가장 흥미로운 점은 시장에서 특정한 형태의 움직임이 때때로 명시적이거나 특별한 형태로 반복되지 않는다는 점이며, 가장 흥미로운 점은 이것이 년, 월, 시간 또는 견적. 내가 내린 유일한 결론. 이 움직임이 도구가 너무 많은 투기꾼을 떨어뜨릴 수 있는 유일한 방법으로 무작위로 유지되는 동시에 어떤 의미에서는 추세라는 것입니다.
그리고 이 움직임은 글로벌 추세에 대한 역 수정이며 움직임의 추가 연속입니다. 물론 이상하지만 70~85%의 경우에 발생합니다. 글쎄, 아파트가 있어도 별 차이가 없습니다. 위험은 여전히 최소화됩니다.
그러나 그러한 프로그램을 감지하려면 ...)))
여기에 분석의 객관성 문제에 대한 솔루션이 있으며 추세를 적시에 감지하는 방법 등)
체 동지! 마르크스주의자, 시인...
나는 당신을 읽고 내 영혼이 기뻐합니다. 당신은 많이 이해하고 알고 있습니다. 그러나 나는 길을 잃었습니다. 당신은 당신이 엔트로피와 허스트 계수 를 모두 널리 사용한다고 말했습니다. 그리고 증분 분포의 비대칭과 첨도에 대해 칩을 자릅니다. 어떤 종류의 움직임이 우발적이며 언제 발생하지 않는지에 대해 질문이 없어야 합니다.
나는 당신을 읽고 내 영혼이 기뻐합니다. 당신은 많이 이해하고 알고 있습니다. 그러나 나는 길을 잃었습니다. 당신은 당신이 엔트로피와 허스트 계수를 모두 광범위하게 사용한다고 말했습니다. 그리고 증분 분포의 비대칭과 첨도에 대해 칩을 자릅니다. 어떤 종류의 움직임이 우발적이며 언제 발생하지 않는지에 대해 질문이 없어야 합니다.
왜 그래?
한 사람이 가격 움직임을 연구합니다.
이전의 여러 페이지를 살펴보았지만 이 게시물을 찾지 못했습니다.
나는 다음을 말할 것이다.
1. 모든 것이 정상일 때 쌍이 평평해질 수 있습니다. 이익으로 고통받는 사람들은 그것을받지 못할 것입니다. 또는 누군가가 이익보다 먼저 확산 영역에 있습니다.
2. 쌍은 이익을 겪을 적절한 위험과 위험 증가(누군가 네트워크를 구축하고 있음)를 보장하면서 추세 이동을 시작할 수 있습니다(또는 정점을 그릴 수 있음).
사실 TS는 이미 만들어졌고 대회에서 결과가 나오지 않는다면 많이 놀라고 실망할 것입니다.
그러나이 경우 Gann 또는 Elliot 또는 다른 사람과 같은 다른 이론의 대안 버전이 있습니다. 다른 시장 이론 에 대한 별도의 스레드가 있으면 좋겠습니다.
아아, 그런 가지를 이끌 무모한 사람은 없습니다 ... 이것에 대해 매우 유감입니다 ....
사실 TS는 이미 만들어졌고 대회에서 결과가 나오지 않는다면 많이 놀라고 실망할 것입니다.
절대 있을 수 없기 때문에 안되는 것입니다. (와 함께) ))
Alexander는 다음과 같은 시스템을 만들고자 합니다.
사람 A가 500미터 거리를 이동하는 데 걸리는 구체적인 시간은 얼마입니까?
알려진 숫자:
통계에 따르면 100명이 4분에서 10분으로, 10+4/2=7, 평균 시간은 7분이었다.
과거에 수집된 통계입니다.
A라는 사람과 실제 테스트를 진행하므로 7분 안에 통과할 것이라고 확신합니다.
결론 : 모든 계산과 통계는 현실과 아무 관련이 없습니다. 아마도 출발점을 떠나 자마자 비가 내리기 시작했을 것입니다.
여기 시장은 다 똑같습니다 오늘은 시장에 많은 돈이 들어왔는데 내일은 안 오고 여러 이유가 있어서 누군가 기침을 하고 거래를 하지 않았거나 누군가 나쁜 꿈을 꾸었을 수도 있습니다. 그리고 그는 직위를 내려놓았다.
A라는 사람의 매개변수는 표시되지 않았으며, 그는 운동선수인가, 아니면 80대 할머니인가. 그리고 더 많은 조건이 있으므로 예가 좋지 않습니다.
A라는 사람의 매개변수는 표시되지 않았으며, 그는 운동선수인가, 아니면 80대 할머니인가. 그리고 더 많은 조건이 있으므로 예가 좋지 않습니다.
다음과 같이 요약됩니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
이론부터 실습까지
비탈리 무지첸코 , 2019.01.29 17:55
Alexander는 다음과 같은 시스템을 만들고자 합니다.
사람 A가 500미터 거리를 이동하는 데 걸리는 구체적인 시간은 얼마입니까?
알려진 숫자:
통계에 따르면 100명이 4분에서 10분으로, 10+4/2=7, 평균 시간은 7분이었다.
과거에 수집된 통계입니다.
A라는 사람과 실제 테스트를 진행하므로 7분 안에 통과할 것이라고 확신합니다.
결론 : 모든 계산과 통계 는 현실과 아무 관련이 없습니다. 아마도 출발점을 떠나 자마자 비가 내리기 시작했을 것입니다.
여기 시장은 다 똑같습니다 오늘은 시장에 많은 돈이 들어왔는데 내일은 안 오고 여러 이유가 있어서 누군가 기침을 하고 거래를 하지 않았거나 누군가 나쁜 꿈을 꾸었을 수도 있습니다. 그리고 그는 직위를 내려놓았다.
슬라이딩 관찰 창에서 흥미로운 것이 있습니다. 다른 접근 방식은 다른 데이터를 생성합니다.
1. 슬라이딩 윈도우 W = n을 취할 수 있으며 각 단계에서 이동이 있을 것입니다.
2. 시작점을 잡고 각 단계에서 n을 추가할 수 있습니다.
3. 시작점을 어제 시작에 대한 오프셋으로 사용하고 각 단계에서 n을 추가할 수 있습니다. 즉, 하루가 시작될 때 W = 1440분, 12:00 W = 2160분입니다. 그 결과 동적 슬라이딩 창이 생성됩니다.
단락 3에는 신호가 왼쪽으로 이동하는 것을 설명하는 수수께끼와 대답이 동시에 있습니다.
나는 신호 지연이 평균화로 인한 것이라고 생각했습니다.
아니... 그게 핵심이 아닙니다.
;)
당신은 창에 대해 위에서 말한 것과 영원히 그들과 함께 ...
따라서 창과 통계는 실제 신호를 분석하는 데 적합하지 않습니다. 그리고 역사에서도.
창 및 신호 분석에 대한 많은 문헌. 인터넷이 넓어서 찾을 수 있습니다.)
사실 이 글을 쓴게 이번이 처음은 아닙니다.)
Yuri, 시간이 지남에 따라 속성이 변경되지 않도록 perdictor를 준비하는 방법은 무엇입니까? 모든 종류의 다항식 회귀를 제거할 수는 없습니다.
그렇지 않으면 포럼이 비어 있고 일부 광포한 방황하는 사람들이 주제에서 주제로 돌진합니다.
가장 흥미로운 점은 시장에서 특정한 형태의 움직임이 때때로 명시적이거나 특별한 형태로 반복되지 않는다는 점이며, 가장 흥미로운 점은 이것이 년, 월, 시간 또는 견적. 내가 내린 유일한 결론. 이 움직임이 도구가 너무 많은 투기꾼을 떨어뜨릴 수 있는 유일한 방법으로 무작위로 유지되는 동시에 어떤 의미에서는 추세라는 것입니다.
그리고 이 움직임은 글로벌 추세에 대한 역 수정이며 움직임의 추가 연속입니다. 물론 이상하지만 70~85%의 경우에 발생합니다. 글쎄, 아파트가 있어도 별 차이가 없습니다. 위험은 여전히 최소화됩니다.
그러나 그러한 프로그램을 감지하려면 ...)))
여기에 분석의 객관성 문제에 대한 솔루션이 있으며 추세를 적시에 감지하는 방법 등)
체 동지! 마르크스주의자, 시인...
나는 당신을 읽고 내 영혼이 기뻐합니다. 당신은 많이 이해하고 알고 있습니다. 그러나 나는 길을 잃었습니다. 당신은 당신이 엔트로피와 허스트 계수 를 모두 널리 사용한다고 말했습니다. 그리고 증분 분포의 비대칭과 첨도에 대해 칩을 자릅니다. 어떤 종류의 움직임이 우발적이며 언제 발생하지 않는지에 대해 질문이 없어야 합니다.
왜 그래?
Yuri, 시간이 지남에 따라 속성이 변경되지 않도록 perdictor를 준비하는 방법은 무엇입니까? 다항식 회귀로 벗어날 수 없습니다.
그렇지 않으면 포럼이 비어 있고 일부 광포한 방황하는 사람들이 주제에서 주제로 돌진합니다.
그리고 예측자는 없으며 자연에는 존재하지 않습니다.) 하나의 예측자가 절대적으로 아무것도 의미하지 않는다는 것을 분명히 할 것입니다. 즉, 빈 곳입니다. 중요한 것만 검색하면 모두 비어 있습니다. X축을 따라 달리면서 평면이나 볼륨에서 무언가를 찾는 것과 같습니다.)
가능하지만 한 쌍의 예측 변수도 비어 있다고 주장하지는 않습니다.
실제로 확률이 0이 아닌 것을 찾으려면 N개의 직교 또는 적어도 선형 독립 예측 변수 세트가 필요합니다.
즉, 예측자를 구축하기 전에 이 모든 것을 구축할 N차원 공간을 결정해야 합니다. 나는 이것을 도울 수 없습니다 - 그것은 너무 큰 주제입니다.))
그리고 예측자는 없으며 자연에는 존재하지 않습니다.) 하나의 예측자가 절대적으로 아무것도 의미하지 않는다는 것을 분명히 할 것입니다. 즉, 빈 곳입니다. 중요한 것만 검색하면 모두 비어 있습니다.
가능하지만 한 쌍의 예측 변수도 비어 있다고 주장하지는 않습니다.
실제로 확률이 0이 아닌 것을 찾으려면 N개의 직교 또는 적어도 선형 독립 예측 변수 세트가 필요합니다.
즉, 예측자를 구축하기 전에 이 모든 것을 구축할 N차원 공간을 결정해야 합니다. 나는 이것을 도울 수 없습니다 - 그것은 너무 큰 주제입니다.))
당연히, 우리는 힐베르트 공간의 퍼딕터를 의미하며 거기에 있는 어떤 1차원 애벌레가 아닙니다.
체 동지! 마르크스주의자, 시인...
나는 당신을 읽고 내 영혼이 기뻐합니다. 당신은 많이 이해하고 알고 있습니다. 그러나 나는 길을 잃었습니다. 당신은 당신이 엔트로피와 허스트 계수를 모두 광범위하게 사용한다고 말했습니다. 그리고 증분 분포의 비대칭과 첨도에 대해 칩을 자릅니다. 어떤 종류의 움직임이 우발적이며 언제 발생하지 않는지에 대해 질문이 없어야 합니다.
왜 그래?
한 사람이 가격 움직임을 연구합니다.
이전의 여러 페이지를 살펴보았지만 이 게시물을 찾지 못했습니다.
나는 다음을 말할 것이다.
1. 모든 것이 정상일 때 쌍이 평평해질 수 있습니다. 이익으로 고통받는 사람들은 그것을받지 못할 것입니다. 또는 누군가가 이익보다 먼저 확산 영역에 있습니다.
2. 쌍은 이익을 겪을 적절한 위험과 위험 증가(누군가 네트워크를 구축하고 있음)를 보장하면서 추세 이동을 시작할 수 있습니다(또는 정점을 그릴 수 있음).