granit77 : 그건 그렇고, 주제의 소유자로서 당신을 위한 질문입니다. 두 개의 동일한 마틴으로 구성된 거래 시스템이 두 개의 역상관된 쌍에 베팅하는 데 단일 마틴에 비해 위험을 줄이는 데 도움이 될까요? 그리고 어떤 기준으로 최적화를 시도할 수 있습니까?
도구 간에 상관관계가 있는지 여부에 관계없이 전문가의 최대 감소가 다른 기간에 발생하면 전체 최대 감소는 최대 감소보다 훨씬 크지 않습니다. 이것은 회복 계수에 이득을 줄 수 있습니다. 그리고 최적의 회복계수에 따라 서로 독립적으로 최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다.
khorosh : 도구 간에 상관관계가 있는지 여부에 관계없이 전문가의 최대 감소가 다른 기간에 발생하면 전체 최대 감소는 최대 감소보다 훨씬 크지 않습니다. 이것은 회복 계수에 이득을 줄 수 있습니다. 그리고 최적의 회복계수에 따라 서로 독립적으로 최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다.
고맙습니다. 동의하지는 않지만 요점은 알겠습니다. 정크를 파헤쳐보고 데모에서 확인하려고합니다.
granit77 : 그건 그렇고, 주제의 소유자로서 당신을 위한 질문입니다. 두 개의 역상관된 쌍에 베팅한 두 명의 동일한 마틴으로 구성된 거래 시스템이 단일 마틴에 비해 위험을 줄이는 데 도움이 될까요? 그리고 어떤 기준으로 최적화를 시도할 수 있습니까?
죄송합니다.
Topikstarter 는 여기에서 마틴 요소가 있는 반대 추세 시스템을 고려합니다. 즉, 가격 움직임에 대해 포지션이 열리며 추세에 따라 시스템이 처지고 정말 위험합니다. 동일한 시스템을 다른 상품과 거래하는 경우(상관 관계가 있는지 여부는 중요하지 않음) 위험이 두 배가 됩니다.
IMHO, 추세 및 반대 추세라는 두 가지 시스템을 함께 사용할 때 총 드로다운 위험을 줄이는 것이 가능합니다.
..IMHO, 추세 및 역추세의 두 가지 시스템을 함께 사용할 때 하락의 총 위험을 줄이는 것이 가능합니다.
더욱이, 역추세 시스템에서 위치의 양이 항상 증가한다면 추세에서 위치를 줄여야 합니다.
조금 다른 방식으로 갈 수 있는지 궁금합니다. 음의 상관 관계가 있는 도구에 설정된 두 개의 반대 추세 시스템은 추세가 미러링되기 때문에 서로 반대 위치에 배치되어 서로를 헤지합니다. 이를 통해 단일 역추세 시스템에 비해 위험 감소를 기대할 수 있습니다. 최적화 문제도 우연이 아니며 위험이 감소된 시스템을 확보하기 위한 필수 조건인 헷징 동기화에 영향을 미칩니다.
마틴과 싸우는 수단 - 안티 마틴이란 무엇을 의미합니까?
두 개의 동일한 마틴으로 구성된 거래 시스템이 두 개의 역상관된 쌍에 베팅하는 데 단일 마틴에 비해 위험을 줄이는 데 도움이 될까요?
그리고 어떤 기준으로 최적화를 시도할 수 있습니까?
그건 그렇고, 주제의 소유자로서 당신을 위한 질문입니다.
두 개의 동일한 마틴으로 구성된 거래 시스템이 두 개의 역상관된 쌍에 베팅하는 데 단일 마틴에 비해 위험을 줄이는 데 도움이 될까요?
그리고 어떤 기준으로 최적화를 시도할 수 있습니까?
도구 간에 상관관계가 있는지 여부에 관계없이 전문가의 최대 감소가 다른 기간에 발생하면 전체 최대 감소는 최대 감소보다 훨씬 크지 않습니다. 이것은 회복 계수에 이득을 줄 수 있습니다. 그리고 최적의 회복계수에 따라 서로 독립적으로 최적화하는 것이 필요하다고 생각합니다.
두 개의 무익한 시스템이 하나의 무익한 시스템을 합치면
항상은 아니라고 생각합니다.
파라돈토의 역설이라고 들어보셨나요?
항상은 아니라고 생각합니다.
파라돈토의 역설이라고 들어보셨나요?
파라돈토 .... s ...
파론도 역설!
네, 저는 대각선으로 보았습니다. 우리의 경우는 아닙니다. 고의로 지는 전략을 주면(스프레드를 따라 병합하지 않고) 현재 수익을 낼 것입니다.
그건 그렇고, 주제의 소유자로서 당신을 위한 질문입니다.
두 개의 역상관된 쌍에 베팅한 두 명의 동일한 마틴으로 구성된 거래 시스템이 단일 마틴에 비해 위험을 줄이는 데 도움이 될까요?
그리고 어떤 기준으로 최적화를 시도할 수 있습니까?
죄송합니다.
Topikstarter 는 여기에서 마틴 요소가 있는 반대 추세 시스템을 고려합니다. 즉, 가격 움직임에 대해 포지션이 열리며 추세에 따라 시스템이 처지고 정말 위험합니다. 동일한 시스템을 다른 상품과 거래하는 경우(상관 관계가 있는지 여부는 중요하지 않음) 위험이 두 배가 됩니다.
IMHO, 추세 및 반대 추세라는 두 가지 시스템을 함께 사용할 때 총 드로다운 위험을 줄이는 것이 가능합니다.
또한 역추세 시스템에서 포지션의 양이 항상 증가한다면 추세에서 포지션 의 양은 줄여야 합니다.
..IMHO, 추세 및 역추세의 두 가지 시스템을 함께 사용할 때 하락의 총 위험을 줄이는 것이 가능합니다.
더욱이, 역추세 시스템에서 위치의 양이 항상 증가한다면 추세에서 위치를 줄여야 합니다.
최적화 문제도 우연이 아니며 위험이 감소된 시스템을 확보하기 위한 필수 조건인 헷징 동기화에 영향을 미칩니다.