일반적으로 누가 이 샤프 비율을 월간 경쟁의 정의 지표로 확장했는지 궁금합니다. 이 사람은 단순히 본질을 이해하지 못하고, 어디서, 어떻게, 언제, 왜 이 샤프를 길들이는지 이해하지 못합니다.
경쟁 조건에 따르면: 최소 10(10) 번의 거래가 있어야 합니다. 그리고 이것은 월간 경쟁에서 정상입니다.
그러나 Sharpe ratio를 계산하기 위해서는 표준편차 의 정의가 필요하며, 이것은 혹시 모르니 통계 부분에서 가져온 것입니다. 따라서 통계 값으로 작동하려면 최소 30 - 50 - 100(30 - 50 - 100) 포인트가 필요하며 많을수록 좋습니다. 포인트가 적으면 통계적 접근 방식을 적용할 수 없으며 이 경우에 사용하려고 하면 헛소리가 됩니다. 이것은 통계에서 잘 알려져 있고 일반적으로 인정되는 사실입니다. (그리고 여기에서는 분명히 알 수 없거나 인식되지 않았습니다 ... 오히려 "통계 문맹"과 아무 생각없이 한 힙에 덤핑으로 인해 이에 대한 생각조차 일어나지 않았습니다.)
이 Sharp가 거래 건수가 10 - 20 - 30, --- 월별 콘테스트에 대해 상당히 정상적인 금액인 콘테스트 계정에 제공한다는 것은 말도 안되는 소리입니다. 이 날카로운 쓰레기통에.
그러나 그것이 Sharpe의 기적의 전부는 아닙니다.
예를 들어, 충분히 많은 거래가 있더라도 지수 성장이 좋고 Sharpe 손실 거래가 없는 계정은 이익이 적고(수익 거래 및 손실 거래 포함) 표준 편차가 0에 가까운 계정보다 나쁩니다 .
이 모든 것은 이 기적의 샤프 비율을 계산하는 공식에서 알 수 있습니다. 그러나 이것을 보려면 계산 공식에 있는 문자 뒤에 무엇이 있는지 이해해야 합니다(그러나 이것은 분명히 빡빡합니다 ...).
예를 들어, 작지만 엄격하게 고정된 양의 이익을 취하는 평균 거래자는 플러스로 거래하고 능숙하게 거래를 중고 거래로 전환하는 사람들보다 훨씬 더 높은 급격한 비율을 가질 것입니다(상당히 큰 스프레드를 얻음)
그러나 최종 공식에서는 너무 많은 영향을 미치지 않습니다.
또한, 경쟁에서 고려되는 드로다운 지표는 쉽게 조작됩니다.
5월 대회(규칙 내)에서 이를 질적으로 시연하지는 못했지만 아이디어는 있었습니다. 첫 번째 거래에서 0.8%의 소폭 하락을 받고 증가분의 +20%의 자본을 파생하여 이익을 잠그고 더 큰 하락으로 거래했지만 보이지 않기 때문입니다. 이익이 기록되지 않았습니다.
저는 2개의 후보를 지명할 것입니다. 각 3개의 상품에는 총 6개의 상품이 있습니다. 사람들이 받는 편지와 페넌트가 많을수록 더 좋습니다. 노년에 기억할 것이있을 것입니다))) 그러면 손자들은 서랍장을 뒤질 것입니다-오, 젠장! 우리 할아버지는 장사꾼이셨어요! 아 아 아)))
첫 번째 지명은 절대적이며 균형에 따라 계산은 어리석습니다. 위험과 손실에 관계없이 가장 높은 쪽을 가진 사람이 승자가 됩니다.
두 번째 후보는 최고의 위험 관리로, 잔액에서 차감액을 뺀 값에 따라 계산이 수행됩니다(여기에는 최대, 절대 또는 상대적 중 무엇을 취해야 합니까?).
예를 들어:
첫 번째 참가자는 $100를 벌고 30%의 손실에서 $100의 손실을 뺀 - ($100 * 30/100), 정직한 $70이 남습니다.
두 번째 참가자는 10%의 손실로 $80를 벌고 $80의 손실을 뺀 - ($80 * 10/100), 정직한 $72가 있습니다.
이것은 가장 공정하고 간단한 방법입니다. 특히 경쟁 규칙을 고려할 때 최소 10번의 거래가 필요합니다! 왜 사인 곡선에서 일부 샤프를 계산합니까?))) 누가 필요합니까?
터미널 보고서에 어떤 종류의 드로다운이 있는지 설명해주세요 - 왜 한 번에 3가지 유형이 있습니까?
절대 드로다운 9.88최대 드로다운 27.66 (14.23%)상대 하락률 16.16% (17.37)
일반적으로 누가 이 샤프 비율을 월간 경쟁의 정의 지표로 확장했는지 궁금합니다. 이 사람은 단순히 본질을 이해하지 못하고, 어디서, 어떻게, 언제, 왜 이 샤프를 길들이는지 이해하지 못합니다.
경쟁 조건에 따르면: 최소 10(10) 번의 거래가 있어야 합니다. 그리고 이것은 월간 경쟁에서 정상입니다.
그러나 Sharpe ratio를 계산하기 위해서는 표준편차 의 정의가 필요하며, 이것은 혹시 모르니 통계 부분에서 가져온 것입니다. 따라서 통계 값으로 작동하려면 최소 30 - 50 - 100(30 - 50 - 100) 포인트가 필요하며 많을수록 좋습니다. 포인트가 적으면 통계적 접근 방식을 적용할 수 없으며 이 경우에 사용하려고 하면 헛소리가 됩니다. 이것은 통계에서 잘 알려져 있고 일반적으로 인정되는 사실입니다. (그리고 여기에서는 분명히 알 수 없거나 인식되지 않았습니다 ... 오히려 "통계 문맹"과 아무 생각없이 한 힙에 덤핑으로 인해 이에 대한 생각조차 일어나지 않았습니다.)
이 Sharp가 거래 건수가 10 - 20 - 30, --- 월별 콘테스트에 대해 상당히 정상적인 금액인 콘테스트 계정에 제공한다는 것은 말도 안되는 소리입니다. 이 날카로운 쓰레기통에.
그러나 그것이 Sharpe의 경이로움의 전부는 아닙니다.
예를 들어, 충분히 많은 거래가 있더라도 지수 성장이 좋고 Sharpe 손실 거래가 없는 계정은 이익이 적고(수익 거래 및 손실 거래 포함) 표준 편차가 0에 가까운 계정보다 나쁩니다 .
이 모든 것은 이 기적의 샤프 비율을 계산하는 공식에서 알 수 있습니다. 그러나 이것을 보려면 계산 공식에 있는 문자 뒤에 무엇이 있는지 이해해야 합니다(그러나 이것은 분명히 빡빡합니다 ...).
추신
나는 이 기적의 샤프의 "놀라움"을 분명히 보여줄 수 있습니다.
이고르 볼로딘 :
네, 저는 이 지표를 쉽게 조작할 수 있습니다.
예를 들어, 작지만 엄격하게 고정된 양의 이익을 취하는 평균 거래자는 플러스로 거래하고 능숙하게 거래를 중고 거래로 전환하는 사람들보다 훨씬 더 높은 급격한 비율을 가질 것입니다(상당히 큰 스프레드를 얻음)
그러나 최종 공식에서는 너무 많은 영향을 미치지 않습니다.
또한, 경쟁에서 고려되는 드로다운 지표는 쉽게 조작됩니다.
5월 대회(규칙 내)에서 이를 질적으로 시연하지는 못했지만 아이디어는 있었습니다. 첫 번째 거래에서 0.8%의 소폭 하락을 받고 증가분의 +20%의 자본을 파생하여 이익을 잠그고 더 큰 하락으로 거래했지만 보이지 않기 때문입니다. 이익이 기록되지 않았습니다.
사례가 있을 것인가?
누가 k.sharp를 공식의 필수 부분으로 제안했는지 기억나지 않지만 개인적으로 나는 그것이 중요하거나 필요하다고 생각하지 않습니다. 나는 그것을 회복 요소로 대체 할 것입니다.
이미 16명이 있고 등록은 계속됩니다.
등록은 계속됩니다!
새로운 참가자를 환영합니다
친구가 자동 거래 챔피언십에 등록하십시오!
그리고 지금 누구와 이야기하고 있습니까? :-)
P.S 이후에만 이 페이지까지 분기를 읽었을 때 이미 이해했습니다. IMHO, 이것은 완전히 넌센스입니다.
추신 모든 것이 당신 앞에서 도난당합니다. 다른 대회의 승자를 결정하는 절차를 참조하십시오 ... 예를 들어 9 월부터 올해 말까지 증권 거래소에서 정기적으로 ...
헛소리 헛소리...
그러나 이 말도 안되는 토비시 샤프 계수만이 월간 대회의 승자를 결정하는 데 인정됩니다. 그리고 이것은 말도 안되는 제곱입니다.
.
첫 번째 질문에 즉시 대답할 수 있습니까?
샤프 비율은 무엇 을 측정합니까?
목록에서 더 아래로:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
2017년 7월 실계좌(센트) 챔피언십 참가자 등록.
엘레나 쿠카레츠 , 2017.05.15 01:57
다음 질문에 명확하고 간결한 답변을 제공할 수 있습니까?
샤프 비율 은 무엇 을 측정합니까?
어떤 용도로 사용됩니까?
그가 가져올 수 있는 놀라움은 무엇입니까?
어떤 시간 간격에 판독 값이 의미가없고 의미가없는 소음이되지 않습니까?
한 달 동안의 대회에 전혀 적합하지 않습니까?
샤프 비율을 계산하고 여기에 포함된 양을 결정하는 공식 은 여기에 있습니다 .
일반적으로 누가 이 샤프 비율을 월간 경쟁의 정의 지표로 확장했는지 궁금합니다. 이 사람은 단순히 본질을 이해하지 못하고, 어디서, 어떻게, 언제, 왜 이 샤프를 길들이는지 이해하지 못합니다.
경쟁 조건에 따르면: 최소 10(10) 번의 거래가 있어야 합니다. 그리고 이것은 월간 경쟁에서 정상입니다.
그러나 Sharpe ratio를 계산하기 위해서는 표준편차 의 정의가 필요하며, 이것은 혹시 모르니 통계 부분에서 가져온 것입니다. 따라서 통계 값으로 작동하려면 최소 30 - 50 - 100(30 - 50 - 100) 포인트가 필요하며 많을수록 좋습니다. 포인트가 적으면 통계적 접근 방식을 적용할 수 없으며 이 경우에 사용하려고 하면 헛소리가 됩니다. 이것은 통계에서 잘 알려져 있고 일반적으로 인정되는 사실입니다. (그리고 여기에서는 분명히 알 수 없거나 인식되지 않았습니다 ... 오히려 "통계 문맹"과 아무 생각없이 한 힙에 덤핑으로 인해 이에 대한 생각조차 일어나지 않았습니다.)
이 Sharp가 거래 건수가 10 - 20 - 30, --- 월별 콘테스트에 대해 상당히 정상적인 금액인 콘테스트 계정에 제공한다는 것은 말도 안되는 소리입니다. 이 날카로운 쓰레기통에.
그러나 그것이 Sharpe의 기적의 전부는 아닙니다.
예를 들어, 충분히 많은 거래가 있더라도 지수 성장이 좋고 Sharpe 손실 거래가 없는 계정은 이익이 적고(수익 거래 및 손실 거래 포함) 표준 편차가 0에 가까운 계정보다 나쁩니다 .
이 모든 것은 이 기적의 샤프 비율을 계산하는 공식에서 알 수 있습니다. 그러나 이것을 보려면 계산 공식에 있는 문자 뒤에 무엇이 있는지 이해해야 합니다(그러나 이것은 분명히 빡빡합니다 ...).
추신
나는 이 기적의 샤프의 "놀라움"을 분명히 보여줄 수 있습니다.
우오! 당신을 읽게되어 기쁩니다.
잘 쓰세요...
주로... :-)
"중요한 것"이라는 질문에 대해 사람들은 경쟁에서 "승자"를 결정하는 옵션을 결정합니다 ...
하지만 신호 모니터링이 아닙니다 ...
나는 이 기적의 샤프의 "놀라움"을 분명히 보여줄 수 있습니다.
네, 저는 이 지표를 쉽게 조작할 수 있습니다.
예를 들어, 작지만 엄격하게 고정된 양의 이익을 취하는 평균 거래자는 플러스로 거래하고 능숙하게 거래를 중고 거래로 전환하는 사람들보다 훨씬 더 높은 급격한 비율을 가질 것입니다(상당히 큰 스프레드를 얻음)
그러나 최종 공식에서는 너무 많은 영향을 미치지 않습니다.
또한, 경쟁에서 고려되는 드로다운 지표는 쉽게 조작됩니다.
5월 대회(규칙 내)에서 이를 질적으로 시연하지는 못했지만 아이디어는 있었습니다. 첫 번째 거래에서 0.8%의 소폭 하락을 받고 증가분의 +20%의 자본을 파생하여 이익을 잠그고 더 큰 하락으로 거래했지만 보이지 않기 때문입니다. 이익이 기록되지 않았습니다.
네, 저는 이 지표를 쉽게 조작할 수 있습니다.
예를 들어, 작지만 엄격하게 고정된 양의 이익을 취하는 평균 거래자는 플러스로 거래하고 능숙하게 거래를 중고 거래로 전환하는 사람들보다 훨씬 더 높은 급격한 비율을 가질 것입니다(상당히 큰 스프레드를 얻음)
그러나 최종 공식에서는 너무 많은 영향을 미치지 않습니다.
또한, 경쟁에서 고려되는 드로다운 지표는 쉽게 조작됩니다.
5월 대회(규칙 내)에서 이를 질적으로 시연하지는 못했지만 아이디어는 있었습니다. 첫 번째 거래에서 0.8%의 소폭 하락을 받고 증가분의 +20%의 자본을 파생하여 이익을 잠그고 더 큰 하락으로 거래했지만 보이지 않기 때문입니다. 이익이 기록되지 않았습니다.
저는 2개의 후보를 지명할 것입니다. 각 3개의 상품에는 총 6개의 상품이 있습니다. 사람들이 받는 편지와 페넌트가 많을수록 더 좋습니다. 노년에 기억할 것이있을 것입니다))) 그러면 손자들은 서랍장을 뒤질 것입니다-오, 젠장! 우리 할아버지는 장사꾼이셨어요! 아 아 아)))
첫 번째 지명은 절대적이며 균형에 따라 계산은 어리석습니다. 위험과 손실에 관계없이 가장 높은 쪽을 가진 사람이 승자가 됩니다.
두 번째 후보는 최고의 위험 관리로, 잔액에서 차감액을 뺀 값에 따라 계산이 수행됩니다(여기에는 최대, 절대 또는 상대적 중 무엇을 취해야 합니까?).
예를 들어:
첫 번째 참가자는 $100를 벌고 30%의 손실에서 $100의 손실을 뺀 - ($100 * 30/100), 정직한 $70이 남습니다.
두 번째 참가자는 10%의 손실로 $80를 벌고 $80의 손실을 뺀 - ($80 * 10/100), 정직한 $72가 있습니다.
이것은 가장 공정하고 간단한 방법입니다. 특히 경쟁 규칙을 고려할 때 최소 10번의 거래가 필요합니다! 왜 사인 곡선에서 일부 샤프를 계산합니까?))) 누가 필요합니까?
터미널 보고서에 어떤 종류의 드로다운이 있는지 설명해주세요 - 왜 한 번에 3가지 유형이 있습니까?
절대 드로다운 9.88 최대 드로다운 27.66 (14.23%) 상대 하락률 16.16% (17.37)
일반적으로 누가 이 샤프 비율을 월간 경쟁의 정의 지표로 확장했는지 궁금합니다. 이 사람은 단순히 본질을 이해하지 못하고, 어디서, 어떻게, 언제, 왜 이 샤프를 길들이는지 이해하지 못합니다.
경쟁 조건에 따르면: 최소 10(10) 번의 거래가 있어야 합니다. 그리고 이것은 월간 경쟁에서 정상입니다.
그러나 Sharpe ratio를 계산하기 위해서는 표준편차 의 정의가 필요하며, 이것은 혹시 모르니 통계 부분에서 가져온 것입니다. 따라서 통계 값으로 작동하려면 최소 30 - 50 - 100(30 - 50 - 100) 포인트가 필요하며 많을수록 좋습니다. 포인트가 적으면 통계적 접근 방식을 적용할 수 없으며 이 경우에 사용하려고 하면 헛소리가 됩니다. 이것은 통계에서 잘 알려져 있고 일반적으로 인정되는 사실입니다. (그리고 여기에서는 분명히 알 수 없거나 인식되지 않았습니다 ... 오히려 "통계 문맹"과 아무 생각없이 한 힙에 덤핑으로 인해 이에 대한 생각조차 일어나지 않았습니다.)
이 Sharp가 거래 건수가 10 - 20 - 30, --- 월별 콘테스트에 대해 상당히 정상적인 금액인 콘테스트 계정에 제공한다는 것은 말도 안되는 소리입니다. 이 날카로운 쓰레기통에.
그러나 그것이 Sharpe의 경이로움의 전부는 아닙니다.
예를 들어, 충분히 많은 거래가 있더라도 지수 성장이 좋고 Sharpe 손실 거래가 없는 계정은 이익이 적고(수익 거래 및 손실 거래 포함) 표준 편차가 0에 가까운 계정보다 나쁩니다 .
이 모든 것은 이 기적의 샤프 비율을 계산하는 공식에서 알 수 있습니다. 그러나 이것을 보려면 계산 공식에 있는 문자 뒤에 무엇이 있는지 이해해야 합니다(그러나 이것은 분명히 빡빡합니다 ...).
추신
나는 이 기적의 샤프의 "놀라움"을 분명히 보여줄 수 있습니다.
네, 저는 이 지표를 쉽게 조작할 수 있습니다.
예를 들어, 작지만 엄격하게 고정된 양의 이익을 취하는 평균 거래자는 플러스로 거래하고 능숙하게 거래를 중고 거래로 전환하는 사람들보다 훨씬 더 높은 급격한 비율을 가질 것입니다(상당히 큰 스프레드를 얻음)
그러나 최종 공식에서는 너무 많은 영향을 미치지 않습니다.
또한, 경쟁에서 고려되는 드로다운 지표는 쉽게 조작됩니다.
5월 대회(규칙 내)에서 이를 질적으로 시연하지는 못했지만 아이디어는 있었습니다. 첫 번째 거래에서 0.8%의 소폭 하락을 받고 증가분의 +20%의 자본을 파생하여 이익을 잠그고 더 큰 하락으로 거래했지만 보이지 않기 때문입니다. 이익이 기록되지 않았습니다.
사례가 있을 것인가?
누가 k.sharp를 공식의 필수 부분으로 제안했는지 기억나지 않지만 개인적으로 나는 그것이 중요하거나 필요하다고 생각하지 않습니다. 나는 그것을 회복 요소로 대체 할 것입니다.
사례가 있을 것인가?
누가 k.sharp를 공식의 필수 부분으로 제안했는지 기억나지 않지만 개인적으로 나는 그것이 중요하거나 필요하다고 생각하지 않습니다. 나는 그것을 회복 요소로 대체 할 것입니다.
흠... Sharpe의 공식을 한 번만 보면 위의 모든 것을 볼 수 있지 않습니까? "최적화 프로그램"의 경우 더 이상 고민하지 않고 명확하고 이해할 수 있어야 합니다. 아니면 여전히 이해할 수 없습니까? ..
예를 원하십니까? 용이하게. 그리고 더.
특히 이를 위해 별도의 지점을 열어 수많은 사례를 통해 Sharpe 비율의 동작과 부조리한 결과를 보여주겠지만, 다시 한 번 그것이 어떤 용도로 사용되는지 이해해야 합니다.
(주말에 할 것입니다)
그 동안 다음 질문에 답하십시오. 샤프 비율은 무엇 을 측정합니까?
나에게 쓰기 mt5
난 아직도 무슨 일인지 이해가 안 돼요?
500가능?
달러 계정 통화?
나에게 쓰기 mt5
무슨 일인지 아직도 이해가 안 가요?
500가능?
달러 계정 통화?
아니요, 모두를 위한 1:100