Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
당신이 옳았지만 문제는 두 번째가 첫 번째를 따르지 않을 수 있지만 상관 관계는 여전히 복원된다는 것입니다. 그리고 대부분의 경우 어떤 도구가 "리딩"이고 어떤 것이 "슬레이브"인지 모릅니다 . 아시는 분 계시면 예를 들어주세요. 나는 당신이 할 수 있다고 생각하지 않습니다 왜냐하면 기본 및 파생상품 외에는 존재하지 않으나 일반 트레이더에게는 차익거래가 불가능하다. 거의 확인했습니다.
그리고 일반적으로 상관 관계가 근본적인 이유에 기반한 선형 종속의 결과인 경우 이러한 쌍에 대해 작업할 수 있습니다. 그러나 결국 샘플을 분석하면 계수 cor를 얻습니다. r->1이지만 이에 대한 근본적인 이유는 없으며 통계 차익 거래에 참여할 권리를 부여하지 않습니다. 여기에 동의합니다. 누군가는 유로가 오르면 파운드도 오른다고 썼습니다. 중독이란 도대체 무엇인가? 완전히 다른 두 통화 ... 또는 금 - 은 .. 그녀는 여기 어디에 있습니까? 또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 구조(총 거래량)의 상대적 측면에서 이러한 지수의 점유율은 동일하지만! 이들은 서로 다른 상품이며 서로 다른 거래소에서 거래됩니다. 따라서 원칙적으로 두 개의(심지어 상관관계가 높은) 도구에 대해 다방향 포즈를 여는 것도 큰 위험을 감수해야 한다고 생각합니다. 그리고 이것은 중재가 아닙니다.
위험, 차익 거래에 능숙하다면 더 건설적인 피드백을 듣는 것이 좋을 것입니다. 또는 출처에 대한 링크. 어리석은 무례함은 존경심을 불러일으키지 않습니다.
당신이 옳았지만 문제는 두 번째가 첫 번째를 따르지 않을 수 있지만 상관 관계는 여전히 복원된다는 것입니다.그리고 대부분의 경우 어떤 도구가 "리딩"이고 어떤 것이 "슬레이브"인지 모릅니다 . 혹시 아시는 분 계시면 예시 부탁드립니다. 나는 당신이 할 수 있다고 생각하지 않습니다 왜냐하면 기본 및 파생상품 외에는 존재하지 않으나 일반 트레이더에게는 차익거래가 불가능하다. 거의 확인했습니다.
그리고 일반적으로 상관 관계가 근본적인 이유에 기반한 선형 종속의 결과인 경우 이러한 쌍에 대해 작업할 수 있습니다. 그러나 결국 샘플을 분석하면 계수 cor를 얻습니다. r->1이지만 이에 대한 근본적인 이유는 없으며 통계 차익 거래에 참여할 권리를 부여하지 않습니다. 여기에 동의합니다. 누군가는 유로가 오르면 파운드도 오른다고 썼습니다. 중독이란 도대체 무엇인가? 완전히 다른 두 통화 ... 또는 금 - 은 .. 그녀는 여기 어디에 있습니까? 또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 구조(총 거래량)의 상대적 측면에서 이 지수의 점유율은 동일하지만! 이들은 서로 다른 상품이며 서로 다른 거래소에서 거래됩니다. 따라서 원칙적으로 두 개의(심지어 상관관계가 높은) 도구에 대해 다방향 포즈를 여는 것도 큰 위험을 감수해야 한다고 생각합니다. 그리고 이것은 중재가 아닙니다.
위험, 차익 거래에 능숙하다면 더 건설적인 피드백을 듣는 것이 좋을 것입니다. 또는 출처에 대한 링크. 어리석은 무례함은 존경심을 불러일으키지 않습니다.
뭔데 '리더'와 '노예'라는 말도 안 되는 글이 있어 - ?
더 나아가 - "그런 것을 아신다면 예를 들어 주십시오. 나는 당신이 할 수 없다고 생각합니다." - 커튼.
그리고 여기에서 무엇을 설명해야합니까? 거기 어딘가에서 당신이 뭔가를 잘못 이해하고 있는데, 당신은 그것을 할 수 없다고 나에게 전가하고 있습니까? (흠, 내가 무슨 말을 했습니까? 나는 나 자신을 이해하지 못했습니다 :)), 그러나 같은 맥락에서)
글쎄, 그럼 이해할 수없는 blah blah blah ... 나 자신과 상관 관계> 1이 있다면 나는 당신에 대해 어떻게 생각해야합니까? 말해줘? 이름이 뭐에요?
"또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 이 지수의 지분은 상대적 구조 값(총 거래량의)에서 동일합니다" - 상대 구조 값, 구조 값, QUIET DREAM ... 개념이 있습니다. 지수의 가중치와 이러한 지수의 동일한 주식의 가중치는 다릅니다.
그리고 나서 ... "그리고 이것은 중재가 아닙니다." :)))))))))))))))) 예, 이것이 중재라고 어디서 말했습니까?
더 나아가 - "그런 것을 아신다면 예를 들어 주십시오. 당신은 그럴 수 없다고 생각합니다." - 커튼.
그리고 여기에서 무엇을 설명해야합니까? 거기 어딘가에서 당신이 뭔가를 잘못 이해했는데, 당신은 그것을 할 수 없다고 나에게 전가하고 있습니까? (흠, 내가 무슨 말을 했습니까? 나는 나 자신을 이해하지 못했습니다 :)), 그러나 같은 맥락에서)
글쎄, 그럼 이해할 수없는 blah blah blah ... 나 자신과 상관 관계> 1이 있다면 나는 당신에 대해 어떻게 생각해야합니까? 말해줘? 이름이 뭐에요?
"또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 이 지수의 지분은 상대적 구조 값(총 거래량의)에서 동일합니다" - 상대 구조 값, 구조 값, QUIET DREAM ... 개념이 있습니다. 지수의 가중치와 이러한 지수의 동일한 주식의 가중치는 다릅니다.
그리고 나서 ... "그리고 이것은 중재가 아닙니다." :)))))))))))))))) 예, 이것이 중재라고 어디서 말했습니까?
그나저나 뭐였지? ;))))
뭔데 '리딩'과 '노예'라는 말도 안되는 글이 있어 - 이걸 어디서 썼지?
당신의 말: "상관관계가 뭔지 알아? "당신은 가정을 할 수 있습니다"와 "나는 확언합니다"라는 단어를 구별합니까? 나는 도구가 어디로 가는지 상관하지 않습니다. 왜냐하면 두 번째 도구가 그 다음으로 가는 곳을 알고 있기 때문입니다. "
예 ... 모두 동일합니다. 당신에게는 첫 번째와 두 번째가 있습니다. 그러나 당신은 리더 와 팔로워 가 무엇인지 모를뿐입니다. 저와 제 말을 이해하지 못한 것처럼 그냥 빠는 척하지 마십시오.
상관관계에 대해서는 r과 1 사이에 아이콘 경향(->)을 썼으니 잘 읽어보세요.
통계 에는 구조의 상대적 가치 라는 개념이 있습니다. OBC는 전체에서 구성 요소의 비중, 비중을 나타냅니다. 일반적으로 백분율 형태로 수신됩니다. 이것은 인덱스의 가중치입니다. 그것은 당신이 그러한 문학에 익숙하지 않다는 것입니다 ... 당신은 또한 색인에 대해 저를 문지르고, 나는 그것들을 먹었습니다 ..
YES is CLEAR STUMP, 내가 이것이 중재라고 말한 곳은 무엇입니까?
오, 다시, 이 불행한 차익거래자들이 일어났습니다 :) 그들 모두 스프레드에 아직 뭔가를 누설하지 않았습니까?
나는 당신이 똑똑한 사람이라고 생각했습니다. 다른 지점에서 당신은 현명한 생각을 읽습니다. 그러나 여기에는 건설적인 것이 없기 때문에 대답할 수 없습니다. 시간은 너무 소중합니다. 답변을 작성하는 데 10분이 걸렸습니다.
일반적으로 나는 이 포럼에 있는 대다수의 참가자들의 어리석음에 놀랐습니다(이는 Risk에 적용되지 않음).
그리고 차익거래가 있습니다. 금과 은을 예로 들어보겠습니다. 이 두 귀금속은 어떤 의미에서 상호 교환 가능하고 시장이 유지하고자 하는 금과 은 가격 사이에 일종의 평균 비율이 있기 때문에 그들 사이에 근본적인 관계가 있는 것 같습니다. 또는 다른 등급의 오일. 나는 이러한 종속성에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 그들처럼.
당신의 말: "상관관계가 뭔지 알아? "당신은 가정을 할 수 있습니다"라는 단어를 "나는 확언합니다"와 구별합니까? 나는 도구가 어디로 가는지 상관하지 않습니다. 왜냐하면 두 번째 도구가 그 다음으로 가는 곳을 알고 있기 때문입니다. "
예 ... 모두 동일합니다. 당신에게는 첫 번째와 두 번째가 있습니다. 그러나 당신은 리더 와 팔로워 가 무엇인지 모를뿐입니다. 저와 제 말을 이해하지 못한 것처럼 그냥 빠는 척하지 마십시오.
상관관계에 대해서는 r과 1 사이에 아이콘 경향(->)을 썼으니 잘 읽어보세요.
통계 에는 구조의 상대적 가치 라는 개념이 있습니다. OBC는 주식, 전체 구성 요소의 비중을 특성화합니다. 일반적으로 백분율 형태로 수신됩니다. 이것은 인덱스의 가중치입니다. 그것은 당신이 그러한 문학에 익숙하지 않다는 것입니다 ... 당신은 또한 색인에 대해 저를 문지르고, 나는 그것들을 먹었습니다 ..
YES is CLEAR STUMP, 내가 이것이 중재라고 말한 곳은 무엇입니까?
오, 다시, 이 불행한 차익거래자들이 일어났습니다 :) 그들 모두 스프레드에 아직 뭔가를 누설하지 않았습니까?
나는 당신이 똑똑한 사람이라고 생각했습니다. 다른 지점에서 당신은 현명한 생각을 읽습니다. 그러나 여기에는 건설적인 것이 없기 때문에 대답할 수 없습니다. 시간은 너무 소중합니다. 답변을 작성하는 데 10분이 걸렸습니다.
일반적으로 나는 이 포럼에 있는 대다수의 참가자들의 어리석음에 놀랐습니다(이는 Risk에 적용되지 않음).
모든 위험 관리팀에서 주제를 닫았습니다.
진술은 항상 나를 화나게 합니다. 그러나 당신은 당신의 바보 같은 결론의 맥락에서 알지 못합니다. 주식 시장에 리더와 리더가 있다는 것은 당신의 머리 속에 있을 뿐입니다. 이 값이 시간에 의존하지 않을 때 어떤 경향이 있는 것은 오직 당신의 상관 관계뿐입니다! 다른 지수에서 당신의 주식 점유율이 동일할 뿐입니다.
인덱스 감정가, 양 고추 냉이. 어울리지 않으면 더 좋겠지 만 평소처럼 조용히 앉아 있지 않으면 올라 가서 모든 의심을 풀었습니다.
자신을 정당화할 수 있는 마지막 기회입니다. SP500에서 DOW 지수를 계산할 때 두 가지 근본적인 차이점은 무엇입니까?
일반적으로 주제를 닫는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 내가 상상할 수 있는 것보다 격차와 오해가 훨씬 더 심각하기 때문에 더 나쁩니다.
진술은 항상 나를 화나게 합니다. 그러나 당신은 당신의 바보 같은 결론의 맥락에서 알지 못합니다. 주식 시장에 리더와 리더가 있다는 것은 당신의 머리 속에 있을 뿐입니다. 이 값이 시간에 의존하지 않을 때 어떤 경향이 있는 것은 오직 당신의 상관 관계뿐입니다! 다른 지수에서 당신의 주식 점유율이 동일할 뿐입니다.
맞아요 상관관계는 아무 노력도 하지 않는데 일정하지 않고 시간에 따라 달라요 주식시장에는 '노예'와 '리딩'이 있을 수 있지만 시차 의존성은 약하겠지만 다음과 같습니다. VAR(Vector Autoregressions Model) 사용 - Granger 인과관계.
FOXXXi писал(а)>> 맞아요 상관관계는 아무 노력도 하지 않지만 일정하지 않고 시간에 따라 달라집니다 주식시장에는 '노예'와 '리딩' 이 있을 수 있지만 시차 의존성은 약할 것이지만 다음과 같습니다. VAR(Vector Autoregressions Model) 사용 - Granger 인과관계.
그랬다면 나는 지금쯤 억만장자가 되었을 것이다.
const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - 라는 개념을 구별합니까?
const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - 라는 개념을 구별합니까?
다시 한 번 - 상관관계는 시간에 따라 달라지기 때문에 변하기 때문입니다. 그렇다면 - 내 개인적인 경험이라면 랙 의존도가 최대 30%로 밝혀졌습니다. 그렇군요, 사실이고, 스마트 북에도 써져 있습니다. 걱정하지 마십시오. 모든 것을 아는 것은 불가능합니다. 실수를 인정하면 됩니다.
FOXXXi писал(а)>> 다시 한 번 - 상관관계는 시간에 따라 달라지기 때문에 변하기 때문입니다. 그렇다면 - 내 개인적인 경험이라면 랙 의존도가 최대 30%로 밝혀졌습니다. 그렇군요, 사실이고, 스마트 북에도 써져 있습니다. 걱정하지 마십시오. 모든 것을 아는 것은 불가능합니다. 실수를 인정하면 됩니다.
무슨 빌어먹을 실수?
우리는 상관 관계에 대해 이야기하고 있었고 요점은 그것이 무엇에 의존하고 무엇을 위해 노력하는지 모른다면 이것이 당신의 작은 문제라는 것입니다.
지연 의존성이 있고 당신이 백만장자가 아니라면 당신은 거짓말쟁이입니다!
"내 개인적인 경험 ... 최대 30 %의 지연 의존도" - dunce, 지연은 실제로 시간 단위로 표현됩니다. 무슨 생각을 했을까요?? ;))))
Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
당신이 옳았지만 문제는 두 번째가 첫 번째를 따르지 않을 수 있지만 상관 관계는 여전히 복원된다는 것입니다. 그리고 대부분의 경우 어떤 도구가 "리딩"이고 어떤 것이 "슬레이브"인지 모릅니다 . 아시는 분 계시면 예를 들어주세요. 나는 당신이 할 수 있다고 생각하지 않습니다 왜냐하면 기본 및 파생상품 외에는 존재하지 않으나 일반 트레이더에게는 차익거래가 불가능하다. 거의 확인했습니다.
그리고 일반적으로 상관 관계가 근본적인 이유에 기반한 선형 종속의 결과인 경우 이러한 쌍에 대해 작업할 수 있습니다. 그러나 결국 샘플을 분석하면 계수 cor를 얻습니다. r->1이지만 이에 대한 근본적인 이유는 없으며 통계 차익 거래에 참여할 권리를 부여하지 않습니다. 여기에 동의합니다. 누군가는 유로가 오르면 파운드도 오른다고 썼습니다. 중독이란 도대체 무엇인가? 완전히 다른 두 통화 ... 또는 금 - 은 .. 그녀는 여기 어디에 있습니까? 또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 구조(총 거래량)의 상대적 측면에서 이러한 지수의 점유율은 동일하지만! 이들은 서로 다른 상품이며 서로 다른 거래소에서 거래됩니다. 따라서 원칙적으로 두 개의(심지어 상관관계가 높은) 도구에 대해 다방향 포즈를 여는 것도 큰 위험을 감수해야 한다고 생각합니다. 그리고 이것은 중재가 아닙니다.
위험, 차익 거래에 능숙하다면 더 건설적인 피드백을 듣는 것이 좋을 것입니다. 또는 출처에 대한 링크. 어리석은 무례함은 존경심을 불러일으키지 않습니다.
당신이 옳았지만 문제는 두 번째가 첫 번째를 따르지 않을 수 있지만 상관 관계는 여전히 복원된다는 것입니다. 그리고 대부분의 경우 어떤 도구가 "리딩"이고 어떤 것이 "슬레이브"인지 모릅니다 . 혹시 아시는 분 계시면 예시 부탁드립니다. 나는 당신이 할 수 있다고 생각하지 않습니다 왜냐하면 기본 및 파생상품 외에는 존재하지 않으나 일반 트레이더에게는 차익거래가 불가능하다. 거의 확인했습니다.
그리고 일반적으로 상관 관계가 근본적인 이유에 기반한 선형 종속의 결과인 경우 이러한 쌍에 대해 작업할 수 있습니다. 그러나 결국 샘플을 분석하면 계수 cor를 얻습니다. r->1이지만 이에 대한 근본적인 이유는 없으며 통계 차익 거래에 참여할 권리를 부여하지 않습니다. 여기에 동의합니다. 누군가는 유로가 오르면 파운드도 오른다고 썼습니다. 중독이란 도대체 무엇인가? 완전히 다른 두 통화 ... 또는 금 - 은 .. 그녀는 여기 어디에 있습니까? 또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 구조(총 거래량)의 상대적 측면에서 이 지수의 점유율은 동일하지만! 이들은 서로 다른 상품이며 서로 다른 거래소에서 거래됩니다. 따라서 원칙적으로 두 개의(심지어 상관관계가 높은) 도구에 대해 다방향 포즈를 여는 것도 큰 위험을 감수해야 한다고 생각합니다. 그리고 이것은 중재가 아닙니다.
위험, 차익 거래에 능숙하다면 더 건설적인 피드백을 듣는 것이 좋을 것입니다. 또는 출처에 대한 링크. 어리석은 무례함은 존경심을 불러일으키지 않습니다.
뭔데 '리더'와 '노예'라는 말도 안 되는 글이 있어 - ?
더 나아가 - "그런 것을 아신다면 예를 들어 주십시오. 나는 당신이 할 수 없다고 생각합니다." - 커튼.
그리고 여기에서 무엇을 설명해야합니까? 거기 어딘가에서 당신이 뭔가를 잘못 이해하고 있는데, 당신은 그것을 할 수 없다고 나에게 전가하고 있습니까? (흠, 내가 무슨 말을 했습니까? 나는 나 자신을 이해하지 못했습니다 :)), 그러나 같은 맥락에서)
글쎄, 그럼 이해할 수없는 blah blah blah ... 나 자신과 상관 관계> 1이 있다면 나는 당신에 대해 어떻게 생각해야합니까? 말해줘? 이름이 뭐에요?
"또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 이 지수의 지분은 상대적 구조 값(총 거래량의)에서 동일합니다" - 상대 구조 값, 구조 값, QUIET DREAM ... 개념이 있습니다. 지수의 가중치와 이러한 지수의 동일한 주식의 가중치는 다릅니다.
그리고 나서 ... "그리고 이것은 중재가 아닙니다." :)))))))))))))))) 예, 이것이 중재라고 어디서 말했습니까?
그나저나 뭐였더라? ;)))))
뭔데 '리딩'과 '노예'라는 말도 안되는 글이 있어 - 이걸 어디서 썼지?
더 나아가 - "그런 것을 아신다면 예를 들어 주십시오. 당신은 그럴 수 없다고 생각합니다." - 커튼.
그리고 여기에서 무엇을 설명해야합니까? 거기 어딘가에서 당신이 뭔가를 잘못 이해했는데, 당신은 그것을 할 수 없다고 나에게 전가하고 있습니까? (흠, 내가 무슨 말을 했습니까? 나는 나 자신을 이해하지 못했습니다 :)), 그러나 같은 맥락에서)
글쎄, 그럼 이해할 수없는 blah blah blah ... 나 자신과 상관 관계> 1이 있다면 나는 당신에 대해 어떻게 생각해야합니까? 말해줘? 이름이 뭐에요?
"또는 동일한 S&P_500 대 Dow_Jones ... 이 지수의 지분은 상대적 구조 값(총 거래량의)에서 동일합니다" - 상대 구조 값, 구조 값, QUIET DREAM ... 개념이 있습니다. 지수의 가중치와 이러한 지수의 동일한 주식의 가중치는 다릅니다.
그리고 나서 ... "그리고 이것은 중재가 아닙니다." :)))))))))))))))) 예, 이것이 중재라고 어디서 말했습니까?
그나저나 뭐였지? ;))))
뭔데 '리딩'과 '노예'라는 말도 안되는 글이 있어 - 이걸 어디서 썼지?
당신의 말:
"상관관계가 뭔지 알아?
"당신은 가정을 할 수 있습니다"와 "나는 확언합니다"라는 단어를 구별합니까?
나는 도구가 어디로 가는지 상관하지 않습니다. 왜냐하면 두 번째 도구가 그 다음으로 가는 곳을 알고 있기 때문입니다. "
예 ... 모두 동일합니다. 당신에게는 첫 번째와 두 번째가 있습니다. 그러나 당신은 리더 와 팔로워 가 무엇인지 모를뿐입니다. 저와 제 말을 이해하지 못한 것처럼 그냥 빠는 척하지 마십시오.
상관관계에 대해서는 r과 1 사이에 아이콘 경향(->)을 썼으니 잘 읽어보세요.
통계 에는 구조의 상대적 가치 라는 개념이 있습니다. OBC는 전체에서 구성 요소의 비중, 비중을 나타냅니다. 일반적으로 백분율 형태로 수신됩니다. 이것은 인덱스의 가중치입니다. 그것은 당신이 그러한 문학에 익숙하지 않다는 것입니다 ... 당신은 또한 색인에 대해 저를 문지르고, 나는 그것들을 먹었습니다 ..
YES is CLEAR STUMP, 내가 이것이 중재라고 말한 곳은 무엇입니까?
오, 다시, 이 불행한 차익거래자들이 일어났습니다 :) 그들 모두 스프레드에 아직 뭔가를 누설하지 않았습니까?
나는 당신이 똑똑한 사람이라고 생각했습니다. 다른 지점에서 당신은 현명한 생각을 읽습니다. 그러나 여기에는 건설적인 것이 없기 때문에 대답할 수 없습니다. 시간은 너무 소중합니다. 답변을 작성하는 데 10분이 걸렸습니다.
일반적으로 나는 이 포럼에 있는 대다수의 참가자들의 어리석음에 놀랐습니다(이는 Risk에 적용되지 않음).
모든 위험 관리팀에서 주제를 닫았습니다.
그리고 차익거래가 있습니다. 금과 은을 예로 들어보겠습니다. 이 두 귀금속은 어떤 의미에서 상호 교환 가능하고 시장이 유지하고자 하는 금과 은 가격 사이에 일종의 평균 비율이 있기 때문에 그들 사이에 근본적인 관계가 있는 것 같습니다. 또는 다른 등급의 오일. 나는 이러한 종속성에 대해 이야기하고 있습니다. 그리고 그들처럼.
뭔데 '리딩'과 '노예'라는 말도 안되는 글이 있어 - 이걸 어디서 썼지?
당신의 말:
"상관관계가 뭔지 알아?
"당신은 가정을 할 수 있습니다"라는 단어를 "나는 확언합니다"와 구별합니까?
나는 도구가 어디로 가는지 상관하지 않습니다. 왜냐하면 두 번째 도구가 그 다음으로 가는 곳을 알고 있기 때문입니다. "
예 ... 모두 동일합니다. 당신에게는 첫 번째와 두 번째가 있습니다. 그러나 당신은 리더 와 팔로워 가 무엇인지 모를뿐입니다. 저와 제 말을 이해하지 못한 것처럼 그냥 빠는 척하지 마십시오.
상관관계에 대해서는 r과 1 사이에 아이콘 경향(->)을 썼으니 잘 읽어보세요.
통계 에는 구조의 상대적 가치 라는 개념이 있습니다. OBC는 주식, 전체 구성 요소의 비중을 특성화합니다. 일반적으로 백분율 형태로 수신됩니다. 이것은 인덱스의 가중치입니다. 그것은 당신이 그러한 문학에 익숙하지 않다는 것입니다 ... 당신은 또한 색인에 대해 저를 문지르고, 나는 그것들을 먹었습니다 ..
YES is CLEAR STUMP, 내가 이것이 중재라고 말한 곳은 무엇입니까?
오, 다시, 이 불행한 차익거래자들이 일어났습니다 :) 그들 모두 스프레드에 아직 뭔가를 누설하지 않았습니까?
나는 당신이 똑똑한 사람이라고 생각했습니다. 다른 지점에서 당신은 현명한 생각을 읽습니다. 그러나 여기에는 건설적인 것이 없기 때문에 대답할 수 없습니다. 시간은 너무 소중합니다. 답변을 작성하는 데 10분이 걸렸습니다.
일반적으로 나는 이 포럼에 있는 대다수의 참가자들의 어리석음에 놀랐습니다(이는 Risk에 적용되지 않음).
모든 위험 관리팀에서 주제를 닫았습니다.
진술은 항상 나를 화나게 합니다. 그러나 당신은 당신의 바보 같은 결론의 맥락에서 알지 못합니다. 주식 시장에 리더와 리더가 있다는 것은 당신의 머리 속에 있을 뿐입니다. 이 값이 시간에 의존하지 않을 때 어떤 경향이 있는 것은 오직 당신의 상관 관계뿐입니다! 다른 지수에서 당신의 주식 점유율이 동일할 뿐입니다.
인덱스 감정가, 양 고추 냉이. 어울리지 않으면 더 좋겠지 만 평소처럼 조용히 앉아 있지 않으면 올라 가서 모든 의심을 풀었습니다.
자신을 정당화할 수 있는 마지막 기회입니다. SP500에서 DOW 지수를 계산할 때 두 가지 근본적인 차이점은 무엇입니까?
일반적으로 주제를 닫는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 내가 상상할 수 있는 것보다 격차와 오해가 훨씬 더 심각하기 때문에 더 나쁩니다.
진술은 항상 나를 화나게 합니다. 그러나 당신은 당신의 바보 같은 결론의 맥락에서 알지 못합니다. 주식 시장에 리더와 리더가 있다는 것은 당신의 머리 속에 있을 뿐입니다. 이 값이 시간에 의존하지 않을 때 어떤 경향이 있는 것은 오직 당신의 상관 관계뿐입니다! 다른 지수에서 당신의 주식 점유율이 동일할 뿐입니다.
맞아요 상관관계는 아무 노력도 하지 않지만 일정하지 않고 시간에 따라 달라집니다 주식시장에는 '노예'와 '리딩' 이 있을 수 있지만 시차 의존성은 약할 것이지만 다음과 같습니다. VAR(Vector Autoregressions Model) 사용 - Granger 인과관계.
그랬다면 나는 지금쯤 억만장자가 되었을 것이다.
const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - 라는 개념을 구별합니까?
그랬다면 나는 지금쯤 억만장자가 되었을 것이다.
const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - 라는 개념을 구별합니까?
다시 한 번 - 상관관계는 시간에 따라 달라지기 때문에 변하기 때문입니다. 그렇다면 - 내 개인적인 경험이라면 랙 의존도가 최대 30%로 밝혀졌습니다. 그렇군요, 사실이고, 스마트 북에도 써져 있습니다. 걱정하지 마십시오. 모든 것을 아는 것은 불가능합니다. 실수를 인정하면 됩니다.
무슨 빌어먹을 실수?
우리는 상관 관계에 대해 이야기하고 있었고 요점은 그것이 무엇에 의존하고 무엇을 위해 노력하는지 모른다면 이것이 당신의 작은 문제라는 것입니다.
지연 의존성이 있고 당신이 백만장자가 아니라면 당신은 거짓말쟁이입니다!
"내 개인적인 경험 ... 최대 30 %의 지연 의존도" - dunce, 지연은 실제로 시간 단위로 표현됩니다. 무슨 생각을 했을까요?? ;))))
무슨 빌어먹을 실수?
우리는 상관 관계에 대해 이야기하고 있었고 요점은 그것이 무엇에 의존하고 무엇을 위해 노력하는지 모른다면 이것이 당신의 작은 문제라는 것입니다.
지연 의존성이 있고 당신이 백만장자가 아니라면 당신은 거짓말쟁이입니다!
네, 하지만 그 자신은 상관관계가 아무것도 추구하지 않는다고 썼지만 여기에 기적이 있습니다 - 그것은 당신을 위한 시간에 의존하지 않습니다. 만약 그렇다면, 상관관계는 특정 값에 경향이 있을 것입니다.
그리고 주제에서 벗어나지 마십시오: 그것은 또한 "리더"- "팔로워"에 관한 것이었습니다. 99.9% I(0)이 있을 때 왜 이 30% I(1)이 필요합니까?