그렇게 극단적인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 과잉인가요?
트랜잭션 기록에 대한 최소 호출 횟수에 대한 요구 사항이 어디에서 오는지는 명확하지 않습니다.
여기 - 특히 한 번 그는 포럼을 정기적으로 읽고 거의 게시하지 않는다고 여기에 썼기 때문에 계산 절차를 명확히합시다 ... :-)
그렇게 극단적인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 과잉인가요?
트랜잭션 기록에 대한 최소 호출 횟수에 대한 요구 사항이 어디에서 오는지는 명확하지 않습니다.
실제로 PV 계산에 대해 질문해야합니다. 연도별로 작성하면 후속 합계가있는 경우 이것이 하나의 그림입니다. 테스트 기간(년)이 길수록 EF가 높아집니다. 전체 테스트 시간 동안 직접 계산하는 경우, 즉 순이익 / 최대 손실 = 회복 계수, 그러면 다른 수치가 있을 것입니다...
예를 들어, 나 자신을 위해 실생활에서 TS에 대한 막대를 더 높게 잡았습니다. 실생활에서 올빼미와 싸우기 위해 FV> 35, 확실히 그렇지 않으면 TS가 용광로에 있습니다 ...
내 연구 및 개발의 예 - 사용 가능한 전체 장비 기록에 대한 전투 올빼미 테스트:
회복 계수 TS = 36... :-)
추신 그리고 실제로 이 순간은 그에게도 흥미롭습니다. "1. 나는 거래 내역에 대한 최소한의 참조로 전문가 고문을 쓰고 있습니다... - 그것을 해석하는 방법?
그렇게 극단적 인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 그것은 과잉입니까?
거래 시스템의 총 FC를 계산하는 그의 접근 방식으로 판단할 때, 그는 개별 TS의 FC를 해당 연도의 이 TS의 FC 값의 합으로 간주하기도 합니다...
"알았어... 여기 실제 예가 있어...
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일 사이의 시스템 1은 EF=42.88, 상품 EURCHF입니다. 2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일까지의 간격에 있는 시스템 2의 EF=60.32, 기기 EURGBP 2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일 사이에 이 두 시스템을 공동 사용하면 EF = 102.95"가 됩니다.
여기에서 시스템 번호 2 = 60에 따른 PV - IMHO, 일반적으로 놀라운 그림 !!! 전체 테스트 기간 동안 직접 PV 계산으로 얻는다면...
순전히 최적화 기간을 잡고 거기에서 계산하면 예를 들어 순이익 = 125,000, 최대입니다. 드로다운 2, FV = 62.5 - 그러면 이것은 역사에 대한 엄청난 적합성을 다소 연상시킵니다 ... 제 말은, 실생활에서 이 차량은 배수될 가능성이 있습니다 ... 예, 적어도 앞으로 - 또한 - 배수가 가능합니다.
예금의 크기에 의해서만 제한되는 동일한 양만큼 (인출과 이익 모두) 움직여야 할 것 같습니다)
그렇게 극단적인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 과잉인가요?
트랜잭션 기록에 대한 최소 호출 횟수에 대한 요구 사항이 어디에서 오는지는 명확하지 않습니다.
여기 - 특히 한 번 그는 포럼을 정기적으로 읽고 거의 게시하지 않는다고 여기에 썼기 때문에 계산 절차를 명확히합시다 ... :-)
아니요, 필요하지 않습니다. 이것이 다각화 효과의 강점이다. 포트폴리오에 포함된 시스템이 통계적으로 독립적인 경우 Igor 가 쓴 것과 정확히 같습니다. 수치 시뮬레이션은 이것을 정성적으로 이해하는 데 도움이 됩니다. 사진 찾아서 올리겠습니다.
그리고 통계적으로 독립적이라는 것이 의미하는 바입니다. 저것들. 그렇다면 우리는 이익이없는 TS를 가능한 한 많은 관련되지 않은 쌍에 넣어도 자동으로 돌 꽃이라는 결론에 도달 할 수 있습니다.
물론 포트폴리오에 포함된 각 시스템은 긍정적인 m.e. 거래. 그러나 그녀의 몰락은 중요할 수 있습니다.
추신: 아직 사진을 찾지 못했습니다. 추구.
물론 포트폴리오에 포함된 각 시스템은 긍정적인 m.e. 거래. 그러나 그녀의 몰락은 중요할 수 있습니다.
추신: 아직 사진을 찾지 못했습니다. 추구.
알았어 자자 그럼 관심있게 사진 봐야겠다)
뭐, 비효율적인 쌍방 일란 대신에 PV를 높이는 수단으로 (동일한 일란의) 다각화를 사용할 수 있습니다.
그렇게 극단적인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 과잉인가요?
트랜잭션 기록에 대한 최소 호출 횟수에 대한 요구 사항이 어디에서 오는지는 명확하지 않습니다.
실제로 PV 계산에 대해 질문해야합니다. 연도별로 작성하면 후속 합계가있는 경우 이것이 하나의 그림입니다. 테스트 기간(년)이 길수록 EF가 높아집니다. 전체 테스트 시간 동안 직접 계산하는 경우, 즉 순이익 / 최대 손실 = 회복 계수, 그러면 다른 수치가 있을 것입니다...
예를 들어, 나 자신을 위해 실생활에서 TS에 대한 막대를 더 높게 잡았습니다. 실생활에서 올빼미와 싸우기 위해 FV> 35, 확실히 그렇지 않으면 TS가 용광로에 있습니다 ...
내 연구 및 개발의 예 - 사용 가능한 전체 장비 기록에 대한 전투 올빼미 테스트:
회복 계수 TS = 36... :-)
추신 그리고 실제로 이 순간은 그에게도 흥미롭습니다. "1. 나는 거래 내역에 대한 최소한의 참조로 전문가 고문을 쓰고 있습니다... - 그것을 해석하는 방법?
그렇게 극단적 인 것은 없습니다. 사실, 우리는 Igor 가 알려진 연간 PV(및 아마도 감소)를 사용하여 7년 동안 회복 계수(RF)를 계산하는 방법을 여전히 명확히 해야 합니다. PV를 연도의 PV의 합으로 계산하면(매우 대략적임) 연간 약 4.3이 나옵니다. 그리고 그것은 과잉입니까?
거래 시스템의 총 FC를 계산하는 그의 접근 방식으로 판단할 때, 그는 개별 TS의 FC를 해당 연도의 이 TS의 FC 값의 합으로 간주하기도 합니다...
"알았어... 여기 실제 예가 있어...
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일 사이의 시스템 1은 EF=42.88, 상품 EURCHF입니다.
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일까지의 간격에 있는 시스템 2의 EF=60.32, 기기 EURGBP
2001년 1월 10일부터 2007년 12월 27일 사이에 이 두 시스템을 공동 사용하면 EF = 102.95"가 됩니다.
여기에서 시스템 번호 2 = 60에 따른 PV - IMHO, 일반적으로 놀라운 그림 !!! 전체 테스트 기간 동안 직접 PV 계산으로 얻는다면...
순전히 최적화 기간을 잡고 거기에서 계산하면 예를 들어 순이익 = 125,000, 최대입니다. 드로다운 2, FV = 62.5 - 그러면 이것은 역사에 대한 엄청난 적합성을 다소 연상시킵니다 ... 제 말은, 실생활에서 이 차량은 배수될 가능성이 있습니다 ... 예, 적어도 앞으로 - 또한 - 배수가 가능합니다.
글쎄, 나는 테스트를 위해 이 성배 를 보았다. 그의 작품의 예고편을 이해했습니다. 그리고 나는 이것이 FUCK이라고 말할 것입니다.
생각한 대로 비슷한 게 Grail인데 구현만 다를 뿐 원리는 같습니다.
이 성배는 은행에서 보상하는 오차를 점차적으로 축적합니다. 네, 수익을 내고 있지만 한 달에 한 번 정도 시장에서 오류가 심각해지고 돈이 없는 일이 발생합니다. 완전한 혼란이 있습니다.
이 성배를 테스트할 때 11월 17일, 12월 17일, 1월 17일에 발생했습니다. 모르겠습니다. 아마도 이것은 자체 청산을 위한 내장 메커니즘이거나 우연의 일치일 수도 있습니다.)))). 비록 내가 아는 한 자기 파괴의 메커니즘을 보지는 못했지만.
그리고 가장 중요한 것은 0.01이 많아도 브로커에게 대략적인 정보를 제공할 뿐만 아니라 브로커에게도 월 25,000달러에 도달하는 것으로 나타났습니다. 이것은 M1에서 테스트할 때입니다.
더 날카롭게 된 H1에서는 붕괴가 없었지만 이것이 조만간 일어나지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 결국, 그는 M1에 있었고 모든 것이 가능하다는 것을 의미합니다.
유로/달러로 테스트되었습니다.
사진은 다음과 같습니다.
얇은 차트(5개) - 포트폴리오에 포함된 시스템의 잔액. 각 시스템의 거래량은 항상 1과 같습니다. 총 - 330 거래.
두꺼운 파란색 선은 다각화의 결과입니다. 각 시점에서 모든 5개 거래의 평균을 구합니다. 이것은 모든 가는 선의 합을 5로 나눈 값입니다. 여기에서 각 거래의 볼륨도 1입니다.
균형은 조건부로 포인트 0부터 표시되지만 0이 아닌 일부 포인트에서 더 좋을 것입니다.
굵은 선의 상대적인 드로우다운은 각 "기본" 포트폴리오 시스템의 드로우다운과 비교하여 명확하게 평활화되었음을 알 수 있습니다.
거래 결과 는 1 + (rand()-0.5)*50으로 모델링되었습니다. 여기서 rand()는 0에서 1까지 균일하게 분포된 랜덤 변수입니다.
선을 더 많이 만들지는 않았지만 선이 많을수록 결과가 좋습니다.