TheXpert : 잘못된 동전입니다. 프로세스는 비결정적입니다. 저것들. 경사가 있는 임의의 행.
본질적으로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 바로 위의 경사진(양의 MO) 동전 방황 그래프를 참조하십시오. 잘 알려진 MO를 기반으로 한 예측은 예측이 아닙니다. 목표 자체(혼합으로 인해 프로세스가 도달하는 가격 수준)도 불확실하기 때문입니다. 이것이 바로 현실 세계에서 일어나는 일입니다. 예를 들어 이 차트가 통화 움직임을 나타내는 경우 가격 상승으로 차입 비용이 증가합니다. 즉, 스왑 차액이 필요한 금액만큼 추세를 수정하고, 시리즈는 명확하게 정의된 추세 없이 다시 혼란스러운 시리즈로 바뀔 것입니다.
결정론적 추세와 확률적 추세로의 구분 - 그것은 나에게 사악한 것 같습니다. 논문을 위해 발명되었습니다. 이 두 종류(존재하는 경우)가 다음 새 양초 에서 말 그대로 끝날 수 있고 이 양초가 역사가 될 때만 이를 판단할 수 있다면 우리에게 어떤 차이가 있습니까? 이것은 거래의 막다른 골목입니다. 과거 분석(예: 심전도)에는 중요할 수 있지만 예후에는 중요하지 않을 수 있습니다.
개 전체는 추세를 강조하는 능력에 묻혀 있습니다. 위에서 첫 번째 요구 사항인 미분 가능성을 오른쪽에 공식화했습니다. 두 번째 요구 사항: 추세 선택 후 나머지는 정상이어야 합니다. 큐빅 스플라인은 이유가 있습니다. 두 가지 조건을 모두 만족시키는 것 같습니다.
트렌드를 강조한 기사를 첨부합니다. 원본의 일부 번역 품질이 좋지 않은 점 사과드립니다. 어지럽히고 싶지 않아.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947 :
고정되지 않습니다. 우선.
쓰레기.
가장 간단한 예. 다음은 프로세스입니다. x(t) = Acos(wt+fi), 여기서 A와 w는 상수이고 fi는 간격(-pi/2;pi/2)에 균일하게 분포된 임의의 위상입니다. x(t)의 비정상성은 기본적으로 증명됩니다. ACF를 계산하고 시간에 따라 일정하지 않음을 확인하는 것으로 충분합니다. 그러나 프로세스는 상당히 예측 가능하고 매우 안정적입니다. FX였다면 돈벌기 어렵지 않았을 것이다.
가장 간단한 예. 다음은 프로세스입니다. x(t) = Acos(wt+fi), 여기서 A와 w는 상수이고 fi는 간격(-pi/2;pi/2)에 균일하게 분포된 임의의 위상입니다. x(t)의 비정상성은 기본적으로 증명됩니다. ACF를 계산하고 시간에 따라 일정하지 않음을 확인하는 것으로 충분합니다. 그러나 프로세스는 상당히 예측 가능하고 매우 안정적입니다. FX였다면 돈벌기 어렵지 않았을 것이다.
결정론적 추세와 확률적 추세로의 구분 - 그것은 나에게 사악한 것 같습니다. 논문을 위해 발명되었습니다. 이 두 종류(존재하는 경우)가 다음 새 양초에서 말 그대로 끝날 수 있고 이 양초가 역사가 될 때만 이를 판단할 수 있다면 우리에게 어떤 차이가 있습니까? 이것은 거래의 막다른 골목입니다. 과거 분석(예: 심전도)에는 중요할 수 있지만 예후에는 중요하지 않을 수 있습니다.
문제의 사실은 결정적 추세/반추세의 완료 확률이 0.5보다 작거나 높으며, 이미 이에 대해 작업할 수 있다는 것입니다. 확률적 추세로는 작업할 수 없습니다. 결정적 추세를 분리하고 확률적 추세를 건너뛰는 방법을 배우면 괜찮을 것입니다.
잘못된 동전입니다. 프로세스는 비결정적입니다. 저것들. 경사가 있는 임의의 행.
본질적으로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다. 바로 위의 경사진(양의 MO) 동전 방황 그래프를 참조하십시오. 잘 알려진 MO를 기반으로 한 예측은 예측이 아닙니다. 목표 자체(혼합으로 인해 프로세스가 도달하는 가격 수준)도 불확실하기 때문입니다. 이것이 바로 현실 세계에서 일어나는 일입니다. 예를 들어 이 차트가 통화 움직임을 나타내는 경우 가격 상승으로 차입 비용이 증가합니다. 즉, 스왑 차액이 필요한 금액만큼 추세를 수정하고, 시리즈는 명확하게 정의된 추세 없이 다시 혼란스러운 시리즈로 바뀔 것입니다.
기본적으로 우리는 같은 것에 대해 이야기하고 있습니다.
사실 그럴 수 있습니다. 하지만
1. 결정적 요소가 있는 경우 예측이 가능합니다.
그것은 매우 무례한 종류입니다. 통계가 있는 경우. 이점. 더욱이 이 장점의 성격은 특정한 경우에만 길을 따라 판단할 수 있습니다.
음, 아니면 네, 추세와 반 추세로 나뉩니다.
결정론적 추세와 확률적 추세로의 구분 - 그것은 나에게 사악한 것 같습니다. 논문을 위해 발명되었습니다. 이 두 종류(존재하는 경우)가 다음 새 양초 에서 말 그대로 끝날 수 있고 이 양초가 역사가 될 때만 이를 판단할 수 있다면 우리에게 어떤 차이가 있습니까? 이것은 거래의 막다른 골목입니다. 과거 분석(예: 심전도)에는 중요할 수 있지만 예후에는 중요하지 않을 수 있습니다.
개 전체는 추세를 강조하는 능력에 묻혀 있습니다. 위에서 첫 번째 요구 사항인 미분 가능성을 오른쪽에 공식화했습니다. 두 번째 요구 사항: 추세 선택 후 나머지는 정상이어야 합니다. 큐빅 스플라인은 이유가 있습니다. 두 가지 조건을 모두 만족시키는 것 같습니다.
트렌드를 강조한 기사를 첨부합니다. 원본의 일부 번역 품질이 좋지 않은 점 사과드립니다. 어지럽히고 싶지 않아.
joo :
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947 :
고정되지 않습니다. 우선.
쓰레기.
가장 간단한 예. 다음은 프로세스입니다. x(t) = Acos(wt+fi), 여기서 A와 w는 상수이고 fi는 간격(-pi/2;pi/2)에 균일하게 분포된 임의의 위상입니다. x(t)의 비정상성은 기본적으로 증명됩니다. ACF를 계산하고 시간에 따라 일정하지 않음을 확인하는 것으로 충분합니다. 그러나 프로세스는 상당히 예측 가능하고 매우 안정적입니다. FX였다면 돈벌기 어렵지 않았을 것이다.
쓰레기.
가장 간단한 예. 다음은 프로세스입니다. x(t) = Acos(wt+fi), 여기서 A와 w는 상수이고 fi는 간격(-pi/2;pi/2)에 균일하게 분포된 임의의 위상입니다. x(t)의 비정상성은 기본적으로 증명됩니다. ACF를 계산하고 시간에 따라 일정하지 않음을 확인하는 것으로 충분합니다. 그러나 프로세스는 상당히 예측 가능하고 매우 안정적입니다. FX였다면 돈벌기 어렵지 않았을 것이다.
ACF는 추세와 주기만을 증명합니다. 억제하고 토론하십시오.
넓은/좁은 의미의 고정성의 정의를 읽어 보셨습니까?
놀랍도록 예측 가능한 비정상 프로세스의 백만 가지 예와 예측할 수 없는 고정 프로세스의 동일한 수를 제공할 수 있습니다. 다시 한번 말하지만, 이러한 것들은 서로 관련이 없습니다.
결정론적 추세와 확률적 추세로의 구분 - 그것은 나에게 사악한 것 같습니다. 논문을 위해 발명되었습니다. 이 두 종류(존재하는 경우)가 다음 새 양초에서 말 그대로 끝날 수 있고 이 양초가 역사가 될 때만 이를 판단할 수 있다면 우리에게 어떤 차이가 있습니까? 이것은 거래의 막다른 골목입니다. 과거 분석(예: 심전도)에는 중요할 수 있지만 예후에는 중요하지 않을 수 있습니다.
문제의 사실은 결정적 추세/반추세의 완료 확률이 0.5보다 작거나 높으며, 이미 이에 대해 작업할 수 있다는 것입니다. 확률적 추세로는 작업할 수 없습니다. 결정적 추세를 분리하고 확률적 추세를 건너뛰는 방법을 배우면 괜찮을 것입니다.
사탕은 매우 해롭습니다.
문제는 나머지와 꼬임에 있습니다. 우리가 어떤 식으로든 잔재(예: ARCH)로 어려움을 겪고 있다면 문제는 꼬임에 있습니다.
놀랍도록 예측 가능한 비정상 프로세스의 백만 가지 예와 예측할 수 없는 고정 프로세스의 동일한 수를 제공할 수 있습니다. 다시 한번 말하지만, 이러한 것들은 서로 관련이 없습니다.
저에게 이것은 뉴스입니다. 고정 계열은 정의에 따라 SCO 내에서 예측 가능합니다. 비 고정식에는 속도가 없습니다. 예측은 무엇입니까? 하지만 속도만이 중요한 것은 아닙니다.
그래도 디트렌딩의 문제로 돌아가고 싶습니다.
우리는 무엇을 감소시키고 있습니까?
수준? 직선 또는 곡선? 또는 스플라인?
단계는 어떻습니까? 우리도 그녀를 억제할 것인가?
코티르에 한 가지 경향이 있습니까, 아니면 많은 경향이 있습니까? 아마도 웨이블릿?
따라서 결정론적 및 확률론적 추세에 대한 고정은 거래자에게 없는 문제 해결을 제안하기 때문에 예측에 해롭습니다.