Andrei01 : 최대 드로다운이 항상 1차 주문이 되는 전략이라면 당연히 드로우다운은 테스터와 일치합니다. 그러나 이것은 로트의 잘못된 계산을 나타냅니다... 계산이 정확하면 어디에서나 적자가 발생할 수 있습니다.
내 전략과는 아무 상관이 없다. 예금이 아직 증가하지 않은 한 퍼스트 오더의 하락이 가장 위험하다는 것입니다. 따라서 가장 불리한 경우는 1차 개통 이후에 발생할 수 있으며 이에 대해 면역이 있는 사람은 아무도 없다는 점에서 출발해야 합니다. 테스트 중에 발견된 가능한 최대 자산 하락보다 더 큰 초기 예금을 선택하면 계산 방법보다 마진 콜을 피할 가능성이 더 높습니다.
모호하지 않게 해석될 수 있는 공식과 구두 설명은 서로 다른 두 가지입니다. 마감된 주문에 대한 손실을 어떻게 계산합니까?
자기자본 = 균형일 때 자기자본 값으로 함수를 구성한 후, 자기자본으로 드로다운을 구하는 것과 같은 논리로 이를 이용하여 최대 드로다운을 구한다.
다음 질문에 답해주실 수 있나요? - 방금 실제에 배치된 Expert Advisor의 첫 번째 주문을 연 직후 자산이 작년 테스터에서 Expert Advisor를 테스트하는 동안 발견된 최대 자산 하락으로 즉시 떨어질 수 있습니까? ?
이 공식에 따른 예금 인출을 의미한다면 당연히 그럴 수 있습니다. 드로우다운은 언제든지, 심지어 첫 번째 주문에서도, 심지어 마지막 주문에서도 발생할 수 있습니다.
그렇기 때문에 초기 예치금을 결정할 때 가능한 최대 자본 하락 값을 사용합니다.
최대 드로다운이 항상 1차 주문이 되는 전략이라면 당연히 드로우다운은 테스터와 일치합니다. 그러나 이것은 로트의 잘못된 계산을 나타냅니다... 계산이 정확하면 어디에서나 적자가 발생할 수 있습니다.
다만 1차 적금이 가장 위험할 뿐, 보증금은 아직 오르지 않았다.
그렇다면 첫 번째 주문에서 더 작은 로트를 선택하거나 전략이 숫자 1에 대해 미신적인 경우 즉시 빨리 닫으십시오.
테스터는 최대 자본 손실을 올바르게 측정 하지만 이 순간의 잔액 상태를 고려하지 않아 이 측정 이 넌센스가 됩니다.
즉, 공개 주문이 먼저 상승한 다음 100핍 하락하면 테스터는 100핍의 자기자본 손실을 줄 것이지만, 논리적으로 전략의 위험을 결정해야 하는 실제 손실은 0입니다. 그러한 계산은 전략의 위험을 평가하는 데 쓸모가 없다는 것이 분명합니다.
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설명하겠습니다:
-- 최적화를 시작한 후 결과 분석 블록이 일부 알고리즘에 따라 최상의 TS를 선택하고 테스터의 최대 드로다운 값이 계산에 사용된다고 가정합니다.
-- 최적화의 결과로 두 가지 결과를 얻었습니다(이해를 돕기 위한 것입니다).
그림은 이 두 TS의 형평성 테스트에 대한 두 개의 4점 차트를 보여줍니다.
분석 부서는 무엇을 선택할 것이라고 생각합니까?
무엇을 선택하시겠습니까?
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그리고 상대방이 옳더라도 모욕하지 마십시오. ))