로그에 따르면 17시 30분부터 귀하의 정류장이 포지션을 매우 많이 청산하려고 시도했지만 매번 "No Many" 오류가 반환되었음을 알 수 있습니다. 작업을 완료할 자금이 부족 합니다.
분석 결과 16시 43분에 주문한 매도 지정가 주문으로 인해 차단이 발생한 것으로 나타났습니다. 철회되지 않고 활성 상태를 유지하고 기존 계약을 차단했습니다. 저것들. 이 주문은 포지션을 마감했습니다. 따라서 다른 매도 주문을 할 때 (손절매 발동의 결과) 거래 시스템은 2 계약에 대한 매도 거래를 완료하기 위한 자금 부족에 대한 메시지를 반환했습니다.
그런 다음 청산 후 첫 번째 주문이 취소되었습니다(모든 미결제 주문은 거래 세션 종료 시 거래소에서 취소됨). 그 후 즉시 손절매를 실행하고 포지션을 청산했습니다.
로그의 스크린샷과 애플리케이션 자체가 편지에 첨부되어 있습니다.
"
나는 아직 대답하는 방법을 모릅니다. 질문이 있습니다.
1. 왜 돈이 부족하다는 메시지가 단말기 로그에 방송되지 않고 서버에 방송이 되었나요?
2. 브로커가 시장이 아닌 다른 지정가 주문으로 청산을 시도한 이유는 무엇입니까?
나는 스탑에서 청산할 때 지정가 주문에서 포지션을 열 수 있을 만큼 충분한 돈이 있었다는 점에 주목합니다.
일반적으로 상황이 이상합니다. 모든 GO에 대해 포지션이 열려 있으면 지정가 주문을 통한 이익실현이 있는 StopLoss가 불가능합니다(GO의 로딩이 100%가 아니라 이동할 수 있는 포인트가 약 900포인트 남았습니다). ).
로그에 따르면 17시 30분부터 귀하의 정류장이 포지션을 매우 많이 청산하려고 시도했지만 매번 "No Many" 오류가 반환되었음을 알 수 있습니다. 작업을 완료할 자금이 부족 합니다.
분석 결과 16시 43분에 주문한 매도 지정가 주문으로 인해 차단이 발생한 것으로 나타났습니다. 철회되지 않고 활성 상태를 유지하며 기존 계약을 차단했습니다. 저것들. 이 주문은 포지션을 마감했습니다. 따라서 다른 매도 주문을 할 때 (손절매 발동의 결과) 거래 시스템은 2 계약에 대한 매도 거래를 완료하기 위한 자금 부족에 대한 메시지를 반환했습니다.
그런 다음, 청산 후 첫 번째 주문이 취소되었습니다(모든 미결제 주문은 거래 세션 종료 시 거래소에서 취소됨). 그 후 즉시 손절매를 실행하고 포지션을 청산했습니다.
로그의 스크린샷과 애플리케이션 자체가 편지에 첨부되어 있습니다.
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나는 아직 대답하는 방법을 모릅니다. 질문이 있습니다.
1. 왜 돈이 부족하다는 메시지가 단말기 로그에 방송되지 않고 서버에 방송됐을까.
2. 브로커가 시장이 아닌 다른 지정가 주문으로 청산을 시도한 이유는 무엇입니까?
나는 스탑에서 청산할 때 지정가 주문에서 포지션을 열 수 있을 만큼 충분한 돈이 있었다는 점에 주목합니다.
일반적으로 상황이 이상합니다. 모든 GO에 대해 포지션이 열려 있으면 지정가 주문을 통한 이익실현이 있는 StopLoss가 불가능합니다(GO의 로딩이 100%가 아니라 이동할 수 있는 포인트가 약 900포인트 남았습니다). ).
러시아어로 흰색으로 작성되었습니다.
따라서 다른 매도 주문을 할 때 (손절매 발동의 결과) 거래 시스템은 2 계약에 대한 매도 거래를 완료하기 위한 자금 부족에 대한 메시지를 반환했습니다.
그리고 운영 자금이 충분하지 않다는 사실은 거래소보다 터미널 개발자에게 더 많은 질문입니다. 그리고 더 많은 질문이 있습니다. 왜 거래의 기본 규칙을 배우지 않았습니까?
그리고 운영 자금이 충분하지 않다는 사실은 거래소보다 터미널 개발자에게 더 많은 질문입니다. 그리고 더 많은 질문이 있습니다. 왜 거래의 기본 규칙을 배우지 않았습니까?
일반적으로 주의 깊게 읽습니다. 시장가 주문이 지정가 주문과 어떻게 다른지 이해하고 계시죠? 이에 대한 응답으로 그들은 손절매 를 처리하기 위해 또 다른 지정가 주문을 하기를 원했다고 밝혔습니다. 따라서 그들이 이것을 하기로 결정한 휴일 - 왜 시장에서 마감하지 않기로 결정했는지는 분명하지 않습니다.
일반적으로 주의 깊게 읽습니다. 시장가 주문이 지정가 주문과 어떻게 다른지 이해하고 계시죠? 이에 대한 응답으로 그들은 손절매 를 처리하기 위해 또 다른 지정가 주문을 하기를 원했다고 밝혔습니다. 따라서 그들이 이것을 하기로 결정한 휴일 - 왜 시장에서 마감하지 않기로 결정했는지는 분명하지 않습니다.
그리고 개인적으로 나는 당신의 스톱과 리미트가 가격면에서 일치한다는 것을 이해했습니다. 따라서 두 개의 신청서가 한 번에 처리되었으며 실행을 위해 자금이 충분하지 않았습니다(한 번에 두 개). 두 번째 리미터에 대한 언급은 없습니다.
이것은 본질적으로 시스템이 상황을 어떻게 인식했는지에 대한 스크린샷입니다. 이 메시지는 원으로 표시되며 일부만 잘라냅니다.
문제는 6504.45의 이 추정 마진은 어디에서 왔습니까? 무엇으로 만들었을까? 매도 지정가 주문은 매수 지정가 주문과 동일한 마진을 가감하여 - 4500으로 하되, 그 마진은 마치 현재 시장에 오픈할 계획인 것처럼 여겨졌던 것으로 밝혀졌습니다! 계획 마진이 그렇게 고려된 이유는 무엇입니까?
이것은 본질적으로 시스템이 상황을 어떻게 인식했는지에 대한 스크린샷입니다. 이 메시지는 원으로 표시되며 일부만 잘라냅니다.
문제는 6504.45의 이 추정 마진은 어디에서 왔습니까? 무엇으로 만들었을까? 매도 지정가 주문은 매수 지정가 주문과 동일한 마진을 가감하여 - 4500으로 하되, 그 마진은 마치 현재 시장에 오픈할 계획인 것처럼 여겨졌던 것으로 밝혀졌습니다! 계획 마진이 그렇게 고려된 이유는 무엇입니까?
이제 모든 것이 명확해졌습니다.
맞습니다. 중지 주문은 본질적으로 시장 주문입니다. 최악의 가격으로 주문을 제한합니다. 따라서 이러한 마진은 1.5배 더 필요합니다.
맞습니다. 중지 주문은 본질적으로 시장 주문입니다. 최악의 가격으로 주문을 제한합니다. 따라서 이러한 마진은 1.5배 더 필요합니다.
그런 것들이 터미널에 반영되지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 개발자를 위한 질문입니다.
예, 맞습니다. 시장 주문은 거래소에 존재하지 않습니다. 단지 속어일 뿐입니다! 거래소에는 지정가 주문만 있으며 최악의 가격으로 보내면 즉시 실행해야 합니다. 시장별로. 그런데 상황이 흥미롭다. 또 다른 지정가 주문의 증거금으로 인해 오픈 포지션 이 막히고, 시장에서 손절매(한도)에 대한 증거금이 충분하지 않았다. 네, MQ 서버 부분의 완성이 아니라, 이 경우 서버 기능이 우선시 되어야 하므로 손절합니다. 즉, 손절매 기능은 실행하기에 충분한 증거금이 없는지 확인한 다음 지정가 주문을 확인하고, 그렇다면 필요한 여백에 도달할 때까지 철회하십시오. 적어도 메모장에 직접 상황을 기록하십시오.
맞습니다. 중지 주문은 본질적으로 시장 주문입니다. 최악의 가격으로 주문을 제한합니다. 따라서 이러한 마진은 1.5배 더 필요합니다.
잠깐, 당신의 논리에서 미결 매도 지정가 주문에 관계없이 손절매는 어떤 경우에도 작동하지 않는다는 것이 밝혀졌습니까?
그러나 이것은 그렇지 않으며 항상 닫기가 발생합니다.
내가 이해하는 한, 동일한 거래량으로 반대 지정가 주문(시장 또는 보류 중)이 설정되면 GI가 증가하지 않습니다(수정 요인이 있을 수 있음).
게시된 보증금은 거래소로 갔고 손절매는 브로커 시스템에 남아 있었습니다. 또한 시장에서 포지션을 청산할 때 GO를 늘리지 않는 규칙도 존재한다고 생각합니다.
결과적으로 브로커에서 포지션을 제어하는 프로그램은 Sell 한도는 GI를 증가시키지 않는 주문으로 계산되지만 Stop Loss는 포지션을 청산하는 주문으로 계산되지 않고 다음으로 계산됩니다. 판매 주문, 따라서 GI에 대한 과장된 요구 사항!
나는 두 가지 이벤트가 동시에 발생할 수 없다는 사실 때문에 한 포지션을 청산하는 것을 목표로 한 지정가 주문과 시장가 주문의 위험을 동시에 계산하는 것은 잘못되었다고 생각합니다. Sell Limit이 발동되면 Stop Loss가 취소되고, Stop Loss가 발동되면 Sell Limit에 대한 충분한 GO가 발생하지만 두 개의 이벤트가 동시에 발생할 수 없습니다.
다시 로그를 살펴보기로 했습니다. 여기서 뉘앙스는 포지션이 나오기 전에 매도 한도가 열렸다는 것인데, 이와 관련하여 필요한 마진의 재계산과 각 주문의 분류는 애플리케이션마다 발생한다고 생각합니다.
앞서 증명한 것처럼 논리적으로 무리한 요구 사항이지만, 문제는 브로커가 거래소의 규칙에 따라 행동했는지, 이러한 규칙에 그런 논리적 오류가 있는지, 아니면 브로커의 서버를 설정하는 문제인지입니다.
세르게이 찰리셰프 :
그런 것들이 터미널에 반영되지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 개발자를 위한 질문입니다.
예, 이것은 가장 큰 불만입니다-상황에 대한 정보 부족!
로만 :
예, 맞습니다. 시장 주문은 거래소에 존재하지 않습니다. 단지 속어일 뿐입니다! 거래소에는 지정가 주문만 있으며 최악의 가격으로 보내면 즉시 실행해야 합니다. 시장별로. 그런데 상황이 흥미롭다. 또 다른 지정가 주문의 증거금으로 인해 오픈 포지션 이 막히고, 시장에서 손절매(한도)에 대한 증거금이 충분하지 않았다. 예, MQ 서버 부분의 수정이 아니라 이 경우 서버 기능이 우선순위가 있어야 하므로 손절합니다. 즉, 손절매 기능은 실행하기에 충분한 증거금이 없는지 확인한 다음 지정가 주문을 확인하고, 그렇다면 필요한 여백에 도달할 때까지 철회하십시오. 적어도 메모장에 직접 상황을 기록하십시오.
그냥 시장에 있는 것들만 존재하고 이것은 속어가 아니라 문서이지만 Plaza2 프로토콜에는 그런 이름이 없습니다.
거래소에 지정가 주문이 있어서 먼저 갔기 때문에 GO에 부하가 없는 카운터 주문으로 간주되고, 손절매는 GO가 증가한 시장에 대한 주문으로 간주됩니다 - 이것이 문제입니다! 그리고 여기 브로커가 자신의 대답에서 위장하기 시작했다는 사실 또한 GO를 잘못 고려한 시스템이었음을 시사합니다....
나는 이 상황에 대해 브로커로부터 공식 답변을 받았습니다.
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우리는 로그를 분석하고 상황을 재현했습니다.
로그에 따르면 17시 30분부터 귀하의 정류장이 포지션을 매우 많이 청산하려고 시도했지만 매번 "No Many" 오류가 반환되었음을 알 수 있습니다. 작업을 완료할 자금이 부족 합니다.
분석 결과 16시 43분에 주문한 매도 지정가 주문으로 인해 차단이 발생한 것으로 나타났습니다. 철회되지 않고 활성 상태를 유지하고 기존 계약을 차단했습니다. 저것들. 이 주문은 포지션을 마감했습니다. 따라서 다른 매도 주문을 할 때 (손절매 발동의 결과) 거래 시스템은 2 계약에 대한 매도 거래를 완료하기 위한 자금 부족에 대한 메시지를 반환했습니다.
그런 다음 청산 후 첫 번째 주문이 취소되었습니다(모든 미결제 주문은 거래 세션 종료 시 거래소에서 취소됨). 그 후 즉시 손절매를 실행하고 포지션을 청산했습니다.
로그의 스크린샷과 애플리케이션 자체가 편지에 첨부되어 있습니다.
"
나는 아직 대답하는 방법을 모릅니다. 질문이 있습니다.
1. 왜 돈이 부족하다는 메시지가 단말기 로그에 방송되지 않고 서버에 방송이 되었나요?
2. 브로커가 시장이 아닌 다른 지정가 주문으로 청산을 시도한 이유는 무엇입니까?
나는 스탑에서 청산할 때 지정가 주문에서 포지션을 열 수 있을 만큼 충분한 돈이 있었다는 점에 주목합니다.
일반적으로 상황이 이상합니다. 모든 GO에 대해 포지션이 열려 있으면 지정가 주문을 통한 이익실현이 있는 StopLoss가 불가능합니다(GO의 로딩이 100%가 아니라 이동할 수 있는 포인트가 약 900포인트 남았습니다). ).
나는 이 상황에 대해 브로커로부터 공식 답변을 받았습니다.
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우리는 로그를 분석하고 상황을 재현했습니다.
로그에 따르면 17시 30분부터 귀하의 정류장이 포지션을 매우 많이 청산하려고 시도했지만 매번 "No Many" 오류가 반환되었음을 알 수 있습니다. 작업을 완료할 자금이 부족 합니다.
분석 결과 16시 43분에 주문한 매도 지정가 주문으로 인해 차단이 발생한 것으로 나타났습니다. 철회되지 않고 활성 상태를 유지하며 기존 계약을 차단했습니다. 저것들. 이 주문은 포지션을 마감했습니다. 따라서 다른 매도 주문을 할 때 (손절매 발동의 결과) 거래 시스템은 2 계약에 대한 매도 거래를 완료하기 위한 자금 부족에 대한 메시지를 반환했습니다.
그런 다음, 청산 후 첫 번째 주문이 취소되었습니다(모든 미결제 주문은 거래 세션 종료 시 거래소에서 취소됨). 그 후 즉시 손절매를 실행하고 포지션을 청산했습니다.
로그의 스크린샷과 애플리케이션 자체가 편지에 첨부되어 있습니다.
"
나는 아직 대답하는 방법을 모릅니다. 질문이 있습니다.
1. 왜 돈이 부족하다는 메시지가 단말기 로그에 방송되지 않고 서버에 방송됐을까.
2. 브로커가 시장이 아닌 다른 지정가 주문으로 청산을 시도한 이유는 무엇입니까?
나는 스탑에서 청산할 때 지정가 주문에서 포지션을 열 수 있을 만큼 충분한 돈이 있었다는 점에 주목합니다.
일반적으로 상황이 이상합니다. 모든 GO에 대해 포지션이 열려 있으면 지정가 주문을 통한 이익실현이 있는 StopLoss가 불가능합니다(GO의 로딩이 100%가 아니라 이동할 수 있는 포인트가 약 900포인트 남았습니다). ).
러시아어로 흰색으로 작성되었습니다.
따라서 다른 매도 주문을 할 때 (손절매 발동의 결과) 거래 시스템은 2 계약에 대한 매도 거래를 완료하기 위한 자금 부족에 대한 메시지를 반환했습니다.
러시아어로 흰색으로 작성되었습니다.
그리고 운영 자금이 충분하지 않다는 사실은 거래소보다 터미널 개발자에게 더 많은 질문입니다. 그리고 더 많은 질문이 있습니다. 왜 거래의 기본 규칙을 배우지 않았습니까?일반적으로 주의 깊게 읽습니다. 시장가 주문이 지정가 주문과 어떻게 다른지 이해하고 계시죠? 이에 대한 응답으로 그들은 손절매 를 처리하기 위해 또 다른 지정가 주문을 하기를 원했다고 밝혔습니다. 따라서 그들이 이것을 하기로 결정한 휴일 - 왜 시장에서 마감하지 않기로 결정했는지는 분명하지 않습니다.
일반적으로 주의 깊게 읽습니다. 시장가 주문이 지정가 주문과 어떻게 다른지 이해하고 계시죠? 이에 대한 응답으로 그들은 손절매 를 처리하기 위해 또 다른 지정가 주문을 하기를 원했다고 밝혔습니다. 따라서 그들이 이것을 하기로 결정한 휴일 - 왜 시장에서 마감하지 않기로 결정했는지는 분명하지 않습니다.
그리고 개인적으로 나는 당신의 스톱과 리미트가 가격면에서 일치한다는 것을 이해했습니다. 따라서 두 개의 신청서가 한 번에 처리되었으며 실행을 위해 자금이 충분하지 않았습니다(한 번에 두 개). 두 번째 리미터에 대한 언급은 없습니다.
그리고 개인적으로 나는 당신의 스톱과 리미트가 가격면에서 일치한다는 것을 이해했습니다. 따라서 두 개의 신청서가 한 번에 처리되었으며 실행을 위해 자금이 충분하지 않았습니다(한 번에 두 개). 두 번째 리미터에 대한 언급은 없습니다.
첫 번째 화면을 주의 깊게 보십시오. 매수 포지션이 열려 있고 이익실현 대신 매도 지정가 주문 이 있고 포지션 아래에 손절매가 있음을 보여줍니다.
이것은 본질적으로 시스템이 상황을 어떻게 인식했는지에 대한 스크린샷입니다. 이 메시지는 원으로 표시되며 일부만 잘라냅니다.
문제는 6504.45의 이 추정 마진은 어디에서 왔습니까? 무엇으로 만들었을까? 매도 지정가 주문은 매수 지정가 주문과 동일한 마진을 가감하여 - 4500으로 하되, 그 마진은 마치 현재 시장에 오픈할 계획인 것처럼 여겨졌던 것으로 밝혀졌습니다! 계획 마진이 그렇게 고려된 이유는 무엇입니까?
이것은 본질적으로 시스템이 상황을 어떻게 인식했는지에 대한 스크린샷입니다. 이 메시지는 원으로 표시되며 일부만 잘라냅니다.
문제는 6504.45의 이 추정 마진은 어디에서 왔습니까? 무엇으로 만들었을까? 매도 지정가 주문은 매수 지정가 주문과 동일한 마진을 가감하여 - 4500으로 하되, 그 마진은 마치 현재 시장에 오픈할 계획인 것처럼 여겨졌던 것으로 밝혀졌습니다! 계획 마진이 그렇게 고려된 이유는 무엇입니까?
이제 모든 것이 명확해졌습니다.
맞습니다. 중지 주문은 본질적으로 시장 주문입니다. 최악의 가격으로 주문을 제한합니다. 따라서 이러한 마진은 1.5배 더 필요합니다.
그런 것들이 터미널에 반영되지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 개발자를 위한 질문입니다.
이제 모든 것이 명확해졌습니다.
맞습니다. 중지 주문은 본질적으로 시장 주문입니다. 최악의 가격으로 주문을 제한합니다. 따라서 이러한 마진은 1.5배 더 필요합니다.
그런 것들이 터미널에 반영되지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 개발자를 위한 질문입니다.
예, 맞습니다. 시장 주문은 거래소에 존재하지 않습니다. 단지 속어일 뿐입니다!
거래소에는 지정가 주문만 있으며 최악의 가격으로 보내면 즉시 실행해야 합니다. 시장별로.
그런데 상황이 흥미롭다. 또 다른 지정가 주문의 증거금으로 인해 오픈 포지션 이 막히고, 시장에서 손절매(한도)에 대한 증거금이 충분하지 않았다.
네, MQ 서버 부분의 완성이 아니라, 이 경우 서버 기능이 우선시 되어야 하므로 손절합니다.
즉, 손절매 기능은 실행하기에 충분한 증거금이 없는지 확인한 다음 지정가 주문을 확인하고,
그렇다면 필요한 여백에 도달할 때까지 철회하십시오.
적어도 메모장에 직접 상황을 기록하십시오.
이제 모든 것이 명확해졌습니다.
맞습니다. 중지 주문은 본질적으로 시장 주문입니다. 최악의 가격으로 주문을 제한합니다. 따라서 이러한 마진은 1.5배 더 필요합니다.
잠깐, 당신의 논리에서 미결 매도 지정가 주문에 관계없이 손절매는 어떤 경우에도 작동하지 않는다는 것이 밝혀졌습니까?
그러나 이것은 그렇지 않으며 항상 닫기가 발생합니다.
내가 이해하는 한, 동일한 거래량으로 반대 지정가 주문(시장 또는 보류 중)이 설정되면 GI가 증가하지 않습니다(수정 요인이 있을 수 있음).
게시된 보증금은 거래소로 갔고 손절매는 브로커 시스템에 남아 있었습니다. 또한 시장에서 포지션을 청산할 때 GO를 늘리지 않는 규칙도 존재한다고 생각합니다.
결과적으로 브로커에서 포지션을 제어하는 프로그램은 Sell 한도는 GI를 증가시키지 않는 주문으로 계산되지만 Stop Loss는 포지션을 청산하는 주문으로 계산되지 않고 다음으로 계산됩니다. 판매 주문, 따라서 GI에 대한 과장된 요구 사항!
나는 두 가지 이벤트가 동시에 발생할 수 없다는 사실 때문에 한 포지션을 청산하는 것을 목표로 한 지정가 주문과 시장가 주문의 위험을 동시에 계산하는 것은 잘못되었다고 생각합니다. Sell Limit이 발동되면 Stop Loss가 취소되고, Stop Loss가 발동되면 Sell Limit에 대한 충분한 GO가 발생하지만 두 개의 이벤트가 동시에 발생할 수 없습니다.
다시 로그를 살펴보기로 했습니다. 여기서 뉘앙스는 포지션이 나오기 전에 매도 한도가 열렸다는 것인데, 이와 관련하여 필요한 마진의 재계산과 각 주문의 분류는 애플리케이션마다 발생한다고 생각합니다.
앞서 증명한 것처럼 논리적으로 무리한 요구 사항이지만, 문제는 브로커가 거래소의 규칙에 따라 행동했는지, 이러한 규칙에 그런 논리적 오류가 있는지, 아니면 브로커의 서버를 설정하는 문제인지입니다.
그런 것들이 터미널에 반영되지 않는 이유는 무엇입니까? 이것은 개발자를 위한 질문입니다.
예, 이것은 가장 큰 불만입니다-상황에 대한 정보 부족!
예, 맞습니다. 시장 주문은 거래소에 존재하지 않습니다. 단지 속어일 뿐입니다!
거래소에는 지정가 주문만 있으며 최악의 가격으로 보내면 즉시 실행해야 합니다. 시장별로.
그런데 상황이 흥미롭다. 또 다른 지정가 주문의 증거금으로 인해 오픈 포지션 이 막히고, 시장에서 손절매(한도)에 대한 증거금이 충분하지 않았다.
예, MQ 서버 부분의 수정이 아니라 이 경우 서버 기능이 우선순위가 있어야 하므로 손절합니다.
즉, 손절매 기능은 실행하기에 충분한 증거금이 없는지 확인한 다음 지정가 주문을 확인하고,
그렇다면 필요한 여백에 도달할 때까지 철회하십시오.
적어도 메모장에 직접 상황을 기록하십시오.
그냥 시장에 있는 것들만 존재하고 이것은 속어가 아니라 문서이지만 Plaza2 프로토콜에는 그런 이름이 없습니다.
거래소에 지정가 주문이 있어서 먼저 갔기 때문에 GO에 부하가 없는 카운터 주문으로 간주되고, 손절매는 GO가 증가한 시장에 대한 주문으로 간주됩니다 - 이것이 문제입니다! 그리고 여기 브로커가 자신의 대답에서 위장하기 시작했다는 사실 또한 GO를 잘못 고려한 시스템이었음을 시사합니다....
여기 " 파생상품 시장에서 NCO NCC(JSC)의 보장 규정 계산 원칙 " 문서가 있습니다. 지금까지 민방위에 대해 알아냈지만 거기에 계산을 입력하기가 쉽지 않습니다.