불행히도 이 TS에는 한 가지 단점이 있습니다. 즉, 주식을 팔고 선물을 살 수 없습니다.
갑자기 그들이 주식에 대한 배당금을 지급하기로 결정한 경우 (당사가) 주식을 매각하는 경우 이러한 배당금이 우리에게 원천징수됩니다.
주식이 팔리기 때문에 :(
글쎄, 이러한 계획은 잘 알려져 있습니다)) 예를 들어 유로달러 현물과 유사한 미래. 스프레드는 점진적으로 수렴하는 이자율 에 의해 결정됩니다. 그러나 자산 가격에 대한 의존도 있습니다. 이것은 특히 오일에서 두드러집니다. 자산 가치를 고려하지 않고 돈으로 고정할 수 있는 스프레드를 찾았다면 이것은 나에게 새로운 것입니다. 어쨌든, 나는 MOEX에서 그런 도구를 본 적이 없습니다)) 아마도 당신은 뭔가를 고려하지 않습니까? 왜 전 세계가 여전히 이 스프레드를 거래하지 않는지 이상할 뿐입니다))
글쎄, 이러한 계획은 잘 알려져 있습니다)) 예를 들어 유로달러 현물과 유사한 미래. 스프레드는 점진적으로 수렴하는 이자율 에 의해 결정됩니다. 그러나 자산 가격에 대한 의존도 있습니다. 이것은 특히 오일에서 두드러집니다. 자산 가치를 고려하지 않고 돈으로 고정할 수 있는 스프레드를 찾았다면 이것은 나에게 새로운 것입니다. 어쨌든, 나는 MOEX에서 그런 도구를 본 적이 없습니다)) 아마도 당신은 뭔가를 고려하지 않습니까? 왜 전 세계가 여전히 이 스프레드를 거래하지 않는지 이상합니다))
원거리 선물의 가격이 근거리 선물의 가격보다 낮다면 이는 시장이 원거리 선물 동안 배당금이 BA에 "떨어질" 것이라고 가정한다는 것을 의미합니다.
배당금은 선물 가치의 구성 요소 중 하나일 뿐입니다. 그렇지 않으면 과거 bzkvordatsiya 석유 선물을 설명하는 방법? 거기에는 배당금이 전혀 없습니다.)) "하나의 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용과 무슨 관계가 있습니까?" 글쎄요, 사실 이것은 "자산의 시간 가치"에 대한 과장된 계산입니다.
Фьючерс – стандартизированный контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене. Своим появление фьючерсы обязаны торговле зерном, на которое были заключены первые стандартизированные фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже Chicago Board of Trade в 1865 г. Сегодня, вследствие...
배당금은 선물 가치의 구성 요소 중 하나일 뿐입니다. 그렇지 않으면 과거 bzkvordatsiya 석유 선물을 설명하는 방법? 거기에는 배당금이 전혀 없습니다.)) "하나의 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용과 무슨 관계가 있습니까?" 글쎄요, 사실 이것은 "자산의 시간 가치"에 대한 과장된 계산입니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다. 자산의 가치에 의존하는 것은 없습니다.
비용은 전혀 중요하지 않습니다.
이익은 선물과 SPOT 간의 스프레드에서 형성됩니다.
배당금도 눈에 띈다.
배당금이 있는 경우 스프레드는 단순히 다르게 계산됩니다.
추가됨
이 TS의 장점은 적자(손실)가 전혀 없고 수입만 있다는 것(다소 :) )
또한 이익은 매수(주식) 및 매도(선물) 시 고정됩니다.
추가됨
다음은 가장 오래된 전략 계획입니다.
추가됨
불행히도 이 TS에는 한 가지 단점이 있습니다. 즉, 주식을 팔고 선물을 살 수 없습니다.
갑자기 그들이 주식에 대한 배당금을 지급하기로 결정한 경우 (당사가) 주식을 매각하는 경우 이러한 배당금이 우리에게 원천징수됩니다.
주식이 팔리기 때문에 :(
글쎄, 이러한 계획은 잘 알려져 있습니다)) 예를 들어 유로달러 현물과 유사한 미래. 스프레드는 점진적으로 수렴하는 이자율 에 의해 결정됩니다. 그러나 자산 가격에 대한 의존도 있습니다. 이것은 특히 오일에서 두드러집니다. 자산 가치를 고려하지 않고 돈으로 고정할 수 있는 스프레드를 찾았다면 이것은 나에게 새로운 것입니다. 어쨌든, 나는 MOEX에서 그런 도구를 본 적이 없습니다)) 아마도 당신은 뭔가를 고려하지 않습니까? 왜 전 세계가 여전히 이 스프레드를 거래하지 않는지 이상할 뿐입니다))
추신: 아마도 HFT를 연습할 수 있다고 생각했습니다. 거기에서 방출이 가능합니다.
글쎄, 이러한 계획은 잘 알려져 있습니다)) 예를 들어 유로달러 현물과 유사한 미래. 스프레드는 점진적으로 수렴하는 이자율 에 의해 결정됩니다. 그러나 자산 가격에 대한 의존도 있습니다. 이것은 특히 오일에서 두드러집니다. 자산 가치를 고려하지 않고 돈으로 고정할 수 있는 스프레드를 찾았다면 이것은 나에게 새로운 것입니다. 어쨌든, 나는 MOEX에서 그런 도구를 본 적이 없습니다)) 아마도 당신은 뭔가를 고려하지 않습니까? 왜 전 세계가 여전히 이 스프레드를 거래하지 않는지 이상합니다))
당신은 깊이 착각하고 있습니다.
전 세계와 거래.
그러나 일본의 중앙 은행 금리(예: -0.1%)는 무엇을 벌어야 합니까?
러시아 시장에는 그러한 거래를 위한 수단이 없다는 것뿐입니다.
QUIK에서 펜으로 거래해보세요 :)
나는 아무것도 (확산) 찾지 않습니다, 로봇이 찾습니다.
나는 이미 모든 것을 자세히 설명했습니다.
이해가 되지 않으면 인터넷에서 "SPOT의 향후 가격 책정"을 검색하십시오.
및 "만기 시 미래 가격"
죄송합니다. 저는 주식 거래의 기초에 대한 교육 프로그램을 조직하고 싶지 않습니다.
세션이 끝날 때 bashneft가 충돌하는 방법
반응이 아주 좋습니다 :)
당신은 깊이 착각하고 있습니다.
전 세계와 거래.
그러나 일본의 중앙 은행 금리 = -0.1%는 무엇을 벌어야 할까요?
러시아 시장에는 그러한 거래를 위한 수단이 없다는 것뿐입니다.
QUIK에서 펜으로 거래해보세요 :)
나는 아무것도 (확산) 찾지 않습니다, 로봇이 찾습니다.
나는 이미 모든 것을 자세히 설명했습니다.
이해가 되지 않으면 인터넷에서 "SPOT의 향후 가격 책정"을 검색하십시오.
및 "만기 시 미래 가격"
이자율 은 선물 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 멀리 있는 것이 가까운 것보다 저렴할 수 있습니다. 그러나 이 영향력을 과대평가해서는 안 됩니다. 이해가 가지 않습니다. 러시아 시장에 대해 이야기하고 있습니까? 또는?
추신: 나는 펜을 거래한 적이 없습니다. "실이 끊어질 것입니다")) 로봇 만. 그러나 나는 당신의 시간을 낭비하지 않을 것입니다.
이자율 은 선물 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 멀리 있는 것이 가까운 것보다 저렴할 수 있습니다. 그러나 이 영향력을 과대평가해서는 안 됩니다. 이해가 가지 않습니다. 우리가 러시아 시장에 대해 이야기하고 있습니까? 또는?
추신: 나는 펜을 거래한 적이 없습니다. "실이 끊어질 것입니다")) 로봇 만.
불행히도 기본 지식이 없으므로 그러한 예가 있습니다.
한 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용은 무엇과 관련이 있습니까?
원거리 선물의 가격이 근거리 선물의 가격보다 낮다면 이는 시장이 원거리 선물 동안 배당금이 BA에 "떨어질" 것이라고 가정한다는 것을 의미합니다.
다음은 주식 섹션 선물 가격 공식입니다.
추가됨
n 대신 0(만기)을 대입하면 선물 가격이 SPOT 가격과 같아지는 것을 보고 놀랄 것입니다.
따라서 만료 전에 SPREAD를 구매하면 어떤 경우에도 수입 을 얻게 됩니다(n !=0).
불행히도 기본 지식이 없으므로 그러한 예가 있습니다.
한 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용은 무엇과 관련이 있습니까?
원거리 선물의 가격이 근거리 선물의 가격보다 낮다면 이는 시장이 원거리 선물 동안 배당금이 BA에 "떨어질" 것이라고 가정한다는 것을 의미합니다.
배당금은 선물 가치의 구성 요소 중 하나일 뿐입니다. 그렇지 않으면 과거 bzkvordatsiya 석유 선물을 설명하는 방법? 거기에는 배당금이 전혀 없습니다.)) "하나의 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용과 무슨 관계가 있습니까?" 글쎄요, 사실 이것은 "자산의 시간 가치"에 대한 과장된 계산입니다.
그러나 나는 당신의 시간을 낭비하지 않을 것입니다.
배당금은 선물 가치의 구성 요소 중 하나일 뿐입니다. 그렇지 않으면 과거 bzkvordatsiya 석유 선물을 설명하는 방법? 거기에는 배당금이 전혀 없습니다.)) "하나의 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용과 무슨 관계가 있습니까?" 글쎄요, 사실 이것은 "자산의 시간 가치"에 대한 과장된 계산입니다.
그러나 나는 당신의 시간을 낭비하지 않을 것입니다.
대화는 주식 섹션에 대한 것이었고 상품 섹션에는 다른 원칙과 계산 공식이 있었습니다.
불행히도 기본 지식이 없으므로 그러한 예가 있습니다.
한 BA에 대한 서로 다른 선물의 비용은 무엇과 관련이 있습니까?
원거리 선물의 가격이 근거리 선물의 가격보다 낮다면 이는 시장이 원거리 선물 동안 배당금이 BA에 "떨어질" 것이라고 가정한다는 것을 의미합니다.
다음은 주식 섹션 선물 가격 책정 공식입니다.
추가됨
n 대신 0(만기)을 대입하면 선물 가격이 SROT 가격과 같아지는 것을 보고 놀랄 것입니다.
따라서 만료 전에 SPREAD를 구매하면 어떤 경우에도 수입을 얻게 됩니다(n !=0).
수식을 지나치게 단순화했습니다.
수식을 지나치게 단순화했습니다.
빠른 이해를 위해.
당연히 수수료(중개사 및 거래소), 만기 수수료, 세금 및 배당금이 반환되지 않는 비율(%)은 포함되지 않습니다.
영업일 기준 15일 이내. :)
그러나 로봇은 다음을 고려합니다.