고 가격이 하락했습니다.
- 팔면 가격이 오른다.
.opa는 완전하지만 이것은 실제 거래이며, 결국 거의 아무도 할 수 없는 방식으로 거래하는 방법을 가르쳐 줄 것입니다.