옵션 - 페이지 5

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옵션의 이론적 가격을 계산하기 위한 지표 를 스케치했습니다.

모든 공식이 정확한지 확실하지 않습니다. 수학 잘하시는 분들 확인 부탁드립니다.

 
Sergey Chalyshev :

물론 확산을 고려해야 합니다.

이론적인 가격으로 테스트하는 것은 가능하지만 매우 거칠게 나옵니다. 모두 수요와 공급이 현실에 없을 수 있다는 사실에 따른 것입니다.

따라서 실생활에 가까운 보다 정확한 테스트를 위해서는 모든 스트라이크와 구멍이 있는 완전한 인용 기록이 필요합니다.

역사적 변동성을 미소로 바꿀 수 있습니다. 그것에 대해 생각할 필요가 있습니다.

당신이 그것을 믿을 수 있는 것으로 판명할 수 있다면, 나에게 알려주십시오. 나는 그것이 모두에게 유용할 것이라고 생각합니다)

공식에 따르면: 

   // private:
         private static double Erf( double x)
        {
             // constants
             double a1 = 0.254829592 ;
             double a2 = - 0.284496736 ;
             double a3 = 1.421413741 ;
             double a4 = - 1.453152027 ;
             double a5 = 1.061405429 ;
             double p = 0.3275911 ;

             // Save the sign of x
             int sign = 1 ;
             if (x < 0 )
                sign = - 1 ;
            x = Math.Abs(x);

             // A&S formula 7.1.26
             double t = 1.0 / ( 1.0 + p * x);
             double y = 1.0 - (((((a5 * t + a4) * t) + a3) * t + a2) * t + a1) * t * Math.Exp(-x * x);

             return (sign * y);
        }

         public static double d1(InitalOptionData data)
        {
             return (Math.Log(data.S / data.K) + (data.r - data.q + Math.Pow(data.IV, 2 ) / 2 ) * data.T) / (data.IV * Math.Sqrt(data.T));
        }
         public static double d2(InitalOptionData data)
        {
             return d1(data) - data.IV * Math.Sqrt(data.T);
        }
         public static double N( double d)
        {
             return Erf((Math.Sqrt( 2 ) * d) / 2 ) / 2 + 0.5 ;
        }
         public static double p( double d)
        {
             return 1 / Math.Sqrt( 2 * Math.PI) * Math.Exp(-Math.Pow(d, 2 ) / 2 );
        }
         private double Call(InitalOptionData data)
        {
             return data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(d1(data)) - data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(d2(data));
        }
         private double Put(InitalOptionData data)
        {
             return data.K * Math.Exp(-data.r * data.T) * N(-d2(data)) - data.S * Math.Exp(-data.q * data.T) * N(-d1(data));
        }

그렇다면 날카롭습니다.

 

문제!

"델타 헤저"가 돈을 벌 수 있습니까?

나는 이미 이 문제에 대한 내 의견을 형성했으며 이미 테스트했습니다.

하지만 이 문제에 대한 의견을 듣고 싶습니다. 제가 틀렸을 수도 있습니다.

 

MT5 RealTime의 옵션 차트


 
Sergey Chalyshev :

MT5 RealTime의 옵션 차트

어떻게 받았습니까?

 
Aleksey Vyazmikin :

어떻게 받았습니까?

질문에 합류

 
그건 그렇고, 옵션 차트는 거래에 필요하지 않습니다. 테스트를 위해 견적을 업로드 했습니까?
 
Aleksey Vyazmikin :

어떻게 받았습니까?

그것은 분명하다.

Quick의 인용문, MT5에서 이러한 인용문을 로드 하는 사용자 정의 기호 입니다.

 
prostotrader :

그것은 분명하다.

Quick의 인용문, MT5에서 이러한 인용문을 로드하는 사용자 정의 기호입니다.

그렇다면 실시간으로 자동 로드되는 그러한 다리를 만드는 방법은 무엇입니까?

 
prostotrader :

그것은 분명하다.

Quick의 인용문, MT5에서 이러한 인용문을 로드하는 사용자 정의 기호입니다.

쓸모없는 목발...

선택 수학을 위해 여전히 많은 수업을 마셔야 한 후

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