이론부터 실습까지 - 페이지 1458

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secret :
백만장자는 금융 시리즈를 설명한다고 주장하는 수학자에게서 나와야 함)
마찬가지로 엔지니어가 만든 컴퓨터가 작동하지 않으면 엔지니어의 지식이 잘못된 것입니다.

글쎄, 첫째, 컴퓨터 어셈블러가 제조와 관련이없는 일부 미세 회로의 평범한 고장으로 인해 컴퓨터가 작동하지 않을 수 있습니다.

금융 시리즈의 연구원이 거래를 통해 돈을 벌기 위해 연구를 수행할 필요는 없습니다. 모든 연구 결과는 새로운 것을 밝혀낸다면 그 자체로 가치가 있습니다. 예를 들어 닐스 보어가 핵에 대한 연구 결과에 따라 원자로를 만들지 않았다는 사실에 대해 그를 비난할 수는 없습니다.)

 
Aleksey Nikolayev :

실제로 통계학자는 항상 유한한 표본을 다루므로 항상 이 정리의 대략적인 충족에 관한 것입니다. 그러나 표본 크기가 증가하면 이 근사값이 향상되며 추정치의 일관성이라고 합니다.

Glivenko-Cantelli 정리에 관한 러시아 위키의 기사는 말도 안되며 영어 버전이나 일부 일반 교과서에서 읽습니다.

예 아니요, 원칙적으로 정리가 작동하므로 논쟁하지 않기 위해 확인을 위해 지금 지표를 추가했습니다.

거의 선형 분포를 얻었습니다.


0에서 이 라인은 다음과 같습니다.

넌센스에 대해 - 나는 개인적으로 모든 것을 이해합니다.

#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers    1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT); 
   //---
   SetIndexBuffer(0, STAT);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
   SetIndexLabel(0,"STAT");
   //---
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
  {
      //ObjectsDeleteAll();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
   ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
   indBars=Bars-1;
   ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
   for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
   ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
   min=CHART[0];
   ind=-1;
   for(i=indBars-1; i>=0; i--)
   {
      if(CHART[i+1]!=CHART[i])
      {
         ind=ind+1;
         STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
      }
   }
   return;
}

이것이 제공하는 것은 아직 명확하지 않습니다.
 
Renat Akhtyamov :

예 아니요, 원칙적으로 정리가 작동하므로 논쟁하지 않기 위해 확인을 위해 지금 지표를 추가했습니다.

거의 선형 분포를 얻었습니다.


0에서 이 라인은 다음과 같습니다.

넌센스에 대해 - 나는 개인적으로 모든 것을 이해합니다.

#property strict
#property version "1.1"
#property indicator_separate_window
//#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers    1
double STAT[],CHART[],CL,min,pnt;
int i,indBars,ind;
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   pnt=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT); 
   //---
   SetIndexBuffer(0, STAT);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1,clrRed);
   SetIndexLabel(0,"STAT");
   //---
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit()
  {
      //ObjectsDeleteAll();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void start()
{
   ArrayInitialize(STAT,EMPTY_VALUE);
   indBars=Bars-1;
   ArrayResize(CHART,indBars+1);ArrayInitialize(CHART,0);
   for(i=indBars; i>=0; i--)CHART[i]=iClose(Symbol(),Period(),i);
   ArraySort(CHART,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND);
   min=CHART[0];
   ind=-1;
   for(i=indBars-1; i>=0; i--)
   {
      if(CHART[i+1]!=CHART[i])
      {
         ind=ind+1;
         STAT[ind]=(CHART[i]-min)/pnt;
      }
   }
   return;
}

이것이 제공하는 것은 아직 명확하지 않습니다.

1) mql5(일반 그래프를 작성할 수 있음) 및 MathCumulativeDistributionEmpirical() 함수를 사용하는 것이 좋습니다.

2) 가격의 분포는 명백한 의존성 때문에 의미가 없습니다. 하나는 일반적으로 가격 증가분의 분포를 연구합니다.

 
khorosh :

금융 시리즈의 연구원이 거래를 통해 돈을 벌기 위해 연구를 수행할 필요는 없습니다. 모든 연구 결과는 새로운 것을 밝혀낸다면 그 자체로 가치가 있습니다. 예를 들어 닐스 보어가 핵에 대한 연구 결과에 따라 원자로를 만들지 않았다는 사실에 대해 그를 비난할 수는 없습니다.)

필요하지 않습니다. 그러나 이 분야에서는 이윤이 진리의 기준입니다. 따라서 귀하의 목표가 탐색이 아니라 수익을 올리는 것이라면 포럼에서 1005억 개의 게시물을 모두 읽는 것은 의미가 없습니다. 선택적인 경우 많은 생명을 구할 수 있습니다.

 
Aleksey Nikolayev :

조건부 분포는 공동 분포를 기반으로 구축됩니다. 독립의 경우에만(정의에 따라) 1차원 분포 함수의 곱과 동일한 공동 분포 함수가 있습니다. 중독의 경우 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 최근에 그들은 여기에서 코풀라를 회상했습니다. 이것은 그 오페라에서 나온 것입니다. 따라서 G.-K의 정리 (다차원의 경우로 일반화되는 것 같습니다) 조건부 1차원 분포를 구성하려고 시도할 수 있는 2차원 분포의 구성을 근사화하는 데 사용됩니다.

예를 들어 보겠습니다. 이전 증분이 양수인 경우 증분 분포를 작성합니다. 표본이 증가함에 따라 표본 분포가 이론적인 분포로 수렴되는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?

 
Aleksey Nikolayev :

무엇의 지속 가능성? 예를 들어, Lyapunov에 따른 확산 솔루션의 안정성 또는 이벤트 빈도의 통계적 안정성(확률에 대한 수렴의 의미에서)이 있습니다.

시간 경과에 따른 행동의 안정성. 정지와 비슷하지만 더 넓은 의미에서. 함수(계열)는 고정적이지 않을 수 있지만 동시에 모든 시간 간격에서 유사한 동작을 보여줍니다. 예를 들어, y=x^2 는 안정적이지만 y=x^2 + sin(x) 는 분석 창이 sin() 기간보다 짧다면 안정적이지 않습니다.

자본과 관련하여 다음과 같이 공식화할 수 있습니다. "N 시간 간격마다 자산이 증가합니다(높게 업데이트됨)". 한도에서 이것은 단순히 거래에서 승리한 비율로 수렴됩니다. 또는 최고를 갱신하는 거래의 비율. 하지만 더 나은 표현을 제안할 수 있습니다.

 
secret :

예를 들어 보겠습니다. 이전 증분이 양수인 경우 증분 분포를 작성합니다. 표본이 증가함에 따라 표본 분포가 이론적인 분포로 수렴되는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?

부분표본을 취하여 이를 기반으로 분포 함수를 구성하면 전체 표본의 경우와 같습니까? 일반적으로 물론 아닙니다. 예를 들어 샘플에는 여러 개의 다른 부호가 있고 하위 샘플에는 양수만 있다고 가정합니다.

인용하신 경우에는 원본 표본의 독립성과 함께 하위 표본의 독립성이 유지되는 것으로 보입니다. 초기 샘플의 종속성의 경우 모든 것이 이 종속성의 구조에 의해 결정되며, 이는 조인트 2차원 분포에 의해 완전히 결정되며, 이는 2차원 샘플에서 대략적으로 구성될 수 있습니다(이후 변위 쌍으로부터 ) G-K 정리의 조건이 충족되는 경우.

결론은 모든 숫자 집합에 대해 샘플링 함수를 구성하는 것이 항상 가능하지만 이것이 항상 의미가 있는 것은 아니라는 것입니다. 이 의미의 존재를 명확히 하기 위해 2표본 Kolmogorov-Smirnov 검정과 같은 검정을 사용하여 원래 표본을 2개의 하위 표본으로 무작위로 분할할 수 있습니다.

 
secret :

시간 경과에 따른 행동의 안정성. 정지와 비슷하지만 더 넓은 의미에서. 함수(계열)는 고정적이지 않을 수 있지만 동시에 모든 시간 간격에서 유사한 동작을 보여줍니다. 예를 들어, y=x^2 는 안정적이지만 y=x^2 + sin(x) 는 분석 창이 sin() 기간보다 짧다면 안정적이지 않습니다.

자본과 관련하여 다음과 같이 공식화할 수 있습니다. "N 시간 간격마다 자산이 증가합니다(높게 업데이트됨)". 한도에서 이것은 단순히 거래에서 승리한 비율로 수렴됩니다. 또는 최고를 갱신하는 거래의 비율. 하지만 더 나은 표현을 제안할 수 있습니다.

함수 및/또는 그 파생물의 단조로움? 알고리즘 복잡성?

 
Aleksey Nikolayev :

1) mql5를 사용하는 것이 좋습니다 ...

이것은 논점이다

4-rk에서도 똑같이 할 수 있습니다.

일반적으로 4-rk에서 구현할 수 없는 작업이 없었습니다.

차트 포함.

 
Renat Akhtyamov :

이것은 논점이다

4-rk에서도 똑같이 할 수 있습니다.

일반적으로 4-rk에서 구현할 수 없는 작업이 없었습니다.

차트 포함.

지그재그가 표시하는 현재 추세를 지원하도록 고문에게 요청한 적이 있습니까? 즉, 열다

다음 트렌드의 시작 부분에 엄격하게 다음 위치를 지정하고 마지막에 닫는다?!

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