선형 회귀에 만족하지 못하는 이유는 무엇입니까? 결국, 선택한 기능적 형태가 중복되는지 여부를 항상 확인하면서 모델의 기능적 형태를 복잡하게 할 필요성을 정당화하는 방법이 오랫동안 있었습니다.
그 시간이 쌓여서 선형회귀라는 말을 던지다니....... 더 보호해주세요.
선형 종속성은 프로세스의 논리와 일치하지 않습니다. 예를 들어 가격 변동률을 1차 파생 상품의 형태로 나타내는 것이 좋습니다. 일반적으로 터무니없는 상수 값을 얻는 방법. 수치적 방법을 이용하여 가격의 1, 2, ....... 도함수를 취하더라도, 롤리폴리처럼 전혀 단순화되지 않고 이전의 처분을 보여줍니다. 이런 이유 하나만으로. 가격 의존 유형을 나타내려는 단순화된 시도를 완전히 포기해야 합니다.
당신은 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
우선. 시계열은 시간에 따라 정렬된 관찰의 시퀀스입니다.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
유동성을 제공하는 많은 모델의 관점에서 볼 때 가격은 실제로 일부 정보 세트(예: 해당 상품에 대한 거래 흐름)와 관련하여 마틴게일입니다. 동시에 돈을 벌 수 있는 시장에는 비효율성이 있습니다. 그리고 이것은 가격이 마틴게일이 아닐 수 있는 정보 세트가 있음을 의미합니다.
다음은 견적 모델 중 하나가 작동하는 방식의 예입니다. 이 가격은 절대적으로 모든 이전 가격과 이루어진 거래 흐름에 상대적인 마틴게일입니다. 거래 흐름은 무작위로 생성됩니다. 저것들. 그러한 견적 알고리즘에서 돈을 빼는 것은 불가능합니다. 동시에 여러 개의 상품이 동시에 호가를 표시하거나 거래의 흐름이 무작위가 아닌 경우 이러한 프로세스는 마틴게일이 아닙니다. 이 경우 모델에서 관련 요소를 고려할 수 있으며 다시 모든 도구의 가격은 사용 가능한 정보 집합에 비례하여 마팅게일이 됩니다.
나는 모델의 충분성과 중복성을 고려하여 진행합니다. AR(1) 모델을 사용하는 경우 이전 막대의 값에 대한 예측을 작성합니다. 그러면 복잡성이 선형을 초과하는 위치는 어디입니까? 내 모델이 100개의 막대를 고려하면 직선으로 근사할 수 없습니다. 두 번째 Nikolashka에서 모델을 만들면 긴장을 풀고 너무 많이해야합니다.
당신은 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
그런 다음 변수 "시간"을 제거하기 위해 그러한 위장을 합시다. 나는 가격이 처음에는 아무리 역설적으로 보일지라도 기본적으로 자체에 의존해야 한다고 생각합니다. 그러한 의존성을 어떻게 부여합니까? 가장 먼저 생각나는 것은 가로축을 따라 적분 가격, 즉 주어진 틱이 도착하기 전의 모든 가격의 합을 따로 설정하는 것입니다. 그리고 바는 어떻습니까? 그러나 그것은 매우 간단합니다. 해당 WF - volumeframe에서 1 bar에 대해 일정 금액의 가격을 취하십시오. 통합을 시작할 가격 수준을 결정해야 합니까?
다시 말하지만, 당신은 정당성을 가지고 있습니다 ... 기능 선택에 관한 지점에서도 같은 것이 있었지만 시장에 TI의 적용 가능성을 정당화하는 데만 필요했습니다.
"가격 = 시계열"은 단순히 그것이 너무 편리하기 때문에 - 적어도 500년 동안. 단 한 명의 수학자나 실천가도 이러한 중세 철학적 넌센스에 올라가 명시적 시간 함수 f( t), 시간 - 근본 원인.
그래서 결국 위로 던진 돌의 움직임에 근본 원인은 시간이라는 점까지 가라앉는 것이 가능하다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 뉴턴의 법칙에는 시간이 명시적으로 포함되어 있지 않으며 원인과 결과의 관계가 있습니다. 그러나 독립 변수가 시간인 이러한 법칙에서 많은 차이점이 발생합니다. 편리합니다.
글쎄, 이익이없는 궤변에 이미 참여하기에 충분합니다. 근본 원인을 어리석은 독립 변수와 혼동하지 마십시오.
마틴게일이든 아니든 마틴게일은 그것을 보는 방식이나 믿음의 문제일 뿐입니다. 가격을 다르게 보는 여러 학교가 있습니다. 첫 번째는 근본주의자이며 형성 과정을 보고 원인을 알고 있다고 확신합니다. 그들은 종종 마틴게일이 무엇인지조차 모릅니다. 그들은 그것을 필요로하지 않으며 심지어 해롭습니다.
두 번째는 이러한 주장된 이유에서 추상화하고 어리석게도 가격을 시간(예: 막대 번호)의 함수로 보고 예측하려고 하는 차티스트(기술적 분석)입니다. 그들은 편안합니다. 그게 전부입니다. 시간이 가격 움직임의 근본 원인인지 아닌지는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 물론 근본주의자들도 마찬가지입니다.
다른 학교가 있지만 우리는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다.
Alexey님이 쓰신 내용에 가격을 사용하는 근거로 목표를 추가하고 싶습니다.
계량 경제학 패키지를 사용할 때 첫 번째 문제는 소스에서 견적을 일련의 가격으로 가져오거나 이 가격을 타임스탬프로 표시하는 것입니다. 표시하지 않으면 더 쉽습니다. 월요일은 토요일 바로 다음에 오고 일일 가격은 00:01분에 시작됩니다. 시간과 함께 가져 가면 이러한 모든 뉘앙스를 분류해야하며 누가 이러한 추가 노력을 지불 할 것입니까? 단순한 노력이 아닌? 그리고 그 근거는 사용된 모델에 묻혀 있습니다. 모델이 TA 유형이면 타임스탬프가 필요하지 않지만 자산 가격의 순환적 특성(예: 농산물 판매)에 대한 지식을 고려하려는 경우 ? 결국 이것은 무시할 만큼 중요한 정보입니다. 이 경우 모델은 시간을 변수로 명시적으로 포함합니다.
HideYourRichss 는 순환성이나 시간을 함수 인수 로 직접 사용하는 것을 고려하여 모델을 구축한 적이 없을 수도 있습니다. TA에게 이것은 놀라운 일이 아닙니다.
계량 경제학 패키지를 사용할 때 첫 번째 문제는 소스에서 견적을 일련의 가격으로 가져오거나 이 가격을 타임스탬프로 표시하는 것입니다. 표시하지 않으면 더 쉽습니다. 월요일은 토요일 바로 다음에 오고 일일 가격은 00:01분에 시작됩니다. 시간과 함께 가져 가면 이러한 모든 뉘앙스를 분류해야하며 누가 이러한 추가 노력을 지불 할 것입니까? 단순한 노력이 아닌? 그리고 그 근거는 사용된 모델에 묻혀 있습니다. 모델이 TA 유형이면 타임스탬프가 필요하지 않지만 자산 가격의 순환적 특성(예: 농산물 판매)에 대한 지식을 고려하려는 경우 ? 무시해도 될 만큼 중요한 정보입니다. 이 경우 모델은 시간을 변수로 명시적으로 포함합니다.
HideYourRichss 는 순환성이나 함수 인수로 시간을 직접적으로 사용하는 것을 고려하여 모델을 구축한 적이 없습니까? TA에게 이것은 놀라운 일이 아닙니다.
우리는 모두 시간을 변수로 정했습니다. 매우 편리하기 때문입니다. 하지만 아무도 이 선택의 중요성을 평가하지 않았습니다. 그 이유는 명확하고 더 중요한 변수가 있기 때문입니다. 바로 그가 말하는 것입니다.
선형 회귀에 만족하지 못하는 이유는 무엇입니까? 결국, 선택한 기능적 형태가 중복되는지 여부를 항상 확인하면서 모델의 기능적 형태를 복잡하게 할 필요성을 정당화하는 방법이 오랫동안 있었습니다.
그 시간이 쌓여서 선형회귀라는 말을 던지다니....... 더 보호해주세요.
당신은 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
우선. 시계열은 시간에 따라 정렬된 관찰의 시퀀스입니다.
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
유동성을 제공하는 많은 모델의 관점에서 볼 때 가격은 실제로 일부 정보 세트(예: 해당 상품에 대한 거래 흐름)와 관련하여 마틴게일입니다. 동시에 돈을 벌 수 있는 시장에는 비효율성이 있습니다. 그리고 이것은 가격이 마틴게일이 아닐 수 있는 정보 세트가 있음을 의미합니다.
다음은 견적 모델 중 하나가 작동하는 방식의 예입니다. 이 가격은 절대적으로 모든 이전 가격과 이루어진 거래 흐름에 상대적인 마틴게일입니다. 거래 흐름은 무작위로 생성됩니다. 저것들. 그러한 견적 알고리즘에서 돈을 빼는 것은 불가능합니다. 동시에 여러 개의 상품이 동시에 호가를 표시하거나 거래의 흐름이 무작위가 아닌 경우 이러한 프로세스는 마틴게일이 아닙니다. 이 경우 모델에서 관련 요소를 고려할 수 있으며 다시 모든 도구의 가격은 사용 가능한 정보 집합에 비례하여 마팅게일이 됩니다.
당신은 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
막대 위로 마우스를 가져가면 플레이트 상단에 있는 시간이라는 단어가 표시됩니다. 거의 모든 지표를 열 수 있습니다. 기간 또는 그 유사어가 있습니다. 아니면 이것은 당신을 위한 농담입니까?
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
통화는 말할 것도 없고 어떤 자산의 가격을 형성하는 특정 프로세스가 있다고 주장하는 특정 기능(모델)이 기억나지 않습니다.
선형 종속성은 프로세스의 논리와 일치하지 않습니다.
우리가 프로세스의 논리를 알고 있다면. 이것이 알려지면 전혀 문제가되지 않습니다.
나는 모델의 충분성과 중복성을 고려하여 진행합니다. AR(1) 모델을 사용하는 경우 이전 막대의 값에 대한 예측을 작성합니다. 그러면 복잡성이 선형을 초과하는 위치는 어디입니까? 내 모델이 100개의 막대를 고려하면 직선으로 근사할 수 없습니다. 두 번째 Nikolashka에서 모델을 만들면 긴장을 풀고 너무 많이해야합니다.
그래서 방법? 이러한 건전한 방법으로 성공합니다.
그것들이 당신에게 알려져 있지 않고 이해를 위해 접근할 수 없는 것처럼 보인다는 사실로부터 아무것도 뒤따르는 것이 없습니다.
Yusuf, Ananimus, 그리고 나는 몇 가지 관련 주제를 다루었습니다. 그들은 당신과 아무 관련이 없습니다.
죄송하지만 제가 topikstarter인 것 같습니다.
다시:
수학: 근본 원인을 어리석은 독립 변수와 혼동하지 마십시오.
그래서 당신은 여전히 체커 또는 이동?!
당신은 시계열을 다루고 있습니다. 그리고 동일한 질문이 있습니다. 가격 = 시계열이라는 사실에 대한 근거는 어디에 있습니까? 너무 편안하기 때문에? 보통 그렇게 하기 때문에?
가격은 일반적으로 허용되는 시간의 관점에서 고려하면 마틴게일입니다( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). 또는 그와 매우 유사합니다. 따라서 합리적인 전략으로는 "수익"을 얻을 수 없습니다.
가격을 형성하는 프로세스의 관점에서 가격을 고려하면 마틴게일이 아닙니다.
다시 말하지만, 당신은 정당성을 가지고 있습니다 ... 기능 선택에 관한 지점에서도 같은 것이 있었지만 시장에 TI의 적용 가능성을 정당화하는 데만 필요했습니다.
"가격 = 시계열"은 단순히 그것이 너무 편리하기 때문에 - 적어도 500년 동안. 단 한 명의 수학자나 실천가도 이러한 중세 철학적 넌센스에 올라가 명시적 시간 함수 f( t), 시간 - 근본 원인.
그래서 결국 위로 던진 돌의 움직임에 근본 원인은 시간이라는 점까지 가라앉는 것이 가능하다. 그러나 이것은 그렇지 않습니다. 뉴턴의 법칙에는 시간이 명시적으로 포함되어 있지 않으며 원인과 결과의 관계가 있습니다. 그러나 독립 변수가 시간인 이러한 법칙에서 많은 차이점이 발생합니다. 편리합니다.
글쎄, 이익이없는 궤변에 이미 참여하기에 충분합니다. 근본 원인을 어리석은 독립 변수와 혼동하지 마십시오.
마틴게일이든 아니든 마틴게일은 그것을 보는 방식이나 믿음의 문제일 뿐입니다. 가격을 다르게 보는 여러 학교가 있습니다. 첫 번째는 근본주의자이며 형성 과정을 보고 원인을 알고 있다고 확신합니다. 그들은 종종 마틴게일이 무엇인지조차 모릅니다. 그들은 그것을 필요로하지 않으며 심지어 해롭습니다.
두 번째는 이러한 주장된 이유에서 추상화하고 어리석게도 가격을 시간(예: 막대 번호)의 함수로 보고 예측하려고 하는 차티스트(기술적 분석)입니다. 그들은 편안합니다. 그게 전부입니다. 시간이 가격 움직임의 근본 원인인지 아닌지는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 물론 근본주의자들도 마찬가지입니다.
다른 학교가 있지만 우리는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다.
Alexey님이 쓰신 내용에 가격을 사용하는 근거로 목표를 추가하고 싶습니다.
계량 경제학 패키지를 사용할 때 첫 번째 문제는 소스에서 견적을 일련의 가격으로 가져오거나 이 가격을 타임스탬프로 표시하는 것입니다. 표시하지 않으면 더 쉽습니다. 월요일은 토요일 바로 다음에 오고 일일 가격은 00:01분에 시작됩니다. 시간과 함께 가져 가면 이러한 모든 뉘앙스를 분류해야하며 누가 이러한 추가 노력을 지불 할 것입니까? 단순한 노력이 아닌? 그리고 그 근거는 사용된 모델에 묻혀 있습니다. 모델이 TA 유형이면 타임스탬프가 필요하지 않지만 자산 가격의 순환적 특성(예: 농산물 판매)에 대한 지식을 고려하려는 경우 ? 결국 이것은 무시할 만큼 중요한 정보입니다. 이 경우 모델은 시간을 변수로 명시적으로 포함합니다.
HideYourRichss 는 순환성이나 시간을 함수 인수 로 직접 사용하는 것을 고려하여 모델을 구축한 적이 없을 수도 있습니다. TA에게 이것은 놀라운 일이 아닙니다.
faa1947 :
TA에게 이것은 놀라운 일이 아닙니다.
Alexey님이 쓰신 내용에 가격을 사용하는 근거로 목표를 추가하고 싶습니다.
계량 경제학 패키지를 사용할 때 첫 번째 문제는 소스에서 견적을 일련의 가격으로 가져오거나 이 가격을 타임스탬프로 표시하는 것입니다. 표시하지 않으면 더 쉽습니다. 월요일은 토요일 바로 다음에 오고 일일 가격은 00:01분에 시작됩니다. 시간과 함께 가져 가면 이러한 모든 뉘앙스를 분류해야하며 누가 이러한 추가 노력을 지불 할 것입니까? 단순한 노력이 아닌? 그리고 그 근거는 사용된 모델에 묻혀 있습니다. 모델이 TA 유형이면 타임스탬프가 필요하지 않지만 자산 가격의 순환적 특성(예: 농산물 판매)에 대한 지식을 고려하려는 경우 ? 무시해도 될 만큼 중요한 정보입니다. 이 경우 모델은 시간을 변수로 명시적으로 포함합니다.
HideYourRichss 는 순환성이나 함수 인수로 시간을 직접적으로 사용하는 것을 고려하여 모델을 구축한 적이 없습니까? TA에게 이것은 놀라운 일이 아닙니다.