이론부터 실습까지 - 페이지 887

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Yuriy Asaulenko :

이것은 조사 없이도 분명합니다. 그리고 얼마나 오래.)

:))) 그러나 이동 평균 의 선택은 채널에서 작업 결과에 가시적인 개선/악화를 제공합니다. 이것도 확인했습니다.

따라서 탐내는 평균을 무작위로 선택하지 않기 위해서는 환자를 대상으로 한 일련의 연구가 필요합니다. 그들이 Carlo의 아빠처럼 일하게 하고 여기에서 결과를 보여줍니다. 이것이 성배에 가까이 갈 수 있는 유일한 방법입니다.

 
Evgeniy Chumakov :

히스토그램을 만들 수 없습니다. 가격, 일반 평균 및 "정규 분포 평균" 유형의 파일만 제공할 수 있습니다. 결과를 기다리고 있습니다.

창 1440분.

아니, 젠야. 필요한 것은 정규 분포 평균이 아니라 정규 분포 선형 가격 편차입니다.

이것은 말 그대로 모든 채널 전략을 찢는 무거운 꼬리를 피하는 데 도움이 됩니다. 이것은 매우 큰 진전입니다. + 첨도 및 비대칭 형태의 무기를 사용하면 손실 거래 수를 줄일 수 있습니다. 나는 이미 이것을 확인했다.

 
Evgeniy Chumakov :


이해 했어요. 파일에는 편차를 계산하는 데 사용되는 가격과 평균이 있으므로 거기에 정규 분포가 있는지 아는 것이 흥미롭습니다.

:))) 개인적으로 관심이 없습니다. 나는 이미 어떤 MA가 SMA보다 낫다는 것을 알고 있습니다. Bas와 FelixWhite labayut와 같은 고통을 겪는 사람들에게 바퀴벌레와 같은 것은 구석에 앉게하십시오.

 
Alexander_K2 :

:))) 그러나 이동 평균 의 선택은 채널에서 작업 결과에 가시적인 개선/악화를 제공합니다. 이것도 확인했습니다.

따라서 탐내는 평균을 무작위로 선택하지 않기 위해서는 환자를 대상으로 한 일련의 연구가 필요합니다. 그들이 Carlo의 아빠처럼 일하게 하고 여기에서 결과를 보여줍니다. 이것이 성배에 가까이 갈 수 있는 유일한 방법입니다.

WMA는 아마도 최악의 선택이 아닐 것입니다. FIR 필터와 동일합니다. 그러나 계수의 선택은 여전히 직업입니다. 그렇게 간단하지 않습니다.)

더 나은 바닥 라인. 회귀는 아무 것도 나오지 않지만 분석 간격은 다음과 같아야 합니다. 상대적으로 작습니다.

그리고 재구축 없이는 FIR 또는 회귀를 사용하여 아무 것도 해결되지 않을 것입니다.

 
Evgeniy Chumakov :


글쎄, 중간 구조에는 창의성을위한 많은 공간이 있습니다.


네. 그것이 무엇인지에 관한 것입니다. 여기서 이 평균을 무작위로 선택하지 않기 위해서는 연구가 필요하다.

일반적으로 한 가지 말해야 합니다. Yuri Asaulenko는 지루함에도 불구하고 시장에 대한 물리적 및 수학적 이해 측면에서 포럼에서 최고입니다. 비록 그가 직접 이해하지는 못할 수도 있지만 :)

 
Alexander_K2 :

네. 그것이 무엇인지에 관한 것입니다. 여기서 이 평균을 무작위로 선택하지 않기 위해서는 연구가 필요하다.


말해봐, 산술 평균, 모드, 정규 분포의 중앙값이 동일하고 첨도가 0인 왜도를 올바르게 이해하고 있습니까?

그러나 우리는 정규 분포 안에 있어야 합니다.

 
Evgeniy Chumakov :


말해봐, 산술 평균, 모드, 정규 분포의 중앙값이 동일하고 첨도가 0인 왜도를 올바르게 이해하고 있습니까?

그러나 우리는 정규 분포 안에 있어야 합니다.

네 맞습니다. 우리는 해야 하지만 여전히 작동하지 않습니다. 우리는 점근적 근사에 대해 이야기하고 있으며 최소 1년 동안 보관 데이터에 대한 연구가 수행되어야 합니다. 이 탐나는 평균에서 선형 편차의 거의 정규 분포를 얻어야 합니다. 엄밀히 말하면 정상 작동하지 않습니다.

따라서 결과 평균은 다른 평균보다 더 나은 점근적 결과를 보여야 합니다.

 
Evgeniy Chumakov :


따라서 바퀴를 재발명하지 않고 특정 오류가 있는 이 배포판에 있는 것을 막을 수 있는 것은 없습니다.


:)) 그런가요?

문제는 매우 명확하지 않은 솔루션을 가지고 있으며 목표는 이 오류를 최소화하는 것입니다.

지금은 좋아 보이지만 강한 방출에?

 
Alexander_K2 :

Asaulenko의 가설은 가장 정확한 이동 평균 이 정규 분포를 형성하는 가격의 선형 편차라는 내 머리에서 떠나지 않습니다.

나는 고통에 대한 임무를 설정했습니다.

1. 1년 동안 모든 통화 쌍의 CLOSE M1에 대한 데이터를 수집합니다.

2. 슬라이딩 시간 창 = 24시간(1440개 값)을 선택합니다.

3. 이동 평균에서 선형 가격 편차를 계산합니다.

a) 중앙값

b) 산술 평균

c) 가중 평균, 다른 유형의 가중치(시간, 절대 증가 값, 증가 확률 등)

d) 귀하가 선택한 기타 평균

4. 히스토그램 작성

5. 얻은 분포의 중심 모멘트 계산

6. 연구 결과 입증

고맙습니다.

틱의 기간을 거쳐 채널의 중심을 가장 성공적인 방법으로 통과하는 틱을 결정하는 프로그램을 만들고 싶습니다.

그러나 각 침투에서 어떤 속성을 확인해야 합니까?

Masha가 채널의 중앙에 간다는 속성은 무엇입니까?

배포할 때마다 확인하거나 무엇을?
 
multiplicator :
틱의 기간을 거쳐 채널의 중심을 가장 성공적인 방법으로 통과하는 틱을 결정하는 프로그램을 만들고 싶습니다.

그러나 각 침투에서 어떤 속성을 확인해야 합니까?

Masha가 채널의 중앙에 간다는 속성은 무엇입니까?

배포할 때마다 확인하거나 무엇을?

당신 말이 맞아, 내 친구. MA 기간이 아니라 항상 채널 중앙에있는 평균 유형, 즉 1 번 기간을 선택합니다. 예, 분포 모멘트(왜도 및 첨도)를 확인해야 합니다. 이 모멘트 는 평균적 으로 많은 측정에서 0에서 최소 편차를 갖습니다.

그런 MA를 찾기 위해 개인적으로 많은 시간을 보냈고 모든 것을 직접적으로 말하고 싶지는 않습니다. 내 SMA가 최악의 결과를 보여주지는 않았지만 이것은 확실히 최선의 선택은 아닙니다.

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