상관 관계와 관련하여 분석에는 한 차수의 비선형 상관 관계를 식별하는 기준과 선형 만 남도록 계열을 변환하는 방법이 필요하다고 말할 수 있습니다. 이건 ACF나 KF 종류로 비공식적으로 판단할 수 있는데 포럼에 그런 내용은 기억이 안나네요. 사람들은 Spearman보다 더 멀리 가지 않습니다.
-Aleksey- : 상관 관계와 관련하여 분석에는 한 차수의 비선형 상관 관계를 식별하는 기준과 선형 만 남도록 계열을 변환하는 방법이 필요하다고 말할 수 있습니다. 이건 ACF 등장으로 비공식적으로 판단할 수 있는데 포럼에 이런 내용은 기억이 안난다. 사람들은 Spearman보다 더 멀리 가지 않습니다.
차익거래 상황을 완전히 이해하게 되면 상관관계를 완전히 잊어버릴 수 있습니다. 전혀 필요하지 않습니다.
이해 없이 인용하지 마십시오. 페어 트레이딩의 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다.
동일한 출처의 또 다른 명백한 실수는 베타 중립성과 자체 자금 조달의 차이점에 대한 오해입니다. 또한, 둘 다 시장 중립성이라고 하며, 첫 번째 접근 방식의 구현은 두 번째 방식을 사용하여 수행할 것을 제안합니다. 일반적으로 p@#$%^입니다.
더 나아가 - 2007년은 불일치 때문이 아니라 유사한 위험 패턴과 결과적으로 동일한 잔여 위험(자신을 느끼게 한) 때문에 나쁜 해였습니다.
ps 포트폴리오 모델의 "평균화"는 위험을 증가시키지 않고 오히려 감소시킬 수 있습니다. 또한, 그것은 제한적이며 꽤 타당한 근거를 가지고 있습니다.
처음에 이해를 위해 필요합니다. 그러면 어디를 더 파야 할지 결정하기가 더 쉬울 것입니다.
페어 트레이딩은 모든 교차 상관 관계에서 수익성이 있을 수 있기 때문입니다. 물론 계산이 맞다면(후훗, 정확한 계산 방법에 대해 포럼에서 논란이 많았습니다:D).
그리고 아무도 아직 아무것도 제대로 보여주지 않았습니다
페어 트레이딩은 모든 교차 상관 관계에서 수익성이 있을 수 있기 때문입니다. 물론 계산이 맞다면(후훗, 정확한 계산 방법에 대해 포럼에서 논란이 많았습니다.:D).
누군가는 마침내 떨어져야 한다! Larry는 훌륭합니다. 아무 말도 하지 않을 것입니다.
그리고 아무도 아직 아무것도 제대로 보여주지 않았습니다
정의에 따라 증분으로 계산하는 것으로 충분합니다. 그런 다음 두 가지 질문이 발생합니다. 그 중 하나는 단순하고(증분 유형), 두 번째는 복잡하지만 풀 수 있습니다(양자화 단계의 추정 및 결과 솔루션의 결론).
10년 동안 포럼에서 회귀선은 상관관계는 말할 것도 없고 수학적으로 정확하게 구축할 수 없습니다.
일반화하지 마십시오. Expanded (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y는 여기에서 너무 많이 보았습니다...
정의 에 따라 증분 으로 계산하는 것으로 충분합니다. 그런 다음 두 가지 질문이 발생합니다. 그 중 하나는 단순하고(증분 유형), 두 번째는 복잡하지만 풀 수 있습니다(양자화 단계의 추정 및 결과 솔루션의 결론).
일반화하지 마십시오. Expanded (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y 는 여기에서 너무 많이 본 것입니다 ...
그런 똑똑한. 그것은 더 쉽습니다.
그런 똑똑한. 그것은 더 쉽습니다.
상관 관계와 관련하여 분석에는 한 차수의 비선형 상관 관계를 식별하는 기준과 선형 만 남도록 계열을 변환하는 방법이 필요하다고 말할 수 있습니다. 이건 ACF 등장으로 비공식적으로 판단할 수 있는데 포럼에 이런 내용은 기억이 안난다. 사람들은 Spearman보다 더 멀리 가지 않습니다.
차익거래 상황을 완전히 이해하게 되면 상관관계를 완전히 잊어버릴 수 있습니다. 전혀 필요하지 않습니다.
차익거래 상황을 완전히 이해하게 되면 상관관계를 완전히 잊어버릴 수 있습니다. 전혀 필요하지 않습니다.