이 모든 것에서 TS는 어디에 있습니까? 그녀는 결석했다. 그녀는 여기에 설 자리가 없습니다.
순간 t까지의 가격을 기반으로 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다(양수 값은 매수에 해당하고 음수 값은 매도에 해당). 결론은 TS가 SB에서 수익성이 없으면 미래를 내다볼 수 없을 정도로 충분하고(이것이 필터링과 관련된 측정 가능성을 이해해야 하는 방식), 특정 알고리즘은 중요하지 않다는 것입니다.
SB의 완전히 알려진 구현에 대한 수익성 있는 TS의 시연은 실제로 미래를 엿보는 것입니다.
순간 t까지의 가격을 기반으로 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다(양수 값은 매수에 해당하고 음수 값은 매도에 해당). 결론은 TS가 SB에서 수익성이 없으면 미래를 내다볼 수 없을 정도로 충분하고(이것이 필터링과 관련된 측정 가능성을 이해해야 하는 방식), 특정 알고리즘은 중요하지 않다는 것입니다.
SB의 완전히 알려진 구현에 대한 수익성 있는 TS의 시연은 실제로 미래를 엿보는 것입니다.
1) 어떤 알고리즘으로 " 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다 " ??? 이 알고리즘은 어디에서 고려합니까 ??? 당신은 그것이 완전히 무작위적이라는 것을 받아들입니다. 그러나 이것은 절대 그렇지 않습니다!!!
2) 여기 당신은 완전히 틀렸습니다. TS는 미래를 내다보지 않고 일합니다. TS는 과거 값과 현재 값만 사용합니다. 각 단계에서 rnd()가 업데이트될 때 단계별 모드에서 이를 시연할 수 있습니다.
가족 중 생일 소녀와 함께.
고맙습니다! ))
1) 자본에 일정한 기대가 있으면 시스템은 수익성이 없습니다. 수익성 있는 시스템의 경우 기대 가치가 높아야 합니다.
2) Martingale은 일정한 기대치를 가지고 있습니다(13.1.3 Korolyuk에서 1점)
3) SB에서 TS의 자본은 포지션 볼륨 의 Ito 적분입니다(자본 dc=v(t)dw(t)의 작은 증분에 대해 v(t)는 볼륨이고 w(t) 위너 프로세스)
4) Ito 적분은 마틴게일(Korollyuk의 19.2.3) --> 자본은 일정한 기대치를 가지고 있음 --> TS는 수익성이 없음
1) 참 -- 일반적인 진술로서
2) 사실 - 일반적인 진술
3) 거짓 - TS는 SB의 각 단계에서 작업을 수행할 의무가 없기 때문에 자본 기대치가 상수와 같지 않습니다. 여기에서 슈퍼 및 서브 마틴게일을 상기해보자.
4) 거짓 - 3항의 오류의 결과로
3) 거짓 - TS는 SB의 각 단계에서 작업을 수행할 필요가 없기 때문에
4) 거짓 - 3항의 오류의 결과로
당신은 잘못. 작업이 없다는 것은 거래량의 불변성을 의미하지만 자본의 불변성은 아닙니다. 가격 변동이 이에 대한 책임이 있습니다(0이 아닌 거래량 포함). 물론 포지션 볼륨 이 0이면 가격 변동에 대해 자본 변동은 0입니다.
SB에서 벌 수 있는 기본 TS:
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기본 TS의 복잡성으로 이어지는 "미세" 설정이 고려되면 수익성이 없는 거래의 비율이 감소합니다. 한도에서 거래에서 지는 몫은 0이 되는 경향이 있지만 TS는 훨씬 더 복잡해집니다.
추신
SB에서 수익을 올릴 가능성을 시연할 때 " Random Walk: " 분기에서 사용한 것은 이 알고리즘(약간의 추가 포함)이었습니다.
다음은 여기에 제공된 많은 수의 예 중 하나일 뿐입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
무작위 걷기:
올렉 avtomat , 2018.11.04 08:29
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당신은 잘못. 작업이 없다는 것은 거래량의 불변성을 의미하지만 자본의 불변성은 아닙니다. 가격 변동이 이에 대한 책임이 있습니다(0이 아닌 거래량 포함). 물론 포지션 볼륨 이 0이면 가격 변동에 대해 자본 변동은 0입니다.
문제는 더 깊다. SB에서 TS를 사용하는 조건에서 자본을 결정하기 위해 Ito 적분을 사용하는 것의 정당성은 의심스러워 보입니다.
문제는 더 깊다. SB에서 TS를 사용하는 조건에서 자본을 결정하기 위해 Ito 적분을 사용하는 것의 정당성이 의심스러워 보입니다.
Wiener 프로세스를 SB로 사용하면 모든 것이 정상입니다. 거기에서 이 SB에 의해 주어진 여과에 대한 v(t)의 측정 가능성은 충분합니다. 현대 금융 수학은 이러한 접근 방식을 기반으로 합니다.
개별 SB의 경우 모든 것이 훨씬 더 간단합니다. 거기에서 자본 이득에 대한 기대는 수량과 가격 증가에 대한 기대의 곱으로 나뉩니다(SB에서 정의한 독립성 때문에). 가격 증분의 기대치가 0이면(추세가 없는 SB) 자본 증분의 기대치도 0입니다.
Wiener 프로세스를 SB로 사용하면 모든 것이 정상입니다. 거기에서 이 SB에 의해 주어진 여과에 대한 v(t)의 측정 가능성은 충분합니다. 현대 금융 수학은 이러한 접근 방식을 기반으로 합니다.
개별 SB의 경우 모든 것이 훨씬 더 간단합니다. 거기에서 자본 이득에 대한 기대는 수량과 가격 증가에 대한 기대의 곱으로 나뉩니다(SB에서 정의한 독립성 때문에). 가격 증분의 기대치가 0이면(추세가 없는 SB) 자본 증분의 기대치도 0입니다.
이 모든 것에서 TS는 어디에 있습니까? 그녀는 결석했다. 그녀는 여기에 설 자리가 없습니다.
이 모든 것에서 TS는 어디에 있습니까? 그녀는 결석했다. 그녀는 여기에 설 자리가 없습니다.
순간 t까지의 가격을 기반으로 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다(양수 값은 매수에 해당하고 음수 값은 매도에 해당). 결론은 TS가 SB에서 수익성이 없으면 미래를 내다볼 수 없을 정도로 충분하고(이것이 필터링과 관련된 측정 가능성을 이해해야 하는 방식), 특정 알고리즘은 중요하지 않다는 것입니다.
SB의 완전히 알려진 구현에 대한 수익성 있는 TS의 시연은 실제로 미래를 엿보는 것입니다.
순간 t까지의 가격을 기반으로 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다(양수 값은 매수에 해당하고 음수 값은 매도에 해당). 결론은 TS가 SB에서 수익성이 없으면 미래를 내다볼 수 없을 정도로 충분하고(이것이 필터링과 관련된 측정 가능성을 이해해야 하는 방식), 특정 알고리즘은 중요하지 않다는 것입니다.
SB의 완전히 알려진 구현에 대한 수익성 있는 TS의 시연은 실제로 미래를 엿보는 것입니다.
1) 어떤 알고리즘으로 " 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다 " ??? 이 알고리즘은 어디에서 고려합니까 ??? 당신은 그것이 완전히 무작위적이라는 것을 받아들입니다. 그러나 이것은 절대 그렇지 않습니다!!!
2) 여기 당신은 완전히 틀렸습니다. TS는 미래를 내다보지 않고 일합니다. TS는 과거 값과 현재 값만 사용합니다. 각 단계에서 rnd()가 업데이트될 때 단계별 모드에서 이를 시연할 수 있습니다.
1) 어떤 알고리즘으로 " 볼륨 위치 v(t)를 생성하는 것은 그녀입니다 " ??? 이 알고리즘은 어디에서 고려합니까 ??? 당신은 그것이 완전히 무작위적이라는 것을 받아들입니다. 그러나 이것은 절대 그렇지 않습니다!!!
2) 여기 당신은 완전히 틀렸습니다. TS는 미래를 내다보지 않고 일합니다. TS는 과거 값과 현재 값만 사용합니다. 각 단계에서 rnd()가 업데이트될 때 단계별 모드에서 이를 시연할 수 있습니다.
Oleg, 결정론적 알고리즘의 입력에 SB가 있으면 출력도 SB입니다. 그것은 다른 배포입니다. 그건 그렇고, 결정론적 알고리즘 은 항상 순환적입니다. 이미 Turing에서 왔습니다 :-)