SMA를 기준으로 TP=SL 거래가 많다는 생각은 무의미하다. SMA의 경우 - 늦습니다. 그리고 그것은 매우 늦었습니다. 이제 늦지 않았다면(즉, SMA가 없지만 래치되지 않은 비 다시 그리기 필터가 있을 것입니다) - 그럼 부탁합니다. 이런 의미에서 TP=SL인 TS에서 수익을 낼 가능성과 TP의 확률이 우세한 것은 non-delay non-redrawing filter를 생성하는 문제와 동등하며, 압도적으로 불가능한 일이다. 여과 이론의 대부분의 전문가. 그러나 망상.
Dr.F. : SMA를 기준으로 TP=SL 거래가 많다는 생각은 무의미하다. SMA의 경우 - 늦습니다. 그리고 그것은 매우 늦었습니다. 이제 늦지 않았다면(즉, SMA가 없지만 래치되지 않은 비 다시 그리기 필터가 있을 것입니다) - 그럼 부탁합니다. 이런 의미에서 TP=SL인 TS에서 수익을 낼 가능성과 TP의 확률이 우세한 것은 non-delay non-redrawing filter를 생성하는 문제와 동등하며, 압도적으로 불가능한 일이다. 필터링 이론의 대부분의 전문가. 그러나 망상.
통화의 움직임은 관성적이라는 가정이 있습니다. 관성은 임펄스 던지기로 설정되며 이 경우 평균과의 편차입니다. MA는 기준점으로만 사용됩니다.
본질적으로, 회귀 거래를 의미합니다.
편차에 따라 TP와 SL 동작의 빈도가 어떻게 되는지 궁금합니다.
직관적으로 오프셋이 있어야 합니다.
평균과의 편차에 따라 이동 방향으로 열림(MA10)
시간별 필터링:
이동 방향으로 이탈하는 것이 합리적일 수 있습니다.
강력한 통화의 관성.
평균과의 편차에 따라 이동 방향으로 열림(MA10)
여기 또 다른 재미있는 사진이 있습니다.
SMA를 기준으로 TP=SL 거래가 많다는 생각은 무의미하다. SMA의 경우 - 늦습니다. 그리고 그것은 매우 늦었습니다. 이제 늦지 않았다면(즉, SMA가 없지만 래치되지 않은 비 다시 그리기 필터가 있을 것입니다) - 그럼 부탁합니다. 이런 의미에서 TP=SL인 TS에서 수익을 낼 가능성과 TP의 확률이 우세한 것은 non-delay non-redrawing filter를 생성하는 문제와 동등하며, 압도적으로 불가능한 일이다. 필터링 이론의 대부분의 전문가. 그러나 망상.
통화의 움직임은 관성적이라는 가정이 있습니다. 관성은 임펄스 던지기로 설정되며 이 경우 평균과의 편차입니다.
MA는 기준점으로만 사용됩니다.
지연 = 10개 막대의 평균 가격.
모멘텀 = 이 평균 가격과의 편차
늦지않은건 JMA, 비지니스를 이용하세요.
문제는 일부 사람들이 생각하는 것처럼 지연이 아니라 시장의 본질 자체에 있습니다.
MEMA 에 대해 들어본 사람이 있습니까? 어딘가에 그것에 대한 기사가 있습니다
CodeBase의 표시기는 거짓말
CodeBase의 표시기는 거짓말
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나는 당신이 그것에 대해 이야기하기를 바랍니다. 나는 심지어 내 컴퓨터에서 내 자신의 지표를 찾았습니다