네, 그런 일이 있었습니다. 저는 개인적으로 결합하여 거래 했습니다. 물론 성배는 나오지 않았지만 전략도 병합되지 않았습니다(물론 포지션 볼륨의 "합리적인" 수준을 넘어가지 않는다면). 원리는 매우 간단했습니다. 추세에 맞게 설계된 첫 번째 전략은 피라미드를 사용하거나 로트에서 약간 공격적인 증가와 함께 동일한 반전 마틴을 사용합니다. 그것은 이익으로 이어져야 하지만(옵션 없이), 전략이 상당한 드로다운(예금의 약 80%)을 제공하는 플랫 타임이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기간에 대한 평면 전략이 있습니다. 플랫 전략에는 부정적인 기대가 있습니다. 물론 플랫 전략은 추세에 병합되어 플랫에서 수익을 얻습니다. 두 가지 전략을 함께 사용하면 총 이익을 얻을 수 있습니다. 이 경우 플랫 전략은 플랫 기간 동안 첫 번째 전략의 자기자본 곡선을 단순히 평평하게 만들고 첫 번째 전략의 총 이익의 일부를 가져갑니다(물론 전부는 아님). 두 전략 모두 가격 움직임에 대한 분석을 기반으로 하지 않습니다(지표가 없으며 최소한 다른 유형의 패턴 등을 사용하여 가격 움직임을 예측하는 것을 목표로 하지 않습니다).
그러나 추세 및 평면 전략은 지속적으로 작동합니다. 추세 및 평면에 대한 인식이 없습니다.
당신에게 행복한 휴가.
왜 과거형으로?
귀하의 경우 플랫 전략은 추세 전략의 이익을 줄입니다. 얼마로? 그리고 평지에서 차량의 생존성은 몇 % 증가합니까?
두 가지 전략을 하나로 결합하려고 했습니다. 첫 번째 전략과 두 번째 전략의 차이점은 50일 추세에 따라 거래를 필터링하고 나머지는 모두 동일하다는 것입니다. 저것들. 두 번째 전략은 매수 또는 매도 신호에 따라 시장에 진입하고 첫 번째 전략은 50일 추세가 일치하는 경우에만 시장에 진입합니다. 따라서 시스템이 플랫과 트렌드 모두에서 작동하도록 하나의 돌로 두 마리의 새를 죽이려고했습니다.
귀하의 경우 플랫 전략은 추세 전략의 이익을 줄입니다. 얼마로? 그리고 평지에서 차량의 생존성은 몇 % 증가합니까?
축하해주셔서 감사합니다)
왜 과거형으로? 사실은 얼마 후 더 수익성 있는 옵션을 생각해 냈기 때문에 " 무작위 입력 " 사용을 중단했습니다. 즉, 전략을 완전히 수정한 심각한 현대화가 있었습니다.
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
플랫의 추세 전략은 최대 80%까지(예: 가격이 6번 뒤집힌 경우, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 병합될 수 있습니다. 플랫 전략이 없으면 플랫 전략이 이 경우 최대 20%까지 추세 1의 드로다운을 죽였습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
왜 과거형으로? 사실은 얼마 후 더 수익성 있는 옵션(즉, 즉, 전략을 완전히 수정한 심각한 현대화가 있었습니다.
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
플랫의 추세 전략은 최대 80%까지(예: 가격이 6번 뒤집힌 경우, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 병합될 수 있습니다. 플랫 전략이 없으면 플랫 전략이 이 경우 최대 20%까지 추세 1의 드로다운을 죽였습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
기억을 파헤칠 필요가 없을 수도 있습니다. 더 나은 특정 숫자, 특정 통계, 바람직하게는 그래프, 표와 함께 :)
sever30 : 누가 이것에 대해 생각합니까? 구체적인 내용 없이 '비호환 조합'을 단일 차량에 구현한 사람이 있을까? 하나와 다른 하나의 교대가 아니라 하나의 TS에 플랫 전략과 트렌드 하나의 완전하고 유기적인 결합... 그런 "하이브리드"의 원리와 특징은 무엇입니까?
이 문제에 대한 이러한 생각: "Crossfire" 거래 시스템의 변형(트렌드 플랫 잡기) 실행 중(아직 테스트 버전) :-)))
왜 과거형으로? 사실은 얼마 후 더 수익성 있는 옵션(즉, 즉, 전략을 완전히 수정한 심각한 현대화가 있었습니다.
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
플랫의 추세 전략은 최대 80%까지(예: 가격이 6번 뒤집힌 경우, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 병합될 수 있습니다. 플랫 전략이 없으면 플랫 전략이 이 경우 최대 20%까지 추세 1의 드로다운을 죽였습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
일반적으로 이해할 수 있지만 일반적으로 ... 전략의 알고리즘을 모르면 아무 것도 언급하기 어렵습니다.
왜 과거형으로? 사실은 1. 더 수익성있는 옵션을 생각해 냈기 때문에 얼마 후 "무작위 입력"사용을 중단했습니다. 즉, 전략이 완전히 현대화되어 전략이 완전히 바뀌었습니다).
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
2. 플랫의 추세 전략 은 최대 80%까지(예: 가격이 6번, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로우다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 플랫 전략은 이 경우 최대 20%까지 추세 하락을 없앤 반면 플랫 없이 병합할 수 있습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
1. 그것에 대해 듣는 것이 흥미롭습니다. 단지 Mashki 또는 일부 고전적인 지표라고 말하지 마십시오.
네, 그런 일이 있었습니다. 저는 개인적으로 결합하여 거래 했습니다. 물론 성배는 나오지 않았지만 전략도 병합되지 않았습니다(물론 포지션 볼륨의 "합리적인" 수준을 넘어가지 않는다면). 원리는 매우 간단했습니다. 추세에 맞게 설계된 첫 번째 전략은 피라미드를 사용하거나 로트에서 약간 공격적인 증가와 함께 동일한 반전 마틴을 사용합니다. 그것은 이익으로 이어져야 하지만(옵션 없이), 전략이 상당한 드로다운(예금의 약 80%)을 제공하는 플랫 타임이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 기간에 대한 평면 전략이 있습니다. 플랫 전략에는 부정적인 기대가 있습니다. 물론 플랫 전략은 추세에 병합되어 플랫에서 수익을 얻습니다. 두 가지 전략을 함께 사용하면 총 이익을 얻을 수 있습니다. 이 경우 플랫 전략은 플랫 기간 동안 첫 번째 전략의 자기자본 곡선을 단순히 평평하게 만들고 첫 번째 전략의 총 이익의 일부를 가져갑니다(물론 전부는 아님). 두 전략 모두 가격 움직임에 대한 분석을 기반으로 하지 않습니다(지표가 없으며 최소한 다른 유형의 패턴 등을 사용하여 가격 움직임을 예측하는 것을 목표로 하지 않습니다).
그러나 추세 및 평면 전략은 지속적으로 작동합니다. 추세 및 평면에 대한 인식이 없습니다.
당신에게 행복한 휴가.
왜 과거형으로?
귀하의 경우 플랫 전략은 추세 전략의 이익을 줄입니다. 얼마로? 그리고 평지에서 차량의 생존성은 몇 % 증가합니까?
두 가지 전략을 하나로 결합하려고 했습니다. 첫 번째 전략과 두 번째 전략의 차이점은 50일 추세에 따라 거래를 필터링하고 나머지는 모두 동일하다는 것입니다. 저것들. 두 번째 전략은 매수 또는 매도 신호에 따라 시장에 진입하고 첫 번째 전략은 50일 추세가 일치하는 경우에만 시장에 진입합니다. 따라서 시스템이 플랫과 트렌드 모두에서 작동하도록 하나의 돌로 두 마리의 새를 죽이려고했습니다.
전략 테스터: trend(ind-trend_v10)_v3당신에게 행복한 휴가.
왜 과거형으로?
귀하의 경우 플랫 전략은 추세 전략의 이익을 줄입니다. 얼마로? 그리고 평지에서 차량의 생존성은 몇 % 증가합니까?
축하해주셔서 감사합니다)
왜 과거형으로? 사실은 얼마 후 더 수익성 있는 옵션을 생각해 냈기 때문에 " 무작위 입력 " 사용을 중단했습니다. 즉, 전략을 완전히 수정한 심각한 현대화가 있었습니다.
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
플랫의 추세 전략은 최대 80%까지(예: 가격이 6번 뒤집힌 경우, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 병합될 수 있습니다. 플랫 전략이 없으면 플랫 전략이 이 경우 최대 20%까지 추세 1의 드로다운을 죽였습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
축하해주셔서 감사합니다)
왜 과거형으로? 사실은 얼마 후 더 수익성 있는 옵션(즉, 즉, 전략을 완전히 수정한 심각한 현대화가 있었습니다.
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
플랫의 추세 전략은 최대 80%까지(예: 가격이 6번 뒤집힌 경우, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 병합될 수 있습니다. 플랫 전략이 없으면 플랫 전략이 이 경우 최대 20%까지 추세 1의 드로다운을 죽였습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
누가 이것에 대해 생각합니까? 구체적인 내용 없이 '비호환 조합'을 단일 차량에 구현한 사람이 있을까? 하나와 다른 하나의 교대가 아니라 하나의 TS에 플랫 전략과 트렌드 하나의 완전하고 유기적인 결합... 그런 "하이브리드"의 원리와 특징은 무엇입니까?
이 문제에 대한 이러한 생각: "Crossfire" 거래 시스템의 변형(트렌드 플랫 잡기) 실행 중(아직 테스트 버전) :-)))
조합은 단일 시스템에서 100% 완전하고 유기적입니다.
Pryntsyp 및 pryznak one - 싸게 사서 비싸게 팔기 ...
축하해주셔서 감사합니다)
왜 과거형으로? 사실은 얼마 후 더 수익성 있는 옵션(즉, 즉, 전략을 완전히 수정한 심각한 현대화가 있었습니다.
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
플랫의 추세 전략은 최대 80%까지(예: 가격이 6번 뒤집힌 경우, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 병합될 수 있습니다. 플랫 전략이 없으면 플랫 전략이 이 경우 최대 20%까지 추세 1의 드로다운을 죽였습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
일반적으로 이해할 수 있지만 일반적으로 ... 전략의 알고리즘을 모르면 아무 것도 언급하기 어렵습니다.
축하해주셔서 감사합니다)
왜 과거형으로? 사실은 1. 더 수익성있는 옵션을 생각해 냈기 때문에 얼마 후 "무작위 입력"사용을 중단했습니다. 즉, 전략이 완전히 현대화되어 전략이 완전히 바뀌었습니다).
예를 들어, 2년 동안의 플랫 전략은 트렌드 1 수익의 약 63%를 차지할 수 있는 반면 트렌드 1은 약 400%의 수익을 제공했습니다(내 기억이 맞다면). 그러나 뉘앙스가 하나 있었습니다. 추세가 강하면 두 전략이 모두 0이 되었기 때문에 약 10년의 역사를 취하면 플랫 전략이 전체 이익의 약 절반을 차지할 수도 있습니다. 그러나 추세가 그다지 강하지 않고 적절한 후퇴와 함께라면 두 가지 전략이 잘 될 수 있습니다. 그러나 또한... 6개월 또는 그 이상 동안 강한 추세로 0에 머물고 있습니다. 어쩐지 좋지 않습니다.
2. 플랫의 추세 전략 은 최대 80%까지(예: 가격이 6번, 즉 6번 스탑이 발동된 경우) 드로우다운(플랫이 다르기 때문에 왜 그럴 수 있습니까?)을 줄 수 있으며 때로는 플랫 전략은 이 경우 최대 20%까지 추세 하락을 없앤 반면 플랫 없이 병합할 수 있습니다. (정확히 기억은 나지 않지만, 예를 들어 강한 플랫으로 드로다운을 4배로 줄였습니다.) 무한한 위험으로 63% 더 많은 이익을 얻는 것보다 총 이익의 63%를 잃는 것이 좋지만 20%의 감소(두 시스템의 공동 감소)로 더 낫다는 것을 이해하고 있습니다(역사가 반복되지 않을 수 있습니다. 최대 하락은 80%, 내일 - 100%).
글쎄, 그건 그렇고, 나는 내 과거의 기억을 파헤칠 수 있고, 뭔가 (테스트 또는 진술)를 발견하더라도 그것을 공유 할 수 있습니다. 그러나 현재는 개인 :-)
그리고 내가 이해하는 당신도 이 방향으로 실험하고 있습니까?
1. 그것에 대해 듣는 것이 흥미롭습니다. 단지 Mashki 또는 일부 고전적인 지표라고 말하지 마십시오.
2. "트렌드 전략"은 PM에서 논의한 것입니까? 그렇다면 "플랫"의 위치는 어디입니까?
우리가 쿠데타의 수에 대해 이야기한다면 마틴게일이 있습니다.
우리가 쿠데타의 수에 대해 이야기한다면 마틴게일이 있습니다.
전혀 다른 접근...이것이 내 게시물을위한 것이라면 마티니 1 그램이 없습니다 ... :-)))