Bass와 나는 오래된 "우정"을 가지고 있습니다. 이것은 Felix 당신에게 적용되지 않습니다.
이미 젤리를 뿌린듯..... 유자라도 실연하면 펠릭스라고 부를게))) 근데 2월부터 테스트를 해봤는데...시장은 스카))) 근데 뭐 우리는 2월부터 센트 가격이 270센트에서 5390센트로 분산되었습니다 ... 오픈 포즈는 고무적이지 않지만 모든 것이 전략 내에 있습니다))))))) 로트의 증가는 없습니다. .. 글쎄, 포인트는 백 달러를 더 입력하는 것입니다 ... 그리고 나서 센트 시장에서 모니터링하지 않으려 고 ...... 펠릭스))
이미 젤리를 뿌린듯..... 유자라도 실연하면 펠릭스라고 부를게))) 근데 2월부터 테스트를 해봤는데...시장은 스카))) 근데 뭐 우리는 2월부터 센트 가격이 270센트에서 5390센트로 분산되었습니다 ... 오픈 포즈는 고무적이지 않지만 모든 것이 전략 내에 있습니다))))))) 로트의 증가는 없습니다. .. 글쎄, 포인트는 백 달러를 더 입력하는 것입니다 ... 그리고 나서 센트 시장에서 모니터링하지 않으려 고 ...... 펠릭스))
나는 당신을 위해 행복 해요. 그러나 지점은 돈에 관한 것이 아니라 성배에 관한 것입니다. 시장 구조, SB와의 차이점 등에 대해
그래서, 특히 당신을 위해 - 시장에는 구조가 있습니다. 그러나 이것은 가격 자체의 구조가 아니라 시간 구조입니다. 주기는 거래 세션 , 일, 주 등으로 구성됩니다. 그것은 루프 안의 루프와 같습니다. 글쎄, 나는 그것을 설명하는 방법조차 모릅니다... 이 구조는 암시적입니다. 즉. 시장 고유의 시간에 의해 흐려지고 틱 사이의 시간 간격이 비선형 수평 시간 척도를 형성합니다. 계산되는 것은 틱 수가 아니라 하나 또는 다른 틱 선택 항목이 도착하는 시간입니다. 그리고 이제 무작위 과정 이론의 방정식이 이 공간에서 작동합니다.
나는 당신을 위해 행복 해요. 그러나 지점은 돈에 관한 것이 아니라 성배에 관한 것입니다. 시장 구조, SB와의 차이점 등에 대해
그래서, 특히 당신을 위해 - 시장에는 구조가 있습니다. 그러나 이것은 가격 자체의 구조, 즉 시간 구조가 아닙니다. 주기는 거래 세션 , 일, 주 등으로 구성됩니다. 그것은 루프 안의 루프와 같습니다. 글쎄, 나는 그것을 설명하는 방법조차 모릅니다... 이 구조는 암시적입니다. 즉. 시장 고유의 시간에 의해 흐려지고 틱 사이의 시간 간격이 비선형 수평 시간 척도를 형성합니다. 계산되는 것은 틱 수가 아니라 하나 또는 다른 틱 선택 항목이 도착하는 시간입니다. 그리고 이제 무작위 과정 이론의 방정식이 이 공간에서 작동합니다.
그러므로 누가 뭐라고 해도, 먼저 시장의 시간 구조를 살펴보는 늙은 갠의 말이 맞았다.
당신이 부분적으로 옳다 사샤. 그렇습니다. 틱 볼륨이 이를 증명합니다.
문제는 구조에 있는 것이 아니라 이 구조가 틱 데이터에 있는 경우 대규모로도 존재한다는 사실에 있습니다. 따라서 더 높은 TF에서 쉽게 일반화하여 사용할 수 있습니다.
나는 당신을 위해 행복 해요. 그러나 지점은 돈에 관한 것이 아니라 성배에 관한 것입니다. 시장 구조, SB와의 차이점 등에 대해
그래서, 특히 당신을 위해 - 시장에는 구조가 있습니다. 그러나 이것은 가격 자체의 구조, 즉 시간 구조가 아닙니다. 주기는 거래 세션 , 일, 주 등으로 구성됩니다. 그것은 루프 안의 루프와 같습니다. 글쎄, 나는 그것을 설명하는 방법조차 모릅니다... 이 구조는 암시적입니다. 즉. 시장 고유의 시간에 의해 흐려지고 틱 사이의 시간 간격이 비선형 수평 시간 척도를 형성합니다. 계산되는 것은 틱 수가 아니라 하나 또는 다른 틱 선택 항목이 도착하는 시간입니다. 그리고 이제 무작위 과정 이론의 방정식이 이 공간에서 작동합니다.
그러므로 누가 뭐라고 해도, 먼저 시장의 시간 구조를 살펴보는 늙은 갠의 말이 맞았다.
흥미로운 점은 틱이 거래 서버에서 왔다는 것입니다...)
거래 서버는 거래소가 아닙니다.
기본적으로 틱 사이의 시간이 최소 또는 최대인 순간을 찾고 있습니다. 비밀을 알려드릴 수는 있지만 더 빨리 줄어들고 더 자주, 더 강하게 가격이 변합니다) 이런 일이 일어나면 이미 보여드린 적이 있어요 :)
그리고 일반적으로 저를 자세히 읽어보시면 변동 계수를 사용하여 이러한 변동을 결정하는 방법도 알려드릴 것입니다.)
Martin_Apis_Bot Cheguevara : 당신은 부분적으로 옳습니다 사샤. 그렇습니다. 틱 볼륨이 이를 증명합니다.
문제는 구조에 있는 것이 아니라 이 구조가 틱 데이터에 있는 경우 대규모로도 존재한다는 사실에 있습니다. 따라서 더 높은 TF에서 쉽게 일반화하여 사용할 수 있습니다.
아마도. 아아, 연구를 계속할 시간이 없습니다. 여전히 실제를 준비해야 합니다. 하루만 남았습니다.
그러나 시장과 SB의 근본적인 차이는 시간 구조에 있는 것인데, 나는 이에 대해 조금도 의심하지 않는다.
그건 그렇고, 내 친구 인 당신도 걱정할 것이 없습니다. 3 개월 안에 나는 실제 거래에 대한 보고서를 버릴 것입니다. 당신이 그것을 좋아한다면, 나는 VisSime에서 모델을 버릴 것입니다. 하고 있는 작업을 볼 수 있습니다. 존경합니다. 아마도 당신은 Doc의 환생입니까? 그는 업무에 대한 그의 미친 능력과 독창적인 사고로 저를 놀라게 했습니다.
다 똑같아, 바스. 같은. 모든 쌍은 동일하게 순환합니다. 아마도 부끄러운 자기 상관 계수로 이러한 주기성을 보았지만 감자의 과도한 소비로 인해 이해할 수조차 없습니다.
글쎄, 그것은 무엇입니까? 적절한 대답은?))) 모든 소년은 양자화하고 기뻐합니다)))))))) 그리고 왜 당신은 행복하지 않습니까?)))))))))
답은 A_K가 될까요? 아니면 무화과에?
에에에에에에에에에에에로에에에에에에에에 따라 성배 를 믿습니까? 당신과 함께라면 모든 것이 간단합니다. 3개월 후에 실생활에서 결과를 보내드리겠습니다. 마음에 드시면 VisSim에서 모델을 보내드리겠습니다. 나의 안부.
글쎄, 그것은 무엇입니까? 적절한 대답은?))) 모든 소년은 양자화하고 기뻐합니다)))))))) 그리고 왜 당신은 행복하지 않습니까?)))))))))
Bass와 나는 오래된 "우정"을 가지고 있습니다. 이것은 Felix 당신에게 적용되지 않습니다.
에에.... 유라, 아직도 성배를 믿었어? 당신과 함께라면 모든 것이 간단합니다. 3개월 후에 실생활에서 결과를 보내드리겠습니다. 마음에 드시면 VisSim에서 모델을 보내드리겠습니다. 나의 안부.
Bass와 나는 오래된 "우정"을 가지고 있습니다. 이것은 Felix 당신에게 적용되지 않습니다.
이미 젤리를 뿌린듯..... 유자라도 실연하면 펠릭스라고 부를게))) 근데 2월부터 테스트를 해봤는데...시장은 스카))) 근데 뭐 우리는 2월부터 센트 가격이 270센트에서 5390센트로 분산되었습니다 ... 오픈 포즈는 고무적이지 않지만 모든 것이 전략 내에 있습니다))))))) 로트의 증가는 없습니다. .. 글쎄, 포인트는 백 달러를 더 입력하는 것입니다 ... 그리고 나서 센트 시장에서 모니터링하지 않으려 고 ...... 펠릭스))
이미 젤리를 뿌린듯..... 유자라도 실연하면 펠릭스라고 부를게))) 근데 2월부터 테스트를 해봤는데...시장은 스카))) 근데 뭐 우리는 2월부터 센트 가격이 270센트에서 5390센트로 분산되었습니다 ... 오픈 포즈는 고무적이지 않지만 모든 것이 전략 내에 있습니다))))))) 로트의 증가는 없습니다. .. 글쎄, 포인트는 백 달러를 더 입력하는 것입니다 ... 그리고 나서 센트 시장에서 모니터링하지 않으려 고 ...... 펠릭스))
나는 당신을 위해 행복 해요. 그러나 지점은 돈에 관한 것이 아니라 성배에 관한 것입니다. 시장 구조, SB와의 차이점 등에 대해
그래서, 특히 당신을 위해 - 시장에는 구조가 있습니다. 그러나 이것은 가격 자체의 구조가 아니라 시간 구조입니다. 주기는 거래 세션 , 일, 주 등으로 구성됩니다. 그것은 루프 안의 루프와 같습니다. 글쎄, 나는 그것을 설명하는 방법조차 모릅니다... 이 구조는 암시적입니다. 즉. 시장 고유의 시간에 의해 흐려지고 틱 사이의 시간 간격이 비선형 수평 시간 척도를 형성합니다. 계산되는 것은 틱 수가 아니라 하나 또는 다른 틱 선택 항목이 도착하는 시간입니다. 그리고 이제 무작위 과정 이론의 방정식이 이 공간에서 작동합니다.
그러므로 누가 뭐라고 해도, 먼저 시장의 시간 구조를 살펴보는 늙은 갠의 말이 맞았다.
하지만! 글쎄, 물론, 모든 진드기로 연속적으로 작업 할 수는 없으며 DC에서 많은 노이즈가 있습니다. 귀중한 정보를 잃지 않도록 조심스럽게 얇게해야합니다.
그러나 반복합니다. 이것은 결과에 의해 뒷받침되는 제 이론입니다. 누군가 다른 관점을 가지고 있다면 - 표현하자면, 우리는 토론할 것입니다.
나는 당신을 위해 행복 해요. 그러나 지점은 돈에 관한 것이 아니라 성배에 관한 것입니다. 시장 구조, SB와의 차이점 등에 대해
그래서, 특히 당신을 위해 - 시장에는 구조가 있습니다. 그러나 이것은 가격 자체의 구조, 즉 시간 구조가 아닙니다. 주기는 거래 세션 , 일, 주 등으로 구성됩니다. 그것은 루프 안의 루프와 같습니다. 글쎄, 나는 그것을 설명하는 방법조차 모릅니다... 이 구조는 암시적입니다. 즉. 시장 고유의 시간에 의해 흐려지고 틱 사이의 시간 간격이 비선형 수평 시간 척도를 형성합니다. 계산되는 것은 틱 수가 아니라 하나 또는 다른 틱 선택 항목이 도착하는 시간입니다. 그리고 이제 무작위 과정 이론의 방정식이 이 공간에서 작동합니다.
그러므로 누가 뭐라고 해도, 먼저 시장의 시간 구조를 살펴보는 늙은 갠의 말이 맞았다.
나는 당신을 위해 행복 해요. 그러나 지점은 돈에 관한 것이 아니라 성배에 관한 것입니다. 시장 구조, SB와의 차이점 등에 대해
그래서, 특히 당신을 위해 - 시장에는 구조가 있습니다. 그러나 이것은 가격 자체의 구조, 즉 시간 구조가 아닙니다. 주기는 거래 세션 , 일, 주 등으로 구성됩니다. 그것은 루프 안의 루프와 같습니다. 글쎄, 나는 그것을 설명하는 방법조차 모릅니다... 이 구조는 암시적입니다. 즉. 시장 고유의 시간에 의해 흐려지고 틱 사이의 시간 간격이 비선형 수평 시간 척도를 형성합니다. 계산되는 것은 틱 수가 아니라 하나 또는 다른 틱 선택 항목이 도착하는 시간입니다. 그리고 이제 무작위 과정 이론의 방정식이 이 공간에서 작동합니다.
그러므로 누가 뭐라고 해도, 먼저 시장의 시간 구조를 살펴보는 늙은 갠의 말이 맞았다.
당신은 부분적으로 옳습니다 사샤. 그렇습니다. 틱 볼륨이 이를 증명합니다.
아마도. 아아, 연구를 계속할 시간이 없습니다. 여전히 실제를 준비해야 합니다. 하루만 남았습니다.
그러나 시장과 SB의 근본적인 차이는 시간 구조에 있는 것인데, 나는 이에 대해 조금도 의심하지 않는다.
그건 그렇고, 내 친구 인 당신도 걱정할 것이 없습니다. 3 개월 안에 나는 실제 거래에 대한 보고서를 버릴 것입니다. 당신이 그것을 좋아한다면, 나는 VisSime에서 모델을 버릴 것입니다. 하고 있는 작업을 볼 수 있습니다. 존경합니다. 아마도 당신은 Doc의 환생입니까? 그는 업무에 대한 그의 미친 능력과 독창적인 사고로 저를 놀라게 했습니다.