Sergey, 이제 PV가 잘못된 것으로 간주되는 경향이 있습니다. 내 생각에 EF를 EF = 순이익/최대 손실액으로 정의하는 것은 EF를 신뢰성 요소로 정의하는 데 따르는 위험을 반영하지 않는다고 생각합니다. 요점은 이것입니다: 우리는 전체 거래 시간 동안 발생 기준으로 순이익을 취하고, 발생하는 짧은 시간 동안 최대 손실을 취합니다. 이로 인해 PV 값이 과대평가되어 거래자가 오도됩니다. 드로우다운도 적립식으로 취해야 하는 것 같은데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
아니요. 적립 기준으로 인출할 필요가 없습니다.
순수하지 않고 "특정" 회복 계수를 취하면 됩니다. 즉, "연간 회복 계수"입니다. 이를 위해 일반적인 방법으로 회복을 고려하고 측정 간격(년)으로 나눕니다. 이 경우 서로 다른 기간 동안 차량의 작동을 비교할 수 있습니다.
방금 신호를 열었고 2% 하락했으며 이미 3개의 막대가 주황색으로 타오르고 있습니다.
나는 아직 아무것도 하지 않았다
모든 것을 녹색으로 만드는 방법? 이미 불가능?
어떤 알고리즘인지...
UPD
오, 모든 것이 해결되었습니다. 모두 녹색입니다. 감사해요
잠시 적자에 앉아 있으면 신뢰도가 떨어지는 것을 이해합니다. 또는 낮은 어깨
Sergey, 이제 PV가 잘못된 것으로 간주되는 경향이 있습니다. 내 생각에 EF를 EF = 순이익/최대 손실액으로 정의하는 것은 EF를 신뢰성 요소로 정의하는 데 따르는 위험을 반영하지 않는다고 생각합니다. 요점은 이것입니다: 우리는 전체 거래 시간 동안 발생 기준으로 순이익을 취하고, 발생하는 짧은 시간 동안 최대 손실을 취합니다. 이로 인해 PV 값이 과대평가되어 거래자가 오도됩니다. 드로우다운도 적립식으로 취해야 하는 것 같은데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
아니요. 적립 기준으로 인출할 필요가 없습니다.
순수하지 않고 "특정" 회복 계수를 취하면 됩니다. 즉, "연간 회복 계수"입니다. 이를 위해 일반적인 방법으로 회복을 고려하고 측정 간격(년)으로 나눕니다. 이 경우 서로 다른 기간 동안 차량의 작동을 비교할 수 있습니다.
FW는 아무 말도하지 않습니다. 계정은 좋은 PV 값을 가질 수 있지만 거래는 평균일 수 있습니다. 예, 지표 중 하나로 볼 수 있지만 전혀 의존해서는 안됩니다.
아니면 1년 동안의 회복 계수가 15이고 "거래가 평균"인 주식 차트일까요?
아니면 1년 동안의 회복 계수가 15이고 "거래가 평균"인 주식 차트일까요?
눈에 보이는 모든 것, 당신은보고 싶어 ...
눈에 보이는 모든 것, 당신은보고 싶어 ...
안보여요, 코 좀 찌르세요.
였다
안보여요, 코 좀 찌르세요.
완전히 이상한 그래프가 표시되어 회복이 분명히 2를 넘지 않았지만 동시에 그 수치는 속성에서 200 이상을 과시했습니다.
상기시켜 드리겠습니다. 회수율(회수율)은 가장 큰 손실에 대한 이익의 비율입니다. 수단에 따라 측정해야 합니다. 동시에, 나는 또한 년 단위의 거래 시간으로 나눕니다.
2000의 자금과 이익 - 9 개월 동안 2500의 자금이 줄어들면 복구는 1.25, 연도 - 1.67입니다. 숫자 200은 어디에서 왔습니까? 이해할 수 없습니다.