일반적으로 높은 상관관계를 가진 쌍으로 거래됩니다. 표 를 보면 EURUSD와 EURGBP 사이의 상관 관계가 5.1%에 불과하다는 것을 알 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 이러한 쌍을 거래합니다. 여기서 초점은 무엇입니까?
Cross를 거래에 도입했습니다. - 쌍 중 하나를 반영하기 때문에 - 파운드가 하락하면 - 십자가가 올라가고 유로가 붕괴됩니다. - 또는 파운드가 상승합니다. - 십자가가 내리면 = 파운드와 함께 붕괴 ... 그리고 그 반대도 마찬가지입니다. 유로로 ...
위에서 아래로 - Evra - 십자가(노란색) - 파운드
하지만... 십자가가 어디로 움직일지 짐작이 가지 않으시므로 - Two Legs - 1) Ecell + Kbuy 및 2) Kcell + Fbuy - 교대로 거래 - 한쪽 다리가 정류장에서 떨어질 때 - 두 번째는 경매에 참여합니다 ... 작은 스탑 (약 10 포인트)과 50 포인트 (대략 - 각 상품에 대해 쌍의 변동성에 따라 선택됨 - 다소 부드러운 MM을 사용할 수 있음 - 그냥 1랏으로 거래 - 그 자체로 수익을 냅니다 ... MM을 충전하여 창고를 10배로 늘리는 방법 ....
즉, 트레이딩을 위한 페어를 선택할 때 크로스를 구성하는 메이저 간에 좋은 상관관계가 있는 것이 중요하며 크로스와 메이저 간의 상관관계는 중요하지 않습니다. 그래서?
알다시피 - 나는 상관관계에 대해 별로 신경 쓰지 않았습니다 - 방금 인용문을 다운로드했습니다 - 나는 붕괴를 확인하기 위한 5000개 이상의 옵션을 시작했고 최대 낙폭 및 최대 로트 크기에 따라 적합한 도구를 선택했습니다... 그래서 지금은 말하기가 쉽지 않을 것입니다 어떤 쌍과 내가 선택한 정확한 이유 .. 때때로 - 때때로 나는 새로운 열거를 수행하고 쌍이 한계 내에 남아 있으면 계속 사용합니다 ....
알다시피 - 나는 상관 관계에 대해별로 신경 쓰지 않았습니다 - 방금 견적을 다운로드했습니다 - 나는 붕괴를 확인하기위한 5000 개 이상의 옵션을 시작하고 최대 손실 및 최대 로트 크기별로 적합한 도구를 선택했습니다 ... 그래서 지금은 말하기가 쉽지 않을 것입니다 어떤 쌍과 내가 선택한 정확한 이유 .. 때때로 - 때때로 나는 새로운 열거를 수행하고 쌍이 한계 내에 남아 있으면 계속 사용합니다 ....
내가 이해하는 한, 당신은 2개의 다리를 동시에 교환하지 않습니다.
레그 쌍의 수렴만 거래합니까 아니면 발산도 거래합니까? 내가 틀릴 수도 있지만 내 의견으로는 다이버전스를 거래하는 것이 더 수익성이 있습니다. 이 경우 거래는 더 강한 쌍의 추세에 따라 수행될 수 있기 때문입니다(다른 쌍이 그 수준에서 평평할 경우 가장 수익성 있는 옵션 시각). 그리고 수렴이 추세가 강한 쌍의 방향에 대해 거래하는 것으로 판명되면 거래에 더 위험한 것 같습니다.
쌍의 변동성 차이를 보상하기 위한 로트 조정이 거래 쌍의 채널 너비 비율로 정의되는 계수를 사용하여 수행될 수 있다고 생각하십니까?
레그 쌍의 수렴만 거래합니까 아니면 발산도 거래합니까? 내가 틀릴 수도 있지만 내 의견으로는 다이버전스를 거래하는 것이 더 수익성이 있습니다. 이 경우 거래는 더 강한 쌍의 추세에 따라 수행될 수 있기 때문입니다(다른 쌍이 그 수준에서 평평할 경우 가장 수익성 있는 옵션 시각). 그리고 수렴이 추세가 강한 쌍의 방향에 대해 거래하는 것으로 판명되면 거래에 더 위험한 것 같습니다.
예 - 차례로 - 한 다리가 +로 이동하면 다른 다리가 무스를 잡기 때문입니다. - 여분의 무스를 생산하는 이유 - 물론 다리를 자체적으로 교환할 수는 있지만 결과는 훨씬 더 나쁩니다. 최대 로트 다리가 크게 성장합니다. - 특정 다리의 손실을 되찾기 위해 - 하루에 한쪽(예: 위쪽) 다리만 수익을 올리고 다른 쪽은 마이너스로 수익을 내는 날이 있으며 첫 번째 다리만 전체 균형을 플러스 ... - 일반적으로 이것은 (또는 더 수익성이 있음)
---
컨버전스... 흠 - 컨버전스, 디버전스 - 이것들은 단지 단어들 - 정보 인식의 편의를 위해 :) 우리는 합성 상품의 주식(델타)을 거래합니다 - 그리고 컨버전스(자본 읽기) 또는 다이버전스(자본 내리기) 여부 거래의 방향 을 결정하기 위한 방법일 뿐입니다 - 레그를 이기거나 정산하세요... 하지만 조건을 재정렬해도 금액은 변하지 않습니다 :)
쌍의 추세는 다리 자체를 선택하여 이익을 가져올 것입니다. 다른 쪽 다리는 더 일찍 열렸더라도 단순히 무스를 잡고 다른 쪽 다리에 비즈니스를 "인계"합니다 :) 유행을 해결할 것입니다. 다리를 구성하는 통화 수단의 ....
khorosh : 거래쌍의 채널 폭의 비율로 정의되는 계수를 사용하여 쌍의 변동성 차이를 보상하기 위한 로트 조정이 가능하다고 생각하십니까?
계수 - 가격 변동을 현재 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 다양한 방법으로 평가할 수 있습니다. 1. N개의 막대에 대한 평균 막대 범위 ln(High/Low) 2. N개의 막대에 대한 가격 범위 - 사실 1과 동일하지만 sqrt(N)의 계수만 있습니다. 3. N개의 막대에 대한 가격 변동의 평균 절대값 4. N개의 막대에 대한 가격 변동의 RMS.
예, 동일한 ATP 지표를 몇 주 동안 사용할 수 있습니다... 가격의 정상화는 이미 어딘가에서 논의되었습니다 - Trance에 문의해야 합니다 :) 그는 로트를 정상화하는 방법을 확실히 기억하고 있습니다....
여기가 더 편해요 :) 제 방법은 저에게 맡기겠습니다...
추신 - 일반적으로 레그 쌍의 일일 변동성이 클수록 주식이 "맛이 더" 좋습니다. :) 그러면 하루에 여러 번 수익성 있는 거래를 잡을 수 있습니다. :) 한쪽 다리 또는 다른 쪽 다리:
계수 - 가격 변동을 현재 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 다양한 방법으로 평가할 수 있습니다. 1. N개의 막대에 대한 평균 막대 범위 ln(High/Low) 2. N개의 막대에 대한 가격 범위 - 사실 1과 동일하지만 sqrt(N)의 계수만 있습니다. 3. N개의 막대에 대한 가격 변동의 평균 절대값 4. N개의 막대에 대한 가격 변동의 RMS.
예, 동일한 ATP 지표를 몇 주 동안 사용할 수 있습니다... 가격의 정상화는 이미 어딘가에서 논의되었습니다 - Trance에 문의해야 합니다 :) 그는 로트를 정상화하는 방법을 확실히 기억하고 있습니다....
여기가 더 편해요 :) 제 방법은 저에게 맡기겠습니다...
추신 - 일반적으로 레그 쌍의 일일 변동성이 클수록 주식이 "맛이 더" 좋습니다. :) 그러면 하루에 여러 번 수익성 있는 거래를 잡을 수 있습니다. :) 한쪽 다리 또는 다른 쪽 다리:
예 - 차례로 - 한 다리가 +로 이동하면 다른 다리가 무스를 잡기 때문입니다. - 여분의 무스를 생산하는 이유 - 물론 다리를 자체적으로 교환할 수는 있지만 결과는 훨씬 더 나쁩니다. 최대 로트 다리가 크게 성장합니다. - 특정 다리의 손실을 되찾기 위해 - 하루에 한쪽(예: 위쪽) 다리만 수익을 올리고 다른 쪽은 마이너스로 수익을 내는 날이 있으며 첫 번째 다리만 전체 균형을 플러스 ... - 일반적으로 이것은 (또는 더 수익성이 있음)
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컨버전스... 흠 - 컨버전스, 디버전스 - 이것들은 단지 단어들 - 정보 인식의 편의를 위해 :) 우리는 합성 상품의 주식(델타)을 거래합니다 - 그리고 컨버전스(자본 읽기) 또는 다이버전스(자본 내리기) 여부 거래의 방향 을 결정하기 위한 방법일 뿐입니다 - 레그를 이기거나 정산하세요... 하지만 조건을 재정렬해도 금액은 변하지 않습니다 :)
쌍의 추세는 다리 자체를 선택하여 이익을 가져올 것입니다. 다른 쪽 다리는 더 일찍 열렸더라도 단순히 무스를 잡고 다른 쪽 다리에 비즈니스를 "인계"합니다 :) 유행을 해결할 것입니다. 다리를 구성하는 통화 수단의 ....
일반적으로 높은 상관관계를 가진 쌍으로 거래됩니다. 표 를 보면 EURUSD와 EURGBP 사이의 상관 관계가 5.1%에 불과하다는 것을 알 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 이러한 쌍을 거래합니다. 여기서 초점은 무엇입니까?
Cross를 거래에 도입했습니다. - 쌍 중 하나를 반영하기 때문에 - 파운드가 하락하면 - 십자가가 올라가고 유로가 붕괴됩니다. - 또는 파운드가 상승합니다. - 십자가가 내리면 = 파운드와 함께 붕괴 ... 그리고 그 반대도 마찬가지입니다. 유로로 ...
위에서 아래로 - Evra - 십자가(노란색) - 파운드
하지만... 십자가가 어디로 움직일지 짐작이 가지 않으시므로 - Two Legs - 1) Ecell + Kbuy 및 2) Kcell + Fbuy - 교대로 거래 - 한쪽 다리가 정류장에서 떨어질 때 - 두 번째는 경매에 참여합니다 ... 작은 스탑 (약 10 포인트)과 50 포인트 (대략 - 각 상품에 대해 쌍의 변동성에 따라 선택됨 - 다소 부드러운 MM을 사용할 수 있음 - 그냥 1랏으로 거래 - 그 자체로 수익을 냅니다 ... MM을 충전하여 창고를 10배로 늘리는 방법 ....
Cross를 거래에 도입했습니다. - 쌍 중 하나를 반영하기 때문에 - 파운드가 하락하면 - 십자가가 올라가고 유로가 붕괴됩니다. - 또는 파운드가 상승합니다. - 십자가가 내리면 = 파운드와 함께 붕괴 ... 그리고 그 반대도 마찬가지입니다. 유로로 ...
즉, 트레이딩을 위한 페어를 선택할 때 크로스를 구성하는 메이저들 간에 좋은 상관관계가 있는 것이 중요하며, 크로스와 메이저 간의 상관관계는 중요하지 않습니다. 그래서?
즉, 트레이딩을 위한 페어를 선택할 때 크로스를 구성하는 메이저 간에 좋은 상관관계가 있는 것이 중요하며 크로스와 메이저 간의 상관관계는 중요하지 않습니다. 그래서?
알다시피 - 나는 상관관계에 대해 별로 신경 쓰지 않았습니다 - 방금 인용문을 다운로드했습니다 - 나는 붕괴를 확인하기 위한 5000개 이상의 옵션을 시작했고 최대 낙폭 및 최대 로트 크기에 따라 적합한 도구를 선택했습니다... 그래서 지금은 말하기가 쉽지 않을 것입니다 어떤 쌍과 내가 선택한 정확한 이유 .. 때때로 - 때때로 나는 새로운 열거를 수행하고 쌍이 한계 내에 남아 있으면 계속 사용합니다 ....
당신은 아직 아침에 미리 만들어진 스프레드가 없습니다... 그리고 이것은 - 십자가의 1핍은 1핍소달러와 같지 않습니다 - 십자가의 현재 막대에 대한 파운드에 대한 특별 변환을 만드십시오
상단은 근처 어딘가에 있으며 비용이 더 많이 들거나 가능성이 높거나 스프레드가 더 높습니다.
니 아랫니가 다르니 네놈이 달라서 지금 파헤치고 있어
위쪽은 근처 어딘가에 있으며 비용이 더 많이 듭니다. 아마도 계산할 것입니다. 스프레드에서 플러스처럼 보입니다.
니 아랫니가 다르니 네놈이 달라서 지금 파헤치고 있어
uh - 먼저 다음과 같은 것을 얻어야합니다 :)
다리에서 보이는 구성 요소와 형평성의 행동
알다시피 - 나는 상관 관계에 대해별로 신경 쓰지 않았습니다 - 방금 견적을 다운로드했습니다 - 나는 붕괴를 확인하기위한 5000 개 이상의 옵션을 시작하고 최대 손실 및 최대 로트 크기별로 적합한 도구를 선택했습니다 ... 그래서 지금은 말하기가 쉽지 않을 것입니다 어떤 쌍과 내가 선택한 정확한 이유 .. 때때로 - 때때로 나는 새로운 열거를 수행하고 쌍이 한계 내에 남아 있으면 계속 사용합니다 ....
내가 이해하는 한, 당신은 2개의 다리를 동시에 교환하지 않습니다.
레그 쌍의 수렴만 거래합니까 아니면 발산도 거래합니까? 내가 틀릴 수도 있지만 내 의견으로는 다이버전스를 거래하는 것이 더 수익성이 있습니다. 이 경우 거래는 더 강한 쌍의 추세에 따라 수행될 수 있기 때문입니다(다른 쌍이 그 수준에서 평평할 경우 가장 수익성 있는 옵션 시각). 그리고 수렴이 추세가 강한 쌍의 방향에 대해 거래하는 것으로 판명되면 거래에 더 위험한 것 같습니다.
쌍의 변동성 차이를 보상하기 위한 로트 조정이 거래 쌍의 채널 너비 비율로 정의되는 계수를 사용하여 수행될 수 있다고 생각하십니까?
내가 이해하는 한, 당신은 2개의 다리를 동시에 교환하지 않습니다.
레그 쌍의 수렴만 거래합니까 아니면 발산도 거래합니까? 내가 틀릴 수도 있지만 내 의견으로는 다이버전스를 거래하는 것이 더 수익성이 있습니다. 이 경우 거래는 더 강한 쌍의 추세에 따라 수행될 수 있기 때문입니다(다른 쌍이 그 수준에서 평평할 경우 가장 수익성 있는 옵션 시각). 그리고 수렴이 추세가 강한 쌍의 방향에 대해 거래하는 것으로 판명되면 거래에 더 위험한 것 같습니다.
예 - 차례로 - 한 다리가 +로 이동하면 다른 다리가 무스를 잡기 때문입니다. - 여분의 무스를 생산하는 이유 - 물론 다리를 자체적으로 교환할 수는 있지만 결과는 훨씬 더 나쁩니다. 최대 로트 다리가 크게 성장합니다. - 특정 다리의 손실을 되찾기 위해 - 하루에 한쪽(예: 위쪽) 다리만 수익을 올리고 다른 쪽은 마이너스로 수익을 내는 날이 있으며 첫 번째 다리만 전체 균형을 플러스 ... - 일반적으로 이것은 (또는 더 수익성이 있음)
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컨버전스... 흠 - 컨버전스, 디버전스 - 이것들은 단지 단어들 - 정보 인식의 편의를 위해 :) 우리는 합성 상품의 주식(델타)을 거래합니다 - 그리고 컨버전스(자본 읽기) 또는 다이버전스(자본 내리기) 여부 거래의 방향 을 결정하기 위한 방법일 뿐입니다 - 레그를 이기거나 정산하세요... 하지만 조건을 재정렬해도 금액은 변하지 않습니다 :)
쌍의 추세는 다리 자체를 선택하여 이익을 가져올 것입니다. 다른 쪽 다리는 더 일찍 열렸더라도 단순히 무스를 잡고 다른 쪽 다리에 비즈니스를 "인계"합니다 :) 유행을 해결할 것입니다. 다리를 구성하는 통화 수단의 ....
계수 - 가격 변동을 현재 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 다양한 방법으로 평가할 수 있습니다.
1. N개의 막대에 대한 평균 막대 범위 ln(High/Low)
2. N개의 막대에 대한 가격 범위 - 사실 1과 동일하지만 sqrt(N)의 계수만 있습니다.
3. N개의 막대에 대한 가격 변동의 평균 절대값
4. N개의 막대에 대한 가격 변동의 RMS.
예, 동일한 ATP 지표를 몇 주 동안 사용할 수 있습니다... 가격의 정상화는 이미 어딘가에서 논의되었습니다 - Trance에 문의해야 합니다 :) 그는 로트를 정상화하는 방법을 확실히 기억하고 있습니다....
여기가 더 편해요 :) 제 방법은 저에게 맡기겠습니다...
추신 - 일반적으로 레그 쌍의 일일 변동성이 클수록 주식이 "맛이 더" 좋습니다. :) 그러면 하루에 여러 번 수익성 있는 거래를 잡을 수 있습니다. :) 한쪽 다리 또는 다른 쪽 다리:계수 - 가격 변동을 현재 변동성으로 정규화할 수 있습니다. 다양한 방법으로 평가할 수 있습니다.
1. N개의 막대에 대한 평균 막대 범위 ln(High/Low)
2. N개의 막대에 대한 가격 범위 - 사실 1과 동일하지만 sqrt(N)의 계수만 있습니다.
3. N개의 막대에 대한 가격 변동의 평균 절대값
4. N개의 막대에 대한 가격 변동의 RMS.
예, 동일한 ATP 지표를 몇 주 동안 사용할 수 있습니다... 가격의 정상화는 이미 어딘가에서 논의되었습니다 - Trance에 문의해야 합니다 :) 그는 로트를 정상화하는 방법을 확실히 기억하고 있습니다....
여기가 더 편해요 :) 제 방법은 저에게 맡기겠습니다...
추신 - 일반적으로 레그 쌍의 일일 변동성이 클수록 주식이 "맛이 더" 좋습니다. :) 그러면 하루에 여러 번 수익성 있는 거래를 잡을 수 있습니다. :) 한쪽 다리 또는 다른 쪽 다리:정보 주셔서 감사합니다.
예 - 차례로 - 한 다리가 +로 이동하면 다른 다리가 무스를 잡기 때문입니다. - 여분의 무스를 생산하는 이유 - 물론 다리를 자체적으로 교환할 수는 있지만 결과는 훨씬 더 나쁩니다. 최대 로트 다리가 크게 성장합니다. - 특정 다리의 손실을 되찾기 위해 - 하루에 한쪽(예: 위쪽) 다리만 수익을 올리고 다른 쪽은 마이너스로 수익을 내는 날이 있으며 첫 번째 다리만 전체 균형을 플러스 ... - 일반적으로 이것은 (또는 더 수익성이 있음)
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컨버전스... 흠 - 컨버전스, 디버전스 - 이것들은 단지 단어들 - 정보 인식의 편의를 위해 :) 우리는 합성 상품의 주식(델타)을 거래합니다 - 그리고 컨버전스(자본 읽기) 또는 다이버전스(자본 내리기) 여부 거래의 방향 을 결정하기 위한 방법일 뿐입니다 - 레그를 이기거나 정산하세요... 하지만 조건을 재정렬해도 금액은 변하지 않습니다 :)
쌍의 추세는 다리 자체를 선택하여 이익을 가져올 것입니다. 다른 쪽 다리는 더 일찍 열렸더라도 단순히 무스를 잡고 다른 쪽 다리에 비즈니스를 "인계"합니다 :) 유행을 해결할 것입니다. 다리를 구성하는 통화 수단의 ....
답변 해주셔서 감사합니다.