친애하는 khorosh, 내가 자세히 씹은 것 외에 무슨 설명이 필요합니까? 순수 산술, 단순. 증분을 고려하십시오. delta_EURGBP 증분을 delta_EURUSD 및 delta_GBPUSD 증분과 연결하는 엄격한(!) 공식을 얻습니다.
조금 후에(아마도 내일) 이 간단한 비율을 배치할 수 있습니다. 간단히 말해서 EURGBP 거래를 EUR/무언가와 GBP/무언가(USD일 수 있음) 거래 쌍으로 분해하는 방법을 이해하고 있습니다.
따라서 귀하의 질문에 대한 답은 다음과 같습니다. EUR/무언가와 GBP/무언가의 선형 조합을 거래할 때 EURGBP 거래에서 EUR/GBP의 비율을 독립적으로 거래에서 EUR 및 GBP의 지분을 관리할 수 있습니다. EUR 및 GBP의 주식은 미리 결정되어 있으며, 거래를 시작할 때 EURGBP의 가치입니다(이 미리 결정된 비율은 귀하가 필요로 하는 것과 정확히 일치하는 경우는 거의 없습니다).
최종 목표에 대해 이야기합시다. 당신은 제비의 비율에 만족하지 않을 것입니다. 사고 실험을 해보자. 하나의 동일한 시장 부문에서 유로와 파운드를 입력했다고 가정하고(일부 최적으로 계산된 로트 비율 포함) 두 번째 경우에는 유로 파운드를 입력했습니다. 첫 번째 경우와 같이 이익. 두 경우 모두 입장 및 퇴장 시간이 동일합니다.
이제 가정을 해보자. 첫 번째 옵션보다 더 나은 것은 무엇입니까? 선택의 여지가 거의 없는 것 같습니다. 1) 아마도 옵션 1에서 최대 손실이 줄어들 것입니까? 2) 첫 번째 옵션에서 정확하고 정확한 출입 시간을 더 쉽게 찾을 수 있습니까? 옵션 1에서 더 나은 것은 무엇입니까? 다른 것은 생각나지 않습니다. 다른 것을 추가할 수도 있습니다. 불행히도, 나는 질문에 대한 답을 가지고 있지 않으며, 수학적 증명의 경우 더욱 그렇습니다.
... 한 경우에는 유로와 파운드가 입력되었고(일부 최적으로 계산된 로트 비율과 함께) 두 번째 경우에는 유로 파운드가 입력되었습니다. 첫 번째와 정확히 동일한 이익을 얻는 방식으로 계산된 로트 사례. 두 경우 모두 입장 및 퇴장 시간이 동일합니다.
당신은 내가 당신에게 설명하는 것을 완고하게 이해하지 못합니다. 아마도 공식을 쓸 것입니다. 다시 한 번: "종료 시간"과 "종료 시간" 당시의 요금을 미리 알지 못하면 다음과 같은 방식으로 계산된 많은 유로 파운드로 "입력할 수 있는 방법이 없습니다. 정확히 같은 이익을 얻습니다.
M5 기간 동안 거래가 그렇게 오래 지속되어서는 안 됩니다. 그런 짧은 시간에 내 생각에 거래 기간은 최대 하루가되어야합니다 ...
동의한다. 그러나 무슨 일이든지 일어납니다. 손실을 수락하거나 기다릴 수 있습니다. 다이버전스 신호가 공개 거래의 방향에 있다는 것을 이해하는 한 기다리는 것이 합리적입니다. 그러나 손실을 인식하고 다음 (성공적인) 움직임으로 이를 보상하는 것도 의미가 있습니다. 본질적으로 두 접근 방식은 로트의 볼륨을 재추정할 때까지 거의 동일합니다. 저는 일주일 전에 2.795에서 시작했고 지금은 2.706입니다. 즉, "이상 체적비 추정치의 누적 차이"가 0.089로 작습니다. 즉, 0.089/2.795 = 3%입니다. 따라서 "새로운 움직임"이 본질적으로 동일할 것이기 때문에 기다리는 것이 합리적이었습니다. 그렇지 않은 경우 수정(거래의 일부를 닫거나 추가)하는 것이 더 합리적입니다.
당신은 내가 당신에게 설명하는 것을 완고하게 이해하지 못합니다. 아마도 공식을 쓸 것입니다. 다시 한 번: "종료 시간"과 "종료 시간" 당시의 요금을 미리 알지 못하면 다음과 같은 방식으로 계산된 많은 유로 파운드로 "입력할 수 있는 방법이 없습니다. 정확히 같은 이익을 얻습니다.
이해하지 못했습니다. 페어 트레이딩으로 이익이 항상 더 크다는 것은 무엇을 의미합니까? 어떤 사이트에서든 유로화와 파운드화를 거래할 때보다 이익이 줄어들지 않도록 유로화 파운드화에 대해 그렇게 많은 금액을 설정하지 못하게 하는 이유는 무엇입니까?
이것들은 모두 핑계입니다. 이점이 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 아마도 거래의 질, 시장에서 보내는 시간의 단축, 더 정확한 진입 및 퇴장, 더 많은 수익을 올릴 수 있을까요? 정확히 어떤 것이 더 나은지 아직 말하지 않았습니다. 그리고 나는 이점이 없다고 생각하기 때문에 말할 것 같지 않습니다. 그리고 당신이 이것을 믿지 않고 그것을 증명한다면, 나는 기쁠 것입니다. 그러면 페어 트레이딩에 대해 진지하게 생각하게 될 것입니다.
일주일 전에 다음과 같이 시작했음을 상기시켜 드리겠습니다.
TF M5에는 이틀이 있습니다. 다음에 무슨 일이 일어났는지 보기 위해 이미 거의 지나간 또 다른 7일을 보여 줍시다(7일이 조금 더 지났지만 요점은 아닙니다).
불일치는 여전히 같은 기호를 가지고 있지만, 내가 말했듯이, 그것은 작습니다. 우리는 70마리의 앵무새로 시작하여 지금은 23.6마리입니다.
아니요. 아름다움은 시스템의 안정성에 있습니다. 시장에서 일주일 내내 계수가 올바르게 선택되었음을 분명히 알 수 있습니다.
지금까지 얻은 이익보다 2배나 많은 손실을 봤다는 것이 명확하게 드러났습니다. 장거리 테스트 해보셨나요?
따라서 5 가지 트릭이 이익으로 표시됩니다. 후자는 대기 시간 측면에서 흐릿한 것으로 판명되었지만. 밤에 가까워질수록 나는 거래가 마감되기 전 금요일 저녁에 개장과 함께 치명적인 숫자를 반복할 것입니다.
저는 개인적으로 더 이상 트릭이 필요하지 않습니다... 공식이 보고싶네요... :) :) :)
친애하는 khorosh, 내가 자세히 씹은 것 외에 무슨 설명이 필요합니까? 순수 산술, 단순. 증분을 고려하십시오. delta_EURGBP 증분을 delta_EURUSD 및 delta_GBPUSD 증분과 연결하는 엄격한(!) 공식을 얻습니다.
조금 후에(아마도 내일) 이 간단한 비율을 배치할 수 있습니다. 간단히 말해서 EURGBP 거래를 EUR/무언가와 GBP/무언가(USD일 수 있음) 거래 쌍으로 분해하는 방법을 이해하고 있습니다.
따라서 귀하의 질문에 대한 답은 다음과 같습니다. EUR/무언가와 GBP/무언가의 선형 조합을 거래할 때 EURGBP 거래에서 EUR/GBP의 비율을 독립적으로 거래에서 EUR 및 GBP의 지분을 관리할 수 있습니다. EUR 및 GBP의 주식은 미리 결정되어 있으며, 거래를 시작할 때 EURGBP의 가치입니다(이 미리 결정된 비율은 귀하가 필요로 하는 것과 정확히 일치하는 경우는 거의 없습니다).
최종 목표에 대해 이야기합시다. 당신은 제비의 비율에 만족하지 않을 것입니다. 사고 실험을 해보자. 하나의 동일한 시장 부문에서 유로와 파운드를 입력했다고 가정하고(일부 최적으로 계산된 로트 비율 포함) 두 번째 경우에는 유로 파운드를 입력했습니다. 첫 번째 경우와 같이 이익. 두 경우 모두 입장 및 퇴장 시간이 동일합니다.
이제 가정을 해보자. 첫 번째 옵션보다 더 나은 것은 무엇입니까? 선택의 여지가 거의 없는 것 같습니다. 1) 아마도 옵션 1에서 최대 손실이 줄어들 것입니까? 2) 첫 번째 옵션에서 정확하고 정확한 출입 시간을 더 쉽게 찾을 수 있습니까? 옵션 1에서 더 나은 것은 무엇입니까? 다른 것은 생각나지 않습니다. 다른 것을 추가할 수도 있습니다. 불행히도, 나는 질문에 대한 답을 가지고 있지 않으며, 수학적 증명의 경우 더욱 그렇습니다.
... 한 경우에는 유로와 파운드가 입력되었고(일부 최적으로 계산된 로트 비율과 함께) 두 번째 경우에는 유로 파운드가 입력되었습니다. 첫 번째와 정확히 동일한 이익을 얻는 방식으로 계산된 로트 사례. 두 경우 모두 입장 및 퇴장 시간이 동일합니다.
당신은 내가 당신에게 설명하는 것을 완고하게 이해하지 못합니다. 아마도 공식을 쓸 것입니다. 다시 한 번: "종료 시간"과 "종료 시간" 당시의 요금을 미리 알지 못하면 다음과 같은 방식으로 계산된 많은 유로 파운드로 "입력할 수 있는 방법이 없습니다. 정확히 같은 이익을 얻습니다.
모스크바 시간 21:25. 치명적인 숫자(금요일 저녁 오픈)를 다시 해보자. 레이아웃은 다음과 같습니다.
분명히 EURUSD와 GBPUSD를 각각 사서 팔아야 합니다. 부피 비율: 2.706.
초점 번호 6이 시작되었습니다. 65 "앵무새"의 불일치는 작습니다. 물론 먼저 증가 할 가능성이 있으며 (거래가 빨간색으로 이동) 그 다음에야 붕괴가 발생할 것입니다. 이번에는 붕괴가 그렇게 오래 걸리지 않기를 바랍니다.
Grigori.S.B :
... 합성 GBPUSD - 2.8*EURUSD는 어떤 식으로든 성공 가능성을 높이지 않습니다. 그러나 다른 것과 마찬가지로 감소하지 않습니다.
2.8의 상수 계수를 가진 합성 - 아마도. 주어진 시점에 대해 상식에서 계산된 계수로 합성 - 증가합니다. 몇 가지 추가 대칭으로 인해 실제로 예측하기가 더 쉬울 수 있습니다.
인사말!
M5 기간 동안 거래가 그렇게 오래 지속되어서는 안 됩니다. 그런 짧은 시간에 내 생각에 거래 기간은 최대 하루가되어야합니다 ...
동의한다. 그러나 무슨 일이든지 일어납니다. 손실을 수락하거나 기다릴 수 있습니다. 다이버전스 신호가 공개 거래의 방향에 있다는 것을 이해하는 한 기다리는 것이 합리적입니다. 그러나 손실을 인식하고 다음 (성공적인) 움직임으로 이를 보상하는 것도 의미가 있습니다. 본질적으로 두 접근 방식은 로트의 볼륨을 재추정할 때까지 거의 동일합니다. 저는 일주일 전에 2.795에서 시작했고 지금은 2.706입니다. 즉, "이상 체적비 추정치의 누적 차이"가 0.089로 작습니다. 즉, 0.089/2.795 = 3%입니다. 따라서 "새로운 움직임"이 본질적으로 동일할 것이기 때문에 기다리는 것이 합리적이었습니다. 그렇지 않은 경우 수정(거래의 일부를 닫거나 추가)하는 것이 더 합리적입니다.
당신은 내가 당신에게 설명하는 것을 완고하게 이해하지 못합니다. 아마도 공식을 쓸 것입니다. 다시 한 번: "종료 시간"과 "종료 시간" 당시의 요금을 미리 알지 못하면 다음과 같은 방식으로 계산된 많은 유로 파운드로 "입력할 수 있는 방법이 없습니다. 정확히 같은 이익을 얻습니다.
이해하지 못했습니다. 페어 트레이딩으로 이익이 항상 더 크다는 것은 무엇을 의미합니까? 어떤 사이트에서든 유로화와 파운드화를 거래할 때보다 이익이 줄어들지 않도록 유로화 파운드화에 대해 그렇게 많은 금액을 설정하지 못하게 하는 이유는 무엇입니까?
이것들은 모두 핑계입니다. 이점이 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까? 아마도 거래의 질, 시장에서 보내는 시간의 단축, 더 정확한 진입 및 퇴장, 더 많은 수익을 올릴 수 있을까요? 정확히 어떤 것이 더 나은지 아직 말하지 않았습니다. 그리고 나는 이점이 없다고 생각하기 때문에 말할 것 같지 않습니다. 그리고 당신이 이것을 믿지 않고 그것을 증명한다면, 나는 기쁠 것입니다. 그러면 페어 트레이딩에 대해 진지하게 생각하게 될 것입니다.