네, 그렇습니다. 이것이 인터버에서 어떻게 증명되는지는 모르겠지만 이것이 다각화의 주요 효과입니다. 충분히 많은 수의 구성 시스템(예를 들어, 10에서)을 가진 포트폴리오의 회복 계수는 "평균 EF" (10개의 시스템이 있으면 10의 루트 정도인 것 같습니다. 물론 한 번에 한 번 발생하는 것이 아니라 통계입니다). 포트폴리오에 구성 요소 시스템이 많을수록 평균적으로 더 나은 다각화 결과가 나타납니다.
주요 조건은 m.d의 양성입니다. 시스템(모든 것은 아니지만 대부분)과 서로 간의 거래 독립성.
m.d. 트랜잭션은 1이지만 각 시스템 의 트랜잭션 결과는 세그먼트에 고르게 분포됩니다[-24;25]. 즉, s.c.o. 거래의 수익성은 m.d.보다 훨씬 높습니다. 이것은 전형적인 거래 상황입니다. 그러나 "다양화된" 거래의 결과는 m.d.에 비해 스프레드가 더 작습니다. (여기 - 2.2배의 어딘가, 즉 대략적으로 말하면 [-12;13] 간격).
이 결과가 마을 사람들에게 거대한 PV로 진정으로 강력한 시스템을 개발하는 데 추가 자극을 주기를 바랍니다. :)
네, 그렇습니다. 이것이 인터버에서 어떻게 증명되는지는 모르겠지만 이것이 다각화의 주요 효과입니다. 충분히 많은 수의 구성 시스템(예를 들어, 10에서)을 가진 포트폴리오의 회복 계수는 "평균 EF" (10개의 시스템이 있으면 10의 루트 정도인 것 같습니다. 물론 한 번에 한 번 발생하는 것이 아니라 통계입니다). 포트폴리오에 구성 요소 시스템이 많을수록 평균적으로 더 나은 다각화 결과가 나타납니다.
주요 조건은 m.d의 양성입니다. 시스템(모든 것은 아니지만 대부분)과 서로 간의 거래 독립성.
m.d. 거래는 1이지만 거래의 결과는 세그먼트에 고르게 분포됩니다[-24;25]. 즉, s.c.o. 거래의 수익성은 m.d.보다 훨씬 높습니다. 이것은 전형적인 거래 상황입니다.
사진은 다음과 같습니다.
얇은 차트(5개) - 포트폴리오에 포함된 시스템의 잔액. 각 시스템의 거래량은 항상 1과 같습니다. 총 - 330 거래.
두꺼운 파란색 선은 다각화의 결과입니다. 각 시점에서 모든 5개 거래의 평균을 구합니다. 이것은 모든 가는 선의 합을 5로 나눈 값입니다. 여기에서 각 거래의 볼륨도 1입니다.
균형은 조건부로 포인트 0에서 표시되지만 0이 아닌 일부 포인트에서 더 좋을 것입니다.
굵은 선의 상대적인 드로우다운은 각 "기본" 포트폴리오 시스템의 드로우다운과 비교하여 명확하게 평활화되었음을 알 수 있습니다.
거래 결과는 1 + (rand()-0.5)*50으로 모델링되었습니다. 여기서 rand()는 0에서 1까지 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다.
선을 더 많이 만들지는 않았지만 선이 많을수록 결과가 좋습니다.
저것들. 그것은 "포트폴리오의 드로다운이 총 이익보다 적은 양만큼 증가한다"는 것이 밝혀졌다??? 그래서? 못들어가...
네, 그렇습니다. 이것이 인터버에서 어떻게 증명되는지는 모르겠지만 이것이 다각화의 주요 효과입니다. 충분히 많은 수의 구성 시스템(예를 들어, 10에서)을 가진 포트폴리오의 회복 계수는 "평균 EF" (10개의 시스템이 있으면 10의 루트 정도인 것 같습니다. 물론 한 번에 한 번 발생하는 것이 아니라 통계입니다). 포트폴리오에 구성 요소 시스템이 많을수록 평균적으로 더 나은 다각화 결과가 나타납니다.
주요 조건은 m.d의 양성입니다. 시스템(모든 것은 아니지만 대부분)과 서로 간의 거래 독립성.
m.d. 트랜잭션은 1이지만 각 시스템 의 트랜잭션 결과는 세그먼트에 고르게 분포됩니다[-24;25]. 즉, s.c.o. 거래의 수익성은 m.d.보다 훨씬 높습니다. 이것은 전형적인 거래 상황입니다. 그러나 "다양화된" 거래의 결과는 m.d.에 비해 스프레드가 더 작습니다. (여기 - 2.2배의 어딘가, 즉 대략적으로 말하면 [-12;13] 간격).
이 결과가 마을 사람들에게 거대한 PV로 진정으로 강력한 시스템을 개발하는 데 추가 자극을 주기를 바랍니다. :)
...
나는 더 많은 라인을 만들지 않았지만 더 많을수록 더 좋은 결과를 얻습니다.
당신처럼 잘 설명하지 못해서 죄송합니다. :) 다음은 더 많은 라인(12쌍)이 있는 결과입니다. 앞으로 테스트. 8주 최적화 - 2주 OOS. 핍 및 자금 관리 사용:
---
1년 전에 테스트를 했습니다. 아직 구현하지 않았습니다. :) 작업하면서...
당신처럼 잘 설명하지 못해서 죄송합니다. :) 다음은 더 많은 라인(12쌍)이 있는 결과입니다. 앞으로 테스트. 8주 최적화 - 2주 OOS. 핍 및 자금 관리 사용:
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1년 전에 테스트를 했습니다. 아직 구현하지 않았습니다. :) 작업하면서...
엑셀로 저런 미인 을 그리는게 정말 가능할까요?
네, 그렇습니다. 이것이 인터버에서 어떻게 증명되는지는 모르겠지만 이것이 다각화의 주요 효과입니다. 충분히 많은 수의 구성 시스템(예를 들어, 10에서)을 가진 포트폴리오의 회복 계수는 "평균 EF" (10개의 시스템이 있으면 10의 루트 정도인 것 같습니다. 물론 한 번에 한 번 발생하는 것이 아니라 통계입니다). 포트폴리오에 구성 요소 시스템이 많을수록 평균적으로 더 나은 다각화 결과가 나타납니다.
주요 조건은 m.d의 양성입니다. 시스템(모든 것은 아니지만 대부분)과 서로 간의 거래 독립성.
m.d. 거래는 1이지만 거래의 결과는 세그먼트에 고르게 분포됩니다[-24;25]. 즉, s.c.o. 거래의 수익성은 m.d.보다 훨씬 높습니다. 이것은 전형적인 거래 상황입니다.
엑셀로 저런 미인 을 그리는게 정말 가능할까요?
Excel 에서는 모든 것이 가능합니다. :) 그리고 MT4/5에서는 더욱...
Excel 에서는 모든 것이 가능합니다. :)
저것들. 거기 에서 배경색, 선 및 기타 모든 것을 설정합니다 . 맞습니까?
나는 엑셀로 작업할 수 있지만 내 차트는 흰색 배경에 일반 엑셀 그리드입니다... :-)
저것들. 거기에서 배경색, 선 및 기타 모든 것을 설정합니다. 맞습니까?
엑셀로 작업할 수 있지만 차트는 흰색 바탕에 일반 엑셀 그리드입니다 ... :-)
이것은 기본적으로 충분 합니다. :) 나머지는 모두 아름답게 그리는 것을 좋아하는 사람들을 위한 것입니다. 이것은 내가 컴퓨터 그래픽 수업에서 남긴 것입니다. :)
분명한. :-)