말한 내용은 당신이 발명할 수 있는 모든 유형을 의미하기 때문에 의도적으로 게시물을 잘라냅니다. 스톱을 배치하는 작업은 가장 수익성이 높은 부품 개발과 복잡성면에서 동일하지만 추가 요구 사항을 고려하면 언뜻보기보다 훨씬 어렵습니다.
정지가 다른 어떤 것보다 거래 시스템과 관련될 가능성이 더 높다는 사실을 고려할 때 위의 내용은 논리적이고 정확해 보입니다. 정류장은 중요한 출구 지점을 결정하고 어느 것이 큰 성공인지 찾습니다. 그런 점 하나면 긍정적인 MO로 쉽게 거래 시스템을 구축할 수 있다. 그러나 어떤 중지라도 효과가 없더라도(즉, 중요한 시장 포인트를 사용하지 않는 중지) 매우 작은 효과일지라도 긍정적인 효과 를 가져올 것이라고 합리적으로 주장할 수 있습니다.
나는 그들이 작동하는 이유를 이해하지 못했지만 항상 중지의 지지자였습니다. 테스트는 매우 약하지만 지속적으로 효과를 보여주었습니다(많은 것은 아니지만 양성 TS의 MO가 증가함). 동시에 내가 사용하고 지금 사용하는 스톱은 자체적으로 효과적이지 않습니다. 그들의 중단점은 다른 임의의 중단점보다 좋지 않습니다. 그러나 웬일인지 그들은 나빴지만 효과가있었습니다. 왜냐고?
내 버전은 간단합니다. 위에서 언급했듯이 정규 분포의 규모에서 정지의 너비는 실행 확률과 균형을 이룹니다. 저것들. 스톱이 넓을수록 더 많은 손실이 발생하지만 실행 빈도는 줄어듭니다. 스톱이 좁을수록 손실은 줄어들지만 더 자주 작동합니다. 결과적으로, 우리는 무엇을 말하든 그것을 사용하는 데 아무런 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이것은 랜덤 워크 플롯과 같은 정규 분포에만 해당됩니다. 실제로 시장은 난수 생성기가 아니며 경제 법칙을 따르며 매우 가깝지만 분포가 정상적이지 않습니다. 모든 시장의 분포는 확장될 것이며 그 가장자리를 따라 꼬리가 있을 것입니다. 의도적으로 나는 모든 시장의 분배에 대한 기본적이고 매우 거칠고 비대해진 계획을 손으로 그렸습니다. 나는이 그림을 무릎에 그렸고 눈으로 만들었습니다 (이것은 광고로 판단하여 VAZ 자동차가 만들어지는 방식입니다).
이 도표는 무엇을 의미합니까? 첫째, 우리는 바로 이 꼬리를 두려워해야 합니다. 그들은 드물지만 잘못된 방향에서 잡으면 아주 빠르고 잘 날아갈 것입니다. 우리는 그들의 출현 시기도, 힘도, 벡터도 알지 못하지만 반드시 그렇게 될 것임을 압니다. 우리가 할 수 있는 유일한 방법은 하드스톱으로 그들을 차단하는 것뿐입니다. 간단한 중지보다 더 효과적인 것은 없습니다. 포니테일을 넘지 않고 면도하는 것이 보장 됩니다. 이발용 스텐실로 어떤 값도 사용할 수 있습니다. 특정 수의 표준 편차 또는 ATR 값 또는 포인트로 표시되는 고정 값입니다. 무엇이든, 더 이상 그렇게 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그들이 꼬리를 면도한다는 것입니다.
이 계획과 정규 분포의 두 번째 차이점은 확장된다는 것입니다. 시장은 재발의 속성을 나타냅니다. 가격은 움직임을 계속하기보다 반전될 가능성이 더 큽니다. 스탑 주문은 현재 가격보다 높거나 낮은 구매 또는 판매 주문이므로 스탑 레벨에 도달하기 전에 가격이 반전 될 가능성이 가장 높습니다 (맥시멀리스트의 경우: "가장 가능성 있음" - 75% x 25%의 확률을 의미하지 않으며, 그러나 오히려 51%에서 49%). 그렇다면 스톱은 정규 분포에서 발생하는 것보다 약간 적은 양의 손실을 생성합니다. 이것은 가드 스톱을 사용하는 두 번째 이점입니다.
같은 이유로 이익실현 수준을 사용하는 것은 보호 정지를 사용하는 것보다 훨씬 덜 효과적입니다. 첫째, 우리는 우리에게 유리하게 발전하는 꼬리를 결코 잡지 않으며 (결국 우리는 같은 방식으로 자른다) 둘째, 가격이 필요한 금액에 도달하지 못하고 돌아설 확률이 정상보다 적기 때문에, 우리는 일반적인 정규 분포에서 손실되는 것보다 더 많은 수익을 잃을 것입니다. 같은 이유로 스톱을 당기는 것도 효과가 없습니다. 가격은 무작위보다 더 많이 돌아서 우리의 강화된 중지를 채울 것이며, 결과적으로 평소보다 더 자주 수익을 내지 못할 것입니다.
일반적으로 이 이론은 제프리 오웬 카츠(Jeffrey Owen Katz), 도나 맥코믹(Donna McCormick), 래리 윌리엄스(Larry Williams)의 저서 "Encyclopedia of Trading Strategies" 및 "Long-term Successes of Short-Term Trading"에서 발견한 효과를 매우 정확하게 예측합니다 . 특히 Katz의 경우 항목이 지정가 주문으로 대체된 거의 모든 전략이 중지 주문보다 훨씬 더 나은 결과를 보였습니다(이유를 스스로 생각해 보십시오). Larry Williams는 또한 분명한 답을 가지고 있습니다. 모든 이익 제한(Take Profit)은 최종 결과를 줄이며 그의 실제 테스트는 이를 확인합니다(3장 "단기 거래의 주요 비밀" 참조).
정지가 다른 어떤 것보다 거래 시스템과 더 관련되어 있다는 사실을 고려할 때 위의 내용은 논리적이고 정확해 보입니다. 정류장은 중요한 출구 지점을 결정하고 어느 것이 큰 성공인지 찾습니다. 그런 점 하나면 긍정적인 MO로 쉽게 거래 시스템을 구축할 수 있다. 그러나 어떤 중지라도 효과가 없더라도(즉, 중요한 시장 포인트를 사용하지 않는 중지) 매우 작은 효과일지라도 긍정적인 효과 를 가져올 것이라고 합리적으로 주장할 수 있습니다.
나는 그들이 작동하는 이유를 이해하지 못했지만 항상 중지의 지지자였습니다. 테스트는 매우 약하지만 지속적으로 효과를 보여주었습니다(양성 TS의 MO가 많이 증가하지는 않았지만 증가했습니다). 동시에 내가 사용하고 지금 사용하는 스톱은 자체적으로 효과적이지 않습니다. 그들의 중단점은 다른 임의의 중단점보다 좋지 않습니다. 그러나 웬일인지 그들은 나빴지만 효과가있었습니다. 왜냐고?
내 버전은 간단합니다. 위에서 언급했듯이 정규 분포의 규모에서 정지의 너비는 실행 확률과 균형을 이룹니다. 저것들. 스톱이 넓을수록 더 많은 손실이 발생하지만 실행 빈도는 줄어듭니다. 스톱이 좁을수록 손실은 줄어들지만 더 자주 작동합니다. 결과적으로, 우리는 무엇을 말하든 그것을 사용하는 데 아무런 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이것은 랜덤 워크 플롯과 같은 정규 분포에만 해당됩니다. 실제로 시장은 난수 생성기가 아니며 경제 법칙을 따르며 매우 가깝지만 분포가 정상적이지 않습니다. 모든 시장의 분포는 확장될 것이며 그 가장자리를 따라 꼬리가 있을 것입니다. 의도적으로 나는 모든 시장의 분배를 위한 기본적이고 매우 거칠고 비대해진 계획을 손으로 그렸습니다. 나는이 그림을 무릎에 그렸고 눈으로 만들었습니다 (이것은 광고로 판단하여 VAZ 자동차가 만들어지는 방식입니다).
이 도표는 무엇을 의미합니까? 첫째, 우리는 바로 이 꼬리를 두려워해야 합니다. 그들은 드물지만 잘못된 방향에서 잡으면 아주 빠르고 잘 날아갈 것입니다. 우리는 그들의 출현 시기도, 그들의 힘도, 그들의 벡터도 알지 못하지만, 그들이 분명히 있을 것이라는 것을 압니다. 우리가 할 수 있는 유일한 방법은 하드스톱으로 그들을 차단하는 것뿐입니다. 간단한 중지보다 더 효과적인 것은 없습니다. 포니테일을 넘지 않고 면도하는 것이 보장 됩니다. 이발용 스텐실로 어떤 값도 사용할 수 있습니다. 특정 수의 표준 편차 또는 ATR 값 또는 포인트로 표시되는 고정 값입니다. 무엇이든, 더 이상 그렇게 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그들이 꼬리를 면도한다는 것입니다.
이 계획과 정규 분포의 두 번째 차이점은 확장된다는 것입니다. 시장은 재발의 속성을 나타냅니다. 가격은 움직임을 계속하기보다 반전될 가능성이 더 큽니다. 스탑 주문은 현재 가격보다 높거나 낮은 구매 또는 판매 주문이므로 스탑 레벨에 도달하기 전에 가격이 반전 될 가능성이 가장 높습니다 (맥시멀리스트의 경우: "가장 가능성 있음" - 75% x 25%의 확률을 의미하지 않으며, 그러나 오히려 51%에서 49%). 그렇다면 스톱은 정규 분포에서보다 약간 적은 양의 손실을 생성합니다. 이것은 가드 스톱을 사용하는 두 번째 이점입니다.
같은 이유로 이익실현 수준을 사용하는 것은 보호 정지를 사용하는 것보다 훨씬 덜 효과적입니다. 첫째, 우리는 우리에게 유리하게 발전하는 꼬리를 결코 잡지 않으며 (결국 우리는 같은 방식으로 자른다) 둘째, 가격이 필요한 금액에 도달하지 못하고 돌아설 확률이 정상보다 적기 때문에, 우리는 일반적인 정규 분포에서 손실되는 것보다 더 많은 수익을 잃을 것입니다. 같은 이유로 스톱을 당기는 것도 효과가 없습니다. 가격은 무작위보다 더 많이 돌아서 우리의 타이트한 스톱을 채울 것이며, 결과적으로 평소보다 더 자주 수익을 내지 못할 것입니다.
일반적으로 이 이론은 제프리 오웬 카츠(Jeffrey Owen Katz), 도나 맥코믹(Donna McCormick), 래리 윌리엄스(Larry Williams)의 저서 "Encyclopedia of Trading Strategies" 및 "Long-term Successes of Short-Term Trading"에서 발견한 효과를 매우 정확하게 예측합니다 . 특히 Katz의 경우 항목이 지정가 주문으로 대체된 거의 모든 전략이 중지 주문보다 훨씬 더 나은 결과를 보였습니다(이유를 스스로 생각해 보십시오). Larry Williams는 또한 분명한 답을 가지고 있습니다. 모든 이익 제한(Take Profit)은 최종 결과를 줄이며 그의 실제 테스트는 이를 확인합니다(3장 "단기 거래의 주요 비밀" 참조).
. 적어도 약간의 이익을 보여주기 위해 코드를 추가하는 것만 남아 있습니다. 그래서 그렇습니다. :)))
선의로 무작위 보호 정지의 효과를 조사하려면 전담 전문가가 필요합니다. 목적이 있는 거래 시스템은 이러한 목적에 완전히 적합하지 않습니다. 거래 시스템의 무작위가 아닌 속성으로 인해 결과가 왜곡될 수 있기 때문입니다. 이 Expert Advisor의 작동은 난수 생성기 를 기반으로 해야 합니다. 일반적으로 이것은 상당히 간단한 솔루션이며 실제로 만드는 데 며칠을 보낼 수 없습니다. 누군가가 프로그래밍 연습에 관심이 있고 실제로 전문가의 대화를 지원하는 데 관심이 있지만 기술적인 작업을 제공할 준비가 되어 있습니다. 중지를 사용할 때 이론에 의해 예측된 특정 효과를 관찰해야 합니다. 일반적으로 과학을 위한 코딩에 관심이 있는 사람은 여기에 씁니다.
ps 솔직히 말해서, 나 자신도 이 이론이 얼마나 근거가 있는지는 모르지만 간접적인 실천적 확인이 있습니다.
이 계획과 정규 분포의 두 번째 차이점은 확장된다는 것입니다. 시장은 재발의 속성을 나타냅니다. 가격은 움직임을 계속하기보다 되돌릴 가능성이 더 큽니다...
허용되는 시계열 분류에 따라 다릅니다. 33가지 접근 방식을 기반으로 반전을 연구하면 네, 반전이 더 자주/항상 있을 것입니다. 그러나 임의의 지점에서 정지하는 것과 같은 다른 분류를 사용하거나 33개 세그먼트의 통계를 비교하면 대략 50/50이 됩니다.
귀하의 차트는 수익 통계입니다. x(n)-x(n-1)? 그렇다면 이것이 반품과 어떤 관련이 있습니까? 아니면 거래 기간이 1회 를 초과하지 않습니까? 이러한 추론을 위해서는 첫 번째 판독의 GLISTogram이 아니라 프로세스의 구조적 함수나 이중 로그의 법칙을 사용하는 것이 옳다고 생각합니다.
추신: 특히 Katz라는 성을 신뢰하지 마십시오. 이 성은 완전히 다른 목적을 가질 수 있습니다 :o)
허용되는 시계열 분류에 따라 다릅니다. 33가지 접근 방식을 기반으로 반전을 연구하면 네, 반전이 더 자주/항상 있을 것입니다. 그러나 임의의 지점에서 정지하는 것과 같은 다른 분류를 사용하거나 33개 세그먼트의 통계를 비교하면 대략 50/50이 됩니다.
귀하의 차트는 수익 통계입니다. x(n)-x(n-1)? 그렇다면 이것이 반품과 어떤 관련이 있습니까? 아니면 거래 기간이 1회 를 초과하지 않습니까? 이러한 추론을 위해서는 첫 번째 판독의 GLISTogram이 아니라 프로세스의 구조적 함수나 이중 로그의 법칙을 사용하는 것이 옳다고 생각합니다.
추신: 특히 Katz라는 성을 신뢰하지 마십시오. 이 성은 완전히 다른 목적을 가질 수 있습니다 :o)
OOP, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 & 5의 시대에 .......나는 이것이 어떻게 가능한지 이해가 되지 않습니다???----------------------------------
아니요, 항공기(항공기), 원자력 발전소, 전원 공급 장치, 무기 등의 제어 시스템에서 그러한 "기술적 오류"를 상상할 뿐입니다.
----------------------------------
Z.Y. 적은 비용으로 이와 같은 기술적 결함 을 수정하는 코드를 작성할 수 있습니다. )))))))))))))))
여기. 최근 인공위성이 당신의 자비로 추락 한 것으로 나타났습니다.
당신이 그들을 위한 근절 코드를 작성하지 않았기 때문입니다. glanas 전체가 실망 ... eh
소년의 말은 아니지만 ... 소녀의 말은 아닙니다. )))
동의한다. 하지만 그게 다야?
계속해야 하므로 계속합시다.
전문가에 대한 다음과 같은 의견도 있습니다.
말한 내용은 당신이 발명할 수 있는 모든 유형을 의미하기 때문에 의도적으로 게시물을 잘라냅니다. 스톱을 배치하는 작업은 가장 수익성이 높은 부품 개발과 복잡성면에서 동일하지만 추가 요구 사항을 고려하면 언뜻보기보다 훨씬 어렵습니다.
정지가 다른 어떤 것보다 거래 시스템과 관련될 가능성이 더 높다는 사실을 고려할 때 위의 내용은 논리적이고 정확해 보입니다. 정류장은 중요한 출구 지점을 결정하고 어느 것이 큰 성공인지 찾습니다. 그런 점 하나면 긍정적인 MO로 쉽게 거래 시스템을 구축할 수 있다. 그러나 어떤 중지라도 효과가 없더라도(즉, 중요한 시장 포인트를 사용하지 않는 중지) 매우 작은 효과일지라도 긍정적인 효과 를 가져올 것이라고 합리적으로 주장할 수 있습니다.
나는 그들이 작동하는 이유를 이해하지 못했지만 항상 중지의 지지자였습니다. 테스트는 매우 약하지만 지속적으로 효과를 보여주었습니다(많은 것은 아니지만 양성 TS의 MO가 증가함). 동시에 내가 사용하고 지금 사용하는 스톱은 자체적으로 효과적이지 않습니다. 그들의 중단점은 다른 임의의 중단점보다 좋지 않습니다. 그러나 웬일인지 그들은 나빴지만 효과가있었습니다. 왜냐고?
내 버전은 간단합니다. 위에서 언급했듯이 정규 분포의 규모에서 정지의 너비는 실행 확률과 균형을 이룹니다. 저것들. 스톱이 넓을수록 더 많은 손실이 발생하지만 실행 빈도는 줄어듭니다. 스톱이 좁을수록 손실은 줄어들지만 더 자주 작동합니다. 결과적으로, 우리는 무엇을 말하든 그것을 사용하는 데 아무런 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이것은 랜덤 워크 플롯과 같은 정규 분포에만 해당됩니다. 실제로 시장은 난수 생성기가 아니며 경제 법칙을 따르며 매우 가깝지만 분포가 정상적이지 않습니다. 모든 시장의 분포는 확장될 것이며 그 가장자리를 따라 꼬리가 있을 것입니다. 의도적으로 나는 모든 시장의 분배에 대한 기본적이고 매우 거칠고 비대해진 계획을 손으로 그렸습니다. 나는이 그림을 무릎에 그렸고 눈으로 만들었습니다 (이것은 광고로 판단하여 VAZ 자동차가 만들어지는 방식입니다).
이 도표는 무엇을 의미합니까? 첫째, 우리는 바로 이 꼬리를 두려워해야 합니다. 그들은 드물지만 잘못된 방향에서 잡으면 아주 빠르고 잘 날아갈 것입니다. 우리는 그들의 출현 시기도, 힘도, 벡터도 알지 못하지만 반드시 그렇게 될 것임을 압니다. 우리가 할 수 있는 유일한 방법은 하드스톱으로 그들을 차단하는 것뿐입니다. 간단한 중지보다 더 효과적인 것은 없습니다. 포니테일을 넘지 않고 면도하는 것이 보장 됩니다. 이발용 스텐실로 어떤 값도 사용할 수 있습니다. 특정 수의 표준 편차 또는 ATR 값 또는 포인트로 표시되는 고정 값입니다. 무엇이든, 더 이상 그렇게 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그들이 꼬리를 면도한다는 것입니다.
이 계획과 정규 분포의 두 번째 차이점은 확장된다는 것입니다. 시장은 재발의 속성을 나타냅니다. 가격은 움직임을 계속하기보다 반전될 가능성이 더 큽니다. 스탑 주문은 현재 가격보다 높거나 낮은 구매 또는 판매 주문이므로 스탑 레벨에 도달하기 전에 가격이 반전 될 가능성이 가장 높습니다 (맥시멀리스트의 경우: "가장 가능성 있음" - 75% x 25%의 확률을 의미하지 않으며, 그러나 오히려 51%에서 49%). 그렇다면 스톱은 정규 분포에서 발생하는 것보다 약간 적은 양의 손실을 생성합니다. 이것은 가드 스톱을 사용하는 두 번째 이점입니다.
같은 이유로 이익실현 수준을 사용하는 것은 보호 정지를 사용하는 것보다 훨씬 덜 효과적입니다. 첫째, 우리는 우리에게 유리하게 발전하는 꼬리를 결코 잡지 않으며 (결국 우리는 같은 방식으로 자른다) 둘째, 가격이 필요한 금액에 도달하지 못하고 돌아설 확률이 정상보다 적기 때문에, 우리는 일반적인 정규 분포에서 손실되는 것보다 더 많은 수익을 잃을 것입니다. 같은 이유로 스톱을 당기는 것도 효과가 없습니다. 가격은 무작위보다 더 많이 돌아서 우리의 강화된 중지를 채울 것이며, 결과적으로 평소보다 더 자주 수익을 내지 못할 것입니다.
일반적으로 이 이론은 제프리 오웬 카츠(Jeffrey Owen Katz), 도나 맥코믹(Donna McCormick), 래리 윌리엄스(Larry Williams)의 저서 "Encyclopedia of Trading Strategies" 및 "Long-term Successes of Short-Term Trading"에서 발견한 효과를 매우 정확하게 예측합니다 . 특히 Katz의 경우 항목이 지정가 주문으로 대체된 거의 모든 전략이 중지 주문보다 훨씬 더 나은 결과를 보였습니다(이유를 스스로 생각해 보십시오). Larry Williams는 또한 분명한 답을 가지고 있습니다. 모든 이익 제한(Take Profit)은 최종 결과를 줄이며 그의 실제 테스트는 이를 확인합니다(3장 "단기 거래의 주요 비밀" 참조).
계속해야 하므로 계속합시다.
과학자들의 다음과 같은 의견도 있습니다.
정지가 다른 어떤 것보다 거래 시스템과 더 관련되어 있다는 사실을 고려할 때 위의 내용은 논리적이고 정확해 보입니다. 정류장은 중요한 출구 지점을 결정하고 어느 것이 큰 성공인지 찾습니다. 그런 점 하나면 긍정적인 MO로 쉽게 거래 시스템을 구축할 수 있다. 그러나 어떤 중지라도 효과가 없더라도(즉, 중요한 시장 포인트를 사용하지 않는 중지) 매우 작은 효과일지라도 긍정적인 효과 를 가져올 것이라고 합리적으로 주장할 수 있습니다.
나는 그들이 작동하는 이유를 이해하지 못했지만 항상 중지의 지지자였습니다. 테스트는 매우 약하지만 지속적으로 효과를 보여주었습니다(양성 TS의 MO가 많이 증가하지는 않았지만 증가했습니다). 동시에 내가 사용하고 지금 사용하는 스톱은 자체적으로 효과적이지 않습니다. 그들의 중단점은 다른 임의의 중단점보다 좋지 않습니다. 그러나 웬일인지 그들은 나빴지만 효과가있었습니다. 왜냐고?
내 버전은 간단합니다. 위에서 언급했듯이 정규 분포의 규모에서 정지의 너비는 실행 확률과 균형을 이룹니다. 저것들. 스톱이 넓을수록 더 많은 손실이 발생하지만 실행 빈도는 줄어듭니다. 스톱이 좁을수록 손실은 줄어들지만 더 자주 작동합니다. 결과적으로, 우리는 무엇을 말하든 그것을 사용하는 데 아무런 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이것은 랜덤 워크 플롯과 같은 정규 분포에만 해당됩니다. 실제로 시장은 난수 생성기가 아니며 경제 법칙을 따르며 매우 가깝지만 분포가 정상적이지 않습니다. 모든 시장의 분포는 확장될 것이며 그 가장자리를 따라 꼬리가 있을 것입니다. 의도적으로 나는 모든 시장의 분배를 위한 기본적이고 매우 거칠고 비대해진 계획을 손으로 그렸습니다. 나는이 그림을 무릎에 그렸고 눈으로 만들었습니다 (이것은 광고로 판단하여 VAZ 자동차가 만들어지는 방식입니다).
이 도표는 무엇을 의미합니까? 첫째, 우리는 바로 이 꼬리를 두려워해야 합니다. 그들은 드물지만 잘못된 방향에서 잡으면 아주 빠르고 잘 날아갈 것입니다. 우리는 그들의 출현 시기도, 그들의 힘도, 그들의 벡터도 알지 못하지만, 그들이 분명히 있을 것이라는 것을 압니다. 우리가 할 수 있는 유일한 방법은 하드스톱으로 그들을 차단하는 것뿐입니다. 간단한 중지보다 더 효과적인 것은 없습니다. 포니테일을 넘지 않고 면도하는 것이 보장 됩니다. 이발용 스텐실로 어떤 값도 사용할 수 있습니다. 특정 수의 표준 편차 또는 ATR 값 또는 포인트로 표시되는 고정 값입니다. 무엇이든, 더 이상 그렇게 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그들이 꼬리를 면도한다는 것입니다.
이 계획과 정규 분포의 두 번째 차이점은 확장된다는 것입니다. 시장은 재발의 속성을 나타냅니다. 가격은 움직임을 계속하기보다 반전될 가능성이 더 큽니다. 스탑 주문은 현재 가격보다 높거나 낮은 구매 또는 판매 주문이므로 스탑 레벨에 도달하기 전에 가격이 반전 될 가능성이 가장 높습니다 (맥시멀리스트의 경우: "가장 가능성 있음" - 75% x 25%의 확률을 의미하지 않으며, 그러나 오히려 51%에서 49%). 그렇다면 스톱은 정규 분포에서보다 약간 적은 양의 손실을 생성합니다. 이것은 가드 스톱을 사용하는 두 번째 이점입니다.
같은 이유로 이익실현 수준을 사용하는 것은 보호 정지를 사용하는 것보다 훨씬 덜 효과적입니다. 첫째, 우리는 우리에게 유리하게 발전하는 꼬리를 결코 잡지 않으며 (결국 우리는 같은 방식으로 자른다) 둘째, 가격이 필요한 금액에 도달하지 못하고 돌아설 확률이 정상보다 적기 때문에, 우리는 일반적인 정규 분포에서 손실되는 것보다 더 많은 수익을 잃을 것입니다. 같은 이유로 스톱을 당기는 것도 효과가 없습니다. 가격은 무작위보다 더 많이 돌아서 우리의 타이트한 스톱을 채울 것이며, 결과적으로 평소보다 더 자주 수익을 내지 못할 것입니다.
일반적으로 이 이론은 제프리 오웬 카츠(Jeffrey Owen Katz), 도나 맥코믹(Donna McCormick), 래리 윌리엄스(Larry Williams)의 저서 "Encyclopedia of Trading Strategies" 및 "Long-term Successes of Short-Term Trading"에서 발견한 효과를 매우 정확하게 예측합니다 . 특히 Katz의 경우 항목이 지정가 주문으로 대체된 거의 모든 전략이 중지 주문보다 훨씬 더 나은 결과를 보였습니다(이유를 스스로 생각해 보십시오). Larry Williams는 또한 분명한 답을 가지고 있습니다. 모든 이익 제한(Take Profit)은 최종 결과를 줄이며 그의 실제 테스트는 이를 확인합니다(3장 "단기 거래의 주요 비밀" 참조).
. 적어도 약간의 이익을 보여주기 위해 코드를 추가하는 것만 남아 있습니다. 그래서 그렇습니다. :)))
오래된 물건이 있습니다. 나는 파헤칠 것입니다. 아마도 사진을 찾을 수 있을 것입니다. 긍정적인 MO가 있는 코드 자체는 배포할 계획에 포함되어 있지 않으므로 저를 비난하지 마십시오.
오래된 물건이 있습니다. 나는 파헤칠 것입니다. 아마도 사진을 찾을 수 있을 것입니다. 긍정적인 MO가 있는 코드 자체는 배포할 계획에 포함되어 있지 않으므로 저를 비난하지 마십시오.
예, 긍정적인 것은 필요하지 않습니다. 최소한 눈에 띄어야 합니다. :))
선의로 무작위 보호 정지의 효과를 조사하려면 전담 전문가가 필요합니다. 목적이 있는 거래 시스템은 이러한 목적에 완전히 적합하지 않습니다. 거래 시스템의 무작위가 아닌 속성으로 인해 결과가 왜곡될 수 있기 때문입니다. 이 Expert Advisor의 작동은 난수 생성기 를 기반으로 해야 합니다. 일반적으로 이것은 상당히 간단한 솔루션이며 실제로 만드는 데 며칠을 보낼 수 없습니다. 누군가가 프로그래밍 연습에 관심이 있고 실제로 전문가의 대화를 지원하는 데 관심이 있지만 기술적인 작업을 제공할 준비가 되어 있습니다. 중지를 사용할 때 이론에 의해 예측된 특정 효과를 관찰해야 합니다. 일반적으로 과학을 위한 코딩에 관심이 있는 사람은 여기에 씁니다.
ps 솔직히 말해서, 나 자신도 이 이론이 얼마나 근거가 있는지는 모르지만 간접적인 실천적 확인이 있습니다.
일부는 Stop Loss 를 권장하고, 다른 일부는 Stop-Limit Order보다 더 잘 외치고, 또 다른 일부는 - Lock evil!
IMHO - 전략에 따라 다름
계속해야 하므로 계속합시다.
전문가에 대한 그러한 의견도 있습니다. ...
나는 아직도 당신이 내 말에서 정확히 무엇으로 논쟁했는지 이해하지 못합니다.
이 계획과 정규 분포의 두 번째 차이점은 확장된다는 것입니다. 시장은 재발의 속성을 나타냅니다. 가격은 움직임을 계속하기보다 되돌릴 가능성이 더 큽니다...
허용되는 시계열 분류에 따라 다릅니다. 33가지 접근 방식을 기반으로 반전을 연구하면 네, 반전이 더 자주/항상 있을 것입니다. 그러나 임의의 지점에서 정지하는 것과 같은 다른 분류를 사용하거나 33개 세그먼트의 통계를 비교하면 대략 50/50이 됩니다.
귀하의 차트는 수익 통계입니다. x(n)-x(n-1)? 그렇다면 이것이 반품과 어떤 관련이 있습니까? 아니면 거래 기간이 1회 를 초과하지 않습니까? 이러한 추론을 위해서는 첫 번째 판독의 GLISTogram이 아니라 프로세스의 구조적 함수나 이중 로그의 법칙을 사용하는 것이 옳다고 생각합니다.
추신: 특히 Katz라는 성을 신뢰하지 마십시오. 이 성은 완전히 다른 목적을 가질 수 있습니다 :o)
나는 아직도 당신이 내 말에서 정확히 무엇으로 논쟁했는지 이해하지 못합니다.
허용되는 시계열 분류에 따라 다릅니다. 33가지 접근 방식을 기반으로 반전을 연구하면 네, 반전이 더 자주/항상 있을 것입니다. 그러나 임의의 지점에서 정지하는 것과 같은 다른 분류를 사용하거나 33개 세그먼트의 통계를 비교하면 대략 50/50이 됩니다.
귀하의 차트는 수익 통계입니다. x(n)-x(n-1)? 그렇다면 이것이 반품과 어떤 관련이 있습니까? 아니면 거래 기간이 1회 를 초과하지 않습니까? 이러한 추론을 위해서는 첫 번째 판독의 GLISTogram이 아니라 프로세스의 구조적 함수나 이중 로그의 법칙을 사용하는 것이 옳다고 생각합니다.
추신: 특히 Katz라는 성을 신뢰하지 마십시오. 이 성은 완전히 다른 목적을 가질 수 있습니다 :o)
카츠에게 전화하시겠습니까?
Panikovsky가 계속해서 말했습니다. 그는 아무것도하지 않습니다.
-- 오 글쎄! 발라가노프가 위협적으로 말했다. - 그들은 당신에게 묻지 않았습니다.
-- 심각하지 않습니다. 나는 Ostap Ibragimovich에 대해 큰 존경심을 가지고 있습니다. 그는 그런 사람입니다!.. 내가 파운드를 얼마나 존경하는지 알다시피 파운드조차도 Bender에 대해 그가 머리라고 말했습니다. 하지만 내가 말할게, 슈라:
파운드 당나귀! 맙소사, 이런 바보야. 한심하고 보잘 것 없는 사람일 뿐입니다! 그리고 벤더는 상관없어요. 하지만 마음에 들지 않는 것이 있습니다. 슈라에게, 마치 내 것인양 말해줄게...
그래서, 나는 원주민으로서 당신에게 말할 것입니다, 나는 Katz가 필요하지 않습니다. 나는 내 자신의 Katz입니다. o)