마을 사람들은 단순히 가격이 어디로 갈지 모르기 때문에 보편적인 함정을 만들려고 합니다.))) 그렇지 않으면 이미 마을 사람이 아닙니다.)))
:-) 음... 말하지 마세요 - 여기 사진 이 있습니다. 지도입니다. 순전히 "마을" 또는 IMHO, "마을" 지역에서 온 것과 동일하지 않습니까??? :-) " Nikologorskoe (Cotton Way) 마을 "을 포함하여 - 마을 사람들이 이 마을에 살지 마십시오 ... 아마도 본질적으로 변하지 않는 "마을"을 제외하고는 ... :-)
1. 거래 내역에 대한 호출을 최소화하고 거래 서버에서 반환된 실행 오류 처리를 최소화하여 Expert Advisor를 작성하고 있습니다. 2. 2001.01.01부터 2007.12.31까지의 최적화 간격 3. 최대 회복 계수 = 순이익 / 최대 손실에 대한 매개변수 세트를 선택합니다. PV > 30인 매개변수 세트가 없으면 어드바이저가 퍼니스에 있는 것입니다. 4. 선택된 매개변수 세트는 모든 매개변수를 하나씩 조금씩 변경하여 안정성을 확인합니다. FV가 많이 변하지 않는 것을 알 수 있습니다. 즉, 나는 "공산주의의 정점" 또는 "고원"을 선택했다고 결정합니다. 피크라면 이 세트는 용광로에 있고 나는 다음 세트를 가져갑니다. 5. 다른 TS와의 호환성을 위해 포트폴리오 분석기의 평지 매개변수 세트를 검사합니다. EF > 100으로 TS 포트폴리오를 구성하고 온라인 거래를 위한 어드바이저를 작성하여 실제에 적용합니다.
그렇게 극단적인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 과잉인가요?
트랜잭션 기록 에 대한 최소 호출 횟수에 대한 요구 사항이 어디에서 오는지는 명확하지 않습니다.
네, 맞습니다. 책에 설명된 포트폴리오 투자는 내 접근 방식에서 관찰되지 않습니다. 그러나 약간의 다양성이 있습니다. 포트폴리오의 총 손실액은 총 이익보다 적은 양만큼 증가합니다 . FF는 성장하고 있습니다. 나는 내가 원하는 것을 성취한다. 저에게는 이것이 가장 중요합니다.
저것들. 그들이 이 결론에 도달한 방법 - 포트폴리오의 감소는 총 이익보다 적은 양으로 증가합니다.
예금의 크기에 의해서만 제한되는 동일한 양만큼 (인출과 이익 모두) 움직여야 할 것 같습니다)
조용히 가면 갈수록 멀어집니다.
왜 1, 2년인가? 여가 시간에 일일 변동성을 연구하십시오.
그리고 당신은 눈가리개와 같은 낮 안에 아무것도 보이지 않습니다.
이익은 내가 백 테이크를 가진 마을 사람만큼 한 테이크로 가져갈 것입니다.
GEFEL에서 대략적으로 추천한 어드바이저의 결과입니다. 두 방향으로 주문을 동기적으로 트리거합니다. Take=Step=1000(5자리). 정류장이 없습니다. 영구 부지.
... 대규모 플랫 시장에서의 핸디캡. 그것이 양측 ilane-like에 필요한 것입니다.
손실을 최소화하려면 올바른 규모를 선택하고 변동성을 측정 하며 두 개의 ilan이 서로를 완전히 헤지하도록 해야 합니다.
궁극적으로, 그들은 서로를 향해 테이크를 당겨야 하고 이상적으로는 거의 동시에 행진을 마감해야 합니다.
잠금 마진이 0인 브로커를 사용하면 약 100%의 최대 손실을 얻을 수 있습니다. 상당히 긴 거래 시간 동안 5-7%.
반면에 마을 사람들은 낮에 일하는 것을 선호하고 예금을 죽이는 미세 추세에 맞서 영웅적으로 싸웁니다.
아...그렇군요. 그렇다면 왜 장거리를 이동해야 합니까? 결국 두 일란은 서로를 "완전히 헤지"합니다.
이 원리가 낮에도 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
그러나 이렇게 하는 것 - 서로를 완전히 헤지하는 것 - 은 정확히 가장 어려운 일입니다.
그러나 이렇게 하는 것 - 서로를 완전히 헤지하는 것 - 은 정확히 가장 어려운 일입니다.
아...그렇군요. 그렇다면 왜 장거리를 이동해야 합니까? 결국 두 Ilan은 서로를 "완전히 헤지"합니다.
이 원리가 낮에도 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
그러나 이렇게 하는 것 - 서로를 완전히 헤지하는 것 - 은 정확히 가장 어려운 일입니다.
그는 시장이 큰 규모에서만 평평하지만 장중에는 작은 규모라고 믿습니다. 그가 옳은지는 또 다른 문제입니다.
U ... 부족해 보이는 경향이 있습니다.
플랫은 평생 동안만 고려되는 경우)
마을 사람들은 단순히 가격이 어디로 갈지 모르기 때문에 보편적인 함정을 만들려고 합니다.))) 그렇지 않으면 이미 마을 사람이 아닙니다.)))
:-) 음... 말하지 마세요 - 여기 사진 이 있습니다. 지도입니다. 순전히 "마을" 또는 IMHO, "마을" 지역에서 온 것과 동일하지 않습니까??? :-) " Nikologorskoe (Cotton Way) 마을 "을 포함하여 - 마을 사람들이 이 마을에 살지 마십시오 ... 아마도 본질적으로 변하지 않는 "마을"을 제외하고는 ... :-)
여기 있어요.
KimIV:
1. 거래 내역에 대한 호출을 최소화하고 거래 서버에서 반환된 실행 오류 처리를 최소화하여 Expert Advisor를 작성하고 있습니다.
2. 2001.01.01부터 2007.12.31까지의 최적화 간격
3. 최대 회복 계수 = 순이익 / 최대 손실에 대한 매개변수 세트를 선택합니다. PV > 30인 매개변수 세트가 없으면 어드바이저가 퍼니스에 있는 것입니다.
4. 선택된 매개변수 세트는 모든 매개변수를 하나씩 조금씩 변경하여 안정성을 확인합니다. FV가 많이 변하지 않는 것을 알 수 있습니다. 즉, 나는 "공산주의의 정점" 또는 "고원"을 선택했다고 결정합니다. 피크라면 이 세트는 용광로에 있고 나는 다음 세트를 가져갑니다.
5. 다른 TS와의 호환성을 위해 포트폴리오 분석기의 평지 매개변수 세트를 검사합니다. EF > 100으로 TS 포트폴리오를 구성하고 온라인 거래를 위한 어드바이저를 작성하여 실제에 적용합니다.
그렇게 극단적인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 과잉인가요?
트랜잭션 기록 에 대한 최소 호출 횟수에 대한 요구 사항이 어디에서 오는지는 명확하지 않습니다.
여기 있어요.
예, 전에 본 적이 있습니다. 하지만 지금은 너무 무리한 것 같지도 않다.
특히 포트폴리오에 대해 명확하지 않습니다(강조 표시됨).
네, 맞습니다. 책에 설명된 포트폴리오 투자는 내 접근 방식에서 관찰되지 않습니다. 그러나 약간의 다양성이 있습니다. 포트폴리오의 총 손실액은 총 이익보다 적은 양만큼 증가합니다 . FF는 성장하고 있습니다. 나는 내가 원하는 것을 성취한다. 저에게는 이것이 가장 중요합니다.
저것들. 그들이 이 결론에 도달한 방법 - 포트폴리오의 감소는 총 이익보다 적은 양으로 증가합니다.
예금의 크기에 의해서만 제한되는 동일한 양만큼 (인출과 이익 모두) 움직여야 할 것 같습니다)