이것은 수익을 내는 과정에 대한 주관적인 생각이지만, 하나의 수학 공식에 기반을 둔 기존 금융상품 가격대의 프로토타입, 즉 '병렬현실'의 생성에 대해 이야기하고 있습니다.
당신이 그것을 찾았다고 가정해 봅시다. 다음은 무엇입니까?
많은 예측(가격 궤적)이 확률적 예측으로 축소됩니다. 특정 시간이 지나면 가격 분포를 구축할 수 있습니다. 즉, 긍정적인 수학적 기대치를 얻을 수 있습니다. 그러나 이것은 가격 책정 프로세스가 비-마르코비안인 경우에만 해당됩니다. 메모리가 있습니다.
Markov 프로세스는 시간 매개변수 t의 주어진 값 이후의 진화가 t 이전의 진화에 의존하지 않는 무작위 프로세스입니다. 단, 이 순간의 프로세스 값이 고정되어 있다면(프로세스의 "미래"는 알려진 "현재"가 있는 "과거"에 대한 또 다른 해석(Wentzel): 프로세스의 "미래"는 "현재"를 통해서만 "과거"에 의존합니다.
프로세스가 Markovian이면 분포는 항상 mo=0이고 가격과 함께 각 단계에서 변경됩니다. 저것들. 가장 좋은 예측은 몇 단계 앞서 있는 현재 가격이 될 것입니다. 저것들. 당신이 벌 수없는 마틴을 얻으십시오.
가격 변경 과정은 비-마르코비안이며, 이는 Grail 공식을 의미합니다.)) 모든 거래가 반드시 긍정적이라는 의미는 아니지만, 미래 가격 분포에 분산이 남아 있기 때문입니다. 분산은 예측 오차를 의미합니다. 그러나 매 순간의 mo와 변동을 알면 mo가 충분히 크고 변동이 작을 때 거래할 수 있습니다. 저것들. mo/variance 함수의 최대화
이 해석에서는 기억의 깊이도 중요합니다. 그리고 예측이 얼마나 빨리 변하는지. 미래에 예측할 시간(포지션을 얼마나 유지할 것인지)에 따라 다릅니다.
거래 시스템은 간단합니다. mo/variance>X일 때 입력하고 mo/variance>0이 될 때까지 포지션을 유지합니다. 저것들. 예측이 변경되고 mo가 0보다 작은 경우 종료합니다. :)
... ?
괜찮아요)
구글 스패츠 . 공부중...
요청 시 추가 정보:
블랙숄즈 모형: 주식시장을 바꾼 공식
그나저나 누군가를 떠올리게 하는군요... :-)
"Myron Scholesm은 공식에 대해 1년 반 동안 작업한 후 주변 세계의 모든 개체에서 옵션 요소를 보았다고 말합니다."
예, 구불구불한 곡선이 있는 공식은 18분의 1과 비슷합니다!
그건 그렇고, 사람들은 그녀 를 길들였습니다.
이 스니펫이 생각납니다 ------>
자신의 삶을 관리한다는 환상, 모든 과정을 기술하는 능력 등 ...
이것은 시장 공식이 아니라 자산 공식입니다.
그것은 오랫동안 알려져 왔으며 다음과 같이 들립니다. "싸게 사서 비싸게 팔아라." 반대 공식도 작동합니다. "고가에 팔고 저가에 사십시오."
Paukas는 싸게 살 시간이 없었기 때문에 "고가에 사서 더 비싸게 판다"고 수정했습니다. 그가 이미 비싼 것을 얼마나 자주 팔 수 있는지는 과학에 알려져 있지 않지만 그 자신은 100달러에 대해 이야기할 준비가 되어 있습니다.
모두가 탐욕스러워졌습니다. 그들은 모든 것을 스스로 소금에 절이는 것이 낫다고 말합니다. 글쎄, 말은 행동에서 벗어나지 않는다.
좁게...
글쎄,해야 할 일, 누군가가 이익, 누군가 - 추론의 폭을 찾고 있습니다.
:)
이것은 수익을 내는 과정에 대한 주관적인 생각이지만, 하나의 수학 공식에 기반을 둔 기존 금융상품 가격대의 프로토타입, 즉 '병렬현실'의 생성에 대해 이야기하고 있습니다.
당신이 그것을 찾았다고 가정해 봅시다. 다음은 무엇입니까?
많은 예측(가격 궤적)이 확률적 예측으로 축소됩니다. 특정 시간이 지나면 가격 분포를 구축할 수 있습니다. 즉, 긍정적인 수학적 기대치를 얻을 수 있습니다. 그러나 이것은 가격 책정 프로세스가 비-마르코비안인 경우에만 해당됩니다. 메모리가 있습니다.
Markov 프로세스는 시간 매개변수 t의 주어진 값 이후의 진화가 t 이전의 진화에 의존하지 않는 무작위 프로세스입니다. 단, 이 순간의 프로세스 값이 고정되어 있다면(프로세스의 "미래"는 알려진 "현재"가 있는 "과거"에 대한 또 다른 해석(Wentzel): 프로세스의 "미래"는 "현재"를 통해서만 "과거"에 의존합니다.
프로세스가 Markovian이면 분포는 항상 mo=0이고 가격과 함께 각 단계에서 변경됩니다. 저것들. 가장 좋은 예측은 몇 단계 앞서 있는 현재 가격이 될 것입니다. 저것들. 당신이 벌 수없는 마틴을 얻으십시오.
가격 변경 과정은 비-마르코비안이며, 이는 Grail 공식을 의미합니다.)) 모든 거래가 반드시 긍정적이라는 의미는 아니지만, 미래 가격 분포에 분산이 남아 있기 때문입니다. 분산은 예측 오차를 의미합니다. 그러나 매 순간의 mo와 변동을 알면 mo가 충분히 크고 변동이 작을 때 거래할 수 있습니다. 저것들. mo/variance 함수의 최대화
이 해석에서는 기억의 깊이도 중요합니다. 그리고 예측이 얼마나 빨리 변하는지. 미래에 예측할 시간(포지션을 얼마나 유지할 것인지)에 따라 다릅니다.
거래 시스템은 간단합니다. mo/variance>X일 때 입력하고 mo/variance>0이 될 때까지 포지션을 유지합니다. 저것들. 예측이 변경되고 mo가 0보다 작은 경우 종료합니다. :)
시장 공식 - 무엇입니까?
무엇을 위한 것입니까?
그것에 대한 인식으로부터 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?
그러한 공식이 있고 현재의 특성이 부여된 수많은 "병렬" 가격 시리즈를 재생산하는 데 사용할 수 있다고 가정하고 어떤 종류의 이익을 어디에서 추출할 예정입니까?
예를 들어, 앞으로 20번째 막대의 가치인 미래를 알아보자.
이전에는 파일을 알기 위해 Close로 파일을 생성했습니다.
글쎄, 우리는 최소한의 중지로 전략을 구현합니다.
시장 공식 - 무엇입니까?
무엇을 위한 것입니까?
그것에 대한 인식에서 어떻게 이익을 얻을 수 있습니까?
그러한 공식이 있고 현재의 특성이 부여된 수많은 "병렬" 가격 시리즈를 재생산하는 데 사용할 수 있다고 가정하고 어떤 종류의 이익을 어디에서 추출할 예정입니까?