나는 다르게 말할 것이다. 보증금은 거래 금액(GO) + 거래 자체의 보안 + 예상 최대 인출액과 같아야 합니다. 글쎄, 5년 동안, 당신은 그것을 휘둘렀다.)) 글쎄, 예를 들어, 1/4 동안, 그것은 여전히 명확하다. 저것들. 최대 드로다운으로 거래를 계속합니다. 그러나 최대 감소는 저장소의 80-90%가 아닙니다. 이것은 무역이 아니라 마조히즘, IMHO입니다.
따라서 지점을 원하는 코스로 되돌리고 싶습니다. 주님, 당신의 도움으로 여기에서 기존 클러스터 접근 방식의 강점과 약점 식별시장 예측 과 개요 새로운, 아마도 더 유망한 접근 방식.
나는 손가락으로 설명합니다 (모르는 사람들을 위해) - 시장과 관련하여 클러스터 접근 방식은 무엇입니까?
그러나 먼저 시장의 역학에 대해.
가격이 발생할 수 있습니다 크고 정말 예측할 수 없는(일반 인구의 경우) 점프 (1) 강력한 이벤트(중요 뉴스: 경제 규제, 대격변, 주요 비즈니스 및 정치 행사 등). 동시에 일어난다. 시간에 따른 시뮬레이션 유도 진동 완화 ~1/N에 비례합니다. 하지만 말하자면, 시장은 또한 "자신의 삶"(자기 조직의 과정이 일어나는 곳)을 삽니다. (2) 자신의 것(외부 영향에 의해 야기되지 않음)과 때로는 그 이하의 점프를 경험합니다. 다른 이완법칙으로 특징지어짐 제곱미터(1/N), 이는 ~1/N 이완보다 훨씬 더 자주 발생하므로 우리에게는 이상하지 않지만 시장은 주로자체 법률에 따라 기능합니다.
첫 번째 유형의 점프 또한 즉시 발생하지 않습니다 (결국 많은 사람들이 형성에 관여합니다). 강력한 이벤트가 발생하는 순간부터 그로 인해 급증하는 순간까지 고정되는 견적 기록의 일부에 몇 가지 특정 특성을 부과합니다. 점프 이전의 역사 섹션 두 번째 유형, 특히 포함하다 그 자체로 일부 특정 기능(시장의 잠재적인 상승 및 다음 불안정한 균형 상태에서 하락).
이제 클러스터링입니다.
따라서 초기 가설 은 가격 상승 이전에 작은 세그먼트가 있다는 것입니다. 후속 점프에 대한 정보가 인코딩된 견적의 기록(여기에 포함된 볼륨의 기록 포함).
다음으로 순전히 기술적인 부분입니다. 도입 우주 특정 매개변수 또는 상태, 예: (1) 양초 패턴 형태의 사소한 기하학적 이미지 또는 (2) 이 섹션(시계열)의 푸리에 분해에 의해 얻은 다양한 주파수 모드의 공간, 또는 (3) 직교 벨벳의 관점에서 스펙트럼으로 확장 기능(섹션이 짧기 때문에 훨씬 더 좋습니다) 또는 (4) 다른 직교 함수 등의 관점에서 스펙트럼으로 확장
그럼 찍은거야 거대한 - 통계적으로 그러한 (이전 점프) 세그먼트의 상당한 세트를 분석하고 그들을 충전재 이 상태 공간. 그리고 만약 그들은 일부에 상당히 집중될 것입니다 이 공간의 위치(그리고 점프에 선행하지 않는 나머지 히스토리 세그먼트는 거기에 도달하지 않음), 다음을 수행할 수 있는 원하는 클러스터(또는 첫 번째 및 두 번째 유형의 클러스터 집합)가 됩니다. 예측.
논리적으로 그러한 클러스터에 속하는 촛대 패턴은 물론, 그래서 (통계적으로 정확) 아무도 클러스터되지 않음. 그들은 수년의 결과로 확인되었습니다 시장에 대한 상인의 관찰. 그러나 이것은 상인들에게 처음이자 가장 널리 알려진 것입니다. 내가 지금까지 원했던 클러스터 유형 - 첫 번째 단계(볼륨을 포함하지 않음)에서 논의합니다.
그건 사실이야. Forts ~ 1/10. 그러나 Forex의 경우 계산은 비슷합니다. 물론 레버리지가 1/100인 숫자는 다릅니다. 그 차이가 작다는 것을 설명하는 데 시간이 오래 걸리지만 레버리지가 아니라 거래 금액에 달려 있습니다. Forts와 Forex 모두에서 이익과 손실은 거래 금액에서 계산됩니다. 거기에서 같은 것을 구입하면 동일한 이익 / 손실을 받게됩니다.
저것들. 거래 보안 및 손실은 우리에게 정확히 동일합니다. 그러나 Forex의 창고는 가능합니다. 적기 때문에 어깨 -100. 이것이 유일한 차이점입니다.
5배 이상 곱함
나는 다르게 말할 것이다. 보증금은 거래 금액(GO) + 거래 자체의 보안 + 예상 최대 인출액과 같아야 합니다. 글쎄, 5년 동안, 당신은 그것을 휘둘렀다.)) 글쎄, 예를 들어, 1/4 동안, 그것은 여전히 명확하다. 저것들. 최대 드로다운으로 거래를 계속합니다. 그러나 최대 감소는 저장소의 80-90%가 아닙니다. 이것은 무역이 아니라 마조히즘, IMHO입니다.
유리, 레버리지가 1에서 10인 계산이 있습니다.
외환용이 아니잖아요?
Forex의 경우 이는 디포의 동일한 8-10%가 됩니다.따라서 지점을 원하는 코스로 되돌리고 싶습니다. 주님, 당신의 도움으로 여기에서 기존 클러스터 접근 방식의 강점과 약점 식별 시장 예측 과 개요 새로운, 아마도 더 유망한 접근 방식.
나는 손가락으로 설명합니다 (모르는 사람들을 위해) - 시장과 관련하여 클러스터 접근 방식은 무엇입니까?
그러나 먼저 시장의 역학에 대해.
가격이 발생할 수 있습니다 크고 정말 예측할 수 없는(일반 인구의 경우) 점프 (1) 강력한 이벤트(중요 뉴스: 경제 규제, 대격변, 주요 비즈니스 및 정치 행사 등). 동시에 일어난다. 시간에 따른 시뮬레이션 유도 진동 완화 ~1/N에 비례합니다. 하지만 말하자면, 시장은 또한 "자신의 삶"(자기 조직의 과정이 일어나는 곳)을 삽니다. (2) 자신의 것(외부 영향에 의해 야기되지 않음)과 때로는 그 이하의 점프를 경험합니다. 다른 이완법칙으로 특징지어짐 제곱미터 (1/ N ), 이는 ~1/N 이완보다 훨씬 더 자주 발생하므로 우리에게는 이상하지 않지만 시장은 주로 자체 법률에 따라 기능합니다.
첫 번째 유형의 점프 또한 즉시 발생하지 않습니다 (결국 많은 사람들이 형성에 관여합니다). 강력한 이벤트가 발생하는 순간부터 그로 인해 급증하는 순간까지 고정되는 견적 기록의 일부에 몇 가지 특정 특성을 부과합니다. 점프 이전의 역사 섹션 두 번째 유형, 특히 포함하다 그 자체로 일부 특정 기능(시장의 잠재적인 상승 및 다음 불안정한 균형 상태에서 하락).
이제 클러스터링입니다.
따라서 초기 가설 은 가격 상승 이전에 작은 세그먼트가 있다는 것입니다. 후속 점프에 대한 정보가 인코딩된 견적의 기록(여기에 포함된 볼륨의 기록 포함).
다음으로 순전히 기술적인 부분입니다. 도입 우주 특정 매개변수 또는 상태, 예: (1) 양초 패턴 형태의 사소한 기하학적 이미지 또는 (2) 이 섹션(시계열)의 푸리에 분해에 의해 얻은 다양한 주파수 모드의 공간, 또는 (3) 직교 벨벳의 관점에서 스펙트럼으로 확장 기능(섹션이 짧기 때문에 훨씬 더 좋습니다) 또는 (4) 다른 직교 함수 등의 관점에서 스펙트럼으로 확장
그럼 찍은거야 거대한 - 통계적으로 그러한 (이전 점프) 세그먼트의 상당한 세트를 분석하고 그들을 충전재 이 상태 공간. 그리고 만약 그들은 일부에 상당히 집중될 것입니다 이 공간의 위치(그리고 점프에 선행하지 않는 나머지 히스토리 세그먼트는 거기에 도달하지 않음), 다음을 수행할 수 있는 원하는 클러스터(또는 첫 번째 및 두 번째 유형의 클러스터 집합)가 됩니다. 예측.
논리적으로 그러한 클러스터에 속하는 촛대 패턴은 물론, 그래서 (통계적으로 정확) 아무도 클러스터되지 않음. 그들은 수년의 결과로 확인되었습니다 시장에 대한 상인의 관찰. 그러나 이것은 상인들에게 처음이자 가장 널리 알려진 것입니다. 내가 지금까지 원했던 클러스터 유형 - 첫 번째 단계(볼륨을 포함하지 않음)에서 논의합니다.
그리고 실제로 저는 포럼 참가자들에게 촛대 분석에 참여하고 있다고 제안했습니다.
다음 차트에서 특징적인(볼륨을 포함하지 않고 가장 일반적인) 패턴을 찾으십시오.
그림 1.
그림 2.
쌀. 삼.
그림 4.
쌀. 5.
Aleksey Ivanov :
...........
기분 전환 제곱미터 (1/ N ), 이완보다 훨씬 더 자주 발생합니다. ~1/N
...........
마이너스 1/N의 제곱근 ?
더 자세하게 그것은 가능합니다 - 우리가 무엇을 비교합니까?마이너스 1/N의 루트?
여기에 마이너스의 뿌리는 없지만 비례의 표시가 있습니다 ~
죄송합니다
마이너스 1/N의 제곱근?
더 자세하게 그것은 가능합니다 - 우리가 무엇을 비교합니까?유리, 레버리지가 1에서 10인 계산이 있습니다.
외환용이 아니잖아요?
그건 사실이야. Forts ~ 1/10. 그러나 Forex의 경우 계산은 비슷합니다. 물론 레버리지가 1/100인 숫자는 다릅니다. 그 차이가 작다는 것을 설명하는 데 시간이 오래 걸리지만 레버리지가 아니라 거래 금액에 달려 있습니다. Forts와 Forex 모두에서 이익과 손실은 거래 금액에서 계산됩니다. 거기에서 같은 것을 구입하면 동일한 이익 / 손실을 받게됩니다.
저것들. 거래 보안 및 손실은 우리에게 정확히 동일합니다. 그러나 Forex의 창고는 가능합니다. 적기 때문에 어깨 -100. 이것이 유일한 차이점입니다.
일반적으로 Forex에서 20% 이상의 손실을 본 적이 없습니다.
볼륨이 없는 패턴에 대한 논의 - 이들은 일본 모델 또는 프라이스 액션이며, 시장이 움직임 패턴을 구현한 섹션이 강조 표시됩니다(매달린 남자 - 유성 - 망치) = 위아래로 아래로.