시장 패턴 찾기 - 페이지 114

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Svinozavr :

충동 표시기에 따르면. 유형을 잊지 않았습니다. 이제 "마무리" 중입니다. 여기 현재 그림이 있습니다(Eurobucks 5).


범례는 다음과 같습니다. 충동 자체는 막대에 각각 두 개의 마름모로 표시됩니다. 색상(작고 큰). 그러나 충동이 아닌 강한 막대 - 하나의 작은 마름모 (나중에 그것에 대해).

작동 논리: 막대의 평균 범위가 계산됩니다. MA 모듈로(개봉 - 마감). 다음으로, 평균 스윙에 대한 바 스윙의 초과(발생하는 즉시) 값이 저장됩니다. 그리고 특정 새로운 막대가 이 흠...을 초과하면 특정 임계값을 초과하면 이 막대가 충동으로 계산됩니다. 초과 값은 새 값으로 덮어씁니다. 그리고 계속해서 우리는 갑니다. 당연히 범위의 특정 노이즈 임계값이 있습니다. 그렇지 않으면 플랫에 잘못된 신호가 많이 있다는 것을 스스로 이해합니다.

===

내가 끝내면 - x. 어쩌면 오늘. 아마도 월. 아마도 일반적으로 ... "일반적으로"가 아니라면 여기 스레드에 게시하겠습니다. 코드 기반에서 사전 검토를 100번 하고 붉은 군대에 200번을 양보했습니다. 모든 기본 논리가 설명되어 있으면 문제없이 직접 작성하십시오.

그리고 예! 저자는 지표의 원칙을 부분적으로 변경하거나 논리를 완전히 변경하거나 완전히 포기할 권리가 있습니다.


Peter, 그는 최선을 다해 ... 기대에 부응하지 못했다면 죄송합니다.

 #property copyright "Svinozavr"
#property indicator_chart_window // в окне инструмента
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red  
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red  
#property indicator_color5 Green
#property indicator_color6 Red  

// входные параметры
extern double MAperiod     = 200 ; 
extern double K            = 1.3 ;   // коэффициент умножения размаха (шумовой порог)
extern double Bord         = 0 ;     // превышение
              
extern bool    Fade         = false; // режим затухания
extern bool    OC.HL.range  = false; // способ расчёта размаха
extern bool    OC.HL.middle = false; // способ расчёта средней цены
extern bool    Hist         = true;

// массивы индикаторных и вспомогательных буферов
double Top[],Bot[],Sup[],Res[]; 
double up[],dn[];
// общие переменные 
double k0,k1,period; // коэфф. EMA и производный период
double brd; 
int     History= 0 ; // 0- все бары

// инициализация
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() 
{ 
  brd=Bord* Point ;
   if (MAperiod> 1 )
  {
    k0= 2 /( 1 +MAperiod); 
    period=MAperiod;
  }
   else 
  { 
    k0=MAperiod; 
    period=( 2 -MAperiod)/MAperiod;
  }
  k1= 1 -k0;
   
   if (Hist) 
  {
     int stl= 3 ,sw= 1 ;
  } 
   else 
  {
    stl= 0 ;sw= 2 ;
  }
   SetIndexBuffer ( 0 ,Top); // индикатор
   SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE );
   SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 );

   SetIndexBuffer ( 1 ,Bot); // вспомогательный буфер
   SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE );
   SetIndexEmptyValue ( 1 , 0.0 );

   SetIndexBuffer ( 2 ,Sup); // вспомогательный буфер
   SetIndexStyle ( 2 ,stl, 0 ,sw);
   SetIndexEmptyValue ( 2 , 0.0 );
   SetIndexArrow ( 2 , 117 );

   SetIndexBuffer ( 3 ,Res); // вспомогательный буфер
   SetIndexStyle ( 3 ,stl, 0 ,sw);
   SetIndexEmptyValue ( 3 , 0.0 );
   SetIndexArrow ( 3 , 117 );
  
   SetIndexBuffer ( 4 ,up); // вспомогательный буфер
   SetIndexStyle ( 4 ,stl, 0 ,sw+ 1 );
   SetIndexEmptyValue ( 4 , 0.0 );
   SetIndexArrow ( 4 , 117 );
  
   SetIndexBuffer ( 5 ,dn); // вспомогательный буфер
   SetIndexStyle ( 5 ,stl, 0 ,sw+ 1 );
   SetIndexEmptyValue ( 5 , 0.0 );
   SetIndexArrow ( 5 , 117 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
{
   int limit= Bars - IndicatorCounted ()- 1 ; 
   if (limit> 1 ) 
  {
    limit= Bars - 1 ;
     ArrayInitialize (Top, 0.0 );
     ArrayInitialize (Bot, 0.0 );
     ArrayInitialize (Sup, 0.0 );
     ArrayInitialize (Res, 0.0 );
  }
   if (History!= 0 && limit>History) 
  {
    limit=History- 1 ; // кол-во пересчетов по истории
  }  
   // цикл пересчета
   for ( int i=limit; i>= 0 ; i--) 
  { 
     // средняя цена
     if (OC.HL.middle)
    {
       double mid=(High[i]+Low[i])/ 2 ;
    }  
     else 
    {
      mid=(Close[i]+Open[i])/ 2 ;
    }  
    
     // размах
     if (OC.HL.range) 
    {
       double rng=High[i]-Low[i];
    }  
     else 
    {
      rng= MathAbs (Close[i]-Open[i]);
    }  
    
     // EMA
     static double dt,db;
     double ma0; 
     static double ma1;
     if (i==limit && i> 1 ) 
    {
      ma0=rng; // начальное значение
      dt= 0 ;db= 0 ;
    }
     else 
    { // основной расчет
       if (rng>ma1 && Fade) 
      {
        ma0=rng;
      }  
       else 
      {
        ma0=k0*rng+k1*ma1;
      }  
    }
     if (i> 0 ) 
    {
      ma1=ma0;
    }  
    
     // канал
     double diff=K*ma0;
    Top[i]=mid+diff;
    Bot[i]=mid-diff;
    
     // тренд
     static bool trend;
     if (i> 0 ) 
    {
       double difft=Close[i]-Top[i];
       double diffb=Close[i]-Bot[i];
       if (difft> 0 ) 
      {
        trend= 1 ; 
        dt=difft;
         if (Hist) 
        {
          Sup[i]=(Close[i]+Open[i])/ 2 ;
           if (difft>=-db+brd) 
          {
            up[i]=Top[i];
          }  
        }
      }
       if (diffb< 0 ) 
      {
        trend= 0 ; 
        db=diffb;
         if (Hist) 
        {
          Res[i]=(Close[i]+Open[i])/ 2 ;
           if (diffb<=-dt-brd) 
          {
            dn[i]=Bot[i];
          }  
        }
      }
    }
     if (!Hist && i> 0 ) 
    {
       if (trend) 
      {
        Sup[i]=Bot[i];
      }   
       else 
      {
        Res[i]=Top[i];
      }  
    }
//  Sup[i]=Sup[i+1]; Res[i]=Res[i+1];
  }
}
 

일부 참가자 https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 는 시장 패턴 검색에서 부인할 수 없는 시장 속성 연구로 이동할 것을 제안합니다.

1. 시장의 진동 속성

2. 모든 추세가 수정됩니다. 이 속성은 부인할 수 없습니다. 그러나 규칙성은 정확한 데이터를 의미하므로 규칙성이 아닙니다. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. 가격 변동 시 일반 및 임의 구성 요소의 존재 https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5

4. 다른 시간대에 패턴의 다른 표현(아직 논쟁의 여지가 있음) https://www.mql5.com/en/forum/133986/page11

5. 따옴표 안에 "잡음"이 있지만 일부는 단일 눈금에도 유용한 정보가 포함되어 있다고 확신합니다. https://www.mql5.com/en/forum/133986/page13

6. 시장 섹터를 구성하고 현재 움직임의 분위기를 조성하는 쌍이 있습니다. https://www.mql5.com/en/forum/133986/page16

7. 현재 가격이 https://www.mql5.com/en/forum/133986/page19 에서 열망하는 "공정한" 가격(중앙 은행이 현재 날짜에 설정합니까?)의 가용성

8. 고정(금, 예를 들어 하루에 두 번) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. 시장을 야생 동물로 인식하고, 습성을 알고, 트랙을 연구하고, 매복을 설정하고, 함정을 설치하고, 정확하게 먹이를 주고 쏴야 합니다! https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. 시장은 관성적이다. 성공적인 거래의 본질은 현재 일어나고 있는 일을 이해하고 참여하는 것입니다. TA는 현재 위치를 알려주는 도구입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30


목록을 완성하려면 더 많은 글로벌 시장 자산을 제공하십시오.

우리는 CU에서 시장의 글로벌 속성을 사용하는 결과와 시장 속성에 수반되는 다른 패턴으로 인해 거래에 어떤 잠재적인 피해가 발생할 수 있는지 연구할 것입니다. 예를 들어, 시장의 이 두 가지 속성을 따른다면 항상 반등 또는 부분 수익(수정)을 기대하면서 역추세에서 거래해야 합니다. 그러나 시장의 이러한 속성을 매우 자주 위반하면 어떻게해야합니까? 이러한 상황이 글로벌 전략에 어느 정도 해를 끼칠 수 있습니까? 수정으로 손실의 일부가 보상됩니까?

 
yosuf :

일부 참가자 https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 는 시장 패턴 검색에서 부인할 수 없는 시장 속성 연구로 이동할 것을 제안합니다.

1. 시장의 진동 속성

2. 모든 추세가 수정됩니다. 이 속성은 부인할 수 없습니다. 그러나 규칙성은 정확한 데이터를 의미하므로 규칙성이 아닙니다. https://www.mql5.com/en/forum/133986/page7

3. 가격 변동 시 일반 및 임의 구성 요소의 존재 https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5

4. 다른 시간대에 패턴의 다른 표현(아직 논쟁의 여지가 있음) https://www.mql5.com/en/forum/133986/page11

5. 따옴표 안에 "잡음"이 있지만 일부는 단일 눈금에도 유용한 정보가 포함되어 있다고 확신합니다. https://www.mql5.com/en/forum/133986/page13

6. 시장 섹터를 구성하고 현재 움직임의 톤을 설정하는 쌍이 있습니다 https://www.mql5.com/en/forum/133986/page16

7. 현재 가격이 https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19 에서 열망하는 "공정한" 가격(중앙 은행이 현재 날짜에 설정합니까?)의 가용성

8. 고정(금, 예를 들어 하루에 두 번) https://www.mql5.com/en/forum/133986/page20

9. 시장을 야생 동물로 인식하고, 습성을 알고, 트랙을 연구하고, 매복하고, 함정을 설치하고, 정확하게 먹이를 주고 쏴야 합니다! https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. 시장은 관성적이다. 성공적인 거래의 본질은 현재 일어나고 있는 일을 이해하고 참여하는 것입니다. TA는 현재 위치를 알려주는 도구입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30


목록을 완성하려면 더 많은 글로벌 시장 자산을 제공하십시오.

우리는 CU에서 시장의 글로벌 속성을 사용하는 결과와 시장 속성에 수반되는 다른 패턴으로 인해 거래에 어떤 잠재적인 피해가 발생할 수 있는지 연구할 것입니다. 예를 들어, 시장의 이 두 가지 속성을 따른다면 항상 반등 또는 부분적 수익(수정)을 기대하면서 역추세에서 거래해야 합니다. 그러나 시장의 이러한 속성을 매우 자주 위반하면 어떻게해야합니까? 이러한 상황이 글로벌 전략에 어느 정도 해를 끼칠 수 있습니까? 수정으로 손실의 일부가 보상됩니까?


두 쌍을 취하면 행동 방식에 관계없이 세 가지 시장 조건을 구별할 수 있습니다.

1) 임펄스 움직임(예리한 움직임)

2) 평균 움직임

3) 슬로우 모션(플랫)

물론이 모든 것이 실제 인용문에서 고려되면 실제로 일정한 노이즈가 있으면 전체 그림의 왜곡 (상당히 크게)이 발생하기 때문에 무엇이든 골라내는 것이 매우 어려운 것으로 판명되었습니다. 유사성을 찾는 것은 동시에 매우 어렵습니다..

 
yosuf :
///

10. 시장은 관성.....


목록을 완성하려면 더 많은 글로벌 시장 자산을 제공하십시오.

....


수익을 올리기에 충분합니다.
 
패턴 2 총 - 반환 및 자체 강화. 기타 필터)
 
Avals :
패턴 2 총 - 반환 및 자체 강화. 기타 필터)
"자기 강화"의 개념을 설명하십시오.
 
Avals :
패턴 2 총 - 반환 및 자체 강화. 기타 필터)

자기 향상과 함께 좋은 아이디어. 자기 강화 계수로서 다음 식에서 계수 S를 제안하고 가격 P를 변경하는 과정에서 계수 S의 거동을 살펴봅니다.

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

15일 동안 OHLC D1의 데이터를 사용하여 여기 https://www.mql5.com/ru/forum/140329/page43 에서 이전에 제공한 계수 값을 얻었습니다.

https://c.mql5.com/mql4/forum/2012/11/f1.jpg

이득 S의 동작은 예를 들어 이 계수가 14번째 포인트, 즉 마지막 15번째 포인트는 아직 입력되지 않았으며 이는 반전 가능성을 분명히 나타냅니다.


15번째 포인트의 도입은 이득이 수백 배 극적으로 증가하므로 반전에 대해 의심의 여지가 없습니다.


따라서 팁 덕분에 Avals 는 역전의 시작에 대한 강력한 예측 변수를 분명히 찾았습니다. 그러나 이 사실은 여러 번 다시 확인해야 합니다. Mr. Avals 감사합니다 . 이 문제를 지표를 만드는 시점으로 가져갈 것을 제안합니다.

 
yosuf : "자기 강화"의 개념을 설명하십시오.
긍정적 인 피드백. 당신은 상승하는 가격을 보고, 당신은 또한 구매하고, 그것을 더 많이 추진합니다.
 

현재 막대 P의 평균 가격을 다음과 같이 OHLC로 표현하고 방정식 계수의 거동을 조사하면 이상한 일이 발생합니다.

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

계수를 결정하기 위해 발견된 방법을 사용하면 그래프에서 볼 수 있듯이 잔여 없이 실제 및 계산된 가격 값의 일치를 완벽하게(이상적인) 달성할 수 있습니다.

이 경우 방정식의 계수가 어떻게 변경되는지는 다음과 같습니다.

이제 충분히 많은 양의 데이터에 대해 이 절차를 수행하고 가격 반전 동안 계수의 동작을 추적하고 반전 선구자를 찾아야 합니다. 그들이 나타나야 한다고 확신합니다. 앨리게이터처럼 4줄로 구성된 인디케이터를 얻어야 하는데, 다르게 부르자. 이제 뭐라고 불러야 하나 고민 중.

방정식 계수의 합과 계수 S는 거의 항상 1과 같으며 마지막 이상값은 상향 이동의 전조일 수 있습니다.


 
...

따라서 팁 덕분에 Avals 는 역전의 시작에 대한 강력한 예측 변수를 분명히 찾았습니다. 그러나 이 사실은 여러 번 다시 확인해야 합니다. Mr. Avals 감사합니다 . 이 문제를 지표를 만드는 시점으로 가져갈 것을 제안합니다.



Yusuf, 반전 예측자는 초기 단계에서 초보자를 찾고 있습니다. 그리고 조금 이해하기 시작하면 탐색과 무역 계속을 포기합니다.
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